HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. január 216. január végéig 45,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 441,9 milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás 8,7 milliárd forintot tett ki. 216. január végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 215 216 Változás (milliárd Ft) záró január mrd Ft Forint 16 27,9 65,6 16 649,8 66,1 441,9 2,7 Hitel 694,1 2,8 736,6 2,9 4 6,1 Államkötvény 11 94,9 44,9 11 1,9 43,7-93, -,8 Lakossági állampapír 3 517,4 14,2 3 77, 14,7 189,6 5,4 Diszkont kincstárjegy 91,6 3,7 1 24,2 4,8 32,7 33,6 Deviza 7 735,8 31,3 7 727,1 3,7-8,7 -,1 Összesen 23 943,7 96,9 24 376,9 96,8 433,2 1,8 Egyéb kötelezettségek 756, 3,1 83,4 3,2 47,4 6,3 Mindösszesen 24 699,7 1, 25 18,3 1, 48,6 1,9 A forintadósság 216. január végéig 441,9 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 84, milliárd forint volt a piaci államkötvények állománycsökkenése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 32,7 milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 189,6 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya 9, milliárd forint törlesztés következtében csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 4 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága január végéig 8,7 milliárd forinttal csökkent. A belföldi devizakötvény kibocsátás 9,4 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése,7 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának kismértékű erősödése következtében 17,4 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke január végéig. A deviza keresztárfolyamok jelentős változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-tomarket betét állománya (egyéb kötelezettségek) 47,4 milliárd forinttal nőtt. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 215. 3. 215. 3. 216. január 29. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,79,8,93 13 6 hónap,8,87,95 8 1 év,95,93,96 3 3 év 1,91 2,11 1,93-18 5 év 2,47 5 2,44-11 1 év 3,29 3,33 3,48 15 15 év 3,87 3,88 3,71-17 A januári másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 5-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 3458,7 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 79-át külföldi befektetőkkel bonyolították le januárban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 216. január folyamán 61,8 milliárd forinttal 3834,3 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 24,1-át jelentette január végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 216. január 31-én: BB+ (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 21 211 212 213 214 215. 215. 216. január 1. Forint 1 978,2 1 362,2 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 372,2 16 27,9 16 649,8 1.1. Hitelek 54,8 59,8 566,8 63,6 623,3 697,1 694,1 736,6 1.2. Állampapírok 1 437,4 9 771,4 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 675,1 15 513,8 15 913,2 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 1 19,6 9 368,1 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 536,6 15 462,3 15 87,7 1.2.1.1. Kötvények 7 965,8 7 353,4 8 184,1 8 588,8 9 848, 1 965,4 11 43,4 1 959,4 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 618,2 1 54,9 1 96,5 1 94,9 1 588,6 1 234,9 91,6 1 24,2 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 435,7 473,8 986,6 1 688,5 2 411,1 3 336,3 3 517,4 3 77, 