HAVI TÁJÉKOZTATÓ 218. 218. végéig 1529, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 234,5 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 55,5 milliárd forintot tett ki. 218. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 217 218 Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 2 689,4 77,4 22 723,9 79,5 2 34,5 9,8 Hitel 1 41,1 3,9 1 118, 3,9 76,9 7,4 Államkötvény 11 86,3 44,1 12 627,6 44,2 821,3 7, Lakossági állampapír 6 82,9 25,4 7 343,7 25,7 54,8 8, Diszkont kincstárjegy 1 39,2 3,9 1 634,6 5,7 595,4 57,3 Deviza 5 78 21,6 5 571,6 19,5-211, -3,6 Összesen 26 472, 99, 28 295,4 99, 1 82 6,9 Egyéb kötelezettségek 274,2 1, 296,6 1, 22,4 8,2 Mindösszesen 26 746,2 1, 28 592,1 1, 1 845,9 6,9 A forintadósság 218. végéig 234,5 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a piaci államkötvények állománya 821,3 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 595,4 milliárd forintot tett ki, míg a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 54,8 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 76,9 milliárd forinttal emelkedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 211, milliárd forinttal csökkent. A japán yenben kibocsátott devizakötvény 71,3 milliárd forinttal növelte, a belföldi devizakötvény kibocsátás 1,2 milliárd forinttal emelte, míg a devizakötvény törlesztése 51,9 milliárd forinttal, a devizahitel törlesztése 74,9 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának gyengülése következtében 294,5 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 22,4 milliárd forinttal növekedett. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 217. december 29. 218. 31. 218. 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap -,1,11,13 2 6 hónap,1,32,33 1 1 év,2,47,53 6 3 év,51 4 1,65 11 5 év 1,9 2,65 2,84 19 1 év 2,2 3,23 3,46 23 15 év 2,72 3,73 3,88 15 Az i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 31-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 442,6 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk 62-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 218. folyamán 137,4 milliárd forinttal 379,7 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 17,2-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 218. 31-én: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 213 214 215 216 217 218. 218. 218. 1. Forint 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 43,9 2 689,4 22 411,2 22 314,2 22 723,9 1.1. Hitelek 63,6 623,3 694,1 865, 1 41,1 1 135,1 1 118, 1 118, 1.2. Állampapírok 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 19 648,3 21 276,1 21 196,1 21 65,9 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 19 69,2 21 236,9 21 157, 21 566,7 1.2.1.1. Kötvények 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 767,1 12 294,9 12 423,3 12 588,4 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 1 39,2 1 738,5 1 5,7 1 634,6 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 82,9 7 23,6 7 232,9 7 343,7 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 19,5 141, 5 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 5 78 5 629,4 5 482,9 5 571,6 2.1. Hitelek 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 929,1 922,9 887,2 91,4 2.1.1. Külföldi hitelek 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 929,1 922,9 887,2 91,4 2.1.2. Belföldi hitelek 335,4 274,4 82,6 4,,,,, 2.2. Állampapírok 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 85 4 76,5 4 595,7 4 67,1 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 145,9 3 958,3 3 87,5 3 932,4 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 43 948,9 84,1 536, 77,6 748,2 725,2 737,8 Összesen 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 