Forex kereskedés automatizált rendszerekkel

Átírás

1 Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Tények és tévhitek a forex kereskedésről és a forex robotok használatáról.

2 Tartalom - Tartalom Bevezető A forex kereskedelem legalapvetőbb szabályai Kereskedési stílusok és stratégiák Kereskedési stílusok Kereskedési stratégiák A Martingale rendszer Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robotok használatához? Hogyan működik egy forex robot? Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal? Miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a pénzét? Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez? 16 - Melyik a legjobb robot, stratégia? Backteszt %-os minőségű backteszt 20 - Mit kell figyelembe venni a backteszt eredményeknél? A drawdown jelentősége A Risk to Reward Ratio A kockázati szint megválasztása (Money Management) Mit mutat meg a backteszt? További tesztelések, gyári értékek módosítása Mennyire megbízható egy backteszt? Vannak nem backtesztelhető robotok? Mitől brókerfüggő egy rendszer?.. 27

3 - Manuális stratégiák tesztelése A trading szimulátor használata Hosszú távon sikeres vs. Rövid távon sikeres stratégiák A sikeres kereskedési portfólió összeállítása Meddig működik egy forex robot Brókerek Hol van a brókerünk bejegyezve és ki szabályozza a működését Hol van a bróker kereskedő szervere Bróker típusok Költségek Milyen számlák és kereskedői platformok elérhetőek Mekkora összegtől lehet számlát nyitni Milyen be- és kifizetési módok vannak Virtuális privát szerver, azaz VPS Tippek és trükkök a VPS gazdaságos memória-felhasználására 41

4 Kedves olvasó! Ezzel a kis összefoglaló írással szeretnék segíteni eloszlatni pár, igen gyakori tévhitet, és megválaszolni pár alapvető kérdést, mind a forex egészével, mind az automata rendszerek használatával kapcsolatban. A forex, azaz a devizatőzsde manapság mindenki számára elérhető befektetési lehetőséggé vált. Naponta születnek újabb és újabb bróker cégek, manuális és automata kereskedési stratégiák, kereskedési tippeket küldő szignál szolgáltatók, és vezetett számlás szolgáltatást nyújtó cégek. Sajnálatos módon viszont egy igen rossz gyakorlat alapján kerülnek ezek a szolgáltatások a potenciális ügyfelek elé. Úton-útfélen azzal lehet találkozni, hogy a forex kereskedés gyakorlatot és tudást nem igénylő, könnyen, egyszerűen és gyorsan sok pénzt teremtő lehetőségként tálalják, ahol egy pár ezer forintos valamit megvásárolva is megtöbbszörözheti az ember a befektetett tőkéjét akár pár hét alatt. Ezzel a rossz gyakorlattal szeretnék szakítani, és bemutatni az automata és manuális kereskedési rendszerekkel való kereskedés alapvető követelményeit. Elsőként hadd tegyek említést egy kellemetlen témáról, amit sokan nem szeretnek hallatni. Kié a felelősség, ha valami mégsem az aminek látszik? Nagyos sokan dőlnek be a fent említett marketing gyakorlatnak, és sokan vágnak bele az élő kereskedésbe túl korán, a megfelelő ismeretek és tudás nélkül, és sokan veszítik el a befektetett tőkéjüket ez miatt. Ilyenkor általában jön a mások (mindenki más) hibáztatása, felelős keresése, aki ránk sózta azt a sz t amivel nem lettünk sikeresek. A szomorú igazság az, hogy ebben a helyzetben senki mást nem terhel a felelősség csakis azt aki a pénzét meggondolatlanul befektette! Ezért fontos a megfelelő informálódás, a szükséges tudás megszerzése, mindez pedig annak a feladata és felelőssége, aki az adott rendszert fel akarja használni, vagy a pénzét valahová be kívánja fektetni. Ez nem csak a forex-re igaz, hanem minden más területre is. Vannak felügyeleti szervek, amik például az egyes brókereket szabályozzák, és jogsértést tapasztalva van kihez fordulni. Azonban általánosságban a forex egy központilag nem szabályozott piac, így az előzetes óvintézkedéseket nekünk kell megtenni ahhoz, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.

5 Ez a könyv nem korlátozódik kizárólag a robotokkal való kereskedésre, hisz az automata rendszerek legtöbbje manuális kereskedési stratégiák automatizálásból születnek, így azok alapvető ismerete is szükséges egy expert advisor (azaz forex robot) működésének megismeréséhez. Ezen oknál fogva sok információ egyaránt vonatkozik mind az automata, mind a manuális kereskedésre, és a kereskedelmi forgalomban kapható kész stratégiákra. A sikeres automatizált forex kereskedéshez szükséges bizonyos fokú ismereteket szerezni az online brókercégekről, valamint minden olyan szolgáltatásról, termékről, ami ezzel kapcsolatos, és esetlegesen szükség lehet rá, így ezekről is ejtek néhány szót, a teljesség igénye nélkül. Remélem, ez az iromány segítséget tud nyújtani az olvasónak abban, hogy ne a sokak által már végigjárt, számlanullázásokkal kikövezett, nehezebb úton, hanem előre felkészülve, egy kevésbé rázós úton jusson el arra a pontra, hogy a sikeres forex traderek közé tartozzon. Kérdés, észrevétel esetén, valamint további információért látogasson el a weboldalra, vagy írjon t az info@forexrobotworld.net címre.... Ez az e-könyv szabadon terjeszthető, sokszorosítható! Mivel ez egy ingyenes e-könyv, terjesztése, sokszorosítása megengedett, viszont csak az eredeti, változatlan, és teljes formájában. A könyv tartalmának megváltoztatása, vagy csak egyes részeinek megosztása nem megengedett, mivel így a benne szereplő információ esetlegesen félrevezető lehet, a teljes tartalom megismerése nélkül. Kockázati figyelmeztetés: Vegye figyelembe, hogy a CFD tőkeáttétes termékek, nagyobb kockázatot jelentenek, és nem minden befektető számára alkalmasak. Soha ne kockáztasson többet, mint amennyit hajlandó elveszíteni. Mielőtt hozzákezdene a kereskedéshez, győződjön meg arról, hogy tisztában van a kockázatokkal, s egyben mérje fel saját tapasztaltságát is. Szükség esetén forduljon független tanácsadóhoz.

