CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Flóra Kis
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Tárgynap (T): KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány Összeg/Érték Vagyonkimutatás Deviz anem (%) KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány Összeg/Érték Devi zane m (%) I/2. I/3. I/4. kötelezettségek ,54% Alapkezelői díj miatt ,47% Letétkezelői díj miatt ,31% Bizományosi díj miatt ,17% Forgalmazói költség miatt kötelezettségek ,96% Alapkezelői díj miatt ,96% Letétkezelői díj miatt ,19% Bizományosi díj miatt ,08% Forgalmazói költség miatt Különadó miatt Különadó miatt ,44% CFD Finance CFD Finance Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt Forgalomban tartási díj miatt Forgalomban tartási díj miatt ,08% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) ,36% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) ,22% - nem költség alapú - kötelezettség ,24% Céltartalékok Passzív időbeli ,46% - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Passzív időbeli ,04% Könyvvizsgálat ,90% Könyvvizsgálat ,26% Könyvelés ,32% Könyvelés ,37% Forgalmazási Forgalmazási jutalék ,13% jutalék Bankköltség Bankköltség Sikerdíj Sikerdíj ,52% Borrowing Borrowing coast ,50% coast ,39% Kamat ,34% Kamat CFD Finance ,26% CFD Finance ,15% Corporate action Corporate action ,91% Share divident Share divident ,43% Kötelezettségek Kötelezettségek összesen: ,00% összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Deviz anem (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Devi zane m (%)

3 II/1. II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. Folyószámla, készpénz ,21% Elszámolási betétszámla HUF ,01% mla-usd ,02% mla - EUR ,07% mla-czk 535 0,00% mla-gbp ,02% mla-ron ,02% mla-hrk ,07% követelés ,43% Concorde Rt ügyfélszámla ,00% mla-usd ,03% mla-eur ,40% eladásból kölcsönadásból Határidôs ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,94% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Folyószámla, készpénz ,23% Elszámolási betétszámla HUF ,00% mla-usd ,03% mla - EUR ,16% mla-czk ,01% mla-gbp ,02% mla-ron ,01% mla-hrk ,00% követelés ,67% Concorde Rt ügyfélszámla ,00% mla-usd ,04% mla-eur ,63% eladásból kölcsönadásból Határidôs ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,09% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. II/4.1. II/ II/ II/ II/ Devi Darabszám Összeg/Érték Deviz anem (%) Darabszám Összeg/Érték zane m (%) Értékpapírok Értékpapírok ,08% ,18% Állampapírok Állampapírok ,15% ,21% Kötvények Kötvények Kincstárjegyek Kincstárjegyek ,55% ,44% D ,06% D ,40% D ,35% D ,23% D ,14% D ,38% D ,23% D ,20% jegybankképes jegybankképes ép. ép. állampapírok ,61% állampapírok ,77%

4 II/4.2. II/ II/ II/ II/4.3. II/ II/ GERMAN TREASURY BILL 2015/05/ ,84% US TREASURY BILL 2015/08/ ,03% US TREASURY BILL 2015/01/ ,77% US TREASURY BILL 2015/08/ ,74% Gazdálkodói és Gazdálkodói és egyéb egyéb hitelviszonyt hitelviszonyt megtestesítő ,28% megtestesítő ,54% kötvények kötvények ,28% ,54% CETV 15% 2017/12/ ,10% 10/07/ MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,89% 4% 10/07/ ,02% 10/07/ NWRR 10/07/ CETV 15% 4% 10/07/ ,04% 2017/12/ ,11% MAGNOLIA 4% PERP NWRR 10/07/ (2016/03/20) ,44% OTP - OPUS OTP - OPUS 3.95% PERP 3.95% PERP 2049/10/ /10/29 (2016/10/31) ,07% (2016/10/31) ,88% OTPHB FLOAT OTPHB FLOAT 2049/11/ ,17% 2049/11/ ,10% Részvények Részvények ,65% ,43% ,60% ÁNY BIZTONSÁGI ,22% NYOMDA (98) ,95% DANUBIUS ,59% GRAPHISOFT DANUBIUS ,89% PARK SE ,52% GRAPHISOFT PARK SE ,55% MAGYAR TELEKOM ,11% MAGYAR TELEKOM ,21% részvények részvények ,05% ,21% ADRIS GRUPA DD - PFD ,59% ADRIS GRUPA DD - PFD ,00% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE ,04% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE ,59% ATX EX ,00% BANCA TRANSILVANIA ,33% BANCA TRANSILVANIA ,20% BRD-GROUP SOCGEN ,97% BRD-GROUP SOCGEN ,76% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,03% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,05% CESKA TELEKOMUN.INF RASTRUKTURA ,89% ELECTRICA - GDR ,77% ELECTRICA - GDR ,75% ELECTRICA SA ,24% ELECTRICA SA ,51%

5 II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. ERSTE BANK STAMMAKT ,02% ERSTE BANK STAMMAKT ,79% FOTEX HOLDING TÖRZS ,37% FOTEX HOLDING TÖRZS ,38% HRVATSKI TELEKOM ,60% HRVATSKI TELEKOM ,92% LEDO ,80% LEDO ,32% MARKET VECTORS GOLD MARKET VECTORS GOLD MINERS ,16% MINERS ,37% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES ,13% RWE ,60% TESCO ,70% TESCO ,95% VIENNA INSURANCE VIENNA INSURANCE GROUP ,61% GROUP ,81% Jelzáloglevelek Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Kárpótlási jegy Aktív időbeli ,22% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00% Befektetési jegyek Kárpótlási jegy Aktív időbeli ,22% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 952,750,015 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett ok 2,586,722, % 2,687,869, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 190,056, % 622,804, %

6 A közelmúltban forgalomba hozott átruházható ok % % átruházható ok 159,191, % 115,367, % Hitelviszonyt megtestesítő ok % % Származtatott pozíciók értéke -59,849, % -105,577, % Nettó eszközérték 3,035,840, % 3,327,005, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 4. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

7 VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás