A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

Átírás

1 Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális kapcsolat esetén egyszerű az elszámolás Miért? A B Az elszámolásban résztvevők magas száma miatt. Az elszámolt tranzakciók tömege miatt. Az elszámolás stabilitása, biztonsága miatt. Az elszámolás automatizáltsága miatt. Az elszámolás időkritikussága miatt. Költséghatékonyság miatt. 4 Multilaterális kapcsolat esetén már bonyolultabb a folyamat Egy központi szereplővel konszolidálódik a folyamat B A B A E E C D C D 6 1

2 A pénzügyi infrastruktúra gépezet elemei Bankközi Klíring Kártya elszámoló ek VIBER, Ügyfélszámla vezető Értékpapír elszámolás (OTC) Értékpapír elszámolás (tőzsde) Bankközi Klíring Rendszer A BKR a kis összegű bankközi fizetések elszámolását végző Posta Elszámoló Központ Nemzetközi devizakiegyenlítési 7 8 Kis összegű Bankközi fizetések A kis összegű, nagy tömegű tranzakciók elszámolására optimalizált. Éves szinten millió darab tranzakció. Ezek legnagyobb hányada ( 7%) e Ft alatti egyedi értékű tranzakció. Az elszámolás mindig a közvetlen résztvevők (klíringtag) között történik, a nem bankközi tranzakciók visszautasításra kerülnek. 9 1 A BKR fejlődése Elszámolást végző Elszámolás Kiegyenlítés Elszámolás: a bankközi követelések és tartozások kiszámítása. Kiegyenlítés: követelések és tartozások teljesítése az együttműködő fél (MNB) által vezetett bankszámlákon GIRO Rt. megalapítása 29. november 1. Elszámolásforgalom megújítása (InterGIRO1) november 18. Első elszámolási nap Csoportos tételek bevezetése 21 PEK Közvetlen benyújtás 8 21 Ciklussűrítés 219Q AFR július 2. Napon belüli többszöri elszámolási bevezetése (InterGIRO2) 2

3 Átutalás Beszedés Terhelés Terhelés Átutaló Jogosult(ak) Beszedő Kötelezettek Átutaló bankja Jogosult(ak) bankja(i) 1 Beszedő bankja Kötelezettek bankjai 14 Postai készpénzkifizetés A folyamat szereplői Átutaló (közvetlen benyújtó) Terhelés Jogosult(ak) Kezdeményező Jogosult Számlapénz Készpénz Közvetlen résztvevő Közvetlen résztvevő MNB Magyar Államkincstár (Közvetlen benyújtó bankja ) Posta Elszámoló Központ számlavezetője PEK Kezdeményező Közvetett résztvevő Közvetlen benyújtók Közvetett résztvevő 16 Jogosult Forgalmi statisztikák Forgalmi statisztikák millió db A BKR forgalom alakulása Tranzakió szám (bal tengely) Tranzakció érték (jobb tengely) billió Ft Hónap \ Nap Össz. Január Február Március Április Május Június Július Auguszt us Szeptember Okt óber November December Színskála ezer 4.2 ezer A BKR tranzakció érték naponkénti megoszlása 216 A BKR tranzakció szám naponkénti megoszlása 216 Hónap \ Nap Össz. Január Február Március Április Május Június Július Auguszt us Szeptember Okt óber November 18 December Színskála 11 milliárd 1. milliárd

4 Elszámolásforgalmi platformok főbb tulajdonságai Tranzakciók számának és értékének megoszlása platformonként és ciklusonként 216 Éjszakai elszámolás Saját szabvány Bankszámlaszám Elszámolás fájl szinten Virtuális fedezet InterGIRO1 MNB egyenlít ki (IBI alapján) Napközbeni többszöri elszámolás ISO222 / SEPA (SCT) BIC InterGIRO2 Homogén csoport szinten Tényleges fedezet InterGIRO2 egyenlít ki (VIBER ben) 19 2 Elszámolásforgalmi platformok főbb tranzakció típusai Forgalom tranzakció típusonkénti megoszlása 216 Tranzakció típus InterGIRO1 InterGIRO2 Egyszerű átutalás Csoportos átutalás Egyedi beszedés Csoportos beszedés Postai készpénzkifizetés Visszavonás Visszautalás, visszautasítás Visszautasítás 99 e db 1,6% PEK e db 2,% Egyedi tranzakciók e db 2,% Csoportos beszedés e db 2,9% Csoportos átutalás 67 9 e db 19,7% Éjszakai elszámolás üzemideje Napközbeni elszámolás üzemideje 1. elszámolási ciklus 2:4 Keretinformáció az MNB től 1: 22: 1. banki küldési szakasz 1: 7:1 Rendkívüli küldési szakasz Eredmények 1. elszámolási kiküldése ciklus 1: : 2. elszámolás 22: 2: 1. elszámolás 22: 1: 2. banki küldési szakasz T 1: T 1 nap 24: nap 2. elszámolási ciklus 9:4 MNB engedély 9:4 11: 2. elszámolási ciklus : T nap 12: 2 1. ciklus 7: 8:2 1. ciklus 7: 8:2 8: banki fogadás 8: 9:2 2. ciklus 2. ciklus. ciklus 4. ciklus. ciklus 6. ciklus 7. ciklus 8. ciklus 9. ciklus 1. ciklus 8: 9:2 9: banki fogadás 9: 1:2. ciklus 9: 1:2 1: banki fogadás 1: 11:2 4. ciklus 11:2 11: banki fogadás 11: 12:2. ciklus 12:2 12: banki fogadás 12: 1:2 6. ciklus 1:2 1: banki fogadás 1: 14:2 7. ciklus 14:2 14: banki fogadás 1: 11: 6: 17: Banki küldési időszak 6: T nap 18:1 12: 1: 14: 1:2 8. ciklus 1:2 1: banki fogadás 1: 16:2 9. ciklus 16:2 16: banki fogadás 14: 1: 17: 17: Üzemidő hosszabbítás 17: 17: 1. ciklus 17: 17: 18:1 banki fogadás 24 4

