HAVI TÁJÉKOZTATÓ 218. 218. végéig 1453, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 254,5 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 61,6 milliárd forintot tett ki. 218. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 217 218 Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 2 689,4 77,4 22 743,9 8, 2 54,5 9,9 Hitel 1 41,1 3,9 1 118, 3,9 76,9 7,4 Államkötvény 11 86,3 44,1 12 783,2 45, 976,9 8,3 Lakossági állampapír 6 82,9 25,4 7 368,3 25,9 565,4 8,3 Diszkont kincstárjegy 1 39,2 3,9 1 474,4 5,2 435,3 41,9 Deviza 5 78 21,6 5 43,1 19,1-35 -6,1 Összesen 26 472, 99, 28 174, 99,1 1 72,1 6,4 Egyéb kötelezettségek 274,2 1, 244,1,9-3,2-11, Mindösszesen 26 746,2 1, 28 418,1 1, 1 671,9 6,3 A forintadósság 218. végéig 254,5 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a piaci államkötvények állománya 976,9 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 435,3 milliárd forintot tett ki, míg a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 565,4 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 76,9 milliárd forinttal emelkedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 35 milliárd forinttal csökkent. A japán yenben kibocsátott devizakötvény 71,3 milliárd forinttal növelte, a belföldi devizakötvény kibocsátás 25,2 milliárd forinttal emelte, míg a devizakötvény törlesztése 547,9 milliárd forinttal, a devizahitel törlesztése 148,9 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának gyengülése következtében 249,1 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 3,2 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 217. december 29. 218. 31. 218. 28. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap -,1,13,12-1 6 hónap,1,33,13-2 1 év,2,53,4-13 3 év,51 1,65 1,75 1 5 év 1,9 2,84 2,97 13 1 év 2,2 3,46 4 8 15 év 2,72 3,88 3,95 7 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 4-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 4229,3 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk 67-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ben. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 218. folyamán 39,4 milliárd forinttal 3749,1 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 17,3-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 218. 3-án: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 213 214 215 216 217 218. 218. 218. 1. Forint 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 43,9 2 689,4 22 314,2 22 723,9 22 743,9 1.1. Hitelek 63,6 623,3 694,1 865, 1 41,1 1 118, 1 118, 1 118, 1.2. Állampapírok 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 19 648,3 21 196,1 21 65,9 21 625,9 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 19 69,2 21 157, 21 566,7 21 586,7 1.2.1.1. Kötvények 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 767,1 12 423,3 12 588,4 12 744, 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 1 39,2 1 5,7 1 634,6 1 474,4 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 82,9 7 232,9 7 343,7 7 368,3 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 19,5 141, 5 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 5 78 5 482,9 5 571,6 5 43,1 2.1. Hitelek 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 929,1 887,2 91,4 82,2 2.1.1. Külföldi hitelek 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 929,1 887,2 91,4 82,2 2.1.2. Belföldi hitelek 335,4 274,4 82,6 4,,,,, 2.2. Állampapírok 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 85 4 595,7 4 67,1 4 69,9 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 145,9 3 87,5 3 932,4 3 9,2 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 43 948,9 84,1 