Sajtóközlemény a hitelintézetek prudenciális adatairól IV. negyedév Budapest, március 12.

Átírás

1 Sajtóközlemény a hitelintézetek prudenciális adatairól 218. IV. negyedév Budapest, 21. március 12. Általános információk Mérlegösszetétel Jövedelmezőség Por ólióminőség Tőkemegfelelés Likviditás Nem konszolidált adatok

2 Eszközállományok alakulása (milliárd forint) Általános információk a hitelintéze szektorról 217 Intézmény pusok Bankcsoportok Egyedi bankok Fiókok 217 Méret szerint Nagyok Közepesek Kicsik Tulajdonos Belföldiek Külföldiek Az MNB által felügyelt 13 bankcsoportból, 13 egyedi hitelintézetből és prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő 2 pénzügyi vállalkozásból, valamint fióktelepből álló hitelintéze szektor milliárd forintot kitevő konszolidált eszközállománya az elmúlt három év ala átlagosan évi 7,3 %-kal bővült. A bővülésben jelentős szerepe volt a legnagyobb részarányt képviselő bankcsoport regionális terjeszkedésének is. A belföldi irányítású hitelintézetek eszközállomány alapján számíto részesedése ezen időszak ala lényegében nem változo, 55,4 %. A külföldi irányítású bankokon belül az euroöveze (EKB SSM felügyelet ala álló) anyabankok által irányíto intézmények részaránya meghatározó, 82 %-os. Kis mértékben, de tovább folytatódo a bankszektor koncentrációja, az 5 legnagyobb bank eszközállományon belüli részesedése az elmúlt egy év ala 6,8 %-ról 61,6 %- ra nő. (214 végén ez az érték még 58, % volt.) A bankcsoportok, egyedi hitelintézetek, illetve fióktelepek száma 218 során nem változo. Felügyelt intézmények száma (darabszám) Megnevezés Összesen Méret szerint Nagy méretűek Közepes méretűek Kis méretűek Intézménytípus szerint Bankcsoportok Egyedi hitelintézetek Fióktelepek Tulajdonos székhelye Belföldi irányításúak Külföldi irányításúak Figyelem! Amennyiben "Egy időszak választandó!" megjegyzéssel elláto választólistán nincs kijelölve dátum, akkor a legutolsó időszak adatai jelennek meg a kapcsolódó diagramon A bankszektor koncentrációja Az eszközállomány nagysága szerint sorrendbe rendeze intézmények csoportjainak összesíte részesedései ,2% 16,2% 61,6% 5 legnagyobb 6-1. legnagyobb Továbbiak, összesen ,5% ,8% Egy időszak választandó! Egy időszak választandó! ,8% legnagyobb 6-1. legnagyobb Továbbiak, összesen

3 Mérlegösszetétel 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Eszközállomány összetétele Hitelek Kötvények Készpénz és látraszóló betétek Egyéb Forrásállomány összetétele Az eszközök közö a legnagyobb részarányt képviselő hitelállomány a 2 végi milliárd forintról, 218 végére milliárd forintra, a három év ala összesen,8 %-kal nő. A 2 és 217 közö időszakban a teljes eszközállományénál szerényebb dinamika azt eredményezte, hogy az eszközökön belüli részesedése a 2 végi 64,5 %-ról 217 végére 5,5 %-ra csökkent, majd 218 végére 6,4 %-ra emelkede. A második legnagyobb súlyú eszköz pus, a kötvényállomány (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) 2 végi 7.47 milliárd forintos állománya 218 végére milliárd forintra nő, ami 24,8 %-os részesedésnek felel meg. A hitelállomány részarányának csökkenése és a kötvényállomány növekedése inkább a es időszakra jellemző, 218-ban a hitelállomány gyorsuló,,8 %-os növekedésének köszönhetően ellenkező irányú folyamatot figyelhetünk meg. A hitelállományon* belül a külföldi kihelyezések részaránya 218 év végére minimálisan, 37,5 %-ról 37,6 %-ra emelkede az előző év végéhez képest. A betétállomány stabilan 8 % körül részesedik a forrásállományból. A kibocsáto, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok részesedése a 2 végi 6,5 %-ról 218 közepére 4,4 %-ra mérséklődö, majd az év második felében 4, %-ra emelkede ; az állomány értéke 218 végén 6,7 %-kal alacsonyabb a három évvel korábbi értéknél. A saját tőke állománya három éves szinten 42,3 %-kal, milliárd forintra nő, részaránya a három év ala,7 %-ról 11,2 %-ra nő. Megnevezés Eszközök összesen () Hitelállomány* () Külföldi hitelek aránya (%) Saját tőke () , ,7 37, ,5 3 56,2 26,8 37, , 41 4, ,3 37,7 4 4, , ,1 38, , 42 11, ,5 37, ,1 Hitelállomány* partner székhelye szerin megoszlása 27,8% 26,5% ,2% 7,7% Csoportok belföldre 3,4% 8,5% 2,% ,% 2,% 1,6% Egy időszak választandó! ,5% Egy időszak választandó! ,% Egyediek belföldre Fiókok belföldre Csoportok külföldre Egyediek külföldre Fiókok külföldre Csoportok belföld Egyediek belföldre Fiókok belföldre Csoportok külföldre Egyediek külföldre Fiókok külföldre Betétek Kibocsáto kötvények Egyéb Saját tőke *A hitelállomány tartalmazza az előlegeket és a látraszóló követeléseket is. Figyelem! Amennyiben "Egy időszak választandó!" megjegyzéssel elláto választólistán nincs kijelölve dátum, akkor a legutolsó időszak adatai jelennek meg a kapcsolódó diagramon.

