212. május végéig a kincstári kör hiánya 34, milliárd forintot tett ki. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege, amely 2,1 milliárd forint volt. Így a teljes nettó finanszírozási igény 32, milliárd forintot tett ki. Összességében 32, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg május végéig, amelyből a nettó forintkibocsátás 32,1 milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás -3, milliárd forintot tett ki. 212. május végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 211 212 Változás milliárd forint záró május mrd Ft Deviza 1 1,4 4, 412, 44,4 -, -, Állampapír 12,3 2,3 4, 2, -233, -4,1 Hitel 4 4,1 21,3 3 33, 1, -24,3-11, Forint 1 32,2 4,4 11 2,4 3,3 33,2, Állampapír 1,4 4, 1,, 3,2, Hitel, 2,, 2, -2, -,3 Összesen 2 32,, 2,, -1,4, Egyéb kötelezettségek 422, 2, 42, 2,2, 11, Mindösszesen 2, 1, 21 1, 1, 22,4 1,1 A forintadósság 212. május végéig 33,2 milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátás és az állományváltozás különbségét a lejárt, ám be nem váltott állampapírok állományának változása eredményezte. A nettó forintkibocsátáson belül 21,2 milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek nettó kibocsátása 14, milliárd forint volt, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 13,3 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya, milliárd forinttal csökkent. A forint hitelek állománya 2, milliárd forintos törlesztés következtében csökkent. A központi költségvetés devizaadóssága május végéig, milliárd forinttal csökkent. A devizaadósság törlesztése 3, milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot, a forint árfolyamának erősödése következtében 3,2 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke a hónap végére. A másodlagos piacon a referenciahozamok a következőképpen alakultak: A referencia hozamok alakulása Futamidő 211. év vége Előző hónap vége 212. ápr. 3. Legutólsó adat 212. máj 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,,2,1-1 hónap,,2,2 1 év,,3, 2 3 év,,,4 2 év,4,, 1 év,,,1 3 1 év,,4, 1 A májusi másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 23-kal nőtt az előző hónaphoz képest és 3,4 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk mintegy -át külföldi befektetőkkel bonyolították le májusban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 212. május folyamán, milliárd forinttal 42, milliárd forintra nőtt. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 3,-át jelentette május végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 212. május 31-én: BB+ (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 2
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 2 2 2 2 2 21 211 212. március 212. április 212. május 1. Forint 13, 1 2,3 11 13, 11 2, 1 4,2 1,2 1 32,2 11, 11 1,4 11 2,4 1.1. Hitelek, 3,4 14, 21, 43, 4,,,,, 1.2. Állampapírok 12, 1 1, 1,1 11 3, 1 3, 1 43,4 1,4 1 41, 1, 1, 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 41,, 1 4,4 1, 13,2 1 1, 3,1 1, 1 1,2 1 34,2 1.2.1.1. Kötvények 2,1 244,2 24,3, 1,2, 33,4,, 4, 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1 3, 1, 1 4, 1 42,4 1 4,3 1 1,2 1 4, 1, 1, 1 2,4 1.2.1.3. Lakossági állampapírok,,4,2 4, 44, 43, 43, 1, 3, 4,1 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 33, 2,4 42, 431, 424,3 41, 43,2 43,2 42,4 42,4 2. Deviza* 3, 4 124,4 4 42, 4, 4, 42, 1 1,4 42, 1,1 412, 2.1. Hitelek 2, 3, 4, 2 2,4 4 112, 4 22, 4 4,1 4 3, 3 32, 3 33, 2.1.1. Külföldi hitelek 1,,1 3, 2 2,4 4 112, 4 22, 4 33, 3 4,2 3 4,3 3 4, 2.1.2. Belföldi hitelek 13, 13,,,,, 12,2, 4,4,1 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek,1,,,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek,,,,,, 12,2, 4,4,1 2.2. Állampapírok 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 12,3 31, 24,4 4, 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 12,3 31, 24,4 4, 2.2.1.1. Devizakötvények 2, 3 32, 3 2,1 4 24,4 4 34, 4, 12,3 31, 24,4 4, 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,1,,,,, Összesen 12 44,2 14, 1,4 1 2,4 1 42, 1 21, 2 32, 2 4, 2 3, 2, Egyéb kötelezettség 21,4 2,,1, 2,1 22, 422, 33,3 3, 42, Mindösszesen 12, 14, 1, 1 13, 1 3,1 2 41, 2, 2 2, 2 42, 21 1, Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.) 