21 augusztus végéig a kincstári kör hiánya 91,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege, amely 12, milliárd forint volt. Így a teljes nettó finanszírozási igény 18, milliárd forintot tett ki. Összességében 1, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg augusztus végéig az átvállalásokat is figyelembe véve, amelyből a nettó forintkibocsátás 12, milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás 2,9 milliárd forintot tett ki. Az átvállalások nélküli nettó kibocsátás 8,9 milliárd forint volt, melyből a nettó forint kibocsátás 1218,8 milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás -2,9 milliárd forintot tett ki. 21. augusztus végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 212 21 Változás milliárd forint záró augusztus mrd Ft Deviza 8 2,,2 8 28, 9, 1,, Állampapír 1,1 2,2 9, 2, 892,2 1,8 Hitel 12, 1, 2 21, 12, -9, -1,8 Forint 12 2, 8,1 1,, 1 2, 11, Állampapír 11,, 12,, 1 2, 1, Hitel,8 2, 9,,1 12,9 22, Összesen 2 9, 98, 21 998, 99, 1 29, 8, Egyéb kötelezettségek 1,1 1, 12,8, -218, -2,2 Mindösszesen 2 2,1 1, 22 1,8 1, 1 1,,8 A forintadósság 21 augusztus végéig 12, milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátás és az állományváltozás különbségét a lejárt, ám be nem váltott állampapírok állományának változása eredményezte. A nettó forintkibocsátáson belül, milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 2, milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 2, milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya a törlesztések következtében 8, milliárd forinttal csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgálat időszakban 29, milliárd forint hitelfelvétel, 1, milliárd forint önkormányzati hitelátvállalás és 8,9 milliárd forint törlesztés következtében 12,9 milliárd forinttal nőtt. A központi költségvetés devizaadóssága augusztus végéig 1, milliárd forinttal növekedett. A külföldi devizakötvény kibocsátás 12, milliárd forinttal, belföldi devizakötvény kibocsátás 8,2 milliárd forinttal, a külföldi devizahitel felvétel 1,2 milliárd forinttal, az önkormányzati adósságátvállalás 18, milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 1828,9 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának gyengülése következtében 2, milliárd forinttal nőtt a devizaadósság forintértéke augusztus végéig. A másodlagos piacon a referenciahozamok a következőképpen alakultak: Futamidő A referencia hozamok alakulása 212. év vége Előző hónap vége 21. júl. 1. Legutólsó adat 21. aug. 1. Változás az előző hó vége óta bázispont hónap,,9,8-1 hónap,28,9,8-1 1 év,,9,9-1 év,1,92,19 2 év,89,,9 1 év,11,1,8 1 1 év,11,91, 12 Az augusztusi másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon -kal csökkent az előző hónaphoz képest és 2, milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy -át külföldi befektetőkkel bonyolították le augusztusban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 21. augusztus folyamán 8, milliárd forinttal 9,1 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 9,-át jelentette augusztus végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 21. augusztus 1-én: BB (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 2