536, 77,6 725,2 737,8 79,7 Összesen 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 26 472, 27 797,1 28 295,4 28 174, Egyéb kötelezettség 117,3 311,2 756, 742,7 274,2 275,8 296,6 244,1 MINDÖSSZESEN 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43, 26 746,2 28 72,9 28 592,1 28 418,1 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 12 845,5 13 963,2 14 262,2 14 257,6 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72,7 73,3 71,8 71,7 69,7 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 4, 3,6 3,2 2,8 3, 2,4 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 2, 1,6 Százalék 2, 1,2,8,4 1,,5,, -,4 218.7.2 218.7.7 218.7.12 218.7.17 218.7.22 218.7.27 218.8.1 218.8.6 218.8.11 218.8.16 218.8.21 218.8.26 218.8.31 218.9.5 218.9.1 218.9.15 218.9.2 218.9.25 -,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 Lejárat (év) 217.12.29 218.9.28* *218.4.4-től 15 év helyett 2 év a referencia kötvény futamideje 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 4, 34 33 3, 32 Százalék 2, 31 3 1, 29,5 28, 218.7.2 218.7.7 218.7.12 218.7.17 218.7.22 218.7.27 218.8.1 218.8.6 218.8.11 218.8.16 218.8.21 218.8.26 218.8.31 218.9.5 218.9.1 218.9.15 218.9.2 218.9.25 27 218.7.2 218.7.7 218.7.12 218.7.17 218.7.22 218.7.27 218.8.1 218.8.6 218.8.11 218.8.16 218.8.21 218.8.26 218.8.31 218.9.5 218.9.1 218.9.15 218.9.2 218.9.25 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos DKJ Sorozat kódjele D181212 D181219 D181227 D1912 D19731 D19925 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU52223 HU522248 HU521893 HU522263 HU52218 HU522255 Futamidő (napokban) 91 91 92 91 322 364 Aukció időpontja 218.9.4 218.9.11 218.9.18 218.9.25 218.9.6 218.9.2 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.9.12 218.9.19 218.9.26 218.1.3 218.9.12 218.9.26 Lejárat időpontja 218.12.12 218.12.19 218.12.27 219.1.2 219.7.31 219.9.25 Maximális éves hozam - ISMA (),1,1,11,5,6,6 Minimális éves hozam - ISMA (),7,8,8,4,52,5 Átlagos éves hozam - ISMA (),9,1,1,5,58,58 Maximális éves hozam - EHM (),1,1,11,5,61,61 Minimális éves hozam - EHM (),7,8,8,4,53,51 Átlagos éves hozam - EHM (),9,1,1,5,59,59 Átlagos eladási ár () 99,9772 99,9755 99,9753 99,9883 99,4827 99,4149 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 4, 5, 5, 25, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 88 4, 124 6, 89 884, 67 14, 55 375, 42 714,2 Elfogadott ajánlatok összege 39 999,96 74 999,96 67 999,99 25, 39 999,99 29 999,95 Aukciós fedezettség 2,2 1,66 1,32 2,69 1,38 1,42 Benyújtott ajánlatok (db) 48 45 38 33 71 74 Elfogadott ajánlatok (db) 27 25 26 16 48 31 Piaci értékesítés* (m Ft) 39 999,96 74 999,96 67 999,99 25, 39 999,99 29 999,95 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 12,4 7 5,4 13 6,1 7 5,,1 3,5 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 52, 82 5, 81 6, 32 5, 4, 6, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 18 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai,28 16 14 12 1 8 6 4 2,24,2,16,12,8,4, -,4 218.4.3 218.4.1 218.4.17 218.4.24 218.5.2 218.5.8 218.5.15 218.5.22 218.5.29 218.6.5 218.6.12 218.6.19 218.6.26 218.7.3 218.7.1 218.7.17 218.7.24 218.7.31 218.8.7 218.8.14 218.8.21 218.8.28 218.9.4 218.9.11 218.9.18 218.9.25 1 9 8 7 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,6,5,4 6 5 4 3 2 1,3,2,1, -,1 217.1.5 217.1.19 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 217.12.28 218.1.11 218.1.25 218.2.8 218.2.22 218.3.8 218.3.22 218.4.5 218.4.19 218.5.3 218.5.17 218.5.31 218.6.14 218.6.28 218.7.12 218.7.26 218.8.9 218.8.23 218.9.6 218.9.2 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 223/B 221/C 224/C 227/A 223/B 221/C 