SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Viktória Szőke
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015.

2 A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1. I/2. kötelezettségek 87,940, % kötelezettségek 2,227, % Alapkezelői díj 1,273, % Alapkezelői díj 1,759, % Letétkezelői díj Letétkezelői díj 40, % Bizományosi díj Bizományosi díj 4, % Forgalmazói költség 177, % Forgalmazói költség 279, % Közzétételi költség Közzétételi költség Különadó Különadó 84, % tartási díj tartási díj 16, % Sikerdíj 4,339, % Sikerdíj I/3. Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 30, % - nem költség alapú - kötelezettség 82,119, % Céltartalékok Passzív időbeli 2,911, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 43, % - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Passzív időbeli 7,377, % I/4. Könyvvizsgálat 293, % Könyvvizsgálat 229, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % tartási díj 11, % tartási díj Sikerdíj Sikerdíj 6,324, % Letétkezelési díj 28, % Letétkezelési díj Bizományosi díj 9, % Bizományosi díj CFD Finance 229, % CFD Finance 184, % Borrowing coast 139, % Borrowing coast 37, % Forex eredmény 2,008, % Forex eredmény 241, % Forward költség 24, % Forward költség 13, % Kötelezettségek Kötelezettségek összesen: 90,851, % összesen: 9,605, % II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, Folyószámla, II/1. készpénz 638, % készpénz 8,339, % Elszámolási Elszámolási betétszámla HUF 159, % betétszámla HUF 57, % zabetétszámla- zabetétszámla- USD USD 3,431, % zabetétszámla zabetétszámla - EUR 479, % - EUR 4,829, %

3 zabetétszámla- CZK zabetétszámla- CZK zabetétszámla- CAD zabetétszámla- CAD zabetétszámla- GBP zabetétszámla- GBP zabetétszámla- RON zabetétszámla- RON zabetétszámla- TRY % zabetétszámla- TRY zabetétszámla- HKD zabetétszámla- HKD zabetétszámla- HRK % zabetétszámla- HRK 21, % II/2. követelés 69,173, % követelés 46,732, % Concorde Rt ügyfélszámla % Concorde Rt ügyfélszámla 8, % zapénzszáml a-usd -6,478, % zapénzszáml a-usd 2,770, % zapénzszáml a-eur 124,823, % zapénzszáml a-eur 43,855, % zapénzszáml a-jpy 89, % zapénzszáml a-jpy 94, % zapénzszáml a-chf -58,000, % zapénzszáml a-chf -38, % zapénzszáml a-rub 8,739, % zapénzszáml a-rub 42, % II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 284, % Származtatott ügyletek értékelési különb -2,930, % II/3. Lekötött bankbetétek Lekötött bankbetétek II/3.1. Max. 3 hó lekötésű Max. 3 hó lekötésű II/ hónapnál hosszabb lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok 80,190, ,240, % Értékpapírok 87,277, ,713, % II/4.1. Állampapírok 80,162, ,947, % Állampapírok 87,164, ,829, % II/ Kötvények 80,150, ,050, % Kötvények 80,150, ,383, % MÁK 2019/J 150, ,075, % MÁK 2019/J 150, ,812, % MÁK 2020/N 80,000,000 89,974, % MÁK 2020/N 80,000,000 86,570, % Kincstárjegyek Kincstárjegyek II/ , ,897, % 7,014, ,446, % D ,246 42,448, % D ,408, % D ,233 12,319, % K ,139 11,602, % D ,353, % D ,099, % D ,262 42,455, % D ,486 74,843, % K ,920 19,320, % D ,069, % D , % D ,646 46,088, % GERMAN TREASURY BILL 2015/08/12 7,000,000 22,014, % jegybankképes ép. jegybankképes ép. II/ II/ II/4.2. Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt ,374, % Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt 60, ,000, %

4 II/ II/ II/ II/4.3. II/ II/ II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. megtestesítő megtestesítő bevezetett 0 bevezetett 0 Külföldi kötvények Külföldi kötvények ,374, % 60, ,000, % ERSTE FIN 5.25% MAGNOLIA 4% 2049 PERP PERP (2016/03/20) 1 30,408, % 2015/09/ ,343, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 HELLENIC REP 2% (2016/10/31) ,483, % 02/24/ ,000 7,451, % OTPHB FLOAT MAGNOLIA 4% 2049/11/ ,482, % PERP (2016/03/20) 2 62,020, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,586, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,598, % Részvények Részvények 27,600 49,917, % 53,113 77,883, % bevezetett 26,000 31,828, % bevezetett 50,153 56,992, % GRAPHISOFT PARK GRAPHISOFT PARK SE 16,000 28,448, % SE 20,153 45,142, % MAGYAR TELEKOM 10,000 3,380, % MAGYAR TELEKOM 30,000 11,850, % Külföldi részvények Külföldi részvények 1,600 18,089, % 2,960 20,891, % ADRIS GRUPA DD - ADRIS GRUPA DD - PFD ,580, % PFD ,777, % ATRIUM MORGAN STANLEY EUROPEAN CHINA A SHARES 700 5,508, % REALESTATE 2,000 2,597, % TESLA MOTORS INC 60 4,516, % 0 0 Jelzáloglevelek Jelzáloglevelek 0 0 bevezetett 0 bevezetett Befektetési jegyek Befektetési jegyek 0 0 bevezetett 0 bevezetett Kárpótlási jegy Kárpótlási jegy 0 0 Aktív időbeli Aktív időbeli 0 165, % 0 165, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 80,190, ,502, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 87,277, ,856, % II. lévő befektetési jegyek száma 610,879,117 db

5 III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 111,744, % 235,432, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 328,283, % 412,281, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % átruházható értékpapírok 5,096, % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 30,408, % % Származtatott pozíciók értéke -2,892, % -2,930, % Nettó eszközérték 491,616, % 690,262, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor.

6 c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 2. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13.

7 Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás