HAVI TÁJÉKOZTATÓ 218. január 218. január végéig 466,7 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 461,2 milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás 5,5 milliárd forintot tett ki. 218. január végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 217 218 Változás (milliárd Ft) záró január mrd Ft Forint 2 689,4 77,4 21 15,6 78,1 461,2 2,2 Hitel 1 41,1 3,9 1 78,2 4, 37,1 3,6 Államkötvény 11 86,3 44,1 12 4,6 44,3 198,3 1,7 Lakossági állampapír 6 82,9 25,4 7 7,6 25,9 24,8 3, Diszkont kincstárjegy 1 39,2 3,9 1 6,2 3,9 21, 2, Deviza 5 78 21,6 5 796,5 21,4 14,,2 Összesen 26 472, 99, 26 947,1 99,5 475,1 1,8 Egyéb kötelezettségek 274,2 1, 143,4,5-13,8-47,7 Mindösszesen 26 746,2 1, 27 9,5 1, 344,3 1,3 A forintadósság 218. január végéig 461,2 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 24,8 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 21, milliárd forintot tett ki, míg a piaci államkötvények állománynövekedése 198,3 milliárd forint volt. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 37,1 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága január végéig 14, milliárd forinttal növekedett. A belföldi devizakötvény kibocsátás milliárd forinttal emelte, míg a devizaadósság törlesztése 18,4 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. Január hónapban 18,5 milliárd forint összegű rulírozó hitel igénybevételére került sor, amelynek visszafizetése még az adott hónapban megtörtént. A forint árfolyamának gyengülése következtében 8,4 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke január végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 13,8 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 216. 3. 217. 29. 218. január 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,6 -,1 -,3-2 6 hónap,8,1,1 1 év,15,2, -2 3 év,82,51,56 5 5 év 1,67 1,9 1,24 15 1 év 3,16 2,2 2,31 29 15 év 3,66 2,72 2,73 1 A januári másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 13-kal növekedett az előző hónaphoz képest és 3779,6 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk 74-át külföldi befektetőkkel bonyolították le januárban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 218. január folyamán 19,6 milliárd forinttal 345,1 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 17,-át jelentette január végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 218. január 31-én: Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). BBB- (Standard & Poor s); 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 212 213 214 215 216 217. 217. 218. január 1. Forint 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 43,9 2 721,1 2 689,4 21 15,6 1.1. Hitelek 566,8 63,6 623,3 694,1 865, 1 12,9 1 41,1 1 78,2 1.2. Állampapírok 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 19 78,2 19 648,3 2 72,4 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 19 669, 19 69,2 2 33,2 1.2.1.1. Kötvények 8 184,1 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 96,8 11 767,1 11 965,5 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 96,5 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 1 94,6 1 39,2 1 6,2 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 986,6 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 667,6 6 82,9 7 7,6 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 398,5 19,5 141, 5 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 326,6 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 5 93 5 78 5 796,5 2.1. Hitelek 3 31 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 1 3,1 929,1 93,4 2.1.1. Külföldi hitelek 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 1 3,1 929,1 93,4 2.1.2. Belföldi hitelek 83,5 335,4 274,4 82,6 4,,,, 2.2. Állampapírok 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 928,4 4 853,5 4 866,1 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 217,5 4 145,9 4 156, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 89,9 43 948,9 84,1 536, 71,9 77,6 71, Összesen 2 369, 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 26 652,6 26 472, 26 947,1 Egyéb kötelezettség 351,1 117,3 311,2 756, 742,7 281,8 274,2 143,4 MINDÖSSZESEN 2 72,1 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43, 26 934,5 26 746,2 27 9,5 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 489,1 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 13 4,6 12 845,5 13 64,9 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72, 72,7 73,3 72, 71,8 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 2,8 3, 2,4 2, 2, Százalék 1,6 1,2,8 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 1,,4,5,, -,4 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 -,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 217.12.29 218.1.31 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 2.5 32 31 2. 