26 472, 28 4,6 27 797,1 28 295,4 Egyéb kötelezettség 117,3 311,2 756, 742,7 274,2 293,1 275,8 296,6 MINDÖSSZESEN 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43, 26 746,2 28 333,7 28 72,9 28 592,1 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 12 845,5 14 72,6 13 963,2 14 262,2 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72,7 73,3 72, 71,8 7, *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe Százalék 4, 3,6 3,2 2,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 4, 3, 2, 1,,5, -,4 218.6.1 218.6.7 218.6.13 218.6.19 218.6.25 218.7.1 218.7.7 218.7.13 218.7.19 218.7.25 218.7.31 218.8.6 218.8.12 218.8.18 218.8.24 218.8.3 -,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 217.12.29 218.8.31 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 4, 34 33 3, 32 Százalék 2, 1, 31 3 29 28,5 27, 26 218.6.1 218.6.7 218.6.13 218.6.19 218.6.25 218.7.1 218.7.7 218.7.13 218.7.19 218.7.25 218.7.31 218.8.6 218.8.12 218.8.18 218.8.24 218.8.3 218.6.1 218.6.7 218.6.13 218.6.19 218.6.25 218.7.1 218.7.7 218.7.13 218.7.19 218.7.25 218.7.31 218.8.6 218.8.12 218.8.18 218.8.24 218.8.3 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Likviditási DKJ 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos DKJ Sorozat kódjele D18926 D181114 D181121 D181128 D18125 D19731 D19731 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU521745 HU52226 HU521844 HU522214 HU522222 HU52218 HU52218 Futamidő (napokban) 49 91 91 91 91 35 336 Aukció időpontja 218.8.6 218.8.7 218.8.14 218.8.21 218.8.28 218.8.9 218.8.23 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.8.8 218.8.15 218.8.22 218.8.29 218.9.5 218.8.15 218.8.29 Lejárat időpontja 218.9.26 218.11.14 218.11.21 218.11.28 218.12.5 219.7.31 219.7.31 Maximális éves hozam - ISMA (),9,1,12,12,1,55,57 Minimális éves hozam - ISMA (),4,7,7,8,7,44,51 Átlagos éves hozam - ISMA (),7,9,1,1,9,52,55 Maximális éves hozam - EHM (),9,1,12,12,1,56,58 Minimális éves hozam - EHM (),4,7,7,8,7,45,52 Átlagos éves hozam - EHM (),7,9,11,1,1,52,56 Átlagos eladási ár () 99,991 99,9773 99,9738 99,9749 99,9761 99,518 99,4895 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 85 62, 98 15,6 75 729,19 75 577,96 84 275, 39 361, 45 115, Elfogadott ajánlatok összege 49 999,97 49 999,97 49 999,95 49 999,96 39 999,93 25 999,92 3, Aukciós fedezettség 1,71 1,96 1 1 2,11 1 Benyújtott ajánlatok (db) 39 6 66 47 56 6 43 Elfogadott ajánlatok (db) 21 36 46 41 35 54 37 Piaci értékesítés* (m Ft) 49 999,97 49 999,97 49 999,95 49 999,96 39 999,93 25 999,92 3, Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft),3 15,3 15,5 15,4 12,7 26,8 3, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 5, 47 45, 67 6, 69 999,95 78, 52, 6, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 18 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai,28 16 14 12 1 8 6 4 2,24,2,16,12,8,4, -,4 218.3.6 218.3.13 218.3.2 218.3.27 218.4.3 218.4.1 218.4.17 218.4.24 218.5.2 218.5.8 218.5.15 218.5.22 218.5.29 218.6.5 218.6.12 218.6.19 218.6.26 218.7.3 218.7.1 218.7.17 218.7.24 218.7.31 218.8.7 218.8.14 218.8.21 218.8.28 1 9 8 7 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,6,5,4 6 5 4 3 2 1,3,2,1, -,1 217.9.7 217.9.21 217.1.5 217.1.19 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 217.12.28 218.1.11 218.1.25 218.2.8 218.2.22 218.3.8 218.3.22 218.4.5 218.4.19 218.5.3 218.5.17 218.5.31 218.6.14 218.6.28 218.7.12 218.7.26 218.8.9 218.8.23 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 221/C 224/C 238/A 223/B 221/C 224/C 227/A 223/B 221/C 224/C 227/A Államkötvény ISIN kódja HU43464 HU43571 HU43555 HU43456 HU43464 HU43571 HU43118 HU43456 HU43464 HU43571 HU43118 Futamidő években 3 5 15 5 3 5 1 5 3 5 1 Névleges