Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Átírás

1 2014. elsı félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása...5 Hazai állampapírpiac...5 Régiós részvénypiacok...6 Fejlett részvénypiacok...6 Feltörekvı részvénypiacok...7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai...9 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...10 OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...12 OTP Euró Pénzpiaci Alap...14 OTP Dollár Pénzpiaci Alap...17 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap...20 OTP Maxima Kötvény Alap...23 OTP EMEA Alap...25 OTP G10 Euró Származtatott Alap...27 OTP EMDA Származtatott Alap...29 OTP Supra Származtatott Alap...32 OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap...35 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap...37 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap...41 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja...43 OTP Új Európa Alap...45 OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap...48 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap...50 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja...54 OTP Omega Alapok Alapja...56 OTP Trend Alap...58 OTP Planéta Alapok Alapja...61 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap...64 OTP Fundman Részvény Alap...67 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap...70 OTP Közép - Európai Részvény Alap...73 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap...76 OTP Orosz Részvény Alap...78 OTP Török Részvény Alap...81 OTP Afrika Részvény Alap...84 OTP Prémium Klasszikus Alap...87 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap...89 OTP Prémium Származtatott Alap...91 OTP Prémium Euró Alap...93 OTP Prémium Növekedési Alap...95 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...97 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap...99 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap...105

3 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap

4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac elsı félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Hozam-változás A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvı kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt bázisponttal emelkedtek a fejlıdı piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetıen megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevık a fejlıdı piacokra. Ennek köszönhetıen a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az elsı negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérı vételi kedv hatására. Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyőlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az elızetes közvélemény-kutatási elırejelzéseknek megfelelıen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következı, június eleji ülésén kész cselekedni, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erısítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlıdı piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erıs csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erıs kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintrıl 302-ig erısödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelıen csökkentette az irányadó kamatokat, Az erıs külsı és belsı támogató tényezık hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellıztetett devizaadós-mentı intézkedés-csomagja okozott. 5

5 Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció. Régiós részvénypiacok Az elsı negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tıkekivonásnak köszönhetıen a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete elıtt elszenvedte. A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az elsı negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tızsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztanbuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tızsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínősíthetıen a nyugdíjpénztári reform következtében kiesı helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz ndexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: WIG20 PX BUX CETOP20 PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF I. negyedév 2,56% 5,44% 1,76% 5,05% -5,71% 0,10% 3,53% II. negyedév -2,18% -0,96% 0,28% 1,26% 6,14% -0,88% 0,13% TR20I RDXUSD TRY HUF USD HUF I. negyedév 4,6% 8,99% -14,82% -11,81% II. negyedév 12,69% 15,11% 9,88% 11,34% Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvénypiacok. A pozitív hozam azonban jelentıs részvénypiaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfıbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvénypiacai komoly esést szenvedtek el. További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt 6

6 hatásaként jelentıs sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erısödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenésébıl is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplık félelmeit erısítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez. A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemzı. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentıs mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az elızı év nagy nyerteseibıl, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tıke. Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz főzıdı várakozások által főtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelıdtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt. Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelı teljesítményt produkált, miközben az elsı negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erıre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elkötelezıdı EKBnak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetıen. Feltörekvı részvénypiacok elsı negyedévében a fejlıdı piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erıs pesszimizmus mérséklıdése, a közelgı választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erısödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelmően az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiélezıdése miatt a befektetıknek egy eddigiektıl szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetıek. 7

7 2014. második negyedéve jól alakult a fejlıdı piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelıdni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tőnik, a napi politikai adok-kapok megszőnése megnyugtatta a befektetıket, az értékeltségi szintek jelentısen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenésérıl árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erık gyızelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetık fokozatosan hozzászoktak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettıl, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni. Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlıdı piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedésébıl, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek. 8

8 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság neve OTP Alapkezelı Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelı társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi A Társaság június 30-án 32 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok elsı félévében nem vettek fel hitelt. 9

9 Beszámoló a I. félévrıl OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,142,276, ,518,388,372-1,623,888, ,498,224,576-1,020,163, ,307,691,554-3,190,533, ,617,079,717-3,690,611, ,202,932,907-7,414,146, ,178,235,492-5,024,697, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 183,785,001,653 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 169,266,816, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. 10

10 Az alap vagyona I. félévében az év eleji 298,14 milliárd Ft-ról 276,18 milliárd Ft-ra csökkent. 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 0-1 hét 155,548, % % OTP Bank Nyrt. HUF 1-2 hét 120,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 10,071, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 8,057, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 2,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 10,022, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /09/ % 10,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,001, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 107,086, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /08/ % 7,502, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 85,027, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,000, % Banki egyenlegek összesen: 275,548, % 243,796, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 2, % % D /04/ /07/ % 459, % D /06/ /09/ % 132, % D /06/ /09/ % 2,486, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 2, % 3,079, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 6,570, % % MNB /12/ /01/15 15,991, % % MNB /06/ /07/ % 12,942, % MNB /06/ /07/ % 11,345, % MNB kötvény összesen: 22,561, % 24,288, % Átruházható ok összesen: 22,564, % 27,367, % Egyéb eszközök Követelések 14,971, % 5,403, % Aktív idıbeli elhatatárolások 104, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 15,076, % 5,403, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 313,189, % 276,567, % Kötelezettségek -734, % -388, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 312,454, % 276,178, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 22,564, % 27,367, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% 11

11 Beszámoló a I. félévrıl OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,809,286, ,233,267,399 9,423,980, ,636,704,994 5,403,437, ,036,388,411 2,399,683, ,900,522, ,865, ,346,110, ,587, ,957,013,215 2,610,902, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 35,525,933,796 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 54,981,702, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntıen hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 35,8 milliárd Ft-ról 55,96 milliárd Ft-ra nıtt. 12

12 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 4,999, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 3,017, % Banki egyenlegek összesen: 5,000, % 3,017, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 420, % % A140822D /01/ /08/22 645, % 996, % A150212A /07/ /02/ % 2, % Államkötvény összesen: 1,066, % 998, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy K /03/ /03/ % 710, % K /05/ /05/ % 306, % D /01/ /01/08 163, % % D /10/ /01/15 1,314, % % D /11/ /02/05 2,019, % % D /03/ /03/05 48, % % D /12/ /03/26 4,788, % % D /01/ /04/09 4,043, % % D /05/ /04/30 39, % % D /06/ /06/25 2,220, % % D /04/ /07/ % 14,998, % D /04/ /07/ % 5,159, % D /04/ /07/ % 3,041, % D /08/ /08/ % 2,993, % D /06/ /09/ % 2,344, % D /06/ /09/ % 497, % D /06/ /09/ % 1,989, % D /07/ /10/ % 497, % D /10/ /10/15 3,878, % 4,010, % D /12/ /11/26 194, % 198, % D /02/ /01/ % 4,812, % D /04/ /04/ % 6,136, % D /05/ /05/ % 2,939, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 18,711, % 50,634, % MNB kötvények MNB /12/ /01/15 9,751, % % MNB /12/ /01/08 5,924, % % MNB /06/ /07/ % 1,550, % MNB /06/ /07/ % 15, % MNB kötvény összesen: 15,675, % 1,566, % Átruházható ok összesen: 35,453, % 53,199, % Egyéb eszközök Követelések 295, % 304, % Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 296, % 304, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 40,749, % 56,521, % Kötelezettségek -4,083, % -564, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 36,666, % 55,957, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 35,453, % 53,199, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 34,387,106 DKJ, MNB 93.78% 52,201,367 DKJ, MNB 93.29% 13

13 Beszámoló a I. félévrıl OTP Euró Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (EUR) havi változás (EUR) egy jegyre jutó NEÉ (EUR) havi változás (EUR) ,446, ,606,785-23,839, ,684,811-13,921, ,468,588 2,783, ,242,280 11,773, ,520,671 14,278, ,882,752-11,637, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 16,354,960,163 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 14,856,389, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévben az év eleji 233,45 millió euróról 212,88 millió euróra csökkent. 14

14 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla 912, % % OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap 4,602, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap 7,422, % % OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap 11,727, % % OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap 29,691, % % OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap 10,985, % % OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap 1,484, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 464, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 432, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,235, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 772, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 648, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % 15

