Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Átírás

1 2014. elsı félév Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása...4 Hazai állampapírpiac...4 Régiós részvénypiacok...5 Fejlett részvénypiacok...5 Feltörekvı részvénypiacok...6 Az OTP befektetési alapok állandó adatai...8 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap...9 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...11 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...13 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...15 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...17 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...19 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...21 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...23 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...25 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...27 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...29 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...31 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...33 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...35 OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...37 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap...39

3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac elsı félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Hozam-változás A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvı kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt bázisponttal emelkedtek a fejlıdı piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetıen megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevık a fejlıdı piacokra. Ennek köszönhetıen a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az elsı negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérı vételi kedv hatására. Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyőlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az elızetes közvélemény-kutatási elırejelzéseknek megfelelıen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következı, június eleji ülésén kész cselekedni, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erısítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlıdı piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erıs csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erıs kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintrıl 302-ig erısödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelıen csökkentette az irányadó kamatokat, Az erıs külsı és belsı támogató tényezık hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellıztetett devizaadós-mentı intézkedés-csomagja okozott. 4

4 Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció. Régiós részvénypiacok Az elsı negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tıkekivonásnak köszönhetıen a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete elıtt elszenvedte. A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az elsı negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tızsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztanbuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tızsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínősíthetıen a nyugdíjpénztári reform következtében kiesı helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz ndexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: WIG20 PX BUX CETOP20 PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF I. negyedév 2,56% 5,44% 1,76% 5,05% -5,71% 0,10% 3,53% II. negyedév -2,18% -0,96% 0,28% 1,26% 6,14% -0,88% 0,13% TR20I RDXUSD TRY HUF USD HUF I. negyedév 4,6% 8,99% -14,82% -11,81% II. negyedév 12,69% 15,11% 9,88% 11,34% Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvénypiacok. A pozitív hozam azonban jelentıs részvénypiaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfıbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvénypiacai komoly esést szenvedtek el. További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt 5

5 hatásaként jelentıs sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erısödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenésébıl is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplık félelmeit erısítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez. A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemzı. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentıs mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az elızı év nagy nyerteseibıl, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tıke. Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz főzıdı várakozások által főtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelıdtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt. Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelı teljesítményt produkált, miközben az elsı negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erıre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elkötelezıdı EKBnak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetıen. Feltörekvı részvénypiacok elsı negyedévében a fejlıdı piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erıs pesszimizmus mérséklıdése, a közelgı választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erısödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelmően az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiélezıdése miatt a befektetıknek egy eddigiektıl szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetıek. 6

6 2014. második negyedéve jól alakult a fejlıdı piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelıdni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tőnik, a napi politikai adok-kapok megszőnése megnyugtatta a befektetıket, az értékeltségi szintek jelentısen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenésérıl árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erık gyızelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetık fokozatosan hozzászoktak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettıl, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni. Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlıdı piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedésébıl, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek. 7

7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság neve OTP Alapkezelı Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelı társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi A Társaság június 30-án 32 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok elsı félévében nem vettek fel hitelt. 8

8 Beszámoló a I. félévrıl OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1. Általános adatok: Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,603,088, ,440,879, ,209, ,276,305, ,573, ,277,523,362 1,218, ,307,738,732 30,215, ,494,067, ,328, ,430,808,623-63,258, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 3,175,000 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 3,150, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap egy tızsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási idıszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona I. félévben az év eleji 2,60 milliárdról 2,43 milliárd Ft-ra csökkent. 9

9 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % Banki egyenlegek összesen: % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı MNB kötvények MNB /12/ /01/08 5, % % MNB /12/ /01/15 179, % % MNB /06/ /07/ % 3, % MNB /06/ /07/ % 15, % MNB kötvény összesen: 185, % 18, % Részvények ÁLLAMI NYOMDA , % 12, % APPENINN % % BUSINESS TELECOM % % CIG PANNONIA 19, % 20, % DANUBIUS TÖRZS 15, % 18, % FHB A , % 28, % MAGYAR TELEKOM 218, % 262, % MOL TÖRZS 685, % 634, % OTP TÖRZS (100) 692, % 781, % PANNERGY 6, % 6, % RÁBA 6, % 7, % RICHTER , % 599, % SYNERGON 2, % 1, % TVK TÖRZS II % 9, % Részvény összesen: 2,239, % 2,382, % Átruházható ok összesen: 2,424, % 2,401, % Egyéb eszközök Követelések 20, % 15, % Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 20, % 15, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 2,445, % 2,416, % Kötelezettségek -2, % -2, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2,442, % 2,414, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,424, % 2,401, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 185,187 MNB 7.58% 18,791 MNB 0.78% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 185,187 MNB 7.58% 18,791 MNB 0.78% 10

