Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2004ben 1. A bankközi forgalom alakulása és megoszlása a fizetési rendszerek között A bankközi fizetési forgalomban (a VIBER, az MNB számlavezető rendszere, valamint a BKRben) 2004ben teljesített fizetések értéke 514 896 milliárd forint volt, amely az előző évinél (452 711 milliárd Ft) 13,7 %kal magasabb. A forgalomnövekedés üteme mérséklődött a korábbi évek növekedési üteméhez képest (2002ben még 65 %kal, 2003ban 48 %kal nőtt a forgalom a megelőző évet alapul véve). A bankközi fizetési forgalom értékének alakulását 1995től kezdődően 2004ig a következő grafikon ábrázolja. milliárd Ft 600 000 A bankközi fizetési forgalom értékének alakulása 19952004. között 514 896 500 000 452 711 400 000 300 000 305 788 200 000 185 331 100 000 30 338 37 110 55 383 70 626 85 000 125 419 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 A bankközi fizetések száma 2004ben 173,0 millió db volt, 6,5 %kal nagyobb az előző évi tételszámnál (162,4 millió db). A következő grafikon 1995től mutatja a fizetések számának változását, mely kevésbé látványos, mint a forgalom értékének változása.
2 ezer db A bankközi fizetési forgalomban teljesített fizetések száma 19952004. között 200 000 180 000 172 978 160 000 154 877 162 356 140 000 125 977 139 863 120 000 100 000 102 886 80 000 62 637 60 000 40 000 31 600 40 718 49 778 20 000 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. A pénzforgalom értékének 2004ben már több, mint 90 %a az MNB rendszereiben teljesült. Az MNB aránya az 1995. évben még 50 %nál kisseb volt, azóta fokozatosan változott, a 90 % közelében állandósulni látszik. Ezt mutatja a következő ábra. A bankközi fizetési forgalom értékének megoszlása az MNB és a BKR között (19952004) 100% 90% 80% 70% 60% 51,52 49,25 46,11 47,49 43,78 33,43 23,19 BKR 14,74 10,70 9,96 50% 40% 30% 20% 10% 48,48 50,75 53,89 52,51 56,22 66,57 MNB 76,81 85,26 89,30 90,04 0% 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. Az egyes rendszerekben kiegyenlített forgalmi érték alakulását, illetve annak változását mutatja a következő tábla. Az egyre kisebb ütemű összes növekedést a BKR 56 % körüli, illetve az MNB rendszereinek dinamikusabb, de egyre kisebb mértékű növekedése hozza létre.
3 2001. 2002. 2003. 2004 Változás % forgalom értéke milliárd Ft 2002/2001. 2003/2002. 2004/2003 BKR 42 985 45 074 48 456 51 320 104,9 107,5 105,9 VIBER 139 757 258 931 396 633 449 798 185,3 153,2 113,4 MNB ügyféls 2 588 1 782 7 622 13 778 68,8 427,8 180,8 Összesen 185 331 305 788 452 711 514 896 165,0 148,0 113,7 A megbízások számát tekintve a BKR szerepe meghatározó, ugyanakkor a volumennövekedés a VIBERben dinamikusabb (a VIBER forgalom tételszáma azonban elenyésző, a nagyobb dinamika az átlagot nem változtatja meg). 2001. 2002. 2003. 2004 Változás % tételszám ezer db 2002/2001. 2003/2002. 2004/2003 BKR 139 573 154 482 161 855 172 335 110,7 104,8 104,8 VIBER 240 337 430 555 140,7 127,3 127,3 MNB ügyféls 50 58 71 88 116,0 122,5 122,5 Összesen 139 863 154 877 162 356 172 978 110,7 104,8 104,8 A rendszerek alapvető rendeltetésének megfelelően a BKRben a fizetési megbízások egyedi értéke nagyságrenddel kisebb, mint a VIBERben: 2004ben 298 ezer Ft/tétel volt, a korábbi jelentősebb átlag csökkenés 2001 után megállt. A VIBER átlagos tételnagysága 811 millió Ft/tétel volt. A megelőző évek 2030 %os növekedését 2003ról 2004re visszaesés követte, melynek oka, hogy a 2003ban tapasztalt rendkívüli események (2003. januárban a forint elleni spekuláció, az év közepén a sávszélesítés következtében kialakuló rendkívüli forgalmi érték növekedés) forgalmi érték növelő hatása megszűnt, így az átlagos tételnagyság csökkent. A változást a következő grafikon mutatja. 