CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Átírás

1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015.

2 F é l é v s j l n t é s ( ) A Concord 2000 Nyíltvégű Bfkttési Alap Félévs jlntés a évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): KÖTELEZETTS ÉGEK Összg/Érték D viz an m (%) KÖTELEZETTSÉGE K Összg/Érték D vi za n m (%) I/1. Hitlállomány (összs): Hitlállomány (összs): I/2. I/3. I/4. kötlzttség k (összs): 81,054, % Alapkzlői díj miatt 70,175, % Ltétkzlői díj miatt 1,649, % Bizományosi díj miatt 1,098, % Forgalmazói költség miatt 5,920, % Forgalomban tartási díj miatt Különadó kötlzttségk (összs): 3,789,444, % Alapkzlői díj miatt 80,093, % Ltétkzlői díj miatt 1,259, % Bizományosi díj miatt 1,080, % Forgalmazói költség miatt 24,123, % Forgalomban tartási díj miatt 88, % miatt Különadó miatt 3,257, % Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt Sikrdíj miatt Sikrdíj miatt Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 1,431, % Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 1,634, % - nm költség alapú - kötlzttség 779, % Céltartalékok (összs): Passzív időbli lhatárolások (összs): 19,997, % - nm költség alapú - kötlzttség 3,677,906, % Céltartalékok (összs): Passzív időbli lhatárolások (összs): 817, % Könyvvizsgála t 165, % Könyvvizsgálat 242, % Könyvlés 471, % Könyvlés 346, % Hirdtési díj Hirdtési díj Bankköltség Bankköltség Transzfr Transzfr érkztttt érkztttt ép

3 F é l é v s j l n t é s ( ) ép bk.ért. lhatárolása bk.ért. lhatárolása Forgalmazói költség miatt 19,277, % Forgalmazói költség miatt 10, % Hirdtési díj Hirdtési díj Forgalomban tartási díj 83, % Forgalomban tartási díj Dvizaváltás rdmény Dvizaváltás rdmény 217, % Kötlzttség k összsn: 101,052, % Kötlzttségk összsn: 3,790,261, % II. ESZKÖZÖK Összg/Érték D viz an m (%) ESZKÖZÖK Összg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összs): 16,889, % II/2. Elszámolási btétszámla HUF 842, % Dvizabté tszámla-usd 1,501, % Dvizabté tszámla - EUR 12,119, % Dvizabté tszámla-czk 2, % Dvizabté tszámla-gbp 463, % Dvizabté tszámla-pln 1,387, % Dvizabté tszámla-ron 504, % Dvizabté tszámla-hrk 68, % kövtlés (összs): 2,203,732, % Concord Rt ügyfélszámla 75,261, % Dvizapénz számla-usd % Dvizapénz számla-czk % Dvizapénz számla-gbp % Dvizapénz számla-ron 41,435, % Kövtlésk értékpapír ladásból 38,638, % Kövtlésk értékpapír kölcsönadásb ól 2,048,396, % D vi za n m (%) Folyószámla, készpénz (összs): 47,703, % Elszámolási btétszámla HUF 171, % Dvizabtétsz ámla-usd 268, % Dvizabtétsz ámla - EUR 8,280, % Dvizabtétsz ámla-czk 56, % Dvizabtétsz ámla-gbp 3,023, % Dvizabtétsz ámla-pln 52, % Dvizabtétsz ámla-ron 35,742, % Dvizabtétsz ámla-hrk 107, % kövtlés (összs): 1,706,816, % Concord Rt ügyfélszámla Dvizapénzszá mla-usd Dvizapénzszá mla-czk Dvizapénzszá mla-gbp Dvizapénzszá mla-ron Kövtlésk értékpapír ladásból 1,655,848, % Kövtlésk értékpapír kölcsönadásból 50,968, % II/2.1. Származtatott ügyltk értéklési különbözt -89,131, % Származtatott ügyltk értéklési különbözt -59,977, %

