Budapest Live Trading Show. Birger Schäfermeier Private Trader Portfolio Manager

Átírás

1 Budapest Live Trading Show Birger Schäfermeier Private Trader Portfolio Manager

2 Profitábilis Daytrading Stratégiák Figyelj, és tanulj a profi tradertől! kereskedési alapszabályok risk management sikeres kereskedés eszközei speciális day -trading stratégiák

3 A kereskedés első alapszabálya Egy egyedi ügylet eredménye véletlenszerű Minden ügyletet egy érme feldobásához hasonlíthatunk

4 A kereskedés második alapszabálya A vesztesség és a nyereség mértéke kontrollálható!

5 Konklúzió: A kereskedés olyan mint egy fogadás Az alábbi tényezőket kontrollálhatjuk: Kockázat Saját magunk

6 A kereskedésnek semmi köze a szerencséhez! A casino bankjához hasonlóan a tradernek is előnyt kell szereznie!

7 Mi lehet az előnyünk a kereskedés során! Mi az esélye annak, hogy az árfolyam kiüti a stop-loss szintet, mielőtt a célárat elérjük? Tételezzük fel, hogy az árfolyam a stop és a célár között van.

8 Mi lesz az első találat?

9 Mi történik, ha a stop loss szint megadása nélkül kereskedek? Azonos profit Kisebb veszteségek Nagyobb veszteségek Veszteség / Találati arány 0,5 0,55 0,6 0, ,1 0,2 0,334-1,5-0,25-0, , ,5-0,35-0,2 0,001

10 Risk of Ruin (veszteség) 50% 100% Hit Rate Találati arány

11 Risk of Ruin (vesztesség) Ø Profit Ø Loss

12 Mentális kondíció Teljesítmény Kereskedési számla egyenlege A piac 12

13 Kereskedési taktika 1: Mérjük fel az alábbiakat A piac Kereskedési számla Mentális kondíciónk 2: Döntsük el, hogy agresszív vagy konzervatív kereskedési stratégiát választunk.

14 Beszállás 1. ELŐNY: Azonosítsuk a trendet egy nagyobb időbeosztású grafikonon (Ha 5 perces grafikon alapján kereskedsz, használj 60 perceset a trend azonosítására) 2. Ellenőrizd, hogy kitöréseket vagy visszateszteléseket szeretnél lekereskedni. 3. Határozzuk meg a stop loss szintet 4. Célár meghatározása 5. Találjunk egy beszállási pontot megfelelő hozam kockázat arányokkal 6. Kedvelem azokat a beszállási pontokat, ahol egyből látom, hogy ha rosszul döntöttem. 7. Várjunk a kereskedési jelzésre!

15 Azonosítsuk a trendet egy nagyobb időbeosztású grafikonon 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 60 min Nagyobb időbeosztású grafikon

16 Mikor kereskedjünk kitöréseket? Egészen a 3. hullámig megjátszhatóak a kitörések A lendület kifulladása után már nem kereskedjük a kitörést Trend közepe=breakout trading Trend kezdete= kitörés kereskedése (breakout trading)

17 Visszatesztelések kereskedése Ha már trendel a piac, a visszatesztelések kiváló beszállót teremtenek Ha már van piaci momentum (lendület) akkor kereskedjük le a korrekciós hullámokat. (visszatesztelés) ITT még kerüljük el a visszatesztelések lekereskedését

18 Mik a jó stop szintek? Napi maximum/minimum és nyitó ár ellenállás támasz Relative mélypontok Mik a rossz stop szintek? Swing mélypontok Kereskedési sávhoz kötődő pontok Fibonacci szintek

19 Célár meghatározása Napi maximum és minimum, akár az előző kereskedési napra vonatkozóan is. Elliott szintek Régebbi támaszok és ellenállások Mágikus számok Piaci anomáliák

20 Beszállás, jó hozam-kockázat arányok mellett Jól trendelő piacokon, akár az 1:1-es arányt is bevállalom De leginkább a következő aránypárt kedvelem: 1: 1,5 Veszteséges ügyletek száma/ nyereséges ügyletek száma = profit factor, ami ahhoz szükséges, hogy hosszabb távon ne legyünk veszteségesek.

21 Az a legjobb, ha hamar kiderül, hogy jó avagy rossz irányba kereskedünk. Figyeljünk azokra a kereskedési szituációkra, amikor gyakorlatilag egyből kiderül számunkra, ha rossz irányba vettünk fel pozíciót.

22 Opening Strategies Bika nap kitörés vétel (Long) Stop Opening Range A nyitóár tesztelése(agressziv vétel)

23 Opening Strategies Bika nap kitörés vétel Stop Opening Range A nyitóár tesztelése(agresszív vétel)

24 Opening Strategies Medve nap Nyitó Range (sáv) tesztelése (agresszív short) Opening Range Stop Kitörés lefelé Short Sell

25 Opening Strategies Medve nap Nyitó ár sáv tesztelése (agresszív eladás) Nyitó ár Stop Mélypont áttörése Short Sell

26 Opening Strategies Ping Pong Bull kitörés vétel High Stop Opening Range Low Testing Opening Range (aggressive Buy)

27 Opening Strategies Ping Pong Bear Opening Range High Testing Opening Range (aggressive Short Sell) Stop Low Breaking new Low Short Sell

28 Bezáródó rés stratégia nyitóár Stopping same as Target(kockázat = hozam) (1:1) rés Eléri az árfolyam az előző napi maximumot Előző napi záróár

29 Gap Chart

30 Réskövető stratégia Nyitóár Új napi maximum a rés betöltése után: vétel rés Stop záróár rés bezáródik- (agresszív vétel)

31 Trendkövető Gap

32 Momentum - Strategies aggressive Sell A piac mozgása (Momentum) Stop defensive Sell Short Recovery Called ABC

33 Range(kereskedési sáv) - Stratégia Profit Taking a 2/3 elérésekor Stop = 1:1 vétel Csak az uralkodó trend irányába lépjünk a piacra (superior Trend!)

34 Hírek lekereskedése ca.: 1/3 Stop e.g. 2:30 pm News Payrolls etc.

35 Kitörés- Strategy defensive Buy aggressive Buy Stop Test

36 Exit - kiszállás Kontrolláljuk a nyereségeket és a veszteségeket jól megválasztott kiszállókkal.

37 Az exit (kiszállás) meghatározása Idő Volatilitás (ATR indikátor) Célár Kiterjesztés Árfolyam követő Százalékos meghatározás Relative High/Low indikátor

38 Agresszív vs. konzervatív Mindegyik kiszállási szabályt használhatjuk agresszívabb üzemmódban úgy, hogy csökkentjük a grafikon időbeosztását. Némelyik kiszállási szabály agresszívabb kiszállást eredményez Az agresszív kiszállási szabályok nem adnak túl nagy mozgásteret a tradenek, de biztonságos nyereségeket biztosítanak. Ne legyünk agresszívak a kereskedés elején, óvatosan nyissuk a pozíciót, és ha már nyereséget értünk el, akkor váltsunk agresszív módszerre. Az agresszív kereskedés mértéke a számlánk egyenlegétől és mentális kondíciónktól függ.

39 Kockázat minimalizálása vs. Nyereség maximalizálása Lehetetlen egyszerre minimalizálni a kockázatot és maximalizálni a nyereséget! Válasszuk ki valamelyik opciót! Nézzük melyik lehet hasznosabb számunkra!

40

41 Követő stop variációk Trailing Percent vagy Tick Stop Az árfolyam mozgása esetén minden egyes pont elmozdulás után módosítjuk a stop szintet. (a piac után húzzuk) Amikor a pozíció nyerőbe fordult, védjük meg a nyereséget X bars Low/High Stop A stop szintet az elmúlt x kereskedési egység maximumához illetve minimumához kössük. (Donachian csatorna, highest high/lowest low indikátor) Relative Low/High Stop Lokális csúcsokhoz, mélypontokhoz kössük a stop szintet

42 Trailing Stop példa

43 Lokális csúcs/mélypont kiszállási szabály New High Stop a relatív mélyponton New High New High New High Relative Low Stopped out Relative Low No Relative Low Relative Low

44 Trend követő kiszállás (Exit) H H H H T T T Stop trigger Stop beszállás

45 Minden kereskedési stratégiához meghatározott kiszállási stratégia párosul