6 A forex kereskedés legalapvetőbb, és legfőbb szabályai röviden: 1 Tanuld meg a forex kereskedés alapjait! 2. Ne fektess be több pénzt mint ami elvesztését megengedheted magadnak! 3. Soha ne kereskedj stop loss nélkül! 4. Mindig alkalmazz a tőkédnek megfelelő money management-et! 5. Veszteséges pozícióhoz ne adj újabbat! 6. 1 kereskedéssel ne kockáztass többet minta számla összeged 2-5%-a! 7. A kockáztatott összeget a pozíció nagyságával változtasd, ne a stop loss éval! 8. Ne azt nézd, hogy mennyit nyerhetsz egy pozíción, hanem, hogy mennyit veszíthetsz! 9. A nyerő kereskedést hagyd futni, a veszteséget zárd le, és ne fordítva! 10. Alakíts ki egy szabályrendszert, és tartsd is be! 11. Fogadd el a veszteséget és tanulj belőle! 12. Soha ne kereskedj bosszúból! 13. Ne vidd túlzásba a kereskedést! Tarts néha szünetet! 14. Legyél következetes, és zárd ki az érzelmeket! 15. Csak olyan stratégiát kövess amit értesz és gyakoroltál elég ideig! 16. Ne ugrálj stratégiáról stratégiára, ha egy-két vesztes kereskedés beesik! Ez a biztos út a tőkéd teljes elvesztéséhez!

7 Kereskedési stílusok és stratégiák: Mindenek előtt ismerkedjünk meg közelebbről a forex kereskedésben használt kereskedési stílusok jellemzőivel és a leggyakrabban alkalmazott kereskedési stratégiákkal. Vannak kereskedési stratégiák, amiknek magas a nyerési aránya, és vannak amelyeknek magas a profit aránya. Azoknál a stratégiáknál ahol magas a nyerési arány a profit szint általában kisebb mint a stop loss szint, azaz magas Risk to Reward ratioval rendelkezik. Ilyen a skalp stratégia, ami kis profit céllal, és nagy stop loss-szal kereskedik, viszont 10-ből 8-9 kereskedés nyereséges. Azoknál a stratégiáknál ahol magas a profit arány, viszont alacsonyabb a nyerési arány, akár több veszteséges kereskedés is lehetséges mint nyereséges. Viszont a nagyobb profit szint miatt így is sikeres tud lenni. Ilyen például sok breakout és a trendkövető stratégiák, ahol a trader kis pozíciókat nyit, alacsony stop szinttel, egy esetleges nagyobb ármozgásra (rally) számítva. Ennél a stratégiánál előfordul, hogy gyakran kerül a stop szint kiütésre pip mínuszban amikor az árfolyam visszamegy egy kicsit, viszont amikor a várt kitörés (azaz breakout) megtörténik akkor akár pip nyereség is elérhető. Kereskedési stílusok: Daytrade: A daytrade az a kereskedési forma amikor a vételi vagy eladási pozíciók még ugyanazon a piaci nyitvatartási napon záródnak amikor megnyitották őket. Azokat a tradereket akik ezt a kereskedési formát követik aktív tradereknek vagy daytradereknek nevezik. Intraday trade: Kevesen tudják ennek a kifejezésnek a pontos jelentését. Nem csak az jelöli, hogy valaki napon belül nyit új pozíciót, hanem az előző pozíció zárásától számítva a következő pozíció felvétele a mérvadó. Swing trade: Az a spekulatív kereskedési forma ahol a kereskedési instrumentum eladása, vétele ismétlődően történik egy bizonyos intervallumban meghatározott alj vagy csúcs közelében. A swing kereskedések tovább tartanak nyitva mint egy nap, de rövidebb ideig mint a hosszú távú pozíciók, amik akár hónapokig is nyitva lehetnek. Emelkedő és eső árakra is lehet alkalmazni. Buy and hold: Olyan hosszú távú kereskedési stratégia ahol a kereskedő arra számít, hogy a hosszú távú piaci viszonyok jó megtérülési lehetőséget biztosítanak. Carry trade: A deviza carry trade azt jelenti, amikor a kereskedő hosszú távú befektetést eszközöl egy alacsony és egy magas kamatozású deviza esetében. Ez komoly közgazdasági ismereteket igényel és a kereskedés sikere nagy mértékben függ a globális gazdasági és pénzpiaci történésektől. A kockázata ennek a kereskedésnek az, hogy a devizapár árfolyama olyan irányban is változhat, hogy a befektető drágábban tudja visszavenni az eladott devizáját, így a kamaton nyert haszna elúszik az árfolyamon való veszteségen.