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 417,8 43,2 398,5 19,5 141, 138,5 5 4 2. Deviza* 8 842,8 1 17,4 8 326,6 8 94,9 8 957,9 8 219,2 7 735,8 7 727,1 2.1. Hitelek 4 292,8 4 458,1 3 31 2 735,6 2 164,3 1 719,7 1 696,8 1 692,3 2.1.1. Külföldi hitelek 4 292,8 4 337,9 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 636,3 1 614,2 1 61, 2.1.2. Belföldi hitelek 3 526,9, 8 335,4 274,4 83,3 82,6 82,3 2.2. Állampapírok 4 55, 5 712,3 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 499,5 6 39, 6 34,9 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 4 55, 5 712,3 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 385,1 5 198,9 5 187,4 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,, 89,9 43 948,9 1 114,4 84,1 847,5 Összesen 19 821, 2 532,6 2 369, 21 881,4 23 569,9 24 591,4 23 943,7 24 376,9 Egyéb kötelezettség 22,1 422,89 351,1 117,3 311,2 913,7 756, 83,4 MINDÖSSZESEN 2 41, 2 955,5 2 72,1 21 998,6 23 881,1 25 55,1 24 699,7 25 18,3 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 1,8 9 297,6 1 489,1 1 684,2 11 577,6 12 338,8 11 996,5 12 26,1 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 74,4 74,7 72,6 73,7 74,9 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 4, 32 315 3, 31 35 Százalék 2, 1,,5 3 295 29 285, 28 215.11.2 215.11.9 215.11.16 215.11.23 215.11.3 215.12.7 215.12.14 215.12.21 215.12.28 216.1.4 216.1.11 216.1.18 216.1.25 215.11.2 215.11.9 215.11.16 215.11.23 215.11.3 215.12.7 215.12.14 215.12.21 215.12.28 216.1.4 216.1.11 216.1.18 216.1.25 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 4, 3, 3 hónap 1 év 3, Százalék 2, 3 év 1 év Százalék 2, 1,,5 1,, 215.1.1 215.1.7 215.1.13 215.1.19 215.1.25 215.1.31 215.11.6 215.11.12 215.11.18 215.11.24 215.11.3 215.12.6 215.12.12 215.12.18 215.12.24 215.12.3,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 215.12.3 216.1.29 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC Likviditási Diszkont Kincstárjegy 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D16224 D16224 D16413 D1642 D16427 D1654 D161228 D161228 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU5277 HU5277 HU52572 HU52861 HU52879 HU52887 HU52853 HU52853 Futamidő (napokban) 49 42 91 91 91 91 343 329 Aukció időpontja 4.1.216 11.1.216 216.1.5 216.1.12 216.1.19 216.1.26 216.1.14 216.1.28 Pénzügyi teljesítés időpontja 6.1.216 13.1.216 216.1.13 216.1.2 216.1.27 216.2.3 216.1.2 216.2.3 Lejárat időpontja 24.2.216 24.2.216 216.4.13 216.4.2 216.4.27 216.5.4 216.12.28 216.12.28 Maximális éves hozam - ISMA () 1,3 1,2 1,17 1,13,95 1,4,96 Minimális éves hozam - ISMA (),98 1,15 1,3 1,4,82,89,85,94 Átlagos éves hozam - ISMA () 1,27 1,18 1,13 1,1,93,98,93 1, Maximális éves hozam - EHM () 1,32 1,22 1,19 1,15,96,97 1,6 Minimális éves hozam - EHM (),99 1,17 1,4,83,9,86,95 Átlagos éves hozam - EHM () 1,29 1,2 1,15 1,12,94,99,94 1,1 Átlagos eladási ár () 99,8274 99,8625 99,7152 99,7227 99,7655 99,7529 99,1217 99,944 Aukciós értékesítésre meghirdetett 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 143 155 11 124 93 79, 48 9, 1 48 67, Elfogadott ajánlatok összege 48 999,96 54 999,98 43 999,97 47 999,92 45 999,93 34 999,98 49 999,95 39 999,97 Aukciós fedezettség 2,93 2,83 2,31 2,6 2,4 1,4 2, 1,22 Benyújtott ajánlatok (db) 115, 17, 121, 126, 126, 74, 122, 78, Elfogadott ajánlatok (db) 5, 45, 6, 62, 65, 66, 94, 69, Piaci értékesítés* (m Ft) 48 999,96 54 999,98 43 999,97 47 