HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 782, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 2222,9 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 144,9 milliárd forintot tett ki. 216. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 215 216 Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 16 27,9 65,6 18 43,9 7 2 222,9 13,7 Hitel 694,1 2,8 865, 3,4 17,9 24,6 Államkötvény 11 94,9 44,9 11 61,6 45,6 56,7 4,6 Lakossági állampapír 3 517,4 14,2 5 67,9 19,9 1 55,5 44,1 Diszkont kincstárjegy 91,6 3,7 896,4-5,2 -,6 Deviza 7 735,8 31,3 6 256,5 24,6-1 479,3-19,1 Összesen 23 943,7 96,9 24 687,4 97,1 743,6 3,1 Egyéb kötelezettségek 756, 3,1 742,7 2,9-13,3-1,8 Mindösszesen 24 699,7 1, 25 43, 1, 73,3 3, A forintadósság 216. végéig 2222,9 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 519, milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek állománycsökkenése 5,2 milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 155,5 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya 12,3 milliárd forint törlesztés következtében csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 17,9 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 1479,3 milliárd forinttal csökkent. A jüanban kibocsátott devizakötvény 42,3 milliárd forinttal, a belföldi devizakötvény kibocsátás 18,6 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 1663,8 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának kismértékű erősödése következtében 38,4 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 13,3 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 216. 28. 216. 3. 216. 3. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,4,25,6-19 6 hónap,31,3,8-22 1 év,47,45,15-3 3 év 1,17 1,11,82-29 5 év 1,8 2,4 1,67-37 1 év 2,98 3,38 3,16-22 15 év 3,31 3,72 3,66-6 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 29-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 416,4 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 68-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ben. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 216. folyamán 165,8 milliárd forinttal 3442,4 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 19,6-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 216. 31-én: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 211 212 213 214 215 216. 216. 216. 1. Forint 1 362,2 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 284,8 18 421,2 18 43,9 1.1. Hitelek 59,8 566,8 63,6 623,3 694,1 865, 865, 865, 1.2. Állampapírok 9 771,4 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 419,7 17 556,2 17 565,8 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 9 368,1 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 379,7 17 516,1 17 526,7 1.2.1.1. Kötvények 7 353,4 8 184,1 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 493,6 11 536, 11 562,4 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 54,9 1 96,5 1 94,9 1 588,6 91,6 1 78,4 1 78,8 896,4 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 473,8 986,6 1 688,5 2 411,1 3 517,4 4 87,7 4 91,3 5 67,9 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 43,2 398,5 19,5 141, 5 4, 4, 39,2 2. Deviza* 1 17,4 8 326,6 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 286,9 6 331,4 6 256,5 2.1. Hitelek 4 458,1 3 31 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 184,3 1 17 1 11,6 2.1.1. Külföldi hitelek 4 337,9 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 17,7 1 114,1 1 97,6 2.1.2. Belföldi hitelek, 8 335,4 274,4 82,6 76,6 58,4 4, 2.2. Állampapírok 5 712,3 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 12,6 5 158,9 5 154,9 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 5 712,3 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 642,2 4 669, 4 618,9 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok, 89,9 43 948,9 84,1 46,5 489,9 536, Összesen 2 532,6 2 369, 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 571,7 24 752,6 24 687,4 Egyéb kötelezettség 422,89 351,1 117,3 311,2 756, 694,7 737,3 742,7 MINDÖSSZESEN 2 955,5 2 72,1 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 266,4 25 489,9 25 43, Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 9 297,6 1 489,1 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 612, 12 654,8 12 498, Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 74,4 72,3 73, 73,7 72,6 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása Százalék 4, 3, 2, 1,,5, 315 31 35 3 295 29 285 28 275 -,5 27 216.1.3 216.1.1 216.1.17 216.1.24 216.1.31 216.11.7 216.11.14 216.11.21 216.11.28 216.12.5 216.12.12 216.12.19 216.12.26 216.1.3 216.1.1 216.1.17 216.1.24 216.1.31 216.11.7 216.11.14 216.11.21 216.11.28 216.12.5 216.12.12 216.12.19 216.12.26 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 4, 3, 3, Százalék 2, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 2, 1, 1,,5,5, 216.1.3 216.1.9 216.1.15 216.1.21 216.1.27 216.11.2 216.11.8 216.11.14 216.11.2 216.11.26 216.12.2 216.12.8 216.12.14 216.12.2 216.12.26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 216.11.3 216.12.3 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D17316 D17322 D17329 D1745 D17125 D17125 D17122 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU52945 HU521331 HU521349 HU521356 HU521281 HU521281 HU521414 Futamidő (napokban) 92 91 91 91 322 38 35 Aukció időpontja 216.12.6 216.12.13 216.12.2 216.12.27 216.12.1 216.12.15 216.12.29 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.12.14 216.12.21 216.12.28 217.1.4 216.12.7 216.12.21 217.1.4 Lejárat időpontja 217.3.16 217.3.22 217.3.29 217.4.5 217.1.25 217.1.25 217.12.2 Maximális éves hozam - ISMA (),2,14,8,2,39,27,37 Minimális éves hozam - ISMA (),18,1,5,5,36,24,22 Átlagos éves hozam - ISMA (),2,12,6,15,38,27,33 Maximális éves hozam - EHM (),2,14,8,2,4,27,38 Minimális éves hozam - EHM (),18,1,5,5,37,24,22 Átlagos éves hozam - EHM (),2,12,6,15,39,27,33 Átlagos eladási ár () 99,9489 99,9697 99,9848 99,9621 99,6613 99,7695 99,682 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 69 35, 63 95, 44 921,17 6 85, 82 9, 52 9, 71 45, Elfogadott ajánlatok összege 19 999,95 19 999,97 19 999,96 37, 19 999,97 19 999,97 39 999,98 Aukciós fedezettség 3,47 3,2 2,25 1,62 4,15 2,65 1,79 Benyújtott ajánlatok (db) 67 61 47 45 72 56 88 Elfogadott ajánlatok (db) 23 21 2 36 19 21 65 Piaci értékesítés* (m Ft) 19 999,95 19 999,97 19 999,96 37, 19 999,97 19 999,97 39 999,98 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 1,5 1,3 1,4 11 1, 2,3 2,3 4,2 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 3, 3, 3, 48 1, 4, 4, 8, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 216.7.5 216.7.19 216.8.2 216.8.16 216.8.3 216.9.13 216.9.27 216.1.11 216.1.25 216.11.8 216.11.22 216.12.6 216.12.2 13 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 1,3 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 216.1.14 216.1.28 216.2.11 216.2.25 216.3.1 216.3.24 216.4.7 216.4.21 216.5.5 216.5.19 216.6.2 216.6.16 216.6.3 216.7.14 216.7.28 216.8.11 216.8.25 216.9.8 216.9.22 216.1.6 216.1.2 216.11.3 216.11.17 216.12.1 216.12.15 216.12.29 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC Államkötvény neve 219/C 221/B 227/A 219/D Államkötvény ISIN kódja HU4392 HU431 HU43118 HU43126 Futamidő években 3 5 1 3 Névleges kamat 2, 3,,64 Értékesítés 25. aukció 25. aukció 2. aukció 14. aukció Aukció időpontja 216.12.8 216.12.8 216.12.8 216.12.29 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.12.14 216.12.14 216.12.14 217.1.4 Lejárat időpontja 219.1.3 221.1.27 227.1.27 219.8.28 Maximális éves hozam () - ISMA 1,4 1,95 3,32 - Minimális éves hozam () - ISMA 1,3 1,94 3,28 - Átlagos éves hozam () - ISMA 1,3 1,94 3,3 - Maximális éves hozam () - EHM 1,4 1,95 3,32 - Minimális éves hozam () - EHM 1,3 1,94 3,28 - Átlagos éves hozam () - EHM 1,3 1,94 3,3 - Maximális eladási ár () 12,7345 175 97,469 99,56 Minimális eladási ár () 12,758 1283 97,1144 99,39 Átlagos eladási ár () 12,7219 1653 97,34 99,46 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 15, 1, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 85, 83 3, 66 7, 48 65, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 19 999,99 15, 9 999,99 12 5, Aukciós fedezettség 4,25 5,55 6,67 4,87 Benyújtott ajánlatok (db) 66 52 57 55 Elfogadott ajánlatok (db) 16 13 17 27 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),2,4,19,7 Aukciós értékesítés 19 999,99 15, 9 999,99 12 5, Nem kompetitiv tender,,, 4 46, Értékesített összes mennyiség (m Ft) 19 999,99 15, 9 999,99 16 96, 14 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 1 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 12 8 1 8 6 4 2, 6 4 2, 2 1, 2 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.2.18. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.14. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 216.6.9. 216.6.23. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8.,5 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.2.18. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.14. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 15 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 8 4, 5 9, 7 6 4 8,5 8, 7,5 5 4 3 3, 3 2 7, 6,5 6, 5,5 5, 2 1 1 4,5 4, 3, 215.12.1. 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 216.6.9. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.9.1. 211.12.15. 212.2.23. 212.4.19. 212.6.28. 212.8.23. 212.12.13. 213.2.21. 213.4.18. 213.9.19. 214.6.12. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 216.9.15. 216.6.9. 216.6.23. 216.9.29. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 216.12.8. 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 218/B 218/C 218/B 218/C 218/B 218/C Államkötvény ISIN kódja HU4273 HU42979 HU4273 HU42979 HU4273 HU42979 Névleges kamat () 4, 4, 4, Visszavásárlási aukció időpontja 216.12.7 216.12.7 216.12.14 216.12.14 216.12.21 216.12.21 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.12.14 216.12.14 216.12.21 216.12.21 216.12.28 216.12.28 Lejárat időpontja 218.4.25 218.6.22 218.4.25 218.6.22 218.4.25 218.6.22 Elfogadott minimális hozam (),35,34,21,22,, Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,36,37,22,24,, Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,36,37,22,24,, Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 11 157,11 76 44,49 19 175,28 4 79,42 17 15, 3 882,74 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 8 532,13 75 572,48 18 757,78 37 565,92 - - A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 217/C 216.12.18 216.12.2 217.3.2 217.3.2,39,1 221/A 216.12.2 216.12.23 217.3.23 217.3.23,39,1 Lakossági állampapírok állományának alakulása az elmúlt egy évben LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 215 vége Milliárd Ft 216 Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 1 816, 2 636,7 82,7 Féléves kamatozó kincstárjegy 81, 428,9 347,9 Kincstári takarékjegyek 43,4 453,7 5,2 PMÁK, BMÁK 1 198,3 1 521,2 322,9 Babakötvény 18,6 27,4 8,8 Összesen 3 517,3 5 67,9 1 55,5 525 5 475 45 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 4 7 69 68 39 67 66 65 38 64 63 62 37 61 6 59 58 36 57 56 55 35 Külföldi tulajdon 54 53 MAX Composite index 52 51 34 5 216.1.4 216.2.3 216.3.4 216.4.7 216.5.9 216.6.9 216.7.11 216.8.1 216.9.9 216.1.11 216.11.11 216.12.13 216. január február március április május június július augusztus szeptember Kamatozó kincstárjegy Féléves kamatozó kincstárejgy Kincstári takarékjegyek PMÁK, BMÁK Babakötvény pont 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 216.12.3-án 727,946 55,6814 694,2234 534,9583 Változása az előző hónap végéhez képest 1,395 1,2786 9,693,3362 Visszatekintő egyéves hozam 6,73 1,22 6,39,81 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 216. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 225/B 225.6.24 46,4 219/A 219.6.24 364,4 221/B 221.1.27 355,8 223/A 223.11.24 352,6 224/B 224.6.26 319,9 218/B 218.4.25 314,7 222/A 222.6.24 313,3 227/A 227.1.27 311, 22/A 22.11.12 34,8 218/C 218.6.22 292,6 A 216. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 216.11.3 216.12.31 219/C 728,24 748,47 221/B 635,83 65,96 227/A 285,14 295,2 231/A 122,85 123,6 6, Állampapírok KELER OTC forgalma 25 MTS Hungary másodpiaci forgalom 5, 2 4, 3, 2, 15 1 1, 5, 216. január február március április május június július augusztus szeptember 216. január február március április május június július augusztus szeptember Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Külföld 68,3 Háztartások,4 Hitelintézetek 15,4 Befektetési vállalkozások 1,3 Elsődleges forgalmazók 7,4 Intézményi befektetők 6,7 Vállalkozások,5 Kormányzat,1 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Vállalkozások 6,9 Intézményi befektetők 42,7 Kormányzat 13,6 Külföld 1,7 Háztartások 7,3 Hitelintézetek 17,9 Befektetési vállalkozások 4,6 Elsődleges forgalmazók 5,4 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