8 Stratégiák: Skalp stratégia: A skalp stratégiát alkalmazó traderek rövid távú pozíciókat nyitnak, amik akár csak percekig tartanak nyitva. A skalperek naponta több, akár tucatnyi kereskedést végeznek, minden alkalommal kis profit célokkal. A skalpoló kereskedés többnyire nagy tőkeáttéttel történik, a kis ármozgásokból való haszonszerzés céljából. A skalp stratégiát lehet manuálisan és automata rendszerekkel is végezni. A kézi skalpolás esetében a kereskedő folyamatosan a számítógép előtt ül, és figyeli, hogy mikor ad a stratégia vételi vagy eladási jelet, és manageli a pozícióját a stratégia szabályai szerint. Haladó tradereknek ajánlott, nagyfokú koncentrációt igényel. A forex piacon található expert advisorok nagy része skalp robot. A robottal való kereskedés esetén a programozó a kereskedési stratégát írja meg olyan formában, hogy a szoftver automatikusan nyisson és zárjon pozíciókat, a megadott feltételek alapján. Breakout (kitörés) stratégia: Általában egy megadott támasz és ellenállás szint áttörése esetén, amikor valószínűsíthető, hogy a szint áttörése egy nagyobb ármozgást fog generálni abba az irányba. A breakout trader vételi pozíciót vesz fel ha az árfolyam a megadott ellenállás szint fölé kerül, és eladási pozíciót ha a támasz szint alá. Az alábbi képen látszik, hogy az árfolyam egy ideig egy csatornában halad, tisztelve a támasz és ellenállás szinteket. Amikor a kitörés megtörtént, az árfolyam jócskán megindult lefelé, és a gyertya a range-n kívül zárt. Ezen kívül a következő gyertya is bearish volt, azaz a záró ára lejjebb volt, mint a nyitó, sőt az előző gyertya alatt is zárt, így egy viszonylag biztos jele a sikeres kitörésnek.

9 Trendkövető stratégia: A trendkövető stratégia a breakouthoz hasonlóan az árfolyam rövid-, közép- vagy hosszú távú egy irányba történő mozgásának a lekereskedését célozza meg. A trendkövető kereskedők nem kötik a belépési stratégiájukat egy megadott árhoz vagy támasz, ellenállás szinthez, hanem bármikor megnyitják a pozíciót, ha az általuk használt stratégia egy erősebb trend kialakulását jelzi. A pozíció felvétele általában akkor történik amikor a trend már kialakult, és egy hosszabb távú folytatás várnak, így a trend kezdetéről "lemaradnak". Amikor a trend fordulni látszik a trendkövető kereskedők zárják a meglévő pozícióikat, és várják, hogy kialakul-e trend az ellenkező irányba, és akkor nyitnak újabb pozíciót, amikor az újabb trend már kialakult. Az alábbi képen egy trendkövető automata rendszer, a Forex Growth Bot kereskedése látszik, ahol egy nagyobb trendnél nyitott féltucatnyi pozícióval több száz pip profitot is elért. A trend félúton egy kicsit megtorpant, de amikor folytatódott, a robot újabb pozíciókat adott az előzőekhez, még több profitot elérve. Ehhez nagyon hasonló stratégiát alkalmaz, többek között, a Forex Robin Vol expert advisor is.

10 Hogy ne csak a nyereséges pozíciókról szóljon a történet, íme egy másik kép, ahol látszik ahogy a veszteségeket hamar lezárja, és a nyereséges helyzetben újabb pozíciókat nyit, amiket nagyobb profittal zár. Range bound stratégia: A range bound stratégia a breakout ellenkezője, amikor az árfolyam a megadott támasz és ellenállás szintekről visszafordul, és egy "csatornában" mozog a szintek között. A kereskedő vételi pozíciót nyit a támasz szintről való visszaforduláskor, és eladásit az ellenállás szintről való visszaforduláskor. Vannak traderek aki ezeket a szinteket mindkét stratégiára használják, ha az árfolyam áttöri a szintet, akkor breakout tradet nyit, ha visszapattan róla, akkor range bound pozíciót. Az alábbi képen, az árfolyam beszorul egy támasz és ellenállás szint közé, amit elérve mindig visszafordul. Van, ahol egy kicsit fölé megy, de egyik esetben sem sikerül áttörni az ellenállás szintet, és mindig a range-n belül zár a gyertya.