kamat,5 3,,25,5 3,,25,5 3, Értékesítés 14. aukció 4. aukció 4. aukció 15. aukció 15. aukció 5. aukció 52. aukció 16. aukció 16. aukció 6. aukció 53. aukció Aukció időpontja 218.8.2 218.8.2 218.8.2 218.8.9 218.8.16 218.8.16 218.8.16 218.8.23 218.8.3 218.8.3 218.8.3 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.8.8 218.8.8 218.8.8 218.8.15 218.8.22 218.8.22 218.8.22 218.8.29 218.9.5 218.9.5 218.9.5 Lejárat időpontja 221.4.21 224.1.24 238.1.27 223.7.26 221.4.21 224.1.24 227.1.27 223.7.26 221.4.21 224.1.24 227.1.27 Maximális éves hozam () - ISMA 8 2,79 3,84-1,77 2,98-1,64 2,81 3,43 Minimális éves hozam () - ISMA 3 2,74 3,81-1,7 2,88 3,45-1,62 2,77 3,39 Átlagos éves hozam () - ISMA 6 2,77 3,83-1,74 2,95 3,49-1,63 2,8 3,41 Maximális éves hozam () - EHM 8 2,79 3,84-1,77 2,98-1,64 2,81 3,43 Minimális éves hozam () - EHM 3 2,74 3,81-1,7 2,88 3,45-1,62 2,77 3,39 Átlagos éves hozam () - EHM 6 2,77 3,83-1,74 2,95 3,49-1,63 2,8 3,41 Maximális eladási ár () 97,2931 98,64 88,718 97,55 96,8993 97,864 96,531 98,57 97,1436 98,4824 96,9729 Minimális eladási ár () 97,1639 98,3538 88,3298 97,48 96,7225 97,3143 96,1237 98,48 97,932 98,265 96,6676 Átlagos eladási ár () 97,239 98,4636 88,4364 97,51 96,854 97,4898 96,217 98,52 97,1233 98,3259 96,8252 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 2, 1, 6, 2, 2, 15, 6, 2, 2, 15, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 39 67, 36 725, 8 711,4 14 798,83 34 2, 16, 38 522,2 15 27,4 7 954,55 6 95, 25 5, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 28 5, 28 999,96 5 999,98 8 5, 24 999,98 14, 22 5, 7, 3, 3, 17 499,98 Aukciós fedezettség 1,39 1,27 1,45 1,74 1,37 1,14 1,71 2,15 2,37 2,3 1,46 Benyújtott ajánlatok (db) 4 48 3 23 43 35 3 26 46 56 35 Elfogadott ajánlatok (db) 31 43 24 16 33 33 13 14 19 25 26 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),4,11,11,3,8,18,8,4,3,7,16 Aukciós értékesítés (m Ft) 28 5, 28 999,96 5 999,98 8 5, 24 999,98 14, 22 5, 7, 3, 3, 17 499,98 Nem kompetitiv tender (m Ft) 5 8, 74,,, 5 679,98, 8 6,, 4 52, 1 68, 3 378,56 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 33 58, 29 739,96 5 999,98 8 5, 3 679,96 14, 31 1, 7, 34 52, 31 68, 2 878,54 8 7 6 5 4 3 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 2, 1, 16 14 12 1 8 6 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 2, 1, 2 1,5 4 2,5 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.1. 218.2.15. 218.3.1. 218.3.14. 218.3.29. 218.4.12. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.7. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.2. 218.8.16. 218.8.3., 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.1. 218.2.15. 218.3.1. 218.3.14. 218.3.29. 218.4.12. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.7. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.2. 218.8.16. 218.8.3., 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 8 4, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 7 6 4 4,5 5 4 3 3, 3 2 4, 3, 2 1 2, 1 217.9.14. 217.9.28. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 218.1.4. 218.1.18. 218.2.15. 218.3.1. 218.3.14. 218.4.12. 218.4.26. 218.5.1. 218.5.24. 218.6.21. 218.7.5. 218.7.19. 218.8.16. 218.8.3. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 217.2.2. 217.3.3. 217.6.8. 217.8.17. 217.1.12. 217.12.7. 218.2.1. 218.3.29. 218.6.7. 218.8.2. 