4 F é l é v s j l n t é s ( ) II/4. II/4.1. II/ II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ Darabszám Összg/Érték D viz an m (%) Darabszám Összg/Érték Értékpapírok Értékpapírok (összs): 8,864,788 18,578,275, % Állampapírok Állampapírok (összs): 1,468,640 10,162,026, % D vi za n m (%) (összs): 14,215,963 28,907,774, % (összs): 2,239,152 17,944,031, % Kötvényk (összs): 748,146 3,069,987, % Kötvényk (összs): 585,027 1,349,781, % MÁK 2018/B 5,888 62,824, % MÁK 2015/B 1,772 17,724, % MÁK 2019/B 79, ,371, % MÁK 2018/B 123,653 1,312,058, % MÁK 2019/J 500, ,585, % MÁK 2018/C 28, ,436, % - 0 MÁK 2019/A 10, ,257, % 0 MÁK 2019/B 83, ,469, % 0 MÁK 2019/J 500, ,041, % Kincstárjgy k (összs): 883,613 8,812,245, % Kincstárjgyk (összs): 1,491,006 14,874,043, % D ,936 2,787,809, % D ,552 1,955,465, % D ,000 2,493,067, % D , ,282, % D ,686 2,388,226, % D , ,909, % D ,045 1,074,411, % D ,938 89,324, % D D , ,954, % D ,946 68,730, % D , ,477, % D , ,741, % D ,730 77,131, % D ,000 4,988,105, % D ,073 3,611,388, % D ,530 2,124,772, % D , ,489, % jgybankkép s ép. állampapírok Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 35,723 1,339,229, % Tőzsdér bvzttt kötvényk (összs): 34, ,996, % jgybankképs ép. állampapírok Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 98,572 1,944,418, % Tőzsdér bvzttt kötvényk CETV 15% 2017/12/01 33,264 9,343, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,575, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,077, % Tőzsdén Tőzsdén kívüli kívüli (összs): 1, ,233, % (összs): 98,572 1,944,418, % MOL 6.25% CETV 15% 2019/09/26 1, ,578, % 2017/12/01 35,758 10,662, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,655, % ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/ ,818, %

5 F é l é v s j l n t é s ( ) II/4.3. II/ II/ IMMOFINANZ 4.25% 2018/03/08 60,000 84,429, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,280, % MNV 3.375% 2019/04/02 (ÁTVÁLTHATÓ KV) 4 135,631, % MOL 6.25% 2019/09/26 1, ,269, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,462, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,862, % Részvényk Részvényk (összs): 7,360,425 7,077,019, % (összs): 11,878,239 9,019,324, % Tőzsdér Tőzsdér bvzttt bvzttt (összs): 2,678,517 2,054,106, % (összs): 2,715,514 2,330,186, % 4IG (FREESOFT) 12,778 25,683, % 4IG (FREESOFT) 12,778 24,533, % ÁNY BIZTONSÁGI ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 126, ,085, % NYOMDA (98) 116, ,787, % CIG 377,928 70,672, % CIG 449,607 71,937, % DANUBIUS 25, ,567, % DANUBIUS 23, ,965, % GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 160, ,550, % PARK SE 152, ,484, % MAGYAR MAGYAR TELEKOM 1,754, ,927, % TELEKOM 1,710, ,670, % MASTERPLAS T NYRT. TÖRZSRÉSZVÉ NY 54,792 23,012, % MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 100,024 56,713, % MOL RT 33, ,024, % MOL RT 24, ,450, % OTP 52, ,422, % OTP 37, ,416, % RÁBA RT 26,663 28,262, % RÁBA RT 27,563 32,634, % RICHTER RICHTER GEDEON 49, ,827, % GEDEON 59, ,592, % TVK RT 3,808 18,068, % részvényk (összs): 4,681,908 5,022,912, % ADRIS GRUPA DD - PFD 30, ,966, % ALSTRIA OFFICE 46, ,667, % ATRIUM EUROPEAN részvényk (összs): 9,162,725 6,689,137, % ADRIS GRUPA DD - PFD 33, ,277, % AEGEAN AIRLINES R ORD 12,135 23,576, % REALESTATE 196, ,284, % ALSTRIA OFFICE 41, ,588, % BALFOUR ATRIUM EUROPEAN BEATTY ORD 23,363 19,997, % REALESTATE 283, ,552, % BANCA TRANSILVANI A 1,785, ,257, % BANCA TRANSILVANIA 1,931, ,119, % BARCO ORD 2,617 47,408, % BARCO ORD 2,837 51,266, % BRD-GROUP BILFINGER SOCGEN 649, ,104, % BERGER AG 6,130 65,378, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 55,922 46,516, % BOGDANKA 11,600 45,145, % BRD-GROUP CEZ 22, ,330, % SOCGEN 724, ,640, %