11 Grid stratégia: Ez a kereskedési stratégia általában nyugodt piaci környezetben működik, ahol az árfolyam egy bizonyos szint között mozog. A range bound-hoz hasonló, csak nagyobb időtávon történő támasz és ellenállás szinteket vesz alapul. Sokkal nagyobb, több száz vagy akár 1000 pip-es távolságra egymástól, feltételezve, hogy abból az árfolyam hosszú távon nem lép ki, és ehhez alakít ki egy kereskedési rendszert. A stratégia alapja, hogy amikor az árfolyam az első nyitott pozíció ellenében megy, akkor folyamatosan további pozíciókat nyit bizonyos távolságokra egymástól. Például minden pip elérése esetén, egy "hálót" alkotva, amit aztán egy pontban zár, az árfolyam megfordulása esetén, egy előre kalkulált szinten. Ennek a stratégiának az előnye, hogy nem igényel nagy árfolyammozgás előre jelzést, és könnyen automatizálható. Hátránya, hogy a veszteség nagy lehet, amikor az árfolyam sokáig megy a pozíciók ellen, a nagyszámú nyitva tartott pozíciók és a nagy (vagy nem létező) stop szint miatt. Ahol nincs stop loss ott a kereskedés vagy addig fut, amíg előbb-utóbb eléri a profit szintet, vagy a veszteség akkora méretet ölt, hogy lenullázza a számlánkat. Ez a második legnagyobb expert advisor csoport a forex piacon, viszont nagyon óvatosan kell megválasztani és használni az ilyen típusú robotokat, mivel a stratégia sajátossága, hogy nem megfelelő kockázati szint megválasztása, vagy nem megfelelően megalkotott stratégia esetén nagyon hamar le tudja nullázni a számlát. Az alábbi képen látható élő kereskedés során az első eladási pozíciót nem sikerült a robotnak nyereségbe zárni, mert az árfolyam elindult felfelé. Ekkor a stratégia újabb és újabb vételi pozíciókat adott egy meghatározott szint elérésekor az addig meglévőkhöz, és amikor az árfolyam megfordult akkor az összes pozíciót (6) egy ponton zárta, akkora profitcéllal, amekkorával az első pozíció esetén is tette volna. A 6 pozíció egy része nyereséges egy része pedig veszteséges, és az összértékük átlaga számít. Ebben az esetben a további megnyitott pozíciók nem jelentenek nagyobb profitot, hanem az eredeti pozíció nyerési esélyét igyekeznek megnövelni. Érdemes megemlíteni, hogy a képen látható kereskedés a saját élő számlámon történt, és az azt végrehajtó robotnak 6 a maximális megnyitható pozíciószáma, ha az árfolyam tovább ment volna felfelé, már nem nyit újabbat, és a stop loss szint elérése esetén mind a 6 pozíciót veszteségben zárja. Létezik olyan grid rendszerű robot, ami akár 100 pozíciót is képes nyitni és kezelni, amihez viszont nagy tőke, vagy nagyon kis kötésegység szükséges, főleg ha Martingale rendszer is társul hozzá, azaz minden egyes pozíció duplája az előzőnek. A képen látható rendszer nem Martingale, így minden pozíció azonos méretű, és nem is igazi grid, mivel a robot kereskedési stratégiája annál sokkal kifinomultabb, valamint recovery pozíciók, azaz a veszteségbe forduló tradehez adott további pozíciók nem azonos távolságra történnek, hanem egy kifinomultabb stratégia alapján (a készítői smart grid -nek nevezik). Az átlagos grid rendszerű robotok nem feltétlenül követnek technikai elemzésen alapuló, indikátorokat, vagy gyertyajeleket követő stratégiát, hanem bizonyos árszinteken elkezdenek pozíciókat nyitni, és azt a beprogramozott terv szerinti profit, követő stop, valamint stop szintekkel kezelni, sokszor hedge pozíciókkal kombinálva, ami az eredetitől ellentétes irányú, egyidejű pozíció nyitását jelenti.

12 Martingale rendszer: Ez nem egy kereskedési stratégia, hanem egy olyan pozíció managelési rendszer, amit sok kereskedési stratégánál és robotnál alkalmaznak. A Martingale rendszer az 1800-as év óta használt módszer a szerencsejátékosok között. A lényege, hogy minden veszteséges fogadás után megduplázzák a tétet, így a következő nyereséggel vissza lehet(?) az előző veszteséget szerezni. Egy példa a klasszikus Martingale stratégiára, 10$ kezdő tét esetén: 1. kör Ha nyer: van 20$-ja Ha veszít: Elveszít 10$-t 2. kör A következő fogadásra feltesz 20$-t. Ha nyer: 40$. Visszanyerte az előzőleg elvesztett pénzét, plusz egy 10-est. Ha veszít: Van 30$ vesztesége 3. kör Feltesz 40$-t. Ha nyer: 80$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: = -70$ 4. kör feltesz 80$-t. Ha nyer: 160$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: = -150$