10 Beszámoló a I. félévrıl OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: május 27.-tıl december 08.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,134,835,280 2,134,835, ,110,617,971-24,217, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 213,453 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 áprilisában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különbözı táplálék-kiegészítık, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményébıl lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tıke kockázatása nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett. 11

11 3. Vagyonkimutatás: adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % Banki egyenlegek összesen: % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı MNB kötvények MNB /06/ /07/ % 650, % MNB /06/ /07/ % 654, % MNB kötvény összesen: % 1,305, % Átruházható ok összesen: % 1,305, % Egyéb eszközök Követelések % 750, % Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete % 56, % Egyéb eszközök összesen: % 807, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: % 2,112, % Kötelezettségek % -2, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: % 2,110, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: % 1,305, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: % 1,305,594 MNB 61.86% e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában % 1,305,594 MNB 61.86% 12

12 Beszámoló a I. félévrıl OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: július 11.-tól december 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó NEÉ (Ft) (Ft) ,681,388, ,760,312,110 78,923, ,795,207,391 34,895, ,812,791,313 17,583, ,819,650,790 6,859, ,849,219,689 29,568, ,862,678,344 13,458, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetıink a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság fıszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidı alatti teljesítményébıl részesedhetnek tıkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fı szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európa-bajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézık milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkızéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erısíthetik piaci pozíciójukat. 13

13 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 2, % % Banki egyenlegek összesen: 3, % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A160212C /10/ /02/12 156, % 118, % REPHUN / /02/ /07/04 380, % 427, % Államkötvény összesen: 536, % 545, % MNB kötvények MNB /12/ /01/15 3, % % MNB /06/ /07/ % 1, % MNB kötvény összesen: 3, % 1, % Egyéb kötvények DK2015/ /06/ /08/24 910, % 955, % OTPHB / /09/ /09/19 61, % 66, % OTPHB FLOAT 03/ /03/ /03/04 57, % % MAGYAR / /05/ /05/31 407, % 601, % Egyéb kötvény összesen: 1,436, % 1,623, % Jelzálogkötvény FJ15NF /02/ /09/ % 33, % FJ15ZF /05/ /05/18 700, % 605, % Jelzálogkötvény összesen: 700, % 639, % Átruházható ok összesen: 2,676, % 2,809, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete 95, % 57, % Egyéb eszközök összesen: 95, % 57, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 2,775, % 2,867, % Kötelezettségek -3, % -4, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2,771, % 2,862, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,676, % 2,809, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 3,126 MNB 0.11% 1,110 MNB 0.04% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 2,676,532 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 2,809,446 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 14

14 Beszámoló a 2014 I. félévrıl OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: január 24.-tıl március 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,820,349,275 2,820,349, ,830,805,304 10,456, ,819,731,828-11,073, ,840,569,143 20,837, ,863,663,340 23,094, ,884,077,785 20,414, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2014 június 30-án 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítı részvényindex alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentısége. 15

15 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 200, % % Banki egyenlegek összesen: 200, % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A150212A /07/ /02/12 153, % 145, % A150824C /02/ /08/24 548, % 564, % A160212C /10/ /02/12 163, % % A161222D /01/ /12/22 416, % 439, % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 298, % 312, % Államkötvény összesen: 1,580, % 1,461, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 58, % % MNB /12/ /01/15 2, % % MNB /06/ /07/ % 201, % MNB /06/ /07/ % 210, % MNB kötvény összesen: 60, % 412, % Egyéb kötvények OTPHB FLOAT 03/ /03/ /03/04 256, % 273, % Egyéb kötvény összesen: 256, % 273, % Jelzálogkötvény FJ15NF /02/ /09/14 31, % 32, % OJB EUR 4 12/15/ /12/ /12/15 634, % 675, % Jelzálogkötvény összesen: 665, % 707, % Átruházható ok összesen: 2,563, % 2,855, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások 1 Származtatott ügyletek értékelési különbözete 101, % 34, % Egyéb eszközök összesen: 101, % 34, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 2,865, % 2,889, % Kötelezettségek -5, % -5, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2,859, % 2,884, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,563, % 2,855, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 60,893 MNB 2.13% 412,388 MNB 14.30% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 2,563,719 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 2,855,012 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 16