3, 2,4 1 42, 1 44, 23,3 1 1, 2, 2, 1 43, 1 12,4 Adósság a GDP százalékában, 1, 1,3,2 2, 3, 4,4 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül Százalék 11 3 1 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben 33 32 31 3 2 2 2 2 2 24 23 22 21 2 1 1 1 1 A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben 211.4.2 211..2 211..24 211..22 211..1 211..1 211.1.14 211.11.11 211.12. 212.1. 212.2.3 212.3.2 212.3.3 212.4.2 212..2 211.4.2 211..2 211..24 211..22 211..1 211..1 211.1.14 211.11.11 211.12. 212.1. 212.2.3 212.3.2 212.3.3 212.4.2 212..2, 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár Referenciahozamok alakulása az elmúlt negyedévben, HUF/EUR árfolyam Referenciahozam-görbe HUF/USD árfolyam 3 hónap 1 év 3 év 1 év,, Százalék,, Százalék,,,,, 1 2 3 4 1 11 12 13 14 1 1 212.3.1 212.3. 212.3.13 212.3.1 212.3.2 212.3.31 212.4. 212.4.12 212.4.1 212.4.24 212.4.3 212.. 212..12 212..1 212..24 212..3 212.4.2 212..31 Lejárat (év ) 3
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos diszkontkincstárjegy 12 hónapos diszkontkincstárjegy Sorozat kódjele D12 D121 D1222 D122 D12 D1341 D132 Diszkont kincstárjegy ISIN kódja HU123 HU131 HU143 HU14 HU14 HU1 HU1 Futamidő (napokban) 1 1 1 1 1 33 34 Aukció időpontja 212..2. 212... 212..1. 212..22. 212..2. 212..1. 212..24. Pénzügyi teljesítés időpontja 212... 212..1. 212..23. 212..3 212... 212..1. 212..3. Lejárat időpontja 212... 212..1. 212..22. 212..2. 212... 213.4.1. 213..2. Maximális éves hozam - ISMA (),1,1,1,1,2,41,3 Minimális éves hozam - ISMA (),,,12,11,14,32,4 Átlagos éves hozam - ISMA (),14,1,1,1,1,3, Maximális éves hozam - EHM (),2,2,2,2,3,1,4 Minimális éves hozam - EHM (),1,1,22,21,24,42, Átlagos éves hozam - EHM (),24,2,2,2,2,4, Átlagos eladási ár (),222,2223,2223,224,21 3, 2,14 Meghirdetett mennyiség (m Ft), 4, 4, 4, 4, 4, 4, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 12 22,4 11 4, 3,2 23,44 4 41,3 1 3,, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft), 4,4 44, 44,4 34, 4,3 4, Aukciós fedezettség 2,3 2,4 2,1 1, 1,33 2,12 1,1 Benyújtott ajánlatok (db) 121 12 2 1 13 Elfogadott ajánlatok (db) 4 3 3 4 Piaci értékesítés* (m Ft), 4,4 44, 44,4 34, 4,3 4, Kibocsátás ÁKK szl.-ra (m Ft) 1,1 1, 13,1 13, 1,1 1, 2,3 Kibocsátott össz mennyiség (m Ft),,,, 4,,, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 24 22 2 1 1 14 12 1 4 2 4 211..3 211..1 211..3 211.. 211..14 211..2 211..12 211..2 211.. 211..23 211.. 211..2 211.1.4 211.1.1 211.1.2 211.11. 211.11.14 211.11.21 211.11.2 211.12. 211.12.2 212.1.3 212.1.1 212.1.24 212.2. 212.2.13 212.2.2 212.2.2 212.3. 212.3.2 212.4.2 212.4.1 212.4.24 212.. 212..22 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 22 1 2 1 1 14 12 1 4 2 211..12 211..2 211.. 211..23 211.. 211..21 211..4 211..1 211..1 211..1 211..2 211.1.13 211.1.2 211.11.1 211.11.24 211.12. 211.12.22 212.1. 212.1.1 212.2.2 212.2.1 212.3.1 212.3.14 212.3.2 212.4.12 212.4.2 212..1 212..24 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 4
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/C 21/A 222/A 21/B 21/C 21/A 222/A 21/C 21/A 222/A Államkötvény ISIN kódja HU421 HU423 HU4224 HU4242 HU421 HU423 HU4224 HU421 HU423 HU4224 Futamidő években 3 1 3 3 1 3 1 Névleges kamat (),,,,44,,,,,, Értékesítés. aukció 3. aukció 2. aukció 2. aukció. aukció 3. aukció 2. aukció. aukció 3. aukció 2. aukció Aukció időpontja 212..3. 212..3. 212..3. 212..1. 212..1. 212..1. 212..1. 212..31. 212..31. 212..31. Pénzügyi teljesítés időpontja 212... 212... 212... 212..1. 212..23. 212..23. 212..23. 212... 212... 212... Lejárat időpontja 21..24. 21.11.24. 222..24. 21.12.22. 21..24. 21.11.24. 222..24. 21..24. 21.11.24. 