13 5. kör Feltesz 160$-t. Ha nyer: 320$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: = -310$ Látjuk, hogy a 10$-os tétből 5 vesztes kör után -310$ lett, míg Martingale nélkül az 5 elveszített kör csak (5X10$) 50$ veszteséget okozott volna. Ugyanez 10 kör után 10230$ (!) Martingale esetén, és 100$ anélkül. Mindezt 10$ nyereség érdekében. Érdekes ugye? Tény, hogy bármelyik kör nyereségben való zárása esetén az összes addig elveszített tőke visszaszerzésre kerül, de mint a fenti példából is látszik ehhez esetenként igen nagy összeg szükséges, és érdemes mérlegelni, hogy megéri-e a kockázat. Ennek fényében érdemes a Martingale stratégiát nagyon óvatosan használni! Vannak expert advisorok amik módosított Martingale stratégiát használnak, ahol nem megduplázzák, hanem például csak 50%-kal emelik meg a pozíció nagyságát minden vesztett kereskedés, vagy újabb pozíció nyitása esetén. Ezt a módszert gyakran használják grid stratégához, és gyakran keverik is össze a kettőt. A Grid, azaz háló, amikor meghatározott távolságokra nyit pozíciót a stratégia és általában egy pontban zárja őket, a Martingale pedig, amikor hatványozottan megnöveli a kereskedési egység nagyságát minden újabb pozíciónál. Skalp stratégiánál is szokták a Martingale rendszert használni, amikor egy esetleges veszteséges kereskedés után növeli meg a pozíció méretét a program, arra számítva, hogy a nagy nyerési rátával dolgozó stratégia nem fog 2 egymást követő veszteséget elszenvedni, és így hamarabb visszanyerhető az előzőleg elveszített összeg. Ennek eredményeként, ha a következő kereskedés nyereséges, akkor kétszer akkora profitot hoz mint eredetileg, viszont ha veszteséges akkor kétszer akkora lesz a veszteség, mint az előző, és a kettő együtt már elég komolyan érintheti a befektetett tőkénket. Ezek a leggyakrabban használt, automatizálásra is alkalmas stratégiák. Ezen kívül természetesen rengeteg más módszer is létezik a forex kereskedésre. Bármelyiket is választja valaki, azt érdemes minél alaposabban megismerni, megtanulni, és tökéletesíteni a siker elérése érdekében. És akkor most vágjunk bele...

14 Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robtok használatához? A rövid válasz erre: Igen Bár sok helyen lehet olvasni sok forex termék (manuális, és automata stratégiák) honlapján, hogy annak használatához nem szükséges semmiféle forex kereskedési ismeret, mindenkit óva intenék attól, hogy teljesen tapasztalatlanul vágjon bele akármilyen pénzügyi tranzakcióba! A forex kereskedési egy pénzügyi befektetés, ami igényel ismereteket, akármilyen rendszerrel is próbáljuk azt meg. Arról nem beszélve, hogy a nagy tőkeáttétnek köszönhetően igen nagy kockázatot vállal az aki felkészületlenül vág neki ennek a biznisznek. Sajnálatos módon ezeknek a termékeknek, ahogy a mai világban szinte mindennek amit el akarnak adni, nagyon erős és túlzó a marketingje, és sok esetben félrevezető is, függetlenül attól, hogy maga a termék jó-e vagy sem. Ez egy igen rossz üzleti stratégia szerintem (bár biztos sok esetben bejön, ezért alkalmazzák) mert ha valaki találkozik egy agyonreklámozott, csodákat ígérő termékkel akkor is csalódott lesz ha az valójában sikeresen működik, csak épp nem hozza azt a csodát amit a megvásárlása előtt ígértek, így valahol joggal tekintheti átverve magát a vásárló. Annak, hogy mégis ilyen sokan alkalmazzák valószínűleg az az oka, hogy nem mindenki gondolkodik így, és szeretnek álmokat kergetni, amit mások viszont szeretnek kihasználni. Az első és legfontosabb dolog, hogy el kell vonatkoztatni ezektől a marketing fogásoktól, és magát a terméket kell értékelni a megadott technikai paraméterek, és saját magunk által elvégzett tesztek és valós környezetben való kipróbálás alapján. Nagyon gyakori az Ez a legjobb robot a piacon reklám, ami már csak azért sem hiteles, hisz ha megnézzük 10 termék weboldalát akkor legalább 5 oldalon megtaláljuk ezt a szöveget, viszont nem lehet 5 legjobb robot, hisz a legjobb az csak A legjobb lehetne, tehát csak 1. De nem akarok ennél mélyebben belemenni a hype weboldalak kielemzésébe, a lényeg, hogy ez a fajta értékesítési módszer semmit nem jelent. Lehet egy robot, vagy manuális stratégia jó és csapnivaló is, akármilyen csodát is ígérnek. Szerencsére vannak olyan weboldalak is ahol nem találkozik az ember ennyi túlzással, és inkább több technikai információt adnak a termékről. Viszont ez semmit nem jelent annak akinek nincs semmiféle ismerete erről a témáról. Így megint csak visszajutottunk oda, hogy ahhoz, hogy egy terméket használni tudjunk szükséges azt megismerni, és ehhez szükséges bizonyos szintű felkészültség és tanulás. Hogyan működik egy forex robot? Fontos tudni, hogy a Szent Grál, azaz olyan forex robot nem létezik, ami mindig, minden piaci környezetben tökéletesen működik, és csak nyereséges kereskedéseket produkál.

