HAVI TÁJÉKOZTATÓ végéig 137,7 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 392,8 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 255,2 milliárd forintot tett ki. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 18 19 Változás (milliárd Ft) záró január mrd Ft Forint 22 796, 79,5 23 188,8,7 392,8 1,7 Hitel 1 167,7 4,1 1 187,8 4,1,1 1,7 Államkötvény 12 875,2 44,9 13 74,3 45,5 199, Lakossági állampapír 7 515,7 26,2 7 543,9 26,3 28,1,4 Diszkont kincstárjegy 1 237,3 4,3 1 382,9 4,8 145,6 11,8 Deviza 5 724,8 2 5 373,9 18,7-35,9-6,1 Összesen 28 5,7 99,4 28 562,7 99,4 41,9,1 Egyéb kötelezettségek 167,4,6 168,9,6,9 Mindösszesen 28 688,2 1 28 731,6 1 43,4,2 A forintadósság végéig 392,8 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a piaci államkötvények állománya 199, milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 145,6 milliárd forintot tett ki, míg a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 28,1 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban,1 milliárd forinttal emelkedett. A központi költségvetés devizaadóssága január végéig 35,9 milliárd forinttal csökkent. A devizaadósságot a belföldi devizakötvény kibocsátás 6, milliárd forinttal emelte. A devizaadósságot csökkentette a külföldi és belföldi devizakötvény törlesztése 261,2 milliárd forinttal, illetve a forint árfolyamának erősödése következtében 95,7 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke január végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) milliárd forinttal növekedett. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 17. 29. 18. 28. 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap -1 8 8 6 hónap 1,12,18 6 1 év 2,39,37-2 3 év 1 1,21 1,15-6 5 év 9 2,46 2,26-1 év 2 1 2,74-27 15 év 2,72 3,78 3,75-3 A januári másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 22-kal növekedett az előző hónaphoz képest és 6757,5 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk 77-át külföldi befektetőkkel bonyolították le januárban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya folyamán 198,8 milliárd forinttal 4159,6 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 18,9-át jelentette január végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 31-én: Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). BBB- (Standard & Poor s); 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 13 14 15 16 17 18. 18. 19. január 1. Forint 12 976,4 14 61 16 7,9 18 43,9 689,4 23 24,4 22 796, 23 188,8 1.1. Hitelek 3,6 623,3 694,1 865, 1 41,1 1 145,1 1 167,7 1 187,8 1.2. Állampapírok 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 19 648,3 21 879,2 21 628,3 22 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 19 9,2 21 8,1 21 589,1 21 961,8 1.2.1.1. Kötvények 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 767,1 13 69,6 12 836,1 13 35,1 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 1 39,2 1 398,4 1 237,3 1 382,9 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 2,9 7 372,1 7 515,7 7 543,9 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 19 14 5 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 5 78 5 747,9 5 724,8 5 373,9 2.1. Hitelek 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 929,1 8,3 795, 78 2.1.1. Külföldi hitelek 2,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 929,1 8,3 795, 78 2.1.2. Belföldi hitelek 335,4 274,4 82,6 2.2. Állampapírok 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 85 4 939,6 4 929,8 4 592,8 