216 217 Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 18 43,9 7 19 596,2 75,6 1 165,3 6,3 Hitel 865, 3,4 877,1 3,4 12, 1,4 Államkötvény 11 61,6 45,6 11 538,2 44,5-63,4 -,5 Lakossági állampapír 5 67,9 19,9 6 358,6 24,5 1 29,6 25,5 Diszkont kincstárjegy 896,4 822,4 3,2-74, -8,3 Deviza 6 256,5 24,6 5 848,7 22,6-47,8-6,5 Összesen 24 687,4 97,1 25 444,9 98,2 757,5 3,1 Egyéb kötelezettségek 742,7 2,9 461,2 1,8-28 -37,9 Mindösszesen 25 43, 1, 25 96,1 1, 476,1 1,9 A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA HAVI TÁJÉKOZTATÓ 217. 217. végéig 876,8 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1165,3 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 288,5 milliárd forintot tett ki. 217. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA A forintadósság 217. végéig 1165,3 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 129,6 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománycsökkenése 74, milliárd forintot tett ki, míg a piaci államkötvények állománycsökkenése 63,4 milliárd forint volt. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 12, milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 47,8 milliárd forinttal csökkent. A jüanban kibocsátott devizakötvény 38,8 milliárd forinttal, a belföldi devizakötvény kibocsátás 184,7 milliárd forinttal növelte, míg a devizaadósság törlesztése 619,9 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. Július hónapban 17,8 milliárd forint összegű rulírozó hitel igénybevételére került sor, amelynek visszafizetése még az adott hónapban megtörtént. A forint árfolyamának erősödése következtében 119,2 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 28 milliárd forinttal csökkent. Futamidő 216. december 3. 217. 3. 217. 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,6,5,7 2 6 hónap,8,9,11 2 1 év,15,1,1 3 év,82,74,84 1 5 év 1,67 1,76 1,83 7 1 év 3,16 3,9 3,1 1 15 év 3,66 3,62 3,67 5 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 37-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 494,9 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 8-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 217. folyamán 31,9 milliárd forinttal 3374,6 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 18,-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 217. 31-én: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 212 213 214 215 216 217. 217. 217. 1. Forint 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 43,9 19 231, 19 592,4 19 596,2 1.1. Hitelek 566,8 63,6 623,3 694,1 865, 877,1 877,1 877,1 1.2. Állampapírok 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 18 353,9 18 715,3 18 719,1 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 18 314,7 18 676,1 18 679,9 1.2.1.1. Kötvények 8 184,1 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 382,2 11 542,4 11 499, 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 96,5 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 86,3 918,2 822,4 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 986,6 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 126,2 6 215,5 6 358,6 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 398,5 19,5 141, 5 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 326,6 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 6 59,2 6 111,6 5 848,7 2.1. Hitelek 3 31 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 1 8 1 86,1 1 71,6 2.1.1. Külföldi hitelek 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 1 8 1 86,1 1 71,6 2.1.2. Belföldi hitelek 8 335,4 274,4 82,6 4,,,, 2.2. Állampapírok 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 975,7 5 25,5 4 777,1 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 343,8 4 359,2 4 19,3 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 89,9 43 948,9 84,1 536, 631,9 666,3 667,9 Összesen 2 369, 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 25 29,2 25 74, 25 444,9 Egyéb kötelezettség 351,1 117,3 311,2 756, 742,7 64,8 66,1 461,2 MINDÖSSZESEN 2 72,1 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43, 25 895, 26 31,1 25 96,1 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 489,1 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 12 227,7 12 499,8 12 36,6 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72,3 73, 73,7 72,6 72,6 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 3, Százalék 2, 1, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 3, 2, 1,,5,5, 217.5.2 217.5.8 217.5.14 217.5.2 217.5.26 217.6.1 217.6.7 217.6.13 217.6.19 217.6.25 217.7.1 217.7.7 217.7.13 217.7.19 217.7.25 217.7.31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 216.12.3 217.7.31 