15 A forex robot nem más, mint devizapárokon való kereskedésre kifejlesztett, különböző algoritmusok, technikai elemzésben használt indikátorok jelzései alapján megtervezett, különböző kereskedési stratégiákat követő szoftver, ami lehetővé teszi a forex kereskedést a trader folyamatos jelenléte nélkül, a beállított paraméterek alapján. Mivel nincs tévedhetetlen kereskedési stratégia, így tévedhetetlen forex robot sem létezik. Nem létezik olyan kereskedési stratégia, sem a technikai, sem a fundamentális elemzésben, ami teljes biztonsággal előre tudja jelezni a pénzpiac változásának irányát és mértékét. Ez egyszerűen lehetetlen feladat, hisz a devizák, és devizapárok árfolyama rengeteg, világviszonylatban történő gazdasági esemény kapcsán változik. Elmondható, hogy szinte mindegyik kereskedési stratégia múltbeli adatok alapján lett kitalálva és tesztelve. Készítői azt valószínűsítik, hogy bizonyos, ismétlődő periódusok hasonlóképpen fognak megismétlődni a jövőben is. Minél többször és minél biztosabban történtek meg ezek az ismétlődések annál biztosabbnak lehet nevezni egy stratégiát. Azonban a pénzpiac sajátossága, hogy folyton változik, így akár egy teljesen új környezet is kialakulhat, olyan amilyet eddig nem sikerült lemodellezni és nem fog működni egyik addig megírt stratégia sem. Ezzel tisztában kell lenni a forex kereskedéssel kapcsolatban, és tisztában kell lenni azzal is, hogy az általunk használt stratégia milyen piaci környezetben hogyan működik. Mennyi az elvárható veszteséges kereskedés, ami még belefér a normális működésbe, és hol van az a pont, amikor a piac már annyira megváltozott, hogy az a stratégia, a jelenlegi beállításokkal, már nem működik rajta megfelelően. A másik nagy tévhit, ami szintén a félrevezető marketingfogásoknak köszönhető, hogy sok trader elhiszi, hogy egy pár 10 ezer forintba kerülő program milliomossá fogja tenni egy éjszaka alatt. Ha ez így lenne, akkor teljesen felesleges gazdasági ismereteket, pénzügyeket tanulni, a bankoknak elemző gárdákat, profi brókereket alkalmazni. Elég lenne egy 99$-os robotot használni, és máris ömlik a pénz. A jó stratégia hosszútávon működik jól, és a legjobb stratégiának is vannak olyan időszakai, amikor nem tud sikeresek lenni, sőt akár hosszabb, rövidebb veszteséges időszak is teljesen normálisnak tekinthető, ami után, a stratégiának megfelelő piaci helyzet esetén, az addigi veszteségeket vissza tudja keresni, és újra profitot termel. Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal? Amennyiben megtanulod a forex kereskedés alapjait, valamint az általad használt stratégia sajátos jellemzőit, lehet hosszú távon sikeresen kereskedni a forex piacon mind automata, mind manuális rendszerekkel.

16 A set and forget, azaz, hogy csak rádobod a chartra a robotot, és az kereskedik minden egyéb ismeret nélkül szintén egy olyan módszer, amit sok weboldalon sugallnak, és sokan el is követik ezt a hibát anélkül, hogy tudnák, hogy mire számíthatnak az adott terméktől. Van sok automata stratégia, ami tényleg nem igényel semmiféle beavatkozást, sőt sok esetben káros is a stratégia szempontjából ha beleavatkoznak, és nem hagyják úgy működni ahogy programozva van. Viszont ismerni kell azt a rendszert, amit használsz, és a kockázati szint megválasztása is mindig a trader feladata és felelőssége. Ha ennyi sikeres robot és stratégia van a piacon akkor miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a pénzét? Szinte minden tőzsdei oktató könyv vagy előadás azzal kezdődik, hogy a tőzsdézők 90%-a elveszíti a pénzét, és csak kb. 10%-uk tud sikereket elérni. Ha olyan könnyű a tőzsdézés, és a forex robotozás, ahogy sok weboldalon állítják, akkor mégis miért van ez? Elsősorban azért mert nincs olyan sok igazán sikeres stratégia, mint amennyiről állítják, hogy az. A másik ok pedig az, hogy azokat, amik esetleg mégis működőképesek az emberek nem használják megfelelően. A sikeres kereskedéshez nem csak egy jó rendszer kell, hanem egy jó trader is, aki rendelkezik mindazon tudással és tulajdonságokkal, amik a sikeres kereskedéshez szükséges. Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez? A forex robotokkal való kereskedés egyik előnye, hogy kiveszi az ember kezéből az érzelmi befolyásoltságot, viszont ezt nem teszi meg teljes mértékben. Csak abban az esetben vesz ki az érzelmi faktort a robot a kereskedésből amennyiben hagyják úgy kereskedni, ahogy arra programozva van. Tehát az önfegyelem, a kereskedési pszichológia az egyik legfontosabb tényezője, ami a sikeres kereskedéshez kell, mind az automatizált, mind a manuális kereskedésben. Sok trader ott követi el a hibát, hogy bár forex robottal kereskedik, annak a kereskedéseibe belenyúl, kézzel bezár pozíciót, mert úgy ítéli meg, hogy az nem a jó irányba megy. Vagy pár veszteséges kereskedés után leveszi a robotot a számláról, és elkönyveli, egy nem működő rendszernek. Ez a tipikus ballépés abban az esetben következik be, ha a forex robot használója nem ismeri azt a rendszert amit használ, és nem bízik benne, vagy ha túl nagy kockázati beállítással használja.

17 Egy kereskedési stratégiát csak akkor szabad éles számlára tenni, és hagyni, hogy a pénzükkel kereskedjen, ha ismerjük annyira, hogy rá merjük azt bízni, és elfogadjuk azt, hogy nem lehet minden kereskedés nyereséges. A veszteséges pozíció része a kereskedésnek, ezt el kell fogadni és tudni kell pszichésen kezelni! Aki ezt nem fogadja el az nem alkalmas a forex piacon való kereskedésre. A sikeres kereskedés lényege a veszteséges és nyereséges pozíciók egyensúlyban tartása hosszú távon! A Félelem és a mohóság, ez az a két érzelmi faktor, ami az önfegyelem hiányakor előtör, és hátrányosan befolyásolja a sikeres kereskedést. A mohóság akkor akadályoz a sikeres kereskedésben, amikor pár sikeres kereskedés után a trader felrúgja a saját maga felállított szabályokat, mert gyorsan akar sok pénzt keresni, és nem a lehetséges veszteséggel számolva határozza meg a pozíció méretét, hanem a minél nagyobb profit elérése a céljuk. Ez szép és jó addig, amíg nyereséges kereskedések történnek, viszont amint beesik pár veszteséges pozíció az nagyon fájdalmas eredményeket tud produkálni. A félelem ezzel ellentétben akkor tör elő amikor becsúszik pár veszteséges kereskedés, ami egyébként elkerülhetetlen bármilyen stratégiánál. A rendszert nem megfelelően ismerő, felkészületlen trader azonnal elkönyveli rossz rendszernek, amit használ, anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy az a veszteség beletartozik-e a rendszer normális működésébe, és abbahagyja a vele való kereskedést, megakadályozva a rendszert abban, hogy az tovább kereskedjen, és az elszenvedett veszteséget korrigálja, sőt nyereséget termeljen. A másik ismeret, ami feltétlenül szükséges a sikeres kereskedéshez pedig a helyes kockázati szint felmérése és megválasztása, azaz a money management. Ez függ a saját kockázattűrő képességünktől, valamint attól, hogy mennyi kereskedési rendszert használunk egy időben a számlán. A legtöbb forex robot alap beállításban viszonylag magas kockázati szintre van állítva, nem biztos, hogy az nekünk is megfelelő. A gyári beállításnál általában egy maximum szintre van állítva, feltételezve, hogy csak ez a robot kereskedik a számlánkon. A megfelelő kockázati szint megválasztásánál fontos, hogy csak ez, vagy más robot is kereskedik-e ugyanazon a számlán, valamint több robot esetében azt is tudni kell, hogy lehet-e számítani arra, hogy az együtt használt robotok stratégiái mennyire hasonlóak, vagyis, hogy lehet-e arra számítani, hogy ugyanabban a piaci környezetben kerülhetnek-e veszteséges helyzetben. Például ha az én kockázattűrő képességem a számlám 10%-ának elvesztését tudja viszonylag gond nélkül elviselni, és használok 2 hasonló stratégiájú robotot, akkor nem állíthatom be a robotom mindegyikét olyan kockázati szintre ahol erre a 10%-os küszöbértékre számítok (ez nem az egy pozíció által kockáztatott pénz mennyisége, hanem a robot legrosszabb

18 teljesítményének a veszteség mértéke, de erről majd később). Hiszen ha mindkettő egy időben éri el ezt a szintet, akkor az már a számlaösszegem 20%-ának az elvesztésével jár, amivel túlléptem az általam előre kitűzött, elfogadható veszteség határt. Az alapszabály az, hogy ne kockáztasd a tőkéd 2-5%-ánál többet egy pozícióval, viszont az is fontos, hogy a robotod egy, vagy több pozíciót is nyithat-e egy időben. Ha 2%-ra állítod, és a robot nyit 5-10 pozíciót is egy kereskedési hullám alatt akkor máris a számlád 10-20%-át kockáztattad. Tehát ha a robot egynél több pozíciót is képes nyitni, akkor az egy kereskedésre jutó kockázatot annak arányában csökkenteni kell. Ismétlés a tudás anyja Összegzésként ismét leírom azokat az emberi tényezőket, amik a technikai paraméterek mellett a sikeres kereskedéshez feltétlenül szükségesek: - Az általunk használt rendszer megértése - Önfegyelem, kereskedési pszichológia - Megfelelő Money management Ezek bármelyikének a hiánya esetén nem lehet sikeresen kereskedni, sem manuális, sem automata rendszerekkel. Melyik a legjobb robot, stratégia? Lehet, hogy valaki most azt várja, hogy ebben a fejezetben egy konkrét kereskedési stratégiát vagy egy robotot fogok megnevezni, de akkor sajnos csalódást fogok okozni. A jó forex robot stratégia nem attól függ, hogy milyen kereskedési stílust követ, hanem attól, hogy mennyire tudja átvészelni a neki nem megfelelő piaci helyzeteket is, és túlélni úgy, hogy amikor ismét a neki kedvező helyzet jön akkor ismét növelni tudja a számla összegét. Egy kereskedési stratégiát hosszú távon lehet jól értékelni, pár hét vagy pár hónap semmit nem jelent ebből a szempontból. Lehet a legjobb stratégiának is pár hónapos mélyrepülése, és a legrosszabbnak is pár hónapos sikere, így azt a stratégiát érdemes fontolóra venni a további tesztelés szempontjából, amelyik túlél legalább 10 évet egy jó minőségű backtest-en. Ez nem azt jelenti, hogy a tesztelt 10 év minden hónapjában hasznot kell hoznia, valószínűleg nincs is olyan robot, amelyik erre képes, hanem azt, hogy nem nullázta le a számlánkat, és képes volt az elszenvedett veszteségekből kikeveredni és profitot termelni. Ennek a hosszú távon való sikernek egy fontos része maga a stratégia, de ugyanilyen fontos része a már fent említett money management is.