15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,081, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % Banki egyenlegek összesen: 66,826, % 64,306, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 2,606, % % Államkötvény összesen: 2,606, % % Átruházható ok összesen: 2,606, % % Egyéb eszközök Követelések 1,628, % 2,057, % Aktív idıbeli elhatatárolások 224, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 1,852, % 2,057, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 71,285, % 66,364, % Kötelezettségek -43, % -694, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 71,242, % 65,670, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,606, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 2,606,719 MÁK 3.66% % 16

16 Beszámoló a I. félévrıl OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (USD) havi változás (USD) egy jegyre jutó NEÉ (USD) havi változás (USD) ,722, ,048, , ,639,216-13,409, ,785,891 4,146, ,067,826 9,281, ,184,932 14,117, ,800,546-3,384, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 8,965,283,918 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 9,699,086, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 117,72 millió dollárról 127,8 millió dollárra nıtt. 17

17 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla 787, % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap 1,725, % % OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap 5,715, % % OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap 7,117, % % OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap 6,966, % % OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap 1,941, % % OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap 862, % % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 566, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % Banki egyenlegek összesen: 25,114, % 28,020, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 309, % % Államkötvény összesen: 309, % % Átruházható ok összesen: 309, % % Egyéb eszközök Követelések 13, % 1,935, % 18

18 Aktív idıbeli elhatatárolások 70, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete % % Egyéb eszközök összesen: 84, % 1,935, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 25,509, % 29,956, % Kötelezettségek -15, % -1,014, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 25,494, % 28,941, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 309, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 309,770 MÁK 1.22% % 19

19 1. Általános adatok: Beszámoló a I. félévrıl OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,162,801, ,133,566,984 29,970,765, ,609,149,605 18,475,582, ,767,514,219 15,158,364, ,353,231,792 8,585,717, ,507,576,768 9,154,344, ,180,749,026 14,673,172, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 48,711,240,555 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 63,460,680, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 288,16 milliárdról 384,18 milliárd Ft-ra nıtt. 20

20 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 2,969, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 214, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 50,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/08 60,000, % % OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/ /01/08 70, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 20,044, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 50,049, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 95,030, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /07/ % 73, % Banki egyenlegek összesen: 113,254, % 165,198, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 3,581, % % A140822D /01/ /08/22 2,882, % 2,522, % A150212A /07/ /02/12 2,447, % 2,360, % A150824C /02/ /08/24 3,962, % 1,941, % A151222B /03/ /12/22 10,817, % 10,558, % A160212C /10/ /02/12 105, % 51, % A161222D /01/ /12/22 7,270, % 8,522, % A170224B /10/ /02/24 4,071, % 4,575, % A171124A /11/ /11/24 52, % 56, % A180425B /01/ /04/ % 733, % A181220A /01/ /12/20 2,624, % 2,854, % A190520B /01/ /05/20 3,347, % 9,220, % A190624A /02/ /06/24 2,068, % 3,553, % A201112A /02/ /11/12 1,979, % 2,515, % A220624A /01/ /06/24 1,883, % 2,474, % A231124A /01/ /11/24 82, % 659, % A250624B /01/ /06/ % 61, % A281022A /03/ /10/22 369, % 188, % REPHUN 5 09/ /05/ /05/ % 3,354, % REPHUN / /05/ /05/06 1,498, % % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 24,239, % 25,091, % PEMÁK 2016/Y 2013/05/ /10/ % 18,609, % POLAND 3 01/15/ /01/ /01/ % 3,029, % POLAND / /06/ /01/19 1,998, % % REPHUN / /01/ /01/29 5,266, % % REPHUN / /07/ /07/28 157, % 164, % Államkötvény összesen: 80,707, % 103,100, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 161, % % D /03/ /03/05 24, % % D /05/ /04/30 1,038, % % D /06/ /06/25 6,757, % % D /08/ /08/ % % D /06/ /09/ % 11, % D /06/ /09/ % 276, % D /10/ /10/15 20, % 23, % D /02/ /01/ % 114, % D /05/ /05/ % 702, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 8,003, % 1,129, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 33,825, % % MNB /12/ /01/15 24,022, % 0.00% MNB /06/ /07/ % 14,041, % MNB /06/ /07/ % 67,733, % MNB kötvény összesen: 57,847, % 81,774, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 1,004, % 1,064, % 21