2. Az egyes rendszerek főbb jellemző pénzforgalmi adatai 2.1 Bankközi Klíring Rendszer A BKRben teljesített fizetési megbízások átlagos havi értéke 4 277 milliárd Ft, átlagos darabszáma 14 361 ezer db. Az elmúlt időszakban a havi forgalom (értékben és tételszámban) enyhén emelkedő
tendenciát mutatott, éven belül erős ingadozás jellemezte, rend szerint az év végén alakult ki a legnagyobb havi forgalom. A következő grafikonon látható ez a forgalom ingadozás. 4 Milliárd Ft 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 A BKRben elszámolt fizetési megbízások havi értékének és volumenének változása 2000 2004 Milliárd Ft ezer darab Ezer db 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2000 január 2001 január 2002 január 2003 január 2004 január A fizetési megbízások értékének túlnyomó többségét az egyszerű átutalások teszik ki (2004ben 92,7 %) ennek aránya kismértékben, de folyamatosan csökken (2003. évben 93,3 %) a csoportos átutalások javára (2004ben 6,2 %, a 2003. évi 5,7 % szemben). Megtorpant az emelkedés a GIRO közbeiktatásával a kincstári intézmények terhére elszámolt postai kifizetési utalványok esetében. A tendencia hasonló a BKR fizetések tételszámának fizetési típusok szerinti megoszlását illetően. fizetések típusa forgalom milliárd Ft megoszlás % 2001 2002 2003 2004 2004 egyszerű átutalások 41 131 42 425 45 189 47 588 92,7 bankközi átutalások 29 28 2 1 0,0 csoportos átutalások 1 499 2 194 2 756 3 179 6,2 csoportos beszedések 88 107 128 157 0,3 egyéb megbízások 220 216 274 312 0,6 visszautalások (reject tételek) 18 20 21 28 0,1 postai kifizetési utalványok n.a. 84 87 53 0,1 Bankközi Klíring Rendszer 42 985 45 074 48 456 51 320 100,0 A BKRben a koncentrációs ráta (az öt legnagyobb fizetési forgalmat lebonyolító bank részesedése az összes forgalomból) 56,86 % értékben számolva, és 61,76 % a tételszám alapján, az előző évhez képest nem tapasztalható számottevő eltérés. A BKR fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint forgalom értéke szerint 2000 2001 2002. 2003. 2004. 2000 2001 2002. 2003. 2004. 59,26 64,84 61,47 61,00 61,76 44,10 63,36 56,03 56,77 56,86 A 10 legnagyobb forgalmú bank adja a BKR forgalom 85 %át (havi forgalmuk 1701 000 milliárd forint között van), tételszámban ez a forgalom 90 %át jelenti (havi 5002 400 ezer darab tételszám bankonkénti teljesítésével). A 10 legnagyobb forgalmú bank részesedése az előző évhez képest nőtt. Az előző évhez hasonlóan a havi forgalom (értékben számított) 55 %át teszik ki a 10 millió Ft feletti egyedi értékű fizetési megbízások, ezen belül a forgalom 15 %a esik az egymilliárd Ftos egyedi értéket meghaladó értéksávba.
5 A BKR fizetési megbízások forgalmának egyedi érték szerinti megoszlása 2004. decemberben 5001000 millió Ft 5% 100500 millió Ft 12% 5000 millió Ft felett 7% 10005000 millió Ft 8% 01 millió Ft 18% 15 millió Ft 19% 01 millió Ft 15 millió Ft 510 millió Ft 10100 millió Ft 100500 millió Ft 5001000 millió Ft 10005000 millió Ft 5000 millió Ft felett 10100 millió Ft 23% 510 millió Ft 8% A havi forgalom tételszám szerinti megoszlását és az egyes érték kategóriákban teljesített fizetések számának változását mutatja a következő