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 145,9 4 22 4 246,2 3 915,5 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 43 948,9 8,1 536, 77,6 718,6 683,6 677,3 Összesen 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 26 47 28 772,2 28 5,7 28 562,7 Egyéb kötelezettség 117,3 311, 756, 742,7 274, 232,8 167,4 168,9 MINDÖSSZESEN 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43 26 746,2 29 5, 28 688,2 28 731,6 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 12 845,5 14 57,2 14 112,6 14 457,2 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72,7 73,3 71,8 71,7 69,7 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 3,6 3,2 2,8 2,4 Százalék 1,6 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 1,2,8,4 -,4 18.11.5 18.11.1 18.11.25 18.11.3 18.12.5 18.12.15 18.12. 18.12.25 18.12.3 19.1.4 19.1.9 19.1.14 19.1.19-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Lejárat (év) 18.12.28 19.1.31 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 33 Százalék 3 31 3 29 2 18.11.5 18.11.1 18.11.25 18.11.3 18.12.5 18.12.15 18.12. 18.12.25 18.12.3 19.1.4 19.1.9 19.1.14 19.1.19 27 18.11.5 18.11.1 18.11.25 18.11.3 18.12.5 18.12.15 18.12. 18.12.25 18.12.3 19.1.4 19.1.9 19.1.14 19.1.19 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos DKJ Sorozat kódjele D1941 D19417 D19424 D1952 D1958 D191231 D191231 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU5224 HU522412 HU5232 HU522438 HU522446 HU5224 HU5224 Futamidő (napokban) 91 91 91 92 91 349 335 Aukció időpontja 19.1.2 19.1.8 19.1.15 19.1.22 19.1.1 Pénzügyi teljesítés időpontja 19.1.9 19.1.16 19.1.23 19.1.3 19.2.6 19.1.16 19.1.3 Lejárat időpontja 19.4.1 19.4.17 19.4.24 19.5.2 19.5.8 19.12.31 19.12.31 Maximális éves hozam - ISMA () 5 3 1 6 5,42,45 Minimális éves hozam - ISMA () 1 1 3 3,27,35 Átlagos éves hozam - ISMA () 3 2 1 5 5,41,42 Maximális éves hozam - EHM () 5 3 1 6 5,43,46 Minimális éves hozam - EHM () 1 1 3 3,27,35 Átlagos éves hozam - EHM () 3 2 1 5 5,41,42 Átlagos eladási ár () 99,9929 99,9945 99,9976 99,9872 99,9882 99,85 99,6145 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 5 3 3 3 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 79 689, 73 8 71 1 365, 46 17 856, 74 37 Elfogadott ajánlatok összege 39 999,94 39 999,96 29 999,97 29 999,97 24 999,96 39 999,94 34 999,91 Aukciós fedezettség 1,99 1,85 2,37 1 1,87 2,7 2,12 Benyújtott ajánlatok (db) 37 36 22 49 28 15 84 Elfogadott ajánlatok (db) 19 16 1 25 17 49 67 Piaci értékesítés* (m Ft) 39 999,94 39 999,96 29 999,97 29 999,97 24 999,96 39 999,94 34 999,91 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 12 6 8 4 93 93 7 54 6 35 9 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 52 48 39 39 32 5 7 * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai,16 1 1 1 1,12 8 4-4 -8 -,12 -,16 18.8.7 18.8.14 18.8.21 18.8.28 18.9.4 18.9.11 18.9.18 18.9.25 18.1.2 18.1.9 18.1.16 18.1.24 18.1.3 18.11.6 18.11.13 18.11.19 18.11.27 18.12.4 18.12.11 18.12.18 18.12.27 19.1.2 19.1.8 19.1.15 19.1.22 11 9 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,6 7 5 3 1,4,3,2,1 -,1 18.2.8 18.2.22 18.3.8 18.3.22 18.4.5 18.4.19 18.5.3 18.5.17 18.5.31 18.6.14 18.6.28 18.7.12 18.7.26 18.8.9 18.8.23 18.9.6 18.9. 