999,92 45 999,93 34 999,98 49 999,95 39 999,97 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft),4,2 13 2,3 14 4,8 13 8,7 1 5,2 5,5 12,3 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 49, 55, 57 2, 62 4, 59 8, 45 5, 1, 52, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 18 16 1.8 1.7 1.6 14 1.5 1.4 12 1.3 1 8 6 4 1.2 1.1 1..9.8.7.6 2.5.4.3 215.8.4 215.8.18 215.9.1 215.9.15 215.9.29 215.1.13 215.1.27 215.11.3 215.11.1 215.11.24 215.12.1 215.12.8 215.12.22 216.1.4 216.1.11 216.1.19 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 14 12 1 8 6 4 2 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3 215.4.9 215.4.23 215.5.7 215.5.21 215.6.4 215.6.18 215.7.2 215.7.16 215.7.3 215.8.13 215.8.27 215.9.1 215.9.24 215.1.8 215.1.22 215.11.5 215.11.19 215.12.3 215.12.17 215.12.3 216.1.14 216.1.28 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC Államkötvény neve 219/C 221/B 227/A 219/D 219/C 221/B 227/A 221/A Államkötvény ISIN kódja HU4392 HU431 HU43118 HU43126 HU4392 HU431 HU43118 HU42995 Futamidő években 3 5 1 3 3 5 1 5 Névleges kamat () 2, 3, 1,35 2, 3, 1,35 Értékesítés 1. aukció 1. aukció 1. aukció 1. aukció 2. aukció 2. aukció 2. aukció 12. aukció Aukció időpontja 216.1.7 216.1.7 216.1.7 216.1.14 216.1.21 216.1.21 216.1.21 216.1.28 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.1.13 216.1.13 216.1.13 216.1.2 216.1.27 216.1.27 216.1.27 216.2.3 Lejárat időpontja 219.1.3 221.1.27 227.1.27 219.8.28 219.1.3 221.1.27 227.1.27 221.6.23 Maximális éves hozam () - ISMA 1 2,86 4 2,32 2,77 3,64 Minimális éves hozam () - ISMA 2,44 2,79 3,48 2,27 2,7 5 Átlagos éves hozam () - ISMA 2,47 2,83 2 2,3 2,74 3,6 Maximális éves hozam () - EHM 1 2,86 4 2,32 2,77 3,64 Minimális éves hozam () - EHM 2,44 2,79 3,48 2,27 2,7 5 Átlagos éves hozam () - EHM 2,47 2,83 1 2,3 2,74 3,6 Maximális eladási ár () 98,4271 98,4782 95,438 99,71 99,47 98,9552 94,7965 98,66 Minimális eladási ár () 98,1794 98,1133 94,8767 99,4 98,864 98,593 93,9756 98,25 Átlagos eladási ár () 98,338 98,271 95,867 99,55 98,9293 98,7452 94,3396 98,44 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 2, 12, 1, 2, 2, 1, 8, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 37 65, 38 4, 24 67, 23 4, 75 935, 37 395, 15 595, 11 7, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 19 999,99 2, 12 999,99 9 999,99 3, 24 999,97 9 999,99 7 999,99 Aukciós fedezettség 1,88 1,92 1,9 2,34 3 6 1,46 Benyújtott ajánlatok (db) 52 5 49 48 73 54 44 18 Elfogadott ajánlatok (db) 24 24 3 18 31 3 35 13 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),12,16,21,15,7,15,36,19 Aukciós értékesítés 19 999,99 2, 12 999,99 9 999,99 3, 24 999,97 9 999,99 7 999,99 Nem kompetitiv tender 2,1 2, 13,1 1,1 3, 25,3 1,1 3 2,1 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 4, 4, 26, 2, 6, 5, 2, 11 2, 12 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 1 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 1 8 6 4 4, 3, 2, 8 6 4 4, 3, 2 2 215.1.8. 215.1.22. 215.2.5. 215.2.19. 215.3.5. 215.3.19. 215.4.2. 215.4.16. 215.4.3. 215.5.14. 215.5.28. 215.6.11. 215.6.25. 215.7.9. 215.7.23. 215.8.6. 215.8.19. 215.9.3. 215.9.17. 215.1.1. 215.1.15. 215.1.29. 215.11.12. 215.11.26. 215.12.1. 216.1.7. 216.1.21. 1, 215.1.8. 215.1.22. 215.2.5. 215.2.19. 215.3.5. 215.3.19. 215.4.2. 215.4.16. 215.4.3. 215.5.14. 215.5.28. 215.6.11. 215.6.25. 215.7.9. 215.7.23. 215.8.6. 