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 2 2 28 29 21 211 212 21. június 21. július 21. augusztus 1. Forint 1 2, 11 1,8 11 2, 1,2 1 98,2 1 2,2 12 2, 1 2, 1 11,9 1, 1.1. Hitelek, 1, 219,9 8,,8 9,8,8 8, 9, 9, 1.2. Állampapírok 1 19,9 1 98,1 11, 1, 1, 9 1, 11, 12 2,8 12 19,9 12, 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 9, 1, 1 99, 9 1,2 1 19, 9 8,1 11,1 12 2,9 12 99,8 12,2 1.2.1.1. Kötvények 2,2 8 2, 8, 19,2 9,8, 8 18,1 8, 8,1 8 2,1 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1,9 1,9 1 82, 1, 1 18,2 1,9 1 9, 2 18, 2 1, 2 1,1 1.2.1.. Lakossági állampapírok,,2,,,,8 98, 1 21, 1 12,1 1 9, 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 28, 92, 1, 2, 1,8,2 98, 21, 2,1 2,1 2. Deviza* 12, 2,,8 8, 8 82,8 1 1, 8 2, 9,1 9 189,9 8 28, 2.1. Hitelek 8, 8, 2 29, 112, 292,8 8,1 12, 2, 1,1 2 21, 2.1.1. Külföldi hitelek,1 88,8 2 29, 112, 292,8,9 229, 2 91,9 2 92, 2 9, 2.1.2. Belföldi hitelek 1,,,,, 12,2 8,,8 1, 2,1 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 9,9,,,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek,,,,, 12,2 8,,8 1, 2,1 2.2. Állampapírok 2, 2,1 2,,, 12, 1,1, 8,8 9, 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 2, 2,1 2,,, 12, 92,2 2,9 2, 1, 2.2.1.1. Devizakötvények 2, 2,1 2,,, 12, 92,2 2,9 2, 1, 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,,,,,, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,,,,,, 89,9 91, 1,,8 Összesen 1, 1, 18 2, 18 92,9 19 821, 2 2, 2 9, 22 2, 22,8 21 998, Egyéb kötelezettség 29, 9,1 8, 2,1 22, 22,9 1,1 19,8 1, 12,8 Mindösszesen 1, 1 8, 18 1,9 18 9,1 2 1, 2 9, 2 2,1 22 28, 22,2 22 1,8 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.) 9 28, 1 2,9 1 8, 9 2, 1 1,8 9 29, 1 89,1 11 2,9 11,8 11 21, Adósság a GDP százalékában 1,8 1, 8,2,,,1, *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben Százalék 9 1 2 1 29 28 2 2 2 2 2 22 21 2 A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben, 212..1 212.8.28 212.9.2 212.1.2 212.11.2 212.12.18 21.1.1 21.2.12 21..12 21..9 21.. 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár Referenciahozamok alakulása az elmúlt negyedévben 21.. 21..2 21.. 21.8.2, 212..1 212.8.28 212.9.2 212.1.2 212.11.2 212.12.18 21.1.1 21.2.12 21..12 HUF/EUR árfolyam Referenciahozam-görbe 21..9 21.. 21.. 21..2 HUF/USD árfoly am 21.. 21.8.2, hónap 1 év év 1 év,,,, Százalék,, Százalék,,,,,, 21.. 21..9 21..1 21..21 21..2 21.. 21..9 21..1 21..21 21..2 21.8.2 21.8.8 21.8.1 21.8.2 21.8.2,, 1 2 8 9 1 11 12 1 1 1 1 21..1 21.8.1 Lejárat (év )
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI hónapos diszkontkincstárjegy 12 hónapos diszkont-kincstárjegy Sorozat kódjele D111 D1111 D1112 D1112 D12 D18 D18 Diszkont kincstárjegy ISIN kódja HU1982 HU1922 HU199 HU191 HU192 HU198 HU198 Futamidő (napokban) 91 91 91 91 22 Aukció időpontja 21... 21.8.. 21.8.1. 21.8.21 21.8.1. 21.8.1. 21.8.29. Pénzügyi teljesítés időpontja 21.8.. 21.8.1. 21.8.21. 21.8.28. 21.8.. 21.8.21. 21.9.. Lejárat időpontja 21.11.. 21.11.1. 21.11.2. 21.11.2. 21..2. 21.8.. 