19 Ezért fontos ismerni a rendszert, amit használok, hogy tudjam, hogy ha jön a rossz periódus, akkor nagyjából mire számítsak, ne pánikoljak, és ne dobjam el a robotot egyből, mert akkor megfosztom magam attól az esélytől, hogy az elszenvedett veszteséget a robot visszahozza. Példaként szeretném megmutatni ezt a stratégia analízist, amit bevallom őszintén, hogy nem én készítettem, viszont egy nagyon jó példája egy hosszú távon jól működő kereskedési stratégia csúcs- és mélypontjainak bemutatására. A képen a Forex Robin Vol expert advisor 12 éves statisztikája látszik, ahol az első 2 kék négyzet mindegyike 10% veszteséggel záruló hónapokat jelöl, valamint a 3. kék négyzet 2 hónap egymást követő veszteséget. Fel kell rá készülni, hogy a valóságban, a veszteséges időszak akár ennél hosszabb is lehet. Amennyiben a robot használója nincs tisztába az általa használt stratégia sajátosságaival, vagy pszichésen nem bírja kezelni ezeket a mélypontokat, és abbahagyja a robot használatát, akkor esélye sincs a veszteséges időszakot követő nyereséges időszak elérésére, ahol a robot kiemelkedően jól teljesített, ellensúlyozva a veszteséges időszakokat. Backteszt Azt, hogy melyik robot alkalmas hosszú távon sikeresen kereskedni backtest futtatásával, vagyis múltbeli árfolyam adatokon való teszteléssel lehet ellenőrizni. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy a backteszten elért eredmény, a pénzpiac kiszámíthatatlanságára való tekintettel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a forex robot ugyanazt a teljesítményt fogja nyújtani a jövőben is. Már csak azért sem mert az élő kereskedésben sok olyan faktor is szerepet játszik amit sem backteszten, de még demo számlán sem lehet lemodellezni, így ez egy steril körülmények között végzett laboratóriumi vizsgálatra hasonlít.

20 Minél pontosabb, az élő kereskedéshez minél közelebb álló backtesztet szeretnénk készíteni annál több hozzáértésre és tudásra van szükségünk, és ugyanúgy mint magával a forex kereskedéssel kapcsolatban, általánosan elmondható, hogy minél többet ismeretanyagot szerez az ember annál jobban érzi, hogy milyen keveset tud. A backteszt készítés legegyszerűbb módja a Metatrader platformon található stratégia teszter, valamint a gyárilag tárolt múltbeli adatok használata alapján történik. Ez a backteszt nem valami pontos, és nem ad képet az adott kereskedési stratégia tényleges teljesítményéről, viszont az alapokat megtanulni jó, és egy hozzávetőleges képet kap a felhasználó a robot működéséről is, de ezt a teszt eredményt nem lehet alapul venni egy pontosabb stratégia analízishez. Az elsődleges probléma, hogy a Metatraderben található múltbeli adatok igen hiányosak. Ezen lehet némileg javítani a kereskedői platform készítőjének (Metaquotes) szerveréről letöltött múltbeli adatokkal, valamint azok többszöri frissítésével, viszont még ez is tartalmaz hiányos időszakokat. A másik hiányosság pedig az, hogy ezek a múltbeli adatok legkisebb elérhető egysége 1 perc, tehát nem tárolnak információt ezen időegységen belül történt eseményekről. Ez az oka amiért 5 perctől felfelé való charton való tesztelés esetén 90%-os minőséget ír ki, 1 perces charton való teszteléskor pedig csak 25%-ot, ami nem áll túl közel a valós árfolyam mozgásokhoz. Nagy időcharton való tesztelésnél ez nem jelentene problémát, ahol a stratégia például napi charton működik, vagy olyan stratégia esetében ahol nem számít az egy időintervallumon belül történő mozgás, mert csak az adott gyertya nyitó és záró árát veszi figyelembe, viszont itt meg a hiányzó időszakok miatt ad pontatlan eredményt. 99%-os minőségű backteszt Lehetőség van a 25 és 90%-osnál jobb minőségű backteszt készítésére is, viszont ezt a lehetőséget nem nyújtja a Metatrader4 alap funkciója. Ugyanúgy az MT4 platform stratégia teszterén lehet futtatni, viszont be kell szerezni hozzá tick data adatokat, amik az árfolyam sokkal kisebb mértékű mozgását is tartalmazzák, és azt átkonvertálni, hogy alkalmas legyen a Metatrader 4 stratégia teszterén való futtatásra. Tick data-t pár brókertől, vagy erre szakosodott oldalakról lehet szerezni. Ez a backtest már jóval pontosabb eredményt ad, és különböző beállítási lehetőségek is rendelkezésre állnak, hogy, hogy minél életszerűbb tesztet érjünk el, például lehet fix vagy változó spread-del tesztelni, ECN vagy STP spread-del, amit annak függvényében érdemes kiválasztanunk, hogy milyen típusú brókernél szeretnénk a robotot használni. Ez a lehetőség