EURÓPAI BANKI TRENDEK

Átírás

1 EURÓPAI BANKI TRENDEK Lengyel István Főtitkár Banking Association for Central and Eastern Europe Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

2 I. ÁLTALÁNOS HELYZET, A LEGFONTOSABB KOCKÁZATOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

3 Az EU bankrendszere II. félévében (Joint Committee Report, August 2015) Alapvető kockázatok Makrokockázatok, elsősorban a kedvezőtlen kamatkörnyezet: alacsony kamatok alacsony kamatrés alacsony jövedelmezőség A nyereség növelésére a bankok (ismét) nagyobb kockázatokat vállalnak vagy visszafogják tevékenységeiket egyes üzletágakban Üzleti modellek újragondolása az új környezetben a tapasztalatok hiánya növeli a kockázatot A pénzpiacok likviditásával kapcsolatos félelmek Geopolitikai és specifikusan EU politikai / gazdasági kockázatok Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

4 A GDP-volumen növekedése a fejlett országokban Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

5 Az EKB irányadó kamatára vonatkozó várakozások Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

6 A legfontosabb kockázati tényezők az európai bankok szemszögéből A kvázi-bankok növekvő szerepe Növekvő koncentráció a bankrendszerben A bankok pénzügyi közvetítő szerepének csökkenése Nem banki pénzintézetek konkurenciája Technológiai kihívások (mobil / internet alapú fizetések stb.) Egyéb 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

7 II. A SZABÁLYOZÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

8 Európa válasza a as és a es válságra: a Bankunió A 4 pillér: - Egységes szabályozás - Egységes felügyelet - Egységes válságkezelés - Közös betétbiztosítás Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

9 1. Pillér: Egységes szabályozás január 1-től: EU-szinten egységes prudenciális szanályok (Capital Requirements Regulation) de: számos kérdésben csak keretszabályok, a konkrét feltételeket az Európai Bankhatóság (EBA) határozza meg Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

10 2. Pillér: Egységes felügyelet november 1-től az EKB közvetlen felügyelete alá kerül az euróövezet 123 legnagyobb bankcsoportja Az euróövezet többi kb bankja felett az EKB közvetett felügyeletet gyakorol, de szükség esetén bármelyik bankot a közvetlen felügyelete alá vonhatja 2 lépcsős döntéshozatali rendszer: A Felügyeleti Tanács előkészíti a döntéseket Max. 10 napon belül az EKB Kormányzótanácsa meghozza a végső döntést Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

11 3. Pillér: Egységes válságkezelés Az egységes válságkezelés (Single Resolution Mechanism) célja a banki problémák korai lokalizációja, a bankok közös forrásokból történő szanálása Ennek finanszírozására a nemzeti szanálási alapokból 8 év alatt összeolvadó Szanálási Alap szolgál majd (8 év után 55 milliárd EUR-ra feltöltve), ha ez az összeg nem elegendő, az Alap kölcsönt vehet fel. A visszafizetés terheit a bankszektornak kell majd vállalnia Az Alap feltöltéséig a tagállamok biztosítják az esetleg szükséges forrásokat Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

12 4. Pillér: Közös betétbiztosítás A es válság során az EU tagállamok között betétbiztosítási háború tört ki, az államok egymásra ráígérve próbálták védeni bankbetétjeiket (pl. korlátlan garanciával) A mai szabályozás egységes eurós határt szab meg Az Európai Bizottságnak 2019-ig kell döntenie a közös betétbiztosítási rendszer létrehozásáról, amely felválthatja a jelenlegi, nemzeti alapú betétbiztosítást Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

13 III. AZ EURÓPAI BANKOK PÉNZÜGYI MUTATÓI AZ EBA KOCKÁZATI JELENTÉSE ALAPJÁN (2015. JÚNIUS) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

14 PÉNZÜGYI MUTATÓK 1. MÉRLEGFŐÖSSZEG, ESZKÖZÁLLOMÁNY Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

15 A bankok mérlegfőösszegének alakulása ( ) mérlegfőösszeg (trillió EUR) Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

16 A bankok kockázattal súlyozott eszközállományának (RWA) alakulása ( ) 11,0 RWA (trillió EUR) 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

17 A mérlegen kívüli tételek a mérlegfőösszeg %-ában ( ) 19,5% 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

18 A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) optimisták A mérlegfőösszeg növelése. Ezen belül: aa) ingatlanfejlesztés ab) KKV ac) lakáshitelek ad) fogyasztási hitelek ae) vállalati hitelek af) értékpapírpiaci kereskedés ag) struktúrált finanszírozás ah) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott ai) projektfinanszírozás aj) Asset finance ak) egyéb 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

19 A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) pesszimisták A mérlegfőösszeg stagnálása vagy csökkenése, kivéve a növekvőágazatokat: ba) ingatlanfejlesztés bb) KKV bc) lakáshitelek bd) fogyasztási hitelek be) vállalati hitelek bf) értékpapírpiaci kereskedés bg) struktúrált finanszírozás bh) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott hitelek bi) projektfinanszírozás bj) Asset finance bk) egyéb 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