5 vizsgálat vizsgálat InterGIRO1 1 2 Bruttó elszámolás elve A BKR ben a bruttó elszámolási elv érvényesül, vagyis csak azok a fizetési megbízások kerülnek elszámolásra, amelyekre a küldő klíringtagnak a fedezet rendelkezésére áll. Az elszámolt tételek kiegyenlítése minden esetben biztosított. Az éjszakai elszámolás tekintetében az MNB által megadott keret és a Klíringtag részére az adott napon a vizsgálat pillanatáig elszámolt jóváírások összege. Keret A Klíringtag MNB nél vezetett számlája egyenlegének és az MNB javára zárolt értékpapír állomány erejéig biztosított hitelkeret (limit) összege. Számla egyenleg Hitelkeret CREDIT RISK A tagjai nem viselnek hitelkockázatot. Az adott elszámolási ciklusban a Klíringtag javára elszámolt összeg vizsgálat InterGIRO1 példa Éjszakai elszámolás IBI mátrix Mekkora az adott elszámolási ciklusban a bankok fedezete? Számlaegyenleg Hitelkeret IBI mátrix A Klíringtagok adott elszámolási ciklusra vonatkozó, egymással szembeni tartozásait és követeléseit tartalmazó szabványos adatállomány. Fogadó bankok ? A B C D ? A ? ? Küldő bankok B C D vizsgálat InterGIRO2 lehívás fedezeti paraméter InterGIRO2 A napközbeni elszámolás tekintetében a Klíringtag által az MNB nél vezetett bankszámláján biztosított egyenleg, amely nagyobb vagy egyenlő a Klíringtag fedezeti paramétere alapján számított összegnél; és a Klíringtag részére az adott elszámolási ciklusban elszámolt jóváírások összege. Számla egyenleg lehívás A napközbeni elszámolási az elszámoláshoz szükséges fedezet összegét ténylegesen beszedi/lehívja a Klíringtagok MNB nél vezetett VIBER számlájáról. A szükséges fedezet összegét a a Klíringtag adott ciklusbeli tényleges küldési/fogadási forgalma és a beállított fedezeti paraméter ismeretében számolja ki. Az InterGIRO2 csak akkor hívja le a fedezetet, ha a teljes lehívandó összeg rendelkezésre áll a Klíringtag VIBER számláján. Részleges lehívás nincs. Fogadás Küldés GPO i paraméter A Klíringtag által meghatározott érték, amely szerint a GIRO Zrt. megkísérli beszedni egy adott ciklus elszámolásához szükséges fedezetet a Klíringtag MNB nél vezetett bankszámlájáról. A Klíringtag az alábbi értékeket adhatja meg: bruttó kötelezettség (GPO) multilaterális nettó kötelezettség (MNO) nettó kötelezettség + x Ft, de legfeljebb a bruttó kötelezettség (GPO) összege 29 MNO MNO + x Küldés Fogadás MNO x <= GPO MNO >=

6 lehívás InterGIRO2 példa lenség Mekkora a beszedendő fedezeti összeg? Küldött összeg Fogadott összeg Multilaterális nettó pozíció GPO MNO MNO Fogadás Elszámolás FIFO elv alapján, homogén csoportonként Küldés A bank: 2 B bank: 1 C bank: D bank: GPO len tételek feldolgozása A fedezetlen tranzakciók az 1 9. ciklusban átgörgetésre kerülnek a következő ciklusra. Az utolsó ciklusban fedezetlen tételek visszautasításra kerülnek. A visszautasított tételeket újból be kell küldeni elszámolásra. VIBER egyenleg: - lehívás Számla egyenleg 2 Kiegyenlítési példa Leg leg leg Lépés 1 Esemény A bank (MNO) B bank (MNO+) C bank (GPO) GIRO egyenleg 2 Lehívandó fedezeti összegek? Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezet lehívás előtt Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezeti összegek sikeres lehívása után 4 Elszámolt forgalom (T=terhelés; J=jóváírás)???? 8? T: 9 J: 6 T: 2 J: 6 T: J: 4 8? Legmagasabb napi tranzakció szám: db ( ) Legmagasabb napi tranzakció érték: Ft ( ) Legmagasabb havi tranzakció szám: db (21. december) Legmagasabb havi tranzakció érték: Ft (216. december) Legnagyobb egyedi értékű tranzakció: 1... Ft ( ) Elszámolás utáni MNP??? 8? 6 Elszámolás utáni záró egyenleg? 4? 4? 8? 7 Záró egyenleg kiutalása? 4? 4?? 4 További statisztikák elérhetősége Kérdés? 6

7 Viszontlátásra Köszönöm a figyelmet! 7 7