táblázat, mely az eddigi tendencia bizonyos átrendeződését tükrözi: az egymillió forint alatti tételek száma az összes tételszámnak változatlanul 94 %a, az előző évhez mért növekedés lelassult (1,4 % a korábbi 7,9 %kal szemben), leggyorsabb az 5 milliárd forint feletti tételeknél (ezek jellemzően egy BKR taghoz 1 kötődnek). Egyedi értékek BKR forgalom volumene db Változás % 2001. dec. 2002. dec. 2003. dec. 2004. dec. 2002/2001 2003/2002 2004/2003 01 millió Ft 8 069 893 8 519 805 9 192 223 9 324 206 105,6 107,9 101,4 15 millió Ft 358 982 403 973 447 876 436 547 112,5 110,9 97,5 510 millió Ft 48 171 55 031 60 534 60 794 114,2 110,0 100,4 10100 millió Ft 36 697 42 014 46 064 46 004 114,5 109,6 99,9 100500 millió Ft 2 735 3 084 3 174 3 086 112,8 102,9 97,2 5001000 millió Ft 295 345 355 352 116,9 102,9 99,2 10005000 millió Ft 201 257 210 214 127,9 81,7 101,9 5000 millió Ft felett 23 23 28 35 100,0 121,7 125,0 összesen 8 516 997 9 024 532 9 750 464 9 871 238 106,0 108,0 101,2 A BKRben visszautasított fizetések aránya 0,094 %, de az előző évhez képest abszolút összegben és részarányában is nőtt, a növekedés azonban nem jelentős. 1 Magyar Államkincstár
6 A BKRben visszautasított tételek aránya 20002004 0,35 % 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január 2004ben a BKR napi átlagos tételszáma 637 ezer darab volt (2003ban 640 ezer db/nap). Az éves csúcsnapon (2004. 11én) a fizetések száma 2 626,7 ezer db volt. A napi átlagos forgalmi érték ez évben 201,9 milliárd forint volt (2003ban 191,5 milliárd forint), az értékben mért csúcsnapon (2004. 12én) a forgalom 548,4 milliárd forint, vagyis az átlag csaknem 2,7szerese volt. 2004ben 26 alkalommal került sor délelőtti sorlebontásra összesen 141,6 milliárd forint értékben (2003ban 30 alkalom, 260 milliárd Ft). Míg 2003ban a délelőtti feldolgozás oka túlnyomó többségben az éjszakai fedezet elégtelensége volt (198,7 milliárd Ft), 2004ben 11 alkalommal összesen 4,3 milliárd fedezethiány fordult elő, a késői küldés (15 eset) miatt 137,2 milliárd forint összegű fizetési megbízás feldolgozása húzódott át délelőttre (amikor a bank 02:00 óra után küldte a fizetéseket a BKRbe, amelyek kiegyenlítése késő délelőtt lehetséges). A délelőtti feldolgozásokat foglalja össze a következő táblázat, elkülönítve a fedezet hiány és a késői küldés miatti délelőtti klíringeket. 2000 2001 2002 2003 2004 sorbanállások sorbanállások sorbanállások sorbanállások késői küldések sorbanállások összege összege összege összege összege összege hónap száma MFt száma MFt száma MFt száma MFt száma MFt száma MFt száma január 4 886 1 1 169 1 58 5 3 706 február 3 101 985 3 2 905 3 5 742 1 829 4 79 5 17 991 2 358 1 653 2 927 2 1 117 1 1 156 2 3 606 2 770 1 548 1 3 1 23 2 1 827 1 13 181 1 3 272 június 1 1 900 1 999 4 6 396 1 23 296 1 941 1 7 748 1 2 878 2 53 2 166 688 1 196 2 19 876 augusztus 1 1 368 2 1 443 3 1 638 1 816 1 169 1 293 3 7 154 1 1 228 1 10 1 201 2 3 287 2 1 208 1 7 2 110 2 613 4 5 138 2 581 1 721 1 1 069 5 100 669 december 2 1 128 3 6 854 1 5 797 1 52 2 21 122 1 0 Összesen 15 13 360 16 126 928 21 14 623 24 198 752 6 61 205 11 4 316 15 137 252 2.2 Az MNB rendszereiben teljesített fizetések késői küldések összege MFt Az MNB rendszereiben (a VIBERben és az ügyfélszámlavezető rendszerben) összesen 643 ezer db fizetési megbízás teljesült 463 576 milliárd forint értékben, túlnyomó többségben (a forgalmi érték 97,0 %a, a tételszám 86,3 %a) a valós idejű rendszerben.
2001.év 2002.év 2003.év 2004.év Megnevezés értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db VIBER tételek 139 757 239,8 582,7 258 931 337,3 767,6 396 633 430,0 922,4 449 798 555 810,5 bankközi átutalások 90 357 121,4 744,5 209 431 190,3 1 100,3 317 484 249,5 1 272,5 392 391 313 1 254,0 DVP tételek 19 896 59,1 336,4 23 883 79,3 301,2 32 166 93,5 343,9 40 015 114 350,8 ügyfél tételek 13 700 35,2 388,7 9 943 45,1 220,5 10 445 65,1 160,4 13 234 94 141,3 jegybanki és egyéb 15 805 24,1 656,0 15 674 22,6 692,9 36 537 21,8 1 673,6 487 34,3 14,2 Egyéb nem valós ide 2 588 50,0 51,8 1 782 58,0 30,7 7 622 71,4 106,8 13 778 88,1 156,4 jegybankkal kötött F 1 975 37,7 52,3 462 48,4 9,5 1 092 63,0 17,3 1 074 79,8 13,5 betét elhelyezés a je 235 0,7 321,7 553 1,2 477,0 3 411 1,5 2 233,8 12 026 1,7 7 201,0 egyéb tételek 379 11,5 32,9 766 8,4 91,4 3 118 7,0 445,4 679 6,6 103,1 MNB forgalom össze 142 346 289,8 491,2 260 713 395,3 659,5 404 255 501,4 806,3 463 576 643 720,9 7 2.2.1. A VIBER A VIBERnek 2004. végén 36 tagja volt, év közben két bank VIBER tagsága megszűnt (Konzumbank és Postabank) helyükbe a Sopronbank és az OTP Jelzálogbank lépett be. A valós idejű rendszerben az év folyamán lebonyolított fizetési műveletek értéke 449,8 billió (ezermilliárd) Ft, az éves tételszám 554,9 ezer db volt. A forgalom értéke 13,4 %kal, míg a tételszám 29,0 %kal nőtt az előző évhez képest. A következő grafikon a 20012004 közötti havi forgalom értékét és tételszámát mutatja. A VIBERben lebonyolított fizetések értéke és darabszáma (20012004) Érték MdFt 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Forgalom MdFt Tételszám db Tételszám db 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január A VIBERben havonta 3954 ezer db megbízás teljesül, átlagosan 46,2 ezer db. Ez 2004ben a TARGET tagországok RTGS rendszereinek belföldi (domestic) euró forgalom átlagának csak 15,9 %át érte el, négy tagország köztük 2 euróövezeti tagország belföldi (euró) forgalma volt csak kisebb tételszámú a VIBERnél. Ez látható a következő ábrán.
8 ezer db Havi átlagos tételszám az EU tagországaiban 2004ben (határon belüli fizetések) 3 000 2 500 2 423,2 2 000 1 500 1 000 599,8 500 331,5 250,8 174,2 176,5 114,8 85,3 68,6 66,7 50,9 46,2 12,3 7,4 0,7 1,2 Németország Olaszország Hollandia Spanyolország Franciaország Ausztria U.K. Görögország Belgium Portugália Írország Magyarország Finnország Luxemburg Dánia Svédország A forgalom havi átlagos értéke szerinti rangsorban három euró övezeti és két out ország RTGSe bonyolít le kisebb átlagos havi forgalmat a VIBERnél, azonban az EUs átlagnak csak a 9,1 %át érjük el. Ez látható a következő ábrán. A fizetési forgalom havi átlagos nagysága az RTGS rendszerekben 2004ben (határon belüli tételek) milliárd euró 8 000,0 7 440,2 7 292,9 7 000,0 6 000,0 5 719,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 664,4 1 000,0 893,2 552,6 275,6 220,4 203,3 188,2 150,7 131,3 128,4 124,3 5,3 2,3 Németország Franciaország Spanyolország Olaszország Hollandia U.K. Belgium Ausztria Írország Luxemburg Magyarország Görögország Finnország Portugália Svédország Dánia 2004ben az egy fizetési megbízás átlagos nagysága 810,5 millió Ft/tétel volt, az előző évekre jellemző folyamatos növekedés megtorpant, (2003ban 922,4 millió Ft/tétel volt az átlag, mely magas érték kialakulásában közrejátszott a forint felértékelésére számító 2003. januári spekulációs támadás, valamint az év közepén végrehajtott sáveltolás után megnövekedett forgalom). A 3,3 millió euró/tétel átlaggal 7 úniós RTGS belföldi átlagos tételnagyságát előztük meg, elérve az EU átlag 42,7 %át, mindezt a következő grafikon ábrázolja.