16 Beszámoló a I. félévrıl OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: november május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,472,663, ,479,603,710 6,940, ,491,265,459 11,661, ,503,376,339 12,110, ,524,126,962 20,750, ,590,944,711 66,817, ,605,922,032 14,977, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 352,043 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 novemberében, az OTP Alapkezelı fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tıkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetıséget az OTP Alapkezelı elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidı alatti teljesítményébıl. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 17

17 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla Banki egyenlegek összesen: % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A171124A /11/ /11/ % 1,165, % A180425B /01/ /04/ % 1,248, % A181220A /01/ /12/20 1,140, % 561, % Államkötvény összesen: 1,140, % 2,975, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 1,075, % % MNB /12/ /01/15 998, % % MNB /06/ /07/ % 117, % MNB kötvény összesen: 2,073, % 117, % Egyéb kötvények MAEXIM /12/ /12/ /02/ % 348, % Egyéb kötvény összesen: % 348, % Átruházható ok összesen: 3,213, % 3,441, % Egyéb eszközök Követelések 288, % % Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete 259, % 167, % Egyéb eszközök összesen: 548, % 167, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 3,762, % 3,608, % Kötelezettségek -290, % -2, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 3,471, % 3,605, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 3,213, % 3,441, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 2,073,498 MNB 59.73% 117,765 MNB 3.27% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 3,213,931 MÁK, MNB 92.58% 3,441,539 Egyéb Kötv % 18

18 Beszámoló a I. félévrıl OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: január június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,404,901, ,345,158, ,368,295,817 23,137, ,303,644,965-64,650, ,353,015,268 49,370, ,479,767, ,752, ,519,549,735 39,782, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 640,447 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 januárjában indult az OTP Alapkezelı fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tıkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetıséget az OTP Alapkezelı elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidı alatti teljesítményébıl. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 19

19 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % Banki egyenlegek összesen: % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A171124A /11/ /11/ % 2,213, % A180425B /01/ /04/ % 2,288, % A181220A /01/ /12/ % 1,460, % Államkötvény összesen: % 5,963, % MNB kötvények MNB /06/ /07/ % 18, % MNB /06/ /07/ % 250, % MNB kötvény összesen: % 268, % Átruházható ok összesen: % 6,231, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete % 291, % Egyéb eszközök összesen: % 291, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: % 6,523, % Kötelezettségek % -3, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: % 6,519, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: % 6,231, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: % 268,778 MNB 4.12% e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában % 6,231,938 MÁK, MNB 95.59% 20

20 Beszámoló a I. félévrıl OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: október 9.-tıl március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,489,410,687 2,489,410, ,489,176, , ,493,283,912 4,107, ,490,430,761-2,853, ,499,990,191 9,559, ,502,850,438 2,860, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 227,400 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással. 21

21 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 14, % % Banki egyenlegek összesen: 14, % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN 5 09/ /05/ /05/09 453, % 490, % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 149, % 155, % Államkötvény összesen: 603, % 645, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 53, % % MNB /12/ /01/15 56, % % MNB /06/ /07/ % 18, % MNB kötvény összesen: 110, % 18, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/ % 53, % DK2015/ /06/ /08/24 299, % 314, % OTPHB / /09/ /09/19 222, % 241, % MAGYAR / /05/ /05/31 430, % 568, % Egyéb kötvény összesen: 952, % 1,177, % Jelzálogkötvény FJ15NF /02/ /09/14 292, % 261, % FJ16NF /04/ /04/13 125, % 120, % FJ17NF /03/ /03/24 185, % 185, % OJB2016/I 2006/02/ /02/ % % Jelzálogkötvény összesen: 604, % 568, % Átruházható ok összesen: 2,271, % 2,409, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete 159, % 94, % Egyéb eszközök összesen: 159, % 94, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 2,445, % 2,504, % Kötelezettségek -1, % -1, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 2,444, % 2,502, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,271, % 2,409, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 110,582 MNB 4.52% 18,228 MNB 0.73% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 2,271,587 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 2,409,437 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 22

22 Beszámoló a I. félévrıl OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: január 10.-tıl március 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,620,059,514 4,620,059, ,593,597,282-26,462, ,615,711,305 22,114, ,660,029,677 44,318, ,674,017,919 13,988, ,683,390,509 9,372, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 450,000 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással. 23

23 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % 4, % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 29, % % Banki egyenlegek összesen: 29, % 5, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A161222D /01/ /12/22 833, % 109, % REPHUN 5 09/ /05/ /05/ % 820, % PEMÁK 2015/X 2012/11/ /12/21 297, % 310, % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 747, % 777, % Államkötvény összesen: 1,877, % 2,018, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 76, % % MNB /12/ /01/15 107, % % MNB /06/ /07/ % 20, % MNB kötvény összesen: 183, % 20, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 452, % 478, % OTPHB VAR /11/ /11/07 122, % 149, % MAGYAR / /05/ /05/31 781, % 1,002, % Egyéb kötvény összesen: 1,356, % 1,630, % Jelzálogkötvény FJ17NF /12/ /12/14 450, % 486, % FJ18NF /03/ /03/13 507, % 485, % Jelzálogkötvény összesen: 957, % 972, % Átruházható ok összesen: 4,374, % 4,642, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete 177, % 38, % Egyéb eszközök összesen: 177, % 38, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 4,581, % 4,685, % Kötelezettségek -2, % -2, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 4,579, % 4,683, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 4,374, % 4,642, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 183,391 MNB 4.01% 20,907 MNB 0.45% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 4,374,292 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 4,642,469 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 24

24 Beszámoló a I. félévrıl OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: március 12.-tıl június 30-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,473,456,292 8,473,456, ,438,624,500-34,831, ,446,834,550 8,210, ,465,140,548 18,305, ,517,164,076 52,023, ,531,909,337 14,745, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 806,848 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı kilenc aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással. 25

25 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 101, % % Banki egyenlegek összesen: 101, % % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A161222D /01/ /12/22 41, % % A170224B /10/ /02/24 453, % 67, % REPHUN 5 09/ /05/ /05/ % 615, % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 2,689, % 2,799, % REPHUN / /01/ /07/18 311, % % Államkötvény összesen: 3,496, % 3,482, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 73, % % MNB /12/ /01/15 11, % % MNB /06/ /07/ % 3, % MNB kötvény összesen: 84, % 3, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 803, % 850, % DK2016/ /03/ /12/ % 211, % MAEXIM /12/ /12/ /02/ % 248, % OTPHB / /09/ /09/19 555, % 569, % OTPHB VAR /11/ /11/07 245, % 299, % MAGYAR / /05/ /05/31 911, % 935, % Egyéb kötvény összesen: 2,516, % 3,116, % Jelzálogkötvény FJ17NF /12/ /12/14 675, % 729, % FJ18NF /03/ /03/13 933, % 893, % Jelzálogkötvény összesen: 1,608, % 1,623, % Átruházható ok összesen: 7,705, % 8,226, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete 575, % 310, % Egyéb eszközök összesen: 575, % 310, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 8,382, % 8,536, % Kötelezettségek -5, % -4, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 8,377, % 8,531, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 7,705, % 8,226, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 84,574 MNB 1.01% 3,920 MNB 0.05% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 7,705,648 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 8,226,226 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 26

26 Beszámoló a I. félévrıl OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégő -befektetési alap Az alap futamideje: május 14.-tıl december 01-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,638,039,560 7,638,039, ,639,983,994 1,944, ,646,630,613 6,646, ,738,202,758 91,572, ,834,889,959 96,687, ,883,606,018 48,716, A forgalomban lévı befektetési jegyek száma június 30-án 772,778 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelı tizenegy aktívan kezelt, döntıen abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidı alatti teljesítménye van hatással. 27

27 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 48, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /07/ % 113, % Banki egyenlegek összesen: 48, % 113, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A161222D /01/ /12/22 1,874, % 1,977, % A170224B /10/ /02/24 1,359, % 1,352, % A180425B /01/ /04/ % 780, % A181220A /01/ /12/20 518, % % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 2,660, % 2,644, % Államkötvény összesen: 6,411, % 6,754, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 100, % % MNB /12/ /01/15 31, % % MNB /06/ /07/ % 23, % MNB /06/ /07/ % 77, % MNB kötvény összesen: 132, % 100, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 753, % 744, % MAGYAR / /05/ /05/31 32, % 33, % Egyéb kötvény összesen: 785, % 778, % Jelzálogkötvény FJ17NF /12/ /12/14 112, % 121, % Jelzálogkötvény összesen: 112, % 121, % Átruházható ok összesen: 7,442, % 7,754, % Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete 217, % 23, % Egyéb eszközök összesen: 217, % 23, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 7,708, % 7,891, % Kötelezettségek -5, % -8, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 7,702, % 7,883, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 7,442, % 7,754, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 132,214 MNB 1.72% 100,554 MNB 1.28% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: 7,442,283 Egyéb Kötv., Jelz.lev % 7,754,614 Egyéb Kötv., Jelz.lev % *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 28