21.8.. Maximális éves hozam - ISMA (),,,9,,,, Minimális éves hozam - ISMA (),9,9,9,89,9,9,91 Átlagos éves hozam - ISMA (),9,98,9,9,2,1,9 Maximális éves hozam - EHM (),11,,,,1,1, Minimális éves hozam - EHM (),9,,99,9,,,9 Átlagos éves hozam - EHM (),,,2,,8,, Átlagos eladási ár () 99, 99, 99,89 99,11 9,291 9,2 9,21 Meghirdetett mennyiség (m Ft),,,,,,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 82 92, 19, 9 1, 8 2, 91, 129 2, 8 1, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 9 999,9 999,8 9 999,91 9 999,9 9 999,9 9 999,98 9 999,9 Aukciós fedezettség 1, 1,99 1,9 1, 1,8 2,1 1, Benyújtott ajánlatok (db) 89 118 19 12 9 18 9 Elfogadott ajánlatok (db) 9 1 Piaci értékesítés* (m Ft) 9 999,9 999,8 9 999,91 9 999,9 9 999,9 9 999,98 9 999,9 Kibocsátás ÁKK szl.-ra (m Ft) 1, 1,1 1,9 1, 1,,2 1, Kibocsátott össz mennyiség (m Ft), 1,,,, 12,, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 2 18 1 1 12 1 8 2 212.8. 212.8.21 212.9. 212.9.18 212.1.2 212.1.9 212.1.1 212.1.2 212.1. 212.11.12 212.11.2 212.12. 212.12.18 21.1.2 21.1.8 21.1.22 21.2. 21.2.12 21.2.2 21..12 21..2 21..9 21..2 21.. 21..21 21.. 21..18 21..2 21..1 21.. 21.8.1 21.8.2 Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 2 8 22 2 18 1 1 12 1 8 2 212.. 212..19 212.8.2 212.8.1 212.8. 212.9.1 212.9.2 212.1.11 212.1.2 212.11.8 212.11.22 212.12. 212.12.2 21.1. 21.1.1 21.1.1 21.2.1 21.2.28 21..1 21..28 21..11 21..2 21..9 21..2 21.. 21..2 21.. 21..18 21.8.1 21.8.1 21.8.29
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 219/B 21/D 218/A 22/A 21/D 218/A 22/A 219/B Államkötvény ISIN kódja HU29 HU22 HU21 HU28 HU22 HU21 HU28 HU29 Futamidő években 1 1 Névleges kamat (),,,,,,,, Értékesítés 8. aukció 1. aukció 1. aukció. aukció 1. aukció 1. aukció. aukció 9. aukció Aukció időpontja 21.8.1. 21.8.8. 21.8.8. 21.8.8. 21.8.22. 21.8.22. 21.8.22. 21.8.29. Pénzügyi teljesítés időpontja 21.8.. 21.8.1. 21.8.1. 21.8.1. 21.8.28. 21.8.28. 21.8.28. 21.9.. Lejárat időpontja 219..2. 21.12.22. 218.12.2. 22.11.2. 21.12.22. 218.12.2. 22.11.2. 219..2. Maximális éves hozam () - ISMA,9,2,19,12,,9 Minimális éves hozam () - ISMA,8,1,9,8,8,8 Átlagos éves hozam () - ISMA,,21,1,9,9,9 Maximális éves hozam () - EHM,9,2,19,12,,9 Minimális éves hozam () - EHM,8,1,9,8,8,8 Átlagos éves hozam () - EHM,,21,1,9,9,9 Maximális eladási ár () 9, 12, 11,8 99,2911 11,22 99,12 9,112 9,8 Minimális eladási ár () 9,21 12,12 11,112 98,9 11,1 99,22 9,99 9, Átlagos eladási ár () 9,28 12,28 11,281 98,9 11,191 99,91 9,11 9, Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft), 18, 1, 9, 1, 12, 8,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 1 1, 1 8, 1 2, 2 2, 2, 8 29, 22, 9 9, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft), 1, 12 999,98 8 999,98 1 999,99 1 999,98 11, 999,99 Aukciós fedezettség 2,1 1, 1, 2,2 1,8 2,1 2, 1,9 Benyújtott ajánlatok (db) 21 8 2 22 Elfogadott ajánlatok (db) 12 9 12 1 1 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),,1,1,2,9,,,1 Aukciós értékesítés, 1, 12 999,98 8 999,98 1 999,99 1 999,98 11, 999,99 Nem kompetitív tender,,,,91 9, 11,, 1,28 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 1, 1, 1, 9, 1, 18, 11,, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 8 1 8 2 8 2 212.8.9. 212.8.2. 212.9.. 212.9.2. 212.1.. 212.1.18. 212.1.1. 212.11.1. 212.11.29. 212.12.1. 21.1.1. 21.1.2. 21.2.. 21.2.21. 21... 21..21. 21... 21..18. 21..2. 21..1. 21... 21..1. 21..2. 21..11. 21..2. 21.8.8. 21.8.22. 212.8.9. 212.8.2. 212.9.. 212.9.2. 212.1.. 212.1.18. 212.1.1. 212.11.1. 212.11.29. 212.12.1. 21.1.1. 21.1.2. 21.2.. 21.2.21. 21... 21..21. 21... 21..18. 21..2. 21..1. 21... 21..1. 21..2. 21..11. 21..2. 21.8.8. 21.8.22. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 8 2 1 212.8.9. 212.9.. 212.9.2. 212.1.. 212.1.18. 212.1.1. 212.11.1. 212.11.29. 21.1.1. 21.1.2. 21.2.. 21... 21..21. 21... 21..2. 21..1. 21... 21..1. 21..2. 21..11. 21..2. 21.8.8. 21.8.22.
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 21/C 21/D 21/C 21/D Államkötvény ISIN kódja HU219 HU21 HU219 HU21 Névleges kamat (),,,, Visszavásárlási aukció időpontja 21.8.. 21.8.. 21.8.21. 21.8.21. Pénzügyi teljesítés időpontja 21.8.1. 21.8.1. 21.8.28. 21.8.28. Lejárat időpontja 21.2.12. 21.8.22. 21.2.12. 21.8.22. Elfogadott minimális hozam (),8,92,98, Átlagos hozam () -ÁKK ISMA,8,9,98, Átlagos hozam () -ÁKK EHM,81,9,9, Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 1 2, 2,92 1,8 12 12,2 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft),81 2 8,8 2,9, Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 1 12 1 2 1 8 2 szeptember október november december 21. január Államkötv ény ek február március április május június Diszkont kincstárjegy ek július augusztus 212. augusztus szeptember október november december Államkötv ény ek 21. január február március április május június Diszkont kincstárjegy ek július augusztus Háztartások Háztartások Hitelintézetek,1 Befektetési Külföld 1, 1, v állalkozások 1, 2, Kormány zat,2 Hitelintézetek 1,9 Vállalkozások 1,9, Külföld, 9, 19,9 Vállalkozások,1 Befektetési v állalkozások 1,
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 21. AUGUSZTUSBAN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 22/A 21.8.28 21.8.28 21.2.28 21.2.28,9,8 21/I 21.8.9 21.8.11 21.8.11 21.8.11,9,9 MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 21.8.-án,118 9,99,921,89 Változása az előző hónap végéhez képest -2,21 2,82-1,2 1,91 Visszatekintő egyéves hozam 1,, 1,, A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 21. augusztusban Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 22/A 22.11.2. 2, 218/A 218.12.2. 29, 21/D 21.12.22. 19, 22/A 22.11.12. 19, 222/A 222..2. 11,1 D1111 21.11.1. 118, 21/C 21.8.2. 11,2 21/B 21.2.2. 18, 21/A 21.2.12. 9, D12 21..2. 8,8 A 21. augusztus végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 21..1 21.8.1 21/D,1 92,2 218/A, 8,9 22/A,2 98,1 228/A 11,8 11,9 1 21. augusztus 1 12 Havi forgalom 12 1 9 Átlagos ügyletnagyság 8 Millió forint 2 Külföld forgalmazók Hitelintézetek Intézményi Befektetési vállalkozások Vállalkozások Háztartások Kormányzat A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 2 8 2 1 2 8 Külföldi tulajdon 9 8 pont 2 2 212.8.1 212.9. 212.1. 212.11. 212.12. 21.1.1 21.2.11 21..1 21..1 21..21 21..2 21..22 21.8.2 MAX Composite index