9 millió euró/tétel A fizetések átlagos tételnagysága az RTGS rendszerkben (millió euró/db) határon belüli tételek esetében 2004ben 45,0 41,9 40,0 35,0 30,0 25,0 25,3 20,0 15,0 10,0 10,4 5,0 4,8 4,6 4,0 4,0 3,4 3,3 3,1 2,8 2,8 2,7 1,9 1,5 1,2 Franciaország Luxemburg Finnország U.K. Svédország Belgium Írország Dánia Magyarország Németország Spanyolország Olaszország Hollandia Portugália Görögország Ausztria A VIBERben az átlagos napi tételszám 2 185 db volt 2004ben (2003ban 1 698 db). A napi átlagos forgalmi érték 1 770,9 milliárd Ft volt (2003ban 1 567,6 milliárd Ft). Az év folyamán a legmagasabb tételszámot, 3 259 dbot december 15én (2003ban január 21én 5 221 dbot) mérték, értékben pedig 20a volt a csúcsnap 2 854 milliárd Ft (2003ban január 30án 6 043 milliárd Ft) forgalommal. A 2004. évi havi csúcsértékeket mutatja a következő két grafikon. Csúcsnapok a VIBERben 2004ben tételszám szerint db 3 500 3 000 2 500 2 706 2 830 2 972 2 640 2 424 2 596 3 117 2 652 2 610 2 785 3 053 3 259 2 000 1 500 1 000 500 I.21 II.17. III.17 IV.05 V.03 VI.09 VII.23 VIII.24 IX.15 X.18 XI.24 XII.15
10 milliárd Ft 3 000 Csúcsnapok a VIBERben 2004ben a forgalom értéke szerint 2 854 2 786 2 754 2 500 2 000 1 947 1 907 2 408 2 343 2 234 2 242 2 012 2 257 2 360 1 500 1 000 500 I.21 II.17 III.17 IV.07 V.05 VI.09 VII.21 VIII.24 IX.30 X.20 XI.24 XII.22 A VIBERben az átlagos (értékben mért) 13,1 %os növekedésen belül a bankközi pénzpiaci ügyletekhez kapcsolódó fizetési megbízások növekedése volt a legdinamikusabb (értékben 23,6 %, tételszám szerint 25,4 %) az előző évhez képest a növekedés kisebb (51,6 %, illetve 31,1). Pozitív fejlemény az ügyfél által kezdeményezett fizetések értékének (26,7 %) és tételszámának (43,8 %) növekedése, mely a tételszám esetében hasonló az előző évi fejlődéshez képest, értékben viszont sokkal jelentősebb (2003ban mindössze 5,1 % volt). A jegybanknál elhelyezett (és VIBERben teljesített) betétek értéke 2003hoz képest minimálisra csökkent (1,4 %ra), aminek az az oka, hogy a kéthetes betétek teljesítése VIBER üzemidőn kívül történik. Az értékpapír ügyletek esetében a tételszám és érték növekedése is meghaladja az átlagot (34,7 %). Az ügylettípusok szerinti megoszlás változása látható a következő két grafikonon.
11 ezer darab A VIBER forgalom tételszámának megoszlása ügylettípusok szerint 20012004 350 300 250 200 2001. 2002. 2003. 2004. 150 100 50 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek milliárd forint 450 000 VIBER forgalom értékének megoszlása ügylet típusok szerint 20012004 400 000 350 000 300 000 2001. 2002. 2003. 2004. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek A VIBERben teljesített tételek átlagos nagysága (810,5 millió Ft/tétel) az előző évhez képest 12,1 %kal csökkent, amely leginkább a jegybanki betétek VIBERből történt kivonása miatt következett be.
12 Átlagos tételnagyság (millió Ft/tétel) Év Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek Összesen 2001. 744,29 389,20 8 317,76 336,65 147,95 582,81 2002. 1 100,53 220,47 9 673,85 301,17 124,82 767,66 2003. 1 272,48 160,45 20 550,49 344,02 135,91 922,40 2004 1 253,96 141,33 2 242,70 350,75 107,84 810,52 A VIBERben a fizetési megbízások koncentrációja tételszám szerint kisebb, mint a BKRben: az öt legnagyobb tételszámmal rendelkező bank az összes forgalom 52,4 %át adja (a BKRben ez az arány 61,76 %), a forgalom értéke szerinti koncentráció 61,72 %, mely a BKRnél nagyobb koncentrációt jelent, az előző évhez képest a koncentárció nő. Ez látható a következő táblázatban. A VIBER fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint forgalom értéke szerint 2000 2001 2002. 2003. 2004. 2000 2001 2002. 2003. 2004. 47,08 46,86 47,90 50,92 52,42 43,36 58,20 58,72 57,78 61,72 A különböző összegű megbízások forgalmi részesedését tekintve megállapíthatjuk, hogy az alacsony (10 millió forint alatti) sávba eső fizetések aránya fokozatosan nő (a 2002. évi 27 % ról, illetve a 2003. évi 30 %ról 32 %ra), míg a 10 millió és 5 milliárd forint közötti tételek aránya 3,8 %kal csökkent. Kismértékű növekedés a legnagyobb értéksávban (5 milliárd Ft feletti tételek) következett be. Ezt a változást szemlélteti a következő ábra az utolsó 3 évben. A VIBERben teljesített fizetési megbízások megoszlása értéksávok szerint 2002ben (belső kör), 2003ban (középső kör) és 2004ben (külső kör) 4% 11% 3% 32% 12% 3% 30% 15% 27% 32% 34% 36% 19% 010 M Ft 10100 M Ft 1001000 M Ft 10005000 M Ft 5000 M Ft felett 21% 21% A bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések száma a vizsgált évben 93,6 ezer db volt, az előző évi tételszám (65,1 ezer db) több, mint másfélszerese. Éven belül (havonként) némi ingadozással emelkedő tendenciát mutat. A forgalom értékében (2004ben 13 234 milliárd Ft, az előző évi 10 445 milliárd forinttal szemben) mért növekedése 26,7 %. A havonkénti forgalom és tételszám változása látható a következő grafikonon.