3 Százalék 1.5 1. 29 28 27 26.5 25. 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 24 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Likviditási DKJ 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D18228 D18411 D18418 D18425 D1852 D1859 D181227 D181227 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU521448 HU521521 HU52191 HU521919 HU521927 HU521935 HU521893 HU521893 Futamidő (napokban) 56 91 91 91 91 91 344 33 Aukció időpontja 218.1.2 218.1.2 218.1.9 218.1.16 218.1.23 218.1.3 218.1.11 218.1.25 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.3 218.1.1 218.1.17 218.1.24 218.1.31 218.2.7 218.1.17 218.1.31 Lejárat időpontja 218.2.28 218.4.11 218.4.18 218.4.25 218.5.2 218.5.9 218.12.27 218.12.27 Maximális éves hozam - ISMA (),3,3,,,,,,1 Minimális éves hozam - ISMA (),, -,3 -,3 -,1 -,1 -,1, Átlagos éves hozam - ISMA (),2,2 -,1 -,1 -,1, -,1, Maximális éves hozam - EHM (),3,3,,,,,,1 Minimális éves hozam - EHM (),, -,3 -,3 -,1 -,1 -,1, Átlagos éves hozam - EHM (),2,2 -,1 -,1 -,1, -,1, Átlagos eladási ár () 99,9972 99,9953 1,32 1,37 1,14 1,12 1,66 99,999 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 68 645,3 55 6, 132 783,4 52 7, 83 239,8 58 15, 61 171,16 38 92,87 Elfogadott ajánlatok összege 4, 39 999,99 4, 39 999,98 39 999,96 29 999,95 32 999,99 29 999,99 Aukciós fedezettség 1,72 1,39 3,32 1,32 2,8 1,94 1,85 1,3 Benyújtott ajánlatok (db) 22 29 5 33 41 3 42 18 Elfogadott ajánlatok (db) 13 17 1 23 2 16 9 15 Piaci értékesítés* (m Ft) 4, 39 999,99 4, 39 999,98 39 999,96 29 999,95 32 999,99 29 999,99 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) -,1 12, 12,2 12,4 9,5 33,1 9,1 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 4, 4, 52, 52, 52, 39, 66, 39, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 217.8.1 217.8.8 217.8.15 217.8.22 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 217.8.29 217.9.5 217.9.12 217.9.19 217.9.26 217.1.3 217.1.1 217.1.17 217.1.24 217.1.31 217.11.7 217.11.14 217.11.21 217.11.28 217.12.4 217.12.5 217.12.12 217.12.19 218.1.2 218.1.2 218.1.9 218.1.16 218.1.23 218.1.3,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8 8 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,3 7 6,2 5 4 3,1 2, 1 -,1 217.2.9 217.2.23 217.3.9 217.3.23 217.4.6 217.4.2 217.5.4 217.5.18 217.6.1 217.6.15 217.6.29 217.7.13 217.7.27 217.8.1 217.8.24 217.9.7 217.9.21 217.1.5 217.1.19 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 217.12.28 218.1.11 218.1.25 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 22/C 222/B 227/A 223/B 22/C 222/B 227/A 223/B Államkötvény ISIN kódja HU43258 HU43266 HU43118 HU43456 HU43258 HU43266 HU43118 HU43456 Futamidő években 3 5 1 5 3 5 1 5 Névleges kamat 1, 1,75 3,,3 1, 1,75 3,,3 Értékesítés 26. aukció 26. aukció 4. aukció 1. aukció 27. aukció 27. aukció 41. aukció 2. aukció Aukció időpontja 218.1.4 218.1.4 218.1.4 218.1.11 218.1.18 218.1.18 218.1.18 218.1.25 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.1 218.1.1 218.1.1 218.1.17 218.1.24 218.1.24 218.1.24 218.1.31 Lejárat időpontja 22.9.23 222.1.26 227.1.27 223.7.26 22.9.23 222.1.26 227.1.27 223.7.26 Maximális éves hozam () - ISMA,5 1,7 1,97 -,48 1,1 1,94 - Minimális éves hozam () - ISMA,49 1,4 1,95 -,46,96 1,91 - Átlagos éves hozam () - ISMA,5 1,6 1,96 -,47,99 1,93 - Maximális éves hozam () - EHM,5 1,7 1,97 -,48 1,1 1,94 - Minimális éves hozam () - EHM,49 1,4 1,95 -,46,96 1,91 - Átlagos éves hozam () - EHM,5 1,6 1,96 -,47,99 1,93 - Maximális eladási ár () 11,361 13,36 19,2753 98,8 11,4255 13,6522 19,6151 98,41 Minimális eladási ár () 11,3378 13,1585 19,895 98,1 11,3721 13,4163 19,3345 98,25 Átlagos eladási ár () 11,3434 13,221 19,2134 98,32 11,3882 13,5182 19,3947 98,33 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 15, 2, 15, 1, 2, 2, 2, 6, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 69 69, 53 4, 56 4, 31 2, 72 7, 29 32, 54 29,98 17 135, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 22 499,99 3, 22 5, 12, 29 999,98 2, 27 999,98 5 999,99 Aukciós fedezettség 3,1 1,78 1 2,6 2,42 1,47 1,93 2,86 Benyújtott ajánlatok (db) 42 49 53 69 39 33 45 29 Elfogadott ajánlatok (db) 15 3 19 22 17 25 28 19 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),1,6,12,22,2,1,6,8 Aukciós értékesítés (m Ft) 22 499,99 3, 22 5, 12, 29 999,98 2, 27 999,98 5 999,99 Nem kompetitiv tender (m Ft) 5 719,99 11 36, 6 48, 4 24,,,, 1 381,24 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 28 219,98 41 36, 28 98, 16 24, 29 999,98 2, 27 999,98 7 381,23 8 7 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 2, 16 14 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 6 5 4 3 1, 12 1 8 6 2, 1, 2 1,5 4 2,5 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.17. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18., 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.17. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18., 7 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 6 3,5 4 4,5 5 4 3 2 3, 3 2 4, 3,5 3, 1 2, 1 216.12.8. 217.1.5. 217.1.19. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 218.1.4. 218.1.18. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 217.2.2. 217.3.3. 217.6.8. 217.8.17. 217.1.12. 217.12.7. 2, 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 219/A 219/B 219/C 219/D Államkötvény ISIN kódja HU42433 HU42649 HU4392 HU43126 Névleges kamat () 6,5,1 2,,3 Visszavásárlási aukció időpontja 218.1.17 218.1.17 218.1.31 218.1.31 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.24 218.1.24 218.2.7 218.2.7 Lejárat időpontja 219.6.24 219.5.2 219.1.3 219.8.28 Elfogadott minimális hozam (),2 -,6 - Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,2 -,6 - Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,2 -,6 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 18 39,54 111 864,87 47 735,76 67 253,16 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 4 731,7 83 978,93 23 65,7 2, A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kamatmegállapítás Kötvény neve napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/D 218.1.21 218.1.24 218.4.24 218.4.24,2,1 221/K 218.1.18 218.1.18 218.8.26 218.8.27 3,5 2,11 222/P 218.1.26 218.1.26 219.4.27 219.4.29 2,27 2,88 223/J 218.1.18 218.1.18 218.9.28 218.9.28 3,8 2,63 224/P 218.1.26 218.1.26 219.4.24 219.4.24 2,77 3,49 228/O 218.1.26 218.1.26 219.3.22 219.3.22 3,2 3,52 233/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 234/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 235/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 236/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 237/S 218.1.26 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 217 vége Milliárd Ft 218 január Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 19,7 3 78,5-31,2 Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 351,8 364,7 12,9 Kincstári takarékjegyek / KTJ 468,7 47,9 2,2 Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 2 457,5 2 642,4 184,8 Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 376,8 41 34,7 Babakötvény 38,2 39,6 1,3 Összesen 6 82,8 7 7,6 24,8 11,8 3,4 Adósságállomány megoszlása 218. január 31-én,5 4, Forinthitel 18, 44,3 Forintkötvény Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény 14, Egyéb kötelezettségek 3,9 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 7 5 3 65 74 7 6 5 6 3 6 3 55 72 7 5 5 5 3 5 68 66 4 5 4 3 5 3 3 45 3 4 3 35 64 62 6 Pont 2 5 2 1 5 1 5 3 3 3 25 3 2 Külföldi tulajdon MAX Composite index 58 56 54 52 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 3 15 217.2.1 217.2.15 217.3.1 217.3.16 217.3.3 217.4.13 217.5.2 217.5.16 217.5.3 217.6.14 217.6.28 217.7.12 217.7.26 217.8.9 217.8.23 217.9.6 217.9.2 217.1.4 217.1.18 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 218.1.2 218.1.16 218.1.3 5 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 218.1.31-én 768,617 551,789 73,4876 535,4744 Változása az előző hónap végéhez képest -5,779,17-4,5289 -,464 Visszatekintő egyéves hozam () 6,5,21 5,96,9 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 218.1.31-én 741,186 87,9143 596,844 399,1428 Változása az előző hónap végéhez képest -,652-4,7593-13,6891,4422 Referencia hozam (),56 1,24 2,31 2,73 Visszatekintő egyéves hozam () 3,57 6,11 13,62 18,3 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 218. január Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 227/A 227.1.27 588,3 225/B 225.6.24 371,6 218/B 218.4.25 337,3 22/C 22.9.23 267,4 222/B 222.1.26 22, 22/B 22.6.24 21,3 223/A 223.11.24 182, 226/D 226.12.22 177,3 222/A 222.6.24 12,9 221/B 221.1.27 95,5 A 218. január végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 217.12.31 218.1.31 22/C 533,26 591,79 222/B 625 683,22 227/A 647,69 74,85 231/A 21,29 21,41 A 218. január végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 225/B 1 157,76 223/A 998,54 222/A 972,15 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 6 5 1 9 8 7 26 24 22 2 18 1 9 8 7 4 3 2 1 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 6 5 4 3 2 1 16 14 12 1 8 6 4 2 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 6 5 4 3 2 1 Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. január Külföld 73,7 Háztartások,3 Hitelintézetek 7,9 Befektetési vállalkozások 1,9 Elsődleges forgalmazók 8,2 Intézményi befektetők 5, Vállalkozások 1,4 Kormányzat 1,7 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. január Vállalkozások 11,2 Kormányzat 2,6 Külföld 5,7 Háztartások 14,2 Hitelintézetek 15,2 Intézményi befektetők 48,7 Befektetési vállalkozások 2,4 Elsődleges forgalmazók, 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