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 315 3, 31 35 3 295 Százalék 2, 29 285 28 1, 275 27,5 265 26, 255 217.5.2 217.5.9 217.5.16 217.5.23 217.5.3 217.6.6 217.6.13 217.6.2 217.6.27 217.7.4 217.7.11 217.7.18 217.7.25 217.5.2 217.5.9 217.5.16 217.5.23 217.5.3 217.6.6 217.6.13 217.6.2 217.6.27 217.7.4 217.7.11 217.7.18 217.7.25 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D17111 D17118 D17125 D17112 D18523 D18718 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU521638 HU521646 HU521281 HU521653 HU521596 HU521687 Futamidő (napokban) 91 91 91 92 38 35 Aukció időpontja 217.7.4 217.7.11 217.7.18 217.7.25 217.7.13 217.7.27 Pénzügyi teljesítés időpontja 217.7.12 217.7.19 217.7.26 217.8.2 217.7.19 217.8.2 Lejárat időpontja 217.1.11 217.1.18 217.1.25 217.11.2 218.5.23 218.7.18 Maximális éves hozam - ISMA (),2,2,3,2,1,11 Minimális éves hozam - ISMA (),2,,1,1,9,9 Átlagos éves hozam - ISMA (),2,2,2,2,9,1 Maximális éves hozam - EHM (),2,2,3,2,1,11 Minimális éves hozam - EHM (),2,,1,1,9,1 Átlagos éves hozam - EHM (),2,2,2,2,1,1 Átlagos eladási ár () 99,9949 99,9959 99,9944 99,9953 99,9197 99,8995 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség 15, 15, 15, 15, 15, 15, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 43 7, 41 75, 21 357, 3 3, 36 578,18 34 1, Elfogadott ajánlatok összege 14 999,97 14 999,98 14 999,97 14 999,97 14 999,97 14 999,99 Aukciós fedezettség 2,91 2,78 1,42 2,2 2,44 2,27 Benyújtott ajánlatok (db) 33 36 29 16 39 52 Elfogadott ajánlatok (db) 15 18 2 1 2 19 Piaci értékesítés* (m Ft) 14 999,97 14 999,98 14 999,97 14 999,97 14 999,97 14 999,99 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 1 5,3 1 5,2 1 5,3 1 5,3 15,3 15,1 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 25 5, 25 5, 25 5, 25 5, 3, 3, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 7 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai,2 6 5 4 3,1 2 1, 217.2.7 217.2.14 217.2.21 217.2.28 217.3.7 217.3.14 217.3.21 217.3.28 217.4.4 217.4.11 217.4.18 217.4.25 217.5.2 217.5.9 217.5.16 217.5.23 217.5.3 217.6.6 217.6.13 217.6.2 217.6.27 217.7.4 217.7.11 217.7.18 217.7.25 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 216.8.11 216.8.25 216.9.8 216.9.22 216.1.6 216.1.2 216.11.3 216.11.17 216.12.1 216.12.15 216.12.29 217.1.12 217.1.26 217.2.9 217.2.23 217.3.9 217.3.23 217.4.6 217.4.2 217.5.4 217.5.18 217.6.1 217.6.15 217.6.29 217.7.13 217.7.27 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 22/C 222/B 227/A 221/A 22/C 222/B 227/A 221/A Államkötvény ISIN kódja HU43258 HU43266 HU43118 HU42995 HU43258 HU43266 HU43118 HU42995 Futamidő években 3 5 1 5 3 5 1 5 Névleges kamat 1, 1,75 3,,15 1, 1,75 3,,15 Értékesítés 14. aukció 14. aukció 31. aukció 25. aukció 15. aukció 15. aukció 32. aukció 26. aukció Aukció időpontja 217.7.6 217.7.6 217.7.6 217.7.13 217.7.2 217.7.2 217.7.2 217.7.27 Pénzügyi teljesítés időpontja 217.7.12 217.7.12 217.7.12 217.7.19 217.7.26 217.7.26 217.7.26 217.8.2 Lejárat időpontja 22.9.23 222.1.26 227.1.27 221.6.23 22.9.23 222.1.26 227.1.27 221.6.23 Maximális éves hozam () - ISMA,76 1,78 3,14 - - 1,79 3,1 - Minimális éves hozam () - ISMA,72 1,75 3,9 - - 1,71 3,6 - Átlagos éves hozam () - ISMA,75 1,77 3,11 - - 1,75 3,9 - Maximális éves hozam () - EHM,76 1,78 3,14 - - 1,79 3,1 - Minimális éves hozam () - EHM,72 1,75 3,9 - - 1,71 3,6 - Átlagos éves hozam () - EHM,75 1,77 3,11 - - 1,75 3,9 - Maximális eladási ár () 1,8854 99,9979 99,288 98,55-1,1973 99,471 98,58 Minimális eladási ár () 1,7572 99,8477 98,7751 98,52-99,7991 99,1242 98,51 Átlagos eladási ár () 1,7914 99,9128 99,77 98,53-1, 99,228 98,54 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 15, 15, 1, 5, 15, 15, 1, 5, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 11 7, 43 6, 15 56, 24 4, 6 9, 3 97, 17 55, 1 1, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 9 499,99 2 5, 9 999,98 6 499,97, 19 999,99 14 5, 5, Aukciós fedezettség 1,23 2,13 5 3,75-5 1,21 2,2 Benyújtott ajánlatok (db) 21 42 32 45 16 29 27 24 Elfogadott ajánlatok (db) 17 17 23 21 18 2 16 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),3,7,23,1,,2,1,3 Aukciós értékesítés 9 499,99 2 5, 9 999,98 6 499,97, 19 999,99 14 5, 5, Nem kompetitiv tender, 4,, 1 725,38, 4 699,53 1 351,25 96, Értékesített összes mennyiség (m Ft) 9 499,99 24 5, 9 999,98 8 225,35, 24 699,52 15 851,25 5 96, 14 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 9 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 12 1 8 6 2, 8 7 6 5 4 4 1, 3 2, 2,5 2 1 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8. 217.1.5. 217.1.19. 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2., 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8. 217.1.5. 217.1.19. 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 8 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5 7, 7 6,5 6 4 6, 5 4 3 3, 3 2 5,5 5, 4,5 4, 2 1 1 3, 216.8.4. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8. 217.1.5. 217.1.19. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 214.6.12. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 217.2.2. 217.3.3. 217.6.8. 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 218/A 219/A 218/B 219/A Államkötvény ISIN kódja HU42631 HU42433 HU4273 HU42433 Névleges kamat () 5,5 6,5 4, 6,5 Visszavásárlási aukció időpontja 217.7.5 217.7.5 217.7.19 217.7.19 Pénzügyi teljesítés időpontja 217.7.12 217.7.12 217.7.26 217.7.26 Lejárat időpontja 218.12.2 219.6.24 218.4.25 219.6.24 Elfogadott minimális hozam (),1,21,8,19 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,1,21,8,2 Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,1,21,8,2 Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 14 87,85 85 37,75 2 511,4 18 65,22 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 14 87,8 66 671,48 2 481,45 16 65,22 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kamatmegállapítás Kötvény neve napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/J 217.7.3 217.7.5 218.7.5 218.7.5 3,4 3,4 218/P 217.7.21 217.7.23 218.7.23 218.7.23 1,37 1,39 218/D 217.7.21 217.7.24 217.1.24 217.1.24,15,4 22/P 217.7.19 217.7.22 218.7.22 218.7.23 2,62 2,66 22/R 217.7.21 217.7.23 218.7.23 218.7.23 2,12 2,15 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 216 vége Milliárd Ft 217 Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 2 636,7 3 88,3 451,6 Féléves kamatozó kincstárjegy 428,9 49,1-19,8 Kincstári takarékjegyek 453,7 457,1 PMÁK, BMÁK 1 521,2 2 88,2 567,1 Kétéves Állampapír, 282,7 282,7 Babakötvény 27,4 33,1 5,7 Összesen 5 67,9 6 358,5 1 29,6 4,1 9,7 Adósságállomány megoszlása 217. 31-én 1,8 3,4 18,4 44,5 Forinthitel Forintkötvény Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény 14,8 3,2 Egyéb kötelezettségek A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány Lakossági állampapírok állományának alakulása 385 38 375 37 365 36 355 35 345 34 335 33 325 32 315 216.8.1 216.8.19 Külföldi tulajdon MAX Composite index 216.9.8 216.9.28 216.1.17 216.11.8 216.11.28 216.12.16 217.1.6 217.1.26 217.2.15 217.3.7 217.3.28 217.4.19 217.5.1 217.5.3 217.6.2 217.7.1 217.7.28 72 71 7 69 68 67 66 65 64 63 62 61 6 59 58 57 56 55 54 53 52 51 5 Pont 65 625 6 575 55 525 5 475 45 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 216. augusztus szeptember október november december 217. január február március április Kamatozó kincstárjegy Kincstári takarékjegyek Kétéves Állampapír Féléves kamatozó kincstárejgy PMÁK, BMÁK Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 217.7.31-én 74,829 551,2953 76,3232 535,286 Változása az előző hónap végéhez képest -1,1452,128 -,9738,649 Visszatekintő egyéves hozam () 3,43,64 3,23,3 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 217.7.31-én 732,7165 779,9488 551,223 354,589 Változása az előző hónap végéhez képest -1,828-1,614,8643 -,9232 Referencia hozam (),84 1,83 3,1 3,67 Visszatekintő egyéves hozam () 4,54 3,48,21-3,32 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 217. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 227/A 227.1.27 431,4 225/B 225.6.24 354, 222/A 222.6.24 278,2 223/A 223.11.24 249, 226/D 226.12.22 18,1 222/B 222.1.26 175,4 219/C 219.1.3 147, 218/B 218.4.25 146, 224/B 224.6.26 144,5 22/A 22.11.12 126,8 A 217. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 217.6.3 217.7.31 22/C 29,17 299,95 222/B 292,17 341,75 227/A 469,32 495,47 231/A 168,62 168,79 A 217. végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 225/B 1 136,39 223/A 997,35 222/A 93,75 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 1 22 1 6 9 8 2 18 9 8 5 7 16 7 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 14 12 1 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 216. augusztus szeptember október november december 217. január február március április 216. augusztus szeptember október november december 217. január február március április Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 217. Külföld 8,5 Háztartások,3 Hitelintézetek 8,3 Befektetési vállalkozások,9 Elsődleges forgalmazók 5,1 Intézményi befektetők 3,8 Vállalkozások,5 Kormányzat,7 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 217. Intézményi befektetők 47,7 Kormányzat 3,1 Vállalkozások 6,1 Külföld 1,7 Háztartások 16,9 Hitelintézetek 2 Elsődleges forgalmazók,2 Befektetési vállalkozások 1,8 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