215.8.19. 215.9.3. 215.9.17. 215.1.1. 215.1.15. 215.1.29. 215.11.12. 215.11.26. 215.12.1. 216.1.7. 216.1.21. 2, 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 15 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 8 6, 5 9, 7 6 5 4 3 2 1 5,5 5, 4, 3, 4 3 2 1 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4, 215.2.5. 215.2.19. 215.3.5. 215.3.19. 215.4.2. 215.4.3. 215.5.14. 215.5.28. 215.6.25. 215.7.9. 215.7.23. 215.8.6. 215.8.19. 215.9.17. 215.1.1. 215.1.15. 215.1.29. 215.11.26. 215.12.1. 216.1.7. 216.1.21. 211.9.8. 211.1.2. 211.12.15. 212.2.23. 212.4.19. 212.6.28. 212.8.23. 212.12.13. 213.2.21. 213.4.18. 213.9.19. 214.6.12. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 3, 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/D 216.1.21 216.1.24 216.4.24 216.4.25 1,35,34 233/S 216.1.29 216.2.1 217.2.1 217.2.1 3, 3, 234/S 216.1.29 216.2.1 217.2.1 217.2.1 3, 3, 235/S 216.1.29 216.2.1 217.2.1 217.2.1 3, 3, 375 35 325 Lakossági állampapírok állományának alakulása az elmúlt egy évben LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 3 275 Lakossági állampapírok 215 vége Milliárd Ft 216 január Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 1 816, 1 914,2 98,2 Féléves kamatozó kincstárjegy 81, 126,8 45,8 Kincstári takarékjegyek 43,4 49,2 5,7 PMÁK, BMÁK 1 198,3 1 237,4 39,1 Babakötvény 18,6 19,4,7 Összesen 3 517,3 3 77, 189,6 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 215. január február március április május június július augusztus szeptember október 216. január Kamatozó kincstárjegy Féléves kamatozó kincstárejgy Kincstári takarékjegyek PMÁK, BMÁK Babakötvény A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 54 67 52 66 65 5 64 63 48 62 46 44 61 6 59 58 pont 42 4 38 Külföldi tulajdon MAX Composite index 57 56 55 54 53 36 52 215.1.5 215.2.3 215.3.5 215.4.7 215.5.8 215.6.1 215.7.1 215.8.1 215.9.11 215.1.13 215.11.13 215.12.14 216.1.18 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 216.1.29-én 692,3458 544,1729 662,6575 53,8365 Változása az előző hónap végéhez képest 11,76,1291 1,144,1635 Visszatekintő egyéves hozam 2,44 1,44 4 1,22 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 216. január Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 218/B 218.4.25 676,6 225/B 225.6.24 386,1 218/C 218.6.22 344,2 222/A 222.6.24 329,6 217/A 217.11.24 321,8 219/A 219.6.24 311,8 22/B 22.6.24 284,3 223/A 223.11.24 251, 22/A 22.11.12 157,6 218/A 218.12.2 149,5 A 216. január végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 215.12.31 216.1.31 219/C, 59,74 221/B, 54,25 227/A, 24,15 231/A 43,16 43,17 6 Állampapírok KELER OTC forgalma 7 MTS Hungary másodpiaci forgalom 5 6 4 5 3 2 4 3 2 1 1 215. január február március április május június július augusztus szeptember október 216. január 215. január február március április május június július augusztus szeptember október 216. január Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. január Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. január Háztartások,17 Hitelintézetek 5.8 Befektetési vállalkozások 1,8 Elsődleges forgalmazók 5,4 Intézményi befektetők 5,7 Vállalkozások 1,34 Kormányzat,23 Vállalkozások 6,9 Külföld 5,1 Háztartások 6,2 Hitelintézetek 19,6 kkormányzat,4 Külföld 79.4 Befektetési vállalkozások 6,3 Elsődleges forgalmazók 2,4 Intézményi befektetők 53,2 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