13 VIBER ügyfél tételek száma és értéke 2000. tól 2004. decemberig érték Md Ft 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 tételszám db érték Md Ft tételszám db 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000. 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január A VIBERben és a BKRben összesen 563,8 ezer db nagy értékű, illetve sürgős ügyfél átutalás teljesült 2004ben, melyből 93,6 ezer db került a valós idejű rendszerbe. A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó fizetési megbízások forgalmi értékének változatlanul csak 34,4 %a teljesül a valós idejű rendszerben (2003ban ez az arány 30,3 % volt), ami bizonyos mértékű javulást mutat. A két rendszer közötti (értékben számított) megoszlás havonkénti alakulását mutatja a következő grafikon. A 10 MFtnál nagyobb egyedi értékű BKR tételek és a VIBER ügyfél tételek aránya (20002004) 100% 80% 60% 40% 20% VIBER ügyfél tételek 10 MFt egyedi érték feletti BKR tételek 0% 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január Megváltozott az a tendencia, hogy a fizetési megbízások kiegyenlítése az üzemidőn belül a későbbi órákra tevődik, a tárgyévben tételszám szerint nagyobb hányad esik az üzleti nap első felére (2004 ben a tételek 57,5 %át számolták el déli 12 óráig az előző évi 55,7 %kal szemben), értékben számítva még kedvezőbb a kép (a tételek értékének 51,4 % teljesítették 12 óráig, míg 2003ban 45,2 %át). 2003hoz képest lényegesen csökkent az egyes VIBER tagok kérésére elrendelt üzemidő meghosszabbítások száma, mely a 2004ben bevezetett az üzemidőhosszabbítás szabályainak megszigorítására vezethető vissza.
14 A fizetési megbízások napon belüli megoszlása a VIBERben 20032004. december hónap egyegy napján 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tételszám 2003 15,1 26,4 40,1 55,7 71,4 83,1 93,5 98,8 100,0 érték2003 13,5 23,6 30,6 45,2 54,2 69,5 83,2 96,7 100,0 tételszám 2004 16,4 29,9 46,9 57,5 67,3 82,9 92,6 98,8 100,0 érték2004 29,1 35,0 42,5 51,4 65,8 79,1 87,2 98,0 100,0 A kimutatások 2 szerint a sorban állások gyakorisága (2004ben 2 637 esetben keletkezett sor) kismértékben (6 %) csökkent. A sorban álló fizetési megbízások összege (33 ezer milliárd Ft) 13,9 %kal nőtt 2003hoz képest. A fedezet megteremtése az üzleti nap végéig egy bank esetében egy alkalommal nem történt meg, a megbízások 65,9 milliárd forint értékben visszautasításra kerültek. A következő két grafikon a sorban álló összegek és a sorban állások számának változását mutatja havonkénti bontásban az elmúlt négy évben. 2 Azok a tételek szerepelnek az összesítésben, amelyekről a rendszer "fedezet hiány miatt sorban áll" üzenetet küldött. (A rendszer üzenettel értesíti a számlatulajdonos VIBER tagot, ha sora keletkezik elégtelen fedezet miatt, pontosabban a fizetési sor elején álló megbízás 90 másodpercig nem mozdul. Legközelebb akkor kap ilyen értesítést, ha a sorban elől álló tétel változik pl. elszámolásra kerül, vagy hátrébb kerül a prioritási sorban és van további sorban álló tétel, ami 90 másodpercen át nem teljesül. vagyis további tételek is állhattak sorban, de azokról nem áll rendelkezésünkre információ). A tényleges sorban állás nagyobb is lehetett.
15 Milliárd Ft 5 000 4 500 4 000 3 500 A VIBERben sorban álló összegek havonta 20002004 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 január február június augusztus december sorbanállások száma 400 350 300 Sorbanállások száma a VIBERben 20002004 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 250 200 150 100 50 január február június augusztus december 2004ben a VIBERben 820 db fizetési megbízás került visszautasításra, mely értékben 470,2 milliárd forintot jelent. A visszautasítások 53 %a azért történt, mert elmúlt értéknapot jelölt meg a benyújtó, további 14 %ban helytelen volt az értéknap. A duplikált fizetési megbízás a visszautasított tételek értékének 17 %át teszik ki. Az érték szerinti megoszlás látható a következő ábrán.