18.1.4 18.1.18 18.1.31 18.11.29 18.12.13 18.12.27 19.1.1 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/C 24/C 27/A 23/B 21/C 24/C 27/A 23/B 21/C 24/C 38/A Államkötvény ISIN kódja HU3464 HU3571 HU3118 HU3456 HU3464 HU3571 HU3118 HU3456 HU3464 HU3571 HU3555 Futamidő években 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 15 Névleges kamat,16,16 Értékesítés 24. aukció 14. aukció 59. aukció 25. aukció 25. aukció 15. aukció. aukció 26. aukció 26. aukció 16. aukció 7. aukció Aukció időpontja 19.1.3 19.1.3 19.1.3 19.1.1 19.1.17 19.1.17 19.1.17 19.1.31 19.1.31 19.1.31 Pénzügyi teljesítés időpontja 19.1.9 19.1.9 19.1.9 19.1.16 19.1.23 19.1.23 19.1.23 19.1.3 19.2.6 19.2.6 19.2.6 Lejárat időpontja 21.4.21 24.1.24 27.1.27 23.7.26 21.4.21 24.1.24 27.1.27 23.7.26 21.4.21 24.1.24 38.1.27 Maximális éves hozam () - ISMA 1, 2,28 2,77-1,25 2,35 2,85-1,17 2,26 3,78 Minimális éves hozam () - ISMA 1,17 2,25 2,75-1,15 2,33 2,83-1,15 2,24 3,74 Átlagos éves hozam () - ISMA 1,19 2,27 2,76-1,22 2,34 2,84-1,16 2,25 3,77 Maximális éves hozam () - EHM 1, 2,28 2,77-1,25 2,35 2,85-1,16 2,26 3,78 Minimális éves hozam () - EHM 1,17 2,25 2,75-1,15 2,33 2,83-1,15 2,24 3,74 Átlagos éves hozam () - EHM 1,19 2,27 2,76-1,22 2,34 2,84-1,16 2,25 3,76 Maximális eladási ár () 98,56 11,3343 11,9241 97,75 98,5695,8921 11,295 97,8 98,5936 11,3675 89,7955 Minimális eladási ár () 98,4343 11,1663 11,7678 97,7 98,3517,7834 11,16 97,85 98,51 11,21 89,28 Átlagos eladási ár () 98,4638 11,2293 11,8125 97,7 98,4194,834 11,1886 97,87 98,5767 11,3142 89,4615 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 25 25 6 25 6 25 1 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 39 46,92 116 437,48 127 746,9 25 948,84 23 727, 15 39 75 36 5 67 65,25 17 1 27 347, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 24 999,96 33 499,99 29 999,99 8 999,93 16 999,99 24 999,98 19 999,97 9 24 999,99 33 5 15 Aukciós fedezettség 6 3,48 4,26 2,88 1, 1,61 1,99 6 2,71 3,19 1,82 Benyújtott ajánlatok (db) 28 59 54 65 25 39 43 56 45 82 43 Elfogadott ajánlatok (db) 17 27 17 31 21 24 21 11 23 24 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ) 3 6 4 2 7 5 5 2 2 5,18 Aukciós értékesítés (m Ft) 24 999,96 33 499,99 29 999,99 8 999,93 16 999,99 24 999,98 19 999,97 9 24 999,99 33 5 15 Nem kompetitiv tender (m Ft) 1 243,65 8 114,49 1 639,99 3 36 4 415,54 4 153,32 2 8 9 219,89 11 399 2 4 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 26 243,61 41 614,48 639,98 12 32,99 16 999,99 29 415,52 24 153,29 11 8 34 219,88 44 899 17 4 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 7 11 5 3 9 7 5 3 1 1 18.2.1. 18.2.15. 18.3.1. 18.3.14. 18.3.29. 18.4.12. 18.4.26. 18.5.1. 18.5.24. 18.6.7. 18.6.21. 18.7.5. 18.7.19. 18.8.2. 18.8.16. 18.8.3. 18.9.13. 18.9.27. 18.1.11. 18.1.25. 18.11.8. 18.11.22. 18.12.6. 19.1.3. 19.1.17. 19.1.31. 13 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 1 11 4,5 9 7 5 3 3 1 1 18.2.15. 18.3.1. 18.3.14. 18.4.12. 18.4.26. 18.5.1. 18.5.24. 18.6.21. 18.7.5. 18.7.19. 18.8.16. 18.8.3. 18.9.13. 18.1.11. 18.1.25. 18.11.8. 18.12.6. 19.1.3. 19.1.17. 16.2.18. 16.4.14. 16.6.23. 16.8.18. 16.1.13. 17.2.2. 17.3.3. 17.6.8. 17.8.17. 17.1.12. 17.12.7. 18.2.1. 18.3.29. 18.6.7. 18.8.2. 18.9.27. 18.11.22. 19.1.31. 18.2.1. 18.2.15. 18.3.1. 18.3.14. 18.3.29. 18.4.12. 18.4.26. 18.5.1. 18.5.24. 18.6.7. 18.6.21. 18.7.5. 18.7.19. 18.8.2. 18.8.16. 18.8.3. 18.9.13. 18.9.27. 18.1.11. 18.1.25. 18.11.8. 18.11.22. 18.12.6. 19.1.3. 19.1.17. 19.1.31. 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 19/A /B 19/C /B Államkötvény ISIN kódja HU2433 HU2953 HU392 HU2953 Névleges kamat () 6,5 Visszavásárlási aukció időpontja 19.1.16 19.1.16 19.1.3 19.1.3 Pénzügyi teljesítés időpontja 19.1.23 19.1.23 19.2.6 19.2.6 Lejárat időpontja 19.6.24.6.24 19.1.3.6.24 Elfogadott minimális hozam (),,25,38 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,41,27, Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,41,27, Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 4 239,82 62 757 4 625 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 38 57 4 625 16 7 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 22/K 19.1.23.3.3.3.3 4, 4,89 23/B 19.1.23 19.1.26 19.4.26 19.4.26,14 4 33/S 19.1.3 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, 34/S 19.1.3 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, 35/S 19.1.3 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, 36/S 19.1.3 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, 37/S 19.1.28 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, 38/S 19.1.28 19.2.1.2.1.2.3 5, 5, LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 18 vége Milliárd Ft 19 január Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 169,8 3 75,4-94,5 Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 253,8 256,7 2,9 Kincstári takarékjegyek / KTJ 495,9 5 4,1 Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 3 41,1 3 118,5 77,4 Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 5,2 536,2 36, Babakötvény 54,8 57,1 2,3 Összesen 7 515,7 7 543,8 28,1 13,4 2,7 12,9 Adósságállomány megoszlása 31-én,6 4,1 Forinthitel 16, 45,5 Forintkötvény Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény Egyéb kötelezettségek 4,8 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 18. február március április május június július augusztus szeptember október 4 25 4 4 15 4 4 5 4 3 95 3 9 3 85 3 3 75 3 7 3 65 3 3 55 3 5 3 45 3 3 35 3 3 3 25 3 3 15 18.2.1 18.2.22 18.3.19 18.4.11 18.5.4 18.5.28 18.6.18 18.7.1 18.7.31 18.8.22 18.9.12 18.1.3 Külföldi tulajdon MAX Composite index 18.1.26 18.11.19 19.1.7 19.1.28 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 Pont 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 19.1.31-én 773,1 553,4256 733,118 535,73 Változása az előző hónap végéhez képest 6,7686-571 5,6826-468 Visszatekintő egyéves hozam () 9,3,36 5 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 19.1.31-én 742,64 81821 59276 38466 Változása az előző hónap végéhez képest 1,7464 1972 13,4511 2,8667 Referencia hozam () 1,15 2,26 2,74 3,75 Visszatekintő egyéves hozam (),21,27 -,63-3 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 27/A 27.1.27 693,1 22/B 22.1.26 551,9 23/A 23.11.24 422,3 24/C 24.1.24 413,9 26/D 26.12.22 3,9 21/C 21.4.21 3,6 25/B 25.6.24 258,3 22/A 22.6.24,6 28/A 28.1.22 186,4 21/B 21.1.27 1,3 A végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 18.12.31 19.1.31 21/C 75 743,45 24/C 3, 436 27/A 1 136,89 1 1,75 38/A 41,18 41,16 A végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 27/A 1 1,75 25/B 1 194,59 22/B 1 9 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 6 5 4 3 2 1 18. február március április május június július augusztus szeptember október 1 9 7 5 3 75 7 65 55 5 45 35 3 25 15 1 5 18. február március április május június július augusztus szeptember október 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása Külföld 77,2 Háztartások,4 Hitelintézetek 8,6 Befektetési vállalkozások 2,3 Elsődleges forgalmazók Intézményi befektetők 7,1 Vállalkozások,6 Kormányzat,7 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása Vállalkozások 11,8 Intézményi befektetők 45,4 Kormányzat,8 Külföld 1 Háztartások 14,3 Hitelintézetek 13,8 Befektetési vállalkozások Elsődleges forgalmazók,7 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