6 F é l é v s j l n t é s ( ) CNH INDUSTRIAL 18,110 38,207, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 60,922 37,266, % CESKA TELEKOMUN.INF RASTRUKTURA 41,860 84,599, % CONPET PLOIESTI 2,730 10,554, % DEBENHAMS ORD 77,900 23,667, % CEZ 39, ,944, % E.ON AG NA 24, ,763, % CNH INDUSTRIAL 10,410 26,770, % ELECTRICA - GDR 70, ,692, % CONPET PLOIESTI 2,730 13,394, % ELECTRICA SA 26,315 21,012, % DIANA SHIPPING 11,000 21,760, % DJ EURO STOXX ENI 21, ,176, % 50 18, ,399, % ERSTE BANK STAMMAKT 69, ,050, % E.ON AG NA 40, ,065, % FACC AG 27,000 60,840, % ELECTRICA - GDR 70, ,411, % FONDUL PROPRIETATE A 572,516 36,026, % ELECTRICA SA 156, ,133, % FOTEX HOLDING TÖRZS 223,394 70,344, % ENI 21, ,730, % ERSTE BANK GFK 4,339 46,447, % STAMMAKT 55, ,462, % GLOBE TRADE CENTRE 104,201 41,494, % FACC AG 31,600 62,984, % HRVATSKI FONDUL TELEKOM 50, ,711, % PROPRIETATEA 1,022,516 57,138, % JERONIMO MARTINS 7,500 19,684, % FOTEX HOLDING TÖRZS 216,394 78,234, % LEDO ,792, % GFK 2,739 33,814, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 40, ,583, % MAYR MELNHOF KARTON 2,287 61,933, % GLOBE TRADE CENTRE 192,486 86,687, % HRVATSKI TELEKOM 64, ,322, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 9,556 75,203, % LEDO ,082, % OMV AG 24, ,802, % LUFTHANSA 12,000 43,629, % MARKET VECTORS GOLD ORBIS 12,783 41,365, % MINERS 40, ,898, % POSTNL 113, ,375, % MAYR MELNHOF KARTON 2,127 67,771, % RWE 12, ,626, % METKA R 12,000 29,388, % SANOMA 18,110 26,243, % OMV AG 6,060 47,018, % TESCO 232, ,124, % ORBIS 13,309 53,445, % PKO BANK TRANSGAZ. 8, ,080, % POLSKI 46, ,617, % UNIQA 42, ,181, % POSTNL 87, ,137, % USG PEOPLE NV 17,496 51,418, % ROMGAZ SA 18,400 47,077, % VIENNA INSURANCE GROUP 16, ,659, % RWE 29, ,247, % WIENERBERG ER AG 17,845 64,311, % SANOMA 38,910 56,881, % SNP PETROM 3,387,000 89,729, % TANKERSKA NEXT GENERATION INC 11,537 34,394, % TESCO 216, ,086, % TRANSGAZ. 6, ,126, %