224/C 238/A Államkötvény ISIN kódja HU43456 HU43464 HU43571 HU43118 HU43456 HU43464 HU43571 HU43555 Futamidő években 5 3 5 1 5 3 5 15 Névleges kamat,25,5 3,,25,5 3, Értékesítés 17. aukció 17. aukció 7. aukció 54. aukció 18. aukció 18. aukció 8. aukció 5. aukció Aukció időpontja 218.9.6 218.9.13 218.9.13 218.9.13 218.9.2 218.9.27 218.9.27 218.9.27 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.9.12 218.9.19 218.9.19 218.9.19 218.9.26 218.1.3 218.1.3 218.1.3 Lejárat időpontja 223.7.26 221.4.21 224.1.24 227.1.27 223.7.26 221.4.21 224.1.24 238.1.27 Maximális éves hozam () - ISMA - 1,74 3, 9-1,77 2,98 3,99 Minimális éves hozam () - ISMA - 1,7 2,94 6-1,74 2,91 3,94 Átlagos éves hozam () - ISMA - 1,73 2,98 8-1,76 2,96 3,97 Maximális éves hozam () - EHM - 1,74 3, 9-1,77 2,98 3,99 Minimális éves hozam () - EHM - 1,7 2,94 6-1,74 2,91 3,94 Átlagos éves hozam () - EHM - 1,72 2,97 7-1,76 2,96 3,97 Maximális eladási ár () 97,58 96,9867 97,561 95,755 97,61 96,935 97,7354 87,1221 Minimális eladási ár () 97,54 96,8884 97,2346 95,4812 97,56 96,862 97,3573 86,4996 Átlagos eladási ár () 97,55 96,9228 97,369 95,5798 97,57 96,886 97,476 86,724 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 6, 2, 2, 15, 6, 2, 2, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 16 514, 25 21, 35 322,65 32 973, 11 8, 71 198, 52 79, 1 4, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 6 999,99 19 999,99 24 999,98 19 499,97 7 499,99 29 999,98 29 999,98 7, Aukciós fedezettség 2,36 1,26 1,41 1,69 7 2,37 1,76 1,49 Benyújtott ajánlatok (db) 35 27 53 51 29 5 64 29 Elfogadott ajánlatok (db) 18 24 45 32 16 23 4 22 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),1,3,13,1,1,2,12,22 Aukciós értékesítés (m Ft) 6 999,99 19 999,99 24 999,98 19 499,97 7 499,99 29 999,98 29 999,98 7, Nem kompetitiv tender (m Ft) 2 439,99 8, 3 261,78 6 319,7 1 997,83 11 199,98 1 619,55, Értékesített összes mennyiség (m Ft) 9 439,98 2 799,99 28 261,76 25 819,4 9 497,82 41 199,96 31 619,53 7, 8 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 2, 9 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 7 6 8 7 5 4 3 1, 6 5 4 3 2, 1, 2 1,5 2 1,5 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.1. 218.2.15. 218.3.1. 218.3.14. 218.3.29. 218.4.12. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.7. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.2. 218.8.16. 218.8.3. 218.9.13. 218.9.27., 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.1. 218.2.15. 218.3.1. 218.3.14., 8 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 7 6 4 4,5 5 4 3 3, 3 2 4, 3, 2 1 2, 1 2, 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.15. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 217.2.2. 217.3.3. 217.6.8. 217.8.17. 217.1.12. 217.12.7. 218.2.1. 218.3.29. 218.6.7. 218.8.2. 218.9.27. 218.3.29. 218.4.12. 218.3.1. 218.3.14. 218.4.12. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.16. 218.8.3. 218.9.13. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.7. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.2. 218.8.16. 218.8.3. 218.9.13. 218.9.27. 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 219/A 219/B 219/A 219/B Államkötvény ISIN kódja HU42433 HU42649 HU42433 HU42649 Névleges kamat () 6,5,8 6,5,8 Visszavásárlási aukció időpontja 218.9.12 218.9.12 218.9.26 218.9.26 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.9.19 218.9.19 218.1.3 218.1.3 Lejárat időpontja 219.6.24 219.5.2 219.6.24 219.5.2 Elfogadott minimális hozam (),31 99,97,17 1, Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,31 99,97,18 99,99 Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,31 -,18 