2, 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 219/A 219/B Államkötvény ISIN kódja HU42433 HU42649 Névleges kamat () 6,5 5,47 Visszavásárlási aukció időpontja 218.8.29 218.8.29 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.9.5 218.9.5 Lejárat időpontja 219.6.24 219.5.2 Elfogadott minimális hozam (),33 99,97 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,33 99,95 Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,33 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 37 217,67 94 525,9 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 2 417,67 1 399,17 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kamatmegállapítás Kamatfizetés Megállapított Kifizetett/ Kötvény neve Kamatidőszak napja napja éves kamat kifizetendő kamat 219/D 218.8.23 218.8.28 218.11.28 218.11.28,18,5 22/J 218.8.24 218.8.26 219.8.26 219.8.26 5,9 5,9 221/K 218.8.22 218.8.26 219.8.26 219.8.26 224/N 218.8.24 218.8.26 219.8.26 219.8.26 3,4 3,8 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 217 vége Milliárd Ft 218 Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 19,7 3 3,1-79,7 Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 351,8 377,6 25,8 Kincstári takarékjegyek / KTJ 468,7 481,7 13, Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 2 457,5 2 88,5 423, Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 376,8 526,1 149,2 Babakötvény 38,2 47,7 9,4 Adósságállomány megoszlása 218. 31-én 1, 3,9 Forinthitel 16,3 44,2 Forintkötvény 3,2 Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek 1 Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény 13,2 Egyéb kötelezettségek 5,7 Összesen 6 82,9 7 343,6 54,8 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 7 5 3 85 74 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 3 8 3 75 3 7 3 65 3 6 3 55 3 5 3 45 3 4 3 35 3 3 3 25 3 2 Külföldi tulajdon MAX Composite index 72 7 68 66 64 62 6 58 56 54 52 Pont 217. szeptember október november december 218. január február március április május 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 3 15 217.9.1 217.9.22 217.1.13 217.11.6 217.11.27 217.12.18 218.1.11 218.2.1 218.2.22 218.3.19 218.4.11 218.5.4 218.5.28 218.6.18 218.7.1 218.7.31 218.8.22 5 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD ÁLLAMPAPÍRPIAC MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 218.8.31-én 746,7646 551,8468 71,752 535,644 Változása az előző hónap végéhez képest -2,3543,3368-1,897,537 Visszatekintő egyéves hozam () -,1,7 -,12,7 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 218.8.31-én 729,6374 776,873 553,4917 369,6769 Változása az előző hónap végéhez képest -45-6,4395-8,2132-6,7331 Referencia hozam () 1,65 2,84 3,46 3,88 Visszatekintő egyéves hozam () -,97-1,47-1,12 2,94 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 218. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 222/B 222.1.26 463,8 223/A 223.11.24 356,5 227/A 227.1.27 39, 221/C 221.4.21 224,8 225/B 225.6.24 212, 219/A 219.6.24 181, 224/C 224.1.24 142,9 226/D 226.12.22 121,7 22/A 22.11.12 119,4 221/B 221.1.27 15,7 A 218. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 218.7.31 218.8.31 221/C 387,48 452,1 224/C 5,97 94,79 227/A 968,41 999,61 238/A 18,95 24,95 A 218. végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 225/B 1 194,63 222/B 1 99,72 227/A 999,61 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 6 5 4 3 2 1 217.szeptember október november december 218. január február március április május 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 217.szeptember október november december 218. január február március április május 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. Külföld 62, Háztartások,9 Hitelintézetek Befektetési vállalkozások 2,4 Elsődleges forgalmazók 2,9 Intézményi befektetők 1,3 Vállalkozások,6 Kormányzat,4 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. Vállalkozások 7,7 Intézményi befektetők 39,9 Kormányzat 2,9 Külföld 11,8 Háztartások 17, Elsődleges forgalmazók 1,4 Hitelintézetek 16,8 Befektetési vállalkozások 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