4 Eredmény összetevő (jan.1-től halmozo, ) Kamateredmény Díj- és jutaléker 1% 5% % 1% 5% Egyéb Értékvesztés,CT % 218 Adó Működési ktg ROA mutatóértékek bankonkén eloszlása Dátum ROA < % %<= ROA<,5%,5%<=ROA<1,% 1,%<=ROA<1,5% 1,5%<=ROA<2,% 2,%<=ROA<5,% ROA>=5,% ROE mutatóértékek bankonkénti eloszlása ROE < % %<=ROE<5% 1%<=ROE<% %<=ROE<2% 5%<=ROE<1% A bankszektor 218-ban konszolidált szinten elért 648,3 milliárd forintos ne ó tárgyévi eredménye,6 %-kal magasabb az előző évinél. Az 56,6 milliárd forintos növekményben domináns szerepe van a működési bevétel 1, %-os növekményének, amelynek valamennyi kiemelt komponense magasabb le 218-ban, mint 217-ben. A működési bevétel növekedéséhez 43 %-kal járult hozzá az ún. egyéb működési eredmény, 26,2 %-kal a kamateredmény növekménye. A működési bevétel többletével szemben áll a működési költségek,4 %-os, 176 milliárd forintos emelkedése. A ne ó tárgyévi eredményt mérsékelte az értékvesztés és céltartalék-képzés: az előző évi 18,2 milliárd forintos értékvesztés és céltartalék-felszabadítással szemben a tárgyévben ne ó 57,6 milliárd forintos értékvesztés és céltartalék képzés történt. A növekvő saját tőke- és eszközállománnyal összhangban, a magasabb eredmény nem párosul a jövedelmezőségi mutatók számo evő emelkedésével: az évesíte tőkearányos jövedelmezőség (RoE) 13,2 %-ról 13,4 %-ra nő, az eszközarányos jövedelmezőség (RoA) pedig lényegében 1,5 %-on stagnált, miközben a költség-hatékonyság kismértékben javult, a költség/bevétel hányados (CIR) 64,8 %-ról 62,8 %-ra csökkent. A veszteséges bankok száma a 2. évi 14-ről 3-ra csökkent, míg az 1 % fölö eszközarányos nyereséget elérő bankok száma -ről 12-re emelkede. Megnevezés CIR (%) ROA (%) ROE (%) 5 Jövedelmezőség Nettó tárgyévi eredmény (mrd Ft) -1 64,8 1,5 13, ,8 1,4 12,2 63, ,6 14,4 62, 1,6 14,5 62,8 1,5 13, ROA (%) Kis méretűek 218 Közepes méretűek 218 ROE (%) CIR (%) 218 Nagy méretűek Kis méretűek Közepes méretűek Nagy méretűek Szektor Kis méretűek Közepes méretűek Nagy méretűek Szektor Kis méretűek Közepes méretűek Nagy méretűek Szektor 217 Szektor