16 A visszautasított fizetési megbízások értékének megoszlása 2004ben Fizetés küldője/fogadója nem VIBER tag 8% Kiegyenlítési időszak lezárult 0% SWIFT üzenet formai/tartalmi hibája 1% Kétszeres benyújtás 17% Befogadás lezárva 7% Tárgynapot megelőző értéknap 53% Érvénytelen értéknap 14% A visszautasított megbízások tételszám szerinti havi bontása látható a következő grafikonon. db 160 Visszautasított tételek száma havonként 2004ben 140 139 120 112 100 94 80 65 71 81 60 40 39 36 31 53 53 46 20 0 2004. január február június augusztus december Az éves tételszámnak 0,148 %át utasította vissza a rendszer, amely a BKRhez (0,094 %) viszonyítva egy nagyságrenddel nagyobb.
17 % 0,300 Visszautasított tételek (tételszám szerinti) aránya az összes VIBER tételszám %ában 0,277 0,250 0,205 0,200 0,150 0,165 0,177 0,117 0,119 0,166 0,205 0,100 0,050 0,081 0,083 0,066 0,096 2004. január február június augusztus december A VIBER rendelkezésre állásának szintje az elmúlt évben 99,77 % volt, ami nagymértékű javulást mutat az megelőző évi 99,22 %hoz képest. Az év során a leállások, illetve későbbi indulások száma 9 volt (2003ban 18), a teljes kiesett üzemidő 6,7 óra, a leghosszabb üzemzavar ben alakult ki, a két órát is meghaladta hálózati kapcsolat és SWIFT kapcsolat hiánya. A rendelkezésre állás mutatója megfelel a KBER TARGETtel szemben támasztott követelményének is. A készenléti tartalékrendszer igénybevételére nem került sor. A VIBER rendelkezésre állása % 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,79 99,79 99,54 99,95 99,34 99,53 99,62 99,70 99,60 99,51 99,31 99,50 99 99,33 99,27 99,44 99,26 98,98 98,66 98,92 98,84 98 97 96 95 96,09 94 2002. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2003. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2004. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2.2.2. Az MNB ügyfélszámlavezető rendszere Az MNB ügyfélszámlavezető rendszerében 2004ben 88,1 ezer db tételt könyveltek 13,8 ezer milliárd forint értékben, amely a 2003. évi forgalomhoz (71,4 ezer darab) képest a volumenben
23,4 %os növekedést jelent, a 2003. évi forgalomhoz képest (7,6 ezer milliárd Ft) 1,9szeres a növekmény. Míg 2003ban a műveletek 88,2 %át az MNBvel kötött deviza ügyletek forint oldali terhelése tette ki, a betételhelyezés aránya kicsi (2 %) volt (mivel csak a nem VIBER tagok betétügyletei, illetve a VIBER tagoknak az üzemidő végén megkötött betétügyletei miatti terhelést könyvelték az ügyfélszámlavezető rendszerben), addig 2004ben már a jegybanki betét értékének aránya 87 %, az FX ügyletek aránya értékben 8 %ra szorult vissza. Ennek oka, hogy az MNBvel kötött kéthetes betétek könyvelése a VIBERből az ügyfélszámlavezető rendszerbe került. Az egyéb tételek aránya 5 %, melybe jutalék és kamatfizetések, azonnali inkasszók, illetve a nem VIBER tagok fizetési forgalma tartoznak. Az ügyfélszámlavezető rendszerben könyvelt tételek forgalmi értékének, illetve tételszámának megoszlását mutatja a következő két ábra. 18 MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma értékben 2004. év milliárd Ft jegybanki betét 87% jegybankkal kötött FX ügyletek jegybanki betét egyéb tételek egyéb tételek 5% jegybankkal kötött FX ügyletek 8%
19 MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma tételszám szerint 2004. év egyéb tételek 7% jegybanki betét 2% jegybankkal kötött FX ügyletek jegybanki betét egyéb tételek jegybankkal kötött FX ügyletek 91% 2.3 Értékpapír elszámolási forgalom A KELER végzi a Budapesti Értéktőzsdén és Árutőzsdén kötött ügyletek, valamint az OTC ügyletek értékpapír oldali teljesítését, és kezdeményezi az MNBnél számlát vezető hitelintézetek ügyleteinek pénzoldali teljesítését a VIBERben. A három piac forgalmának értéke 2004ben 41,7 ezer milliárd forint volt, ami a 2003. évi forgalmat 12,1 %kal meghaladta. A forgalom túlnyomó részét az OTC ügyletek tették ki. Az értékpapír ügyletek forgalmának évenkénti megoszlását mutatja a következő grafikon. milliárd Ft A KELER Rt. által lebonyolított értékpapír elszámolási forgalom (20002004) 40 000 35 000 30 000 BÉT forgalom OTC és egyéb bruttó elszámolási forgalom Határidős forgalom 30 318 35 469 25 000 23 477 20 000 19 924 15 000 14 926 10 000 8 155 5 000 2 071 3 254 3 688 1 527 1 686 4 438 2 452 2 919 3 364 2000 2001 2002 2003 2004 3. Likviditáskezelés a fizetési rendszerekben