222..24. Maximális éves hozam () - ISMA,1,,,2,4,4,4,,2 Minimális éves hozam () - ISMA,,,,1,31,41,2,, Átlagos éves hozam () - ISMA,,2,,22,3,4,42,1, Maximális éves hozam () - EHM,1,4,,2,3,4,4,4,2 Minimális éves hozam () - EHM,,,,1,3,41,2,4, Átlagos éves hozam () - EHM,,2,,22,34,44,42,1, Maximális eladási ár () 1,24,32 3,34,21, 3,2,3,13 2,232,12 Minimális eladási ár () 1,12,14 3,2,,33 2,,141,23 1,2,4 Átlagos eladási ár () 1,1,23 3,33,,3 3,111,44,11 2,1,11 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 1, 12,, 1, 13, 11, 1, 13, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 13, 31 21, 3 1, 1 2, 44 2, 41, 3 14, 41 1, 23 1, 2 32,4 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 2, 14, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 12, 12, Aukciós fedezettség 2, 2, 2,1 2, 2,21 2,41 2,3 2, 1,2 2,2 Benyújtott ajánlatok (db) 1 44 4 1 3 1 2 Elfogadott ajánlatok (db) 2 2 22 24 3 21 2 44 4 2 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),4,12,,,,21,2,1,1,34 Aukciós értékesítés 2, 14, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 12, 12, Nem kompetitív tender 11 2, 3,3 44, 2 432,4 2 41,4 3, 1, 32,41,, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 42, 21, 2 2, 1, 2, 23, 1, 2, 13, 13, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 1 4 4 2 2 1 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 4 3 2 1 2..31. 2..13. 21.3.11. 21... 21..2. 21.11.4. 211.2.24. 211.4.21. 211..3. 211... 211.1.2. 211.12.1. 212.2.23. 212.4.1. 211.1.. 211.1.2. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.2. 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.2.23. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212.4.1. 212..3. 212..1. 212..31. 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 4 3 2 1 211..22. 211.1.. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.2. 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212..3. 212..1. 212..31. 211.1.. 211.1.2. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.2. 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.2.23. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212.4.1. 212..3. 212..1. 212..31. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 212/C 213/D 212/C 213/D Államkötvény ISIN kódja HU4241 HU424 HU4241 HU424 Névleges kamat (),,,, Visszavásárlási aukció időpontja 212..2. 212..2. 212..1. 212..1. Pénzügyi teljesítés időpontja 212... 212... 212..23. 212..23. Lejárat időpontja 212.1.24. 213.2.12. 212.1.24. 213.2.12. Elfogadott minimális hozam (),,1,,3 Átlagos hozam () -ÁKK ISMA,,14,,4 Átlagos hozam () -ÁKK EHM,,,,3 Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 42,24 43,4 4 12,4 1 2, Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft), 43,4, 11 11,2 Állampapírok KELER OTC forgalma 1 MTS Hungary másodpiaci forgalom (211. végéig BÉT forgalom) 14 12 4 3 2 1 4 1 2 211. május június július augusztus szeptember október november december 212. január február március április május 211. május június július augusztus szeptember október november december 212. január február március április május Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Háztartások Háztartások,1 Hitelintézetek 1,1 14, Befektetési v állalkozások 1,4 Hitelintézetek 21, Külföld 4, 11, Befektetési vállalkozások, Külföld,,3 Vállalkozások,1 Kormány zat,3 Vállalkozások 1,, 1,
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 212. MÁJUSBAN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 2214/A 212..2 212..2 212.11.2 212.11.,2 3, MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 212..31-én 41, 4, 4,1 4,11 Változása az előző hónap végéhez képest -,44 2,332-4,12 2, Visszatekintő egyéves hozam 1,,3 2,4, A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 212. májusában Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 214/C 214.2.12. 1 1, 214/D 214..22. 1, 21/C 21..24. 1,2 222/A 222..24. 344, 21/A 21.11.24. 31, 212/B 212..12. 23, D1222 212..22. 224, D1341 213.4.1. 21, 21/B 21.2.24. 1,2 D1211 212.1.1. 1,4 A 212. május végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 212.4.3 212..31 21/C 13, 22,3 21/A,24 1,4 222/A 31,14 32, 22/A 2,4 2,2 4 212. május 2 3 24 22 3 2 2 1 1 Havi forgalom Átlagos ügyletnagyság 2 1 1 14 12 1 Millió forint 4 2 Külföld Hitelintézetek forgalmazók Intézményi Befektetési vállalkozások Vállalkozások Háztartások Kormányzat A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 4 4 42 4 4 4 44 43 3 42 41 3 4 32 3 Külföldi tulajdon 3 3 3 3 pont 2 2 34 33 22 32 31 2 3 211..2 3 211..1 211..4 211..3 211..2 211.1.4 211.11. 211.12. 212.1. 212.2. 212.3. 212.4.11 212..14 MAX Composite index