5 Portfólióminőség I/II Hitelek össz Háztartások 216 NPL ráta (%) Lakóingatlannal fedeze Nem pénzügyi vállalatok Hitelek össz Háztartások Lakóingatlannal Nem pénzüg napon túl késedelmes hitelek aránya (%) Hitelek össz Háztartások Lakóingatlannal Nem pénzüg A nemteljesítő hitelek állománya az elmúlt 3 év ala több mint felére, 1.61, milliárd forintra, a nem teljesítő hitelek aránya (NPL ráta) közel harmadára, 5,4 %-ra csökkent. A teljes kite ségállományban mért nemteljesítő arány (NPE-ráta) még kedvezőbb képet mutat, a 2. december 31-i,1 %-ról 218 végére 3,5 %-ra mérséklődö. A nem pénzügyi vállalatok teljesítő hitelállományának dinamikus növekedésével párhuzamosan a nemteljesítő hitelek bru ó állománya 3 év ala 62,6 %- kal, a háztartási nemteljesítő hitelállomány 47, %-kal csökkent. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújto hitelek nemteljesítési aránya a 2 végi 21,2 %-ról 218 végére 5,5 %-ra csökkent, míg a háztartások hiteleinél az arány ugyanezen időszakban 2, %-ról,8 %-ra mérséklődö. A késedelmes állományok alakulása hasonló képet mutat, de míg a háztartási szegmens késedelmes hiteleinek túlnyomó része napon túli késedelemmel bír még 218 év végén is, addig a vállala nem teljesítő hitelállománynak csak fele rendelkezik napon túli késedelemmel. 2 végén az NPL ráta még a bankok felénél meghaladta a 1 %-ot, jelenleg már csak a szektor 13,5 %-a rendelkezik 1 %-ot meghaladó NPL rátával. A bankok több mint felénél (21 bank) az NPL ráta nem haladja meg az 5%-ot. Megnevezés Nemteljesítő kite ség () Összes kite ség () NPE ráta (%) 1% 5% % , ,4 4,7 2 3,4 47 8, 4,3 2 17, ,4 4,1 1 87,4 4 53,4 Nemteljesítő hitel arányok (NPL) megoszlása 3, , , 3, NPL ráta <= 5% 5%<NPL<=1% 1%<NPL<=% NPL ráta > % Hitelállomány késedelem szerint Teljesítő Nemteljesítő <= nap Nemteljesítő > nap Vállalati hitelállomány késedelem szerint Háztartási hitelállomány késedelem szerint Teljesítő Nemteljesítő <= nap Nemteljesítő > nap Teljesítő Nemteljesítő <= nap Nemteljesítő > nap

6 Portfólióminőség II/II. Egy választandó! HITELEK ÖSSZESEN Háztartások Lakóingatla fedeze Nem pénzügyi vállalatok Egy választandó! HITELEK ÖSSZESEN Háztartások Lakóingatla fedeze Nem pénzügyi vállalatok 1 Hitelek értékvesztéssel való fedezettsége Egy választandó! Teljesítő Nem teljesítő Összes hitel Hitelek állománya Értékvesztés (poz) Értékvesztés arány (jobb) Átstrukturált hitelek A hitelintézetek által a nemteljesítő hitelekre megképze értékvesztés és a hitelek mögö fedezetek együ es értéke megközelí a hitelek bru ó állományát. A fedeze ségi ráta a nem pénzügyi vállala nemteljesítő hitelek esetében alacsonyabb, 218 végén 86,8 %, míg a háztartási szegmensben eléri a 4,1 %-ot, a lakóingatlannal fedeze hiteleknél pedig 8,5 %-os. A fedeze ségi helyzet az elmúlt három év során jelentősen javult. A teljes (II. pilléres és puffferkövetelményekkel csökkente ) szektorszintű szavatolótőke többlet 218 végén az összes nemteljesítő kite ség értékvesztéssel és fedeze el nem fedeze részére már közel négyszeres mértékű fedezetet nyújt, míg ez az arány 2 végén nem közelíte e meg a háromszoros mértéket sem. A hitelállományon belül az átstrukturált hitelek állománya az elmúlt 3 év ala megfeleződö, az arány a 2 végi 7 %-ról 3,3 %-ra ese vissza. Ezen belül a lakóingatlannal fedeze hiteleket 7 %-os, a háztartási hiteleket 5 %-os, míg a vállala hiteleket 4 %-os átstrukturálási arány jellemzi 218 végén. Mindhárom kiemelt szektorban jelentős mértékű csökkenés volt tapasztalható az átstrukturált állományokat illetően is, mely az eladások és leírások melle részben az átstrukturálásokat követő "gyógyulási" periódus leteltének is köszönhető. Figyelem! Amennyiben "Egy kiválasztandó!" megjegyzéssel ellátott választólistán nincs kijelölve érték, akkor a kapcsolódó diagram üresen jelenik meg Hitelek Átstrukturált hitelek Átstrukturált arány (jobb) % % Megnevezés Hitelállomány () Nemteljesítő () Átstrukturált () NPL ráta (%) + ráta (%) Átstrukturált arány (%) 27 66,8 2 34,6 1 38,7 7,5 4, 3, ,1 1 31, 1 13,8 7, 4,7 3, ,4 1,4 88, 6,6 4,3 3,4 28 2,5 1 78,3 1 4,6 6,2 4, 3, ,5 1 27,6 82,4 5,4 3,5 3,3 2 1 Vállalatok nemteljesítő hiteleinek fedeze sége Fedezet Értékvesztés (+) Nem fedezett Háztartások nemteljesítő hiteleinek fedeze sége Fedezet Értékvesztés (+) Nem fedeze Lakóingatlannal fedeze nemteljesítő hitelek fedeze sége Fedezet Értékvesztés (+) Nem fedezett 217