A bankok által képzett napközbeni hitelkeret (a bankszámla egyenleg kiegészítése értékpapírok fedezete mellett) átlagos napi állománya 2004ben 412,3 milliárd forint volt, ami 36 %kal meghaladta a 2003. évi értéket. Az előző évhez képest a bankok összesített napi átlagos bankszámla állománya 13,5 %kal nőtt és elérte a 429 milliárd forintot. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló e két forrásból származó likviditás napi átlagban 2 026 milliárd forint értékű VIBER és BKR együttes forgalom elszámolását tette lehetővé, ez az érték 11,8 %kal meghaladja az előző évi napi forgalmat. A bankok tehát bővebb likviditással rendelkeztek a korábbi időszakhoz képest, és ezen belül egyértelműen az ingyenes napközbeni hitelt részesítették előnyben. A bankok napi likviditásának és összes fizetési forgalmának egymás mellé rendelt értékeit mutatja a következő grafikon. 20 milliárd Ft 2 500 A bankok napi átlagos likviditásának (számlapénz+limit) és a pénzforgalmának összevetése 2 000 1 500 napi forgalom szlapénz limit 1 000 500 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január A napközbeni hitelkeret tendenciájában növekvő értékeit mutatja a következő grafikon. Milliárd Ft 600 A bankok által képzett limit (napközbeni hitelkeret) 500 400 300 200 100 215,4 214,3 219,3 211,6 181,4 184,1 184,5 180,5 241,8 206,6 184,9 183,5 258,3 268,9 277,2 283,9 275,8 301,3 298,6 302,4 347,7 314,6 352,9 352,4 340,9 309,7 435,9 426,9 343,4 422,1 415,8 478,0 454,1 456,6 428,6 435,2 2002. január február június augusztus december 2003. január február június augusztus december 2004. január február június augusztus december
21 Az átlagos napi forgalom a napi likviditás 2,5szeresét tette ki az év folyamán. Nemzetközi összehasonlításban a VIBER likviditása kiemelkedően magasnak mondható. A bankrendszer átlagos napi likviditásának és pénzforgalmának havi alakulását mutatja a következő grafikon. A napi fizetési forgalom aránya a napi likviditáshoz: forgalom/(számlapénz+limit) 4,5 4,0 3,72 3,82 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,82 1,71 1,71 2002. január február 1,77 1,99 1,93 2,07 1,77 2,56 2,28 3,05 2,68 2,15 2,48 2,24 június augusztus december 2003. január február 3,05 2,47 2,56 2,42 2,35 2,24 2,72 2,13 2,74 2,26 2,56 2,46 2,51 2,11 2,52 2,41 2,31 június augusztus december 2004. január február június augusztus 2,45 december A nap végén is fennálló hitelkeret egy napos hitellé válik, melyből 2004ben az MNB kumuláltan 2 659,7 milliárd Ftot folyósított, 40 %kal többet, mint 2003ban. Ezen hitelek napi átlagos állománya 10,5 milliárd forint volt. milliárd Ft A bankok által igénybe vett egy napos napvégi hitel 20012004 2,41 1 200 1 000 800 600 400 200 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január
22 A napvégi hitel nagymértékű növekedésével egyidejűleg a jegybanknál elhelyezett betétek összege (15,7 billió forint, 2003ban 39,9 billió forint) az előző évhez viszonyítva egyharmadára csökkent, mely 2004 folyamán egyenletesebb betét elhelyezést jelentett 2003hoz viszonyítva. A következő grafikon a jegybanki betét elhelyezést mutatja havi bontásban, kiegészítve a havi napvégi hitelek összegével. Milliárd forint 14 000 Jegybanki (VIBER+BM) betét elhelyezés és a napvégi hitelnyújtás 20012004 12 000 10 000 Összes betét elhelyezés jb MdFt Napvégi 1 napos hitel MdFt 8 000 6 000 4 000 2 000 2001. január 2002. január 2003. január 2004. január