7 F é l é v s j l n t é s ( ) II/ Tőzsdén kívüli UNIQA 17,359 44,144, % VIENNA INSURANCE GROUP 42, ,825, % LYXOR MSCI GREECE 66,000 23,965, % Tőzsdén kívüli II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. Jlzáloglvl k Jlzáloglvlk Tőzsdér Tőzsdér bvzttt bvzttt Tőzsdén Tőzsdén kívüli kívüli Bfkttési jgyk Bfkttési jgyk Tőzsdér Tőzsdér bvzttt bvzttt Tőzsdén Tőzsdén kívüli kívüli Kárpótlási Kárpótlási jgy jgy Aktív időbli Aktív időbli lhatárolások lhatárolások (összs): 0 10,801, % (összs): 0 23,854, % 10,801, % 23,854, % ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8,864,788 20,720,567, % ÖSSZESEN: 14,215,963 30,626,172, % II. Forgalomban lévő bfkttési jgyk száma 3,657,968,899 db III. Egy Bfkttési jgyr ső Nttó szközérték IV. Bfkttési alap össztétl Bfkttési Alap Össztétl Mgnvzés Nyitó állomány ( ) NAV százalékában (%) Záró állomány ( ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jgyztt értékpapírok 8,225,665, % 10,527,479, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 12,210,423, % 17,995,000, % A közlmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % átruházható értékpapírok 190,583, % 436,262, % Hitlviszonyt mgtstsítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók érték -89,131, % -59,977, % Nttó szközérték 20,620,454, % 26,836,440, % Az Alap bfkttési politikájában, szközink stratégiai össztétlébn jlntős változás nm történt.

8 F é l é v s j l n t é s ( ) Kigészítő információk V. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizttt javadalmazás tljs összg az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt és változó javadalmazás szrinti bontásban, a kdvzményzttk száma és a kifizttt nyrségrészsdés, valamint a javadalmazás tljs összg az ABAK ügyvztői és azon munkavállalói szrinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA tljsítményéhz köthtő változó javadalmazás jogcímn kifiztést nm szközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt javadalmazás összg a évbn ~ 250 millió volt, nnk 30%-a krült kifiztésr azon munkavállalók részér, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által kzlt mindn uniós ABA és mindn, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tkinttébn Az ABAK-ból javadalmazási kifiztés nm történt. a) az ABA olyan szközink aránya, amlykr nm likvid jllgüknél fogva különlgs szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. b) az ABA likviditáskzlésévl kapcsolatos mindn, az adott időszakban kötött új mgállapodás Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által kockázatok kzlés érdkébn alkalmazott kockázatkzlési rndszrk Az Alap szinttikus hozam/kockázati mutatója: 4. Az Alapkzlő Kockázatkzlési Szabályzata alapján az alapkzlő által kzlt bfkttési alapok kockázati mutatójaként a szinttikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szinttikus hozam/kockázati mutató (Synthtic Risk Rward Indicator=SRRI) számításához az Alap lmúlt 5 évbli hti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak érték mindn évbn változhat, mly így nm szükségszrűn mgbízható mutatója az Alap jövőbni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nm állnak rndlkzésr az lmúlt tljs 5 évr hozamadatok, akkor az Alap által lfogadott kockázati limitk alapján számított évsíttt volatilitást használtuk. A skálán a lgalacsonyabb (1-s) szint sm jlnt kockázatmnts bfkttést. VII. A tőkáttétlt alkalmazó uniós ABA-t kzlő, vagy a tőkáttétlt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nvébn alkalmazható tőkáttétl mértékébn bkövtkző változások, valamint a biztosíték vagy a tőkáttétli mgállapodás értlmébn nyújtott garanciák újbóli flhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkáttétl tljs összg

9 F é l é v s j l n t é s ( ) Alap nv Dátum Nttó összsíttt kockázati kitttség (tőkáttétl) mérték (%) CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP A Fnti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkáttétl mértékénk változását a lső félévs hó végi állapota alapján. Az Alap Kzlési szabályzata alapján, az alap által flvhtő maximális mértékű tőkáttétl mértk maximum 200%. Az ABAK nm kötött biztosíték és tőkáttétli garancia mgállapodást, a tőkáttétl fdztér az alapban lévő rövid ljáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapst, augusztus 13. Hrhovszki Hdvig Folyamatszrvzési és trmék mndzsmnt Igazgató Concord Alapkzlő zrt. Mérész András Folyamatszrvző Concord Alapkzlő zrt. Jln dokumntum sajátkzű aláírásképt biztonsági okokból nm tartalmaz. Jln dokumntum tartalma az rdti, cégszrű aláírással llátott dokumntum tartalmával mindnbn gyző és sajátkzű aláírás nélkül is cégszrűn aláírtnak és hitlsnk tkinthtő.