20 PÉNZÜGYI MUTATÓK 2. HITELEK, A HITELÁLLOMÁNY MINŐSÉGE Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

21 A bankok hitelállományának alakulása ( ) 16,0 hitelállomány (trillió EUR) 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

22 Minősített és lejárt hitelek (> 90 nap) a teljes hitelállomány %-ában 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

23 A tartalékokkal fedezett problémás hitelek aránya ( ) 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

24 Nem teljesítő hitelek ágazatonként az egyes EU-tagállamokban (Q4 / 2014) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

25 PÉNZÜGYI MUTATÓK 3. FORRÁSOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

26 A bankok forrásainak összetétele Hátrasorolt kötelezettségek 5% Hitelintézetek betétei Ügyfélbetétek 2120% % Kötvények 28 % 27% 5048% % Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

27 Hitel-betét arány %-ban ( ) 120,0% 118,0% 116,0% 114,0% 112,0% 110,0% 108,0% 106,0% 104,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

28 A bankok kötvényadósságának lejárati struktúrája a januári állapot szerint Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

29 Az ügyfélbetétek aránya a bankok forrásain belül ( ) %-ban 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

30 Az ECB által a bankrendszernek biztosított források alakulása (2014 júl ápr.) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

31 A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök lekötött hányada országonként (2015 jún.) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

32 A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök jegybanknál lekötött hányada országonként (2015.június) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

33 PÉNZÜGYI MUTATÓK 4. TŐKEMEGFELELÉS Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

34 A bankok tőkemegfelelési mutatóinak alakulása ( ) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Tier 1 capital ratio Total capital ratio Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

35 Az európai és amerikai bankok tőkemegfelelési, hatékonysági és likviditási mutatóinak összehasonlítása ( ) EU Tier 1 ratio 10,2% 11,0% 11,1% 12,5% 13,1% 13,3% RoA 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Loans to deposits 117,1% 117,8% 117,7% 115,7% 112,8% 108,4% USA Tier 1 ratio 11,4% 12,4% 12,6% 12,9% 12,7% 12,4% RoA 0,4% 0,7% 6,5% 0,8% 0,9% 0,8% Loans to deposits * 79,5% 81,2% 74,9% 72,2% 69,9% 69,1% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

36 Tőkévé konvertálható kötvények kibocsátása ( ) mlrd. EUR-ban Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

37 PÉNZÜGYI MUTATÓK 5. ROE, CTI, NYERESÉG Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

38 Tőkearányos nyereség (ROE) ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

39 A bankok hatékonysága: Cost-to-income ratio ( ) 66,0% 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 56,0% 54,0% 52,0% 50,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

40 A kamatbevételek aránya a bankok összes bevételén belül ( ) 62,0% 61,0% 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

41 Milliárd EUR Hitelkockázati tartalékok ( ) Dec-12 Jan-13 Dec-13 Jan-14 Dec-14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

42 AMIKOR AZ ELKÉPZELT MECHANIZMUS MÉG NEM MŰKÖDÖTT: GÖRÖGORSZÁG Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

43 A görög bankok feltőkésítése 50 mlrd euróból Az EU ad hoc pénzügyi stabilitási alapja, az EFSF 2010-ben 50 mlrd EUR támogatást nyújtott a Hellenic Financial Stability Fund-nak a görög bankok tervezett tőkeemeléséhez A HFSF tőkeemelésben való részvételének feltételei 3-5 évre előre jelezhető elfogadható mértékű stabilitás, amelyet a 4 nagybankra vonatkozóan az ECB, a többieknél a Bank of Greece állapít meg Az érintett bankok átalakítási rehabilitációs tervének a HFSF és az EU Bizottság által történő jóváhagyásra Közös tehervállalás: részvényesek görög állam - EU Előadás a Lízingszövetségben_V11BA

44 A HFSF tehervállalásának (tőkeemelésben való részvételének) mértéke: a várható tőkehiány a részvényesek + a görög állam + a bevont magántőke által biztosított forrásokon felül A tőkeemelés formája Törzsrészvények vásárlása Feltételesen átváltható kölcsönkötvények (CoCo) contingent convertible securities A 4 nagybank esetében a tőkeemelés összetétele: 25% törzsrészvény + 75% CoCo CoCo: 7 éves lejárat, 8% fix kamat, lejárat előtt visszafizethető Előadás a Lízingszövetségben_V12GB

45 : újabb 2 nehéz év 2014: a betétesek 43 mrd EUR-t vonnak ki a görög bankrendszerből 2015 első 10 hónapjában a görög bankok 80%-ot vesztenek piaci értékükből 2015 október: az EKB szerint a görög bankoknak további 14 mrd EUR friss tőkére van szükségük 2015 december: a görög bankoknak nyújtott EKB likviditási támogatás eléri a 90 mlrd EUR-t Előadás a Lízingszövetségben_V11BA