7 Tőkemegfelelési indexek (TMI) (%) Egy választandó! Összesen Nagy méretűek Közepes méret Kis méretűek 18,2% 218 Tőkekövetelmény kockázattípusonként 13,1% 2,6% 218 Egy időszak választandó! ,1% I. pilléres CET1 I. pilléres T1 I. pilléres teljes 217 Hitelkockázat - SA Hitelkockázat - IRB Működési kockázat Piaci kockázat Szektor szinten a szavatoló tőke elláto ság az I. pilléres követelményeket figyelembe véve (TMI) 2 év végéhez képest 227,5 %-ról 21,2 %-ra csökkent, de továbbra is megnyugtató szinten áll. A csökkenés annak ellenére következe be, hogy a rendelkezésre álló teljes szavatoló tőke a 2 végi 3.31 milliárd forintról 218 végére 3.53 milliárd forintra emelkede úgy, hogy a 218. évi nyereség a szavatoló tőkében még egyetlen banknál sem jelenik meg. A rendelkezésre álló szavatoló tőkén belül az elmúlt 3 év során 83 %-ról 8 %-ra emelkede a legerősebb tőkekomponens, az elsődleges alapvető tőke (CET1) aránya. Az index csökkenése a tőkekövetelmény 3 %-os, a szavatoló tőke (2 %-os) növekedését 1 százalékpon al meghaladó mértékű emelkedésének következménye, mely a fokozódó üzle ak vitáshoz párosuló kockáza kite ség érték (RWA) emelkedését tükrözi. A TMI eloszlása az elmúlt 3 évben kismértékben változo, míg 2 végén a bankok kétharmadánál a szavatoló tőke több mint kétszerese volt az első pilléres tőkekövetelménynek, addig 218 végén már csak a bankok 53 %-a ( bank) esetében áll rendelkezésre ekkora többlet. Ugyanakkor továbbra sincs olyan intézmény, melynek szavatoló tőkéje legalább 2 %-os mértékben ne haladná meg az első pilléres tőkekövetelményt. Az alapvető tőke és a teljes (kockáza al nem súlyozo ) kite ségérték hányadosaként definiált tőkeá ételi mutató az elmúlt 3 év ala szektorszinten 7,8 %-ról 8,2 %-ra emelkede. Csak egy intézmény mutatója nem éri el a 3 %-ot, míg a bankok háromnegyede 6 % fele mutatóval rendelkezik. Tőkemegfelelési és tőkeáttételi mutatók (%) Megnevezés CET1 mutató T1 mutató Teljes TMM Tőkeáttétel Tőkemegfelelés Figyelem! Amennyiben "Egy időszak kiválasztandó!" megjegyzéssel ellátott választólistán nincs kijelölve dátum, akkor a legutolsó időszak adatai jelennek meg a kapcsolódó diagramon. 17,3 17,3 1,2,1 16,6 16,6 18,5 8,8 16, 16, 18, 8,4 16, 16, 17, 8,5,, 16,8 8, % 8% 6% 4% 2% % Az I. pilléres tőkekövetelmény és a szavatoló tőke () I. pilléres tőkekövetelmény Szavatoló tőke Az intézményenkénti I. pilléres TMI-k megoszlása Index<1% 218 1%<=Index<12% 12%<=Index<% %<=Index<2% Index>=2%