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 42 162,76 63 359,44 6 39,9 52 634,54 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 3 141,89 1 649,44 5 976,4 39 634,54 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kamatmegállapítás Kamatfizetés Megállapított Kifizetett/ Kötvény neve Kamatidőszak napja napja éves kamat kifizetendő kamat 22/Q 218.9.2 218.9.22 219.9.22 219.9.23 6 2,6 221/A 218.9.2 218.9.23 218.12.23 218.12.27,2,5 222/N 218.9.18 218.9.2 219.9.2 219.9.2 3,4 3,8 226/N 218.9.2 218.9.22 219.9.22 219.9.23 3,31 3,36 223/J 218.9.24 218.9.28 219.9.28 219.9.3 3,8 3,8 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 217 vége Milliárd Ft 218 Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 19,7 3 77,6-32,1 Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 351,8 286,1-65,7 Kincstári takarékjegyek / KTJ 468,7 485,3 16,6 Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 2 457,5 2 932,9 475,4 Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 376,8 537,7 16,9 Babakötvény 38,2 48,6 1,4 Adósságállomány megoszlása 218. 3-án,9 3,9 Forinthitel 16,2 45, Forintkötvény 2,9 Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek 12,8 Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény 13,1 Egyéb kötelezettségek 5,2 Összesen 6 82,9 7 368,2 565,4 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 7 5 3 9 74 7 6 5 6 5 5 3 85 3 8 3 75 3 7 72 7 68 5 3 65 66 4 5 4 3 5 3 3 6 3 55 3 5 3 45 64 62 6 Pont 2 5 3 4 58 2 1 5 1 5 3 35 3 3 3 25 3 2 Külföldi tulajdon MAX Composite index 56 54 52 217. október november december 218. január február március április május június 3 15 217.1.2 217.1.24 217.11.14 217.12.5 217.12.28 218.1.19 218.2.9 218.3.2 218.3.27 218.4.19 218.5.14 218.6.5 218.6.27 218.7.18 218.8.8 218.8.3 218.9.2 5 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD ÁLLAMPAPÍRPIAC MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 218.9.28-án 744,8277 552,6675 79,233 535,9929 Változása az előző hónap végéhez képest -1,9369,827-1,4722,3525 Visszatekintő egyéves hozam () -2,1,17-1,93,1 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 218.9.28-án 728,7368 772,993 55921 367,1158 Változása az előző hónap végéhez képest -,96-3,88-1,8996-611 Referencia hozam () 1,75 2,97 4 3,95 Visszatekintő egyéves hozam () -1,71-4,2-4,68-2,3 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 218. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 227/A 227.1.27 33,1 223/A 223.11.24 243,2 225/B 225.6.24 241,6 226/D 226.12.22 219,7 219/A 219.6.24 28,5 222/B 222.1.26 26,1 221/C 221.4.21 161, 221/B 221.1.27 139,2 224/C 224.1.24 122,8 22/C 22.9.23 119,2 A 218. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 218.8.31 218.9.3 221/C 452,1 57,64 224/C 94,79 155,13 227/A 999,61 1 46,46 238/A 24,95 24,97 A 218. végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 225/B 1 194,69 222/B 1 99,79 227/A 1 46,46 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 6 5 4 3 2 1 217. október november december 218. január február március április május június 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 217. október november december 218. január február március április május június 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. Külföld 67,2 Háztartások 1,1 Hitelintézetek 17,6 Befektetési vállalkozások 2, Elsődleges forgalmazók Intézményi befektetők 9, Vállalkozások,6 Kormányzat,4 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. Kormányzat,8 Vállalkozások 6,5 Külföld 2,4 Intézményi befektetők 45,5 Háztartások 9,2 Hitelintézetek 11,7 Befektetési vállalkozások 5,6 Elsődleges forgalmazók,4 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