8 Likviditás Nem pénzügyi vállalatok és háztartások hitelei és betétei () Hitelek Betétek A hitel/betét (H/B) mutatók (%) hitelintézeti tipusok szerint Fiókok Egyediek Csoportok Szektor A nem pénzügyi vállalatoknak és háztartásoknak nyújto hitelek és a tőlük elfogado betétek arányát kifejező hitel/betét (H/B) mutató szektor szintű értéke az elmúlt 3 év során 83- % közö ingadozo : az év végén beáramló betéteknek köszönhetően a naptári évek végén hagyományosan némileg alacsonyabb (85,4-83,3-85, - 84,6 %-os) értékeket felvéve. Míg a csoportok, kiterjedt hálózatuknak köszönhetően nagy tömegű betétet fogadnak el a reálgazdasági szereplőktől, aminél kevesebbet hiteleznek ki ugyanezekbe az ügyfélszegmensekbe, a fióktelepek (nagyobb arányban) és az egyedi intézmények (kisebb arányban) inkább más szegmensekből származó forrásokból hiteleznek. A szektor likviditási helyzete az ügyfélbetétek rendelkezésre állásán túl is megnyugtatónak nevezhető. A likviditási puffernek minősülő eszközök következő 3 napban várható ne ó likviditáskiáramláshoz viszonyíto arányát mérő likviditásfedeze ráta (LCR) csak néhány, 218 végén 3 bank esetében közelí meg (felülről) az előírt 1 %-os küszöbértéket. A szektor szintű mutató 216. szeptember 3- at követően csökkenő trendet mutat, a 2 év végi 223,4 %- ról 218 végére 186,6 %-re mérséklődö. Ez a csökkenés az időszak egészét illetően megnyilvánul abban is, hogy kevesebb le a magas (3% fölö ), valamint 218-ban 1-ről 3-ra nő az alacsony (12% ala ) LCR-rel rendelkező intézmények száma. Mutató 217 Hitel/betét mutató (%) LCR (%) 85, 12, ,8 28, , 1, ,6 186, ,6 186, % 8% 6% 4% 2% % LCR és komponenseinek alakulása Likviditási puffer Nettó likviditáskiáramlás LCR (%, jobb tengely) Intézményi LCR-ek megoszlása LCR 1% %<LCR 12% 12%<LCR % %<LCR 2% 2%<LCR 3% 3%<LCR 5% 5%<LCR

9 Nem konszolidált adatok Háztartások hitel- és betétállománya () Eszközök Hitelek Jegybanki és bank Hitelviszonyt Pénztár és elszá Egyéb Háztartások hitelei Háztartások betétei Nettó eredmény () A magyarországi hitelintézetek eszközállománya 218-ban 8,4 %-kal nő nem konszolidált szinten, az időszak végén elérte a 3.46 milliárd forintot. Ezen belül a hitelállomány ennél gyorsabban, 11,5 %-kal növekede, így a tárgyidőszak végén 2.22 milliárd forintot te ki. A belföldi nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújto hitelek állománya az elmúlt 3 évben évről évre gyorsuló ütemben, 218-ban,7 %-kal, a háztartások hitelállománya ugyancsak gyorsuló ütemben, de alacsonyabb, 8, %-os dinamikával bővült. Az ügyfélbetétek állománya 217 végéhez viszonyítva,5 %-kal, milliárd forintra nő, a saját tőke állománya pedig 5,1 %-os bővüléssel milliárd forintot ért el. A hitelintézetek 218-ban 537 milliárd forint adózás utáni nyereséget értek el az előzetes adatok szerint, ami 14,3 %-kal marad el az egy évvel korábbi auditált eredménytől. A ne ó kamatbevételek 4,5 %-kal, a díj és jutalék bevételek 7,4 %-kal haladták meg az előző évit. 218-ban a ne ó értékvesztés és kockáza céltartalék képzés szektor szinten még mindig pozi v módon, de a korábbiaknál már kisebb mértékben (44 milliárd forin al) járult hozzá az eredményhez. Míg az egyéb bevételek előző évhez viszonyíto jelentős növekedése pozi van járult hozzá az eredményhez, addig a működési költségek 21 %-os növekedése az előző évhez képest 182 milliárd forin al nagyobb mértékben csökkente e az eredményt. Megnevezés Belföldi háztartások hitelei () Belföldi nem pénzügyi vállalatok hitelei () Eszközök összesen () Saját tőke () Tárgynegyedévi eredmény () Nem pénzügyi vállalatok hitel- és betétállománya (mrd Ft) Források Vállalatok hitelei Vállalatok betétei Ügyfélbetét Jegybanki Felve hitelek Hitelezői jo Egyéb Saját tőke Eredmény összetevői (jan. 1-től halmozott, ) Kamatere Díj és jutal Egyéb Értékveszt Adó Működési Dátum

10 Kapcsolat MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Idősorok Módszertani tájékoztató Elérhetőség: MNB Kommunikációs osztály Tel.: + 36 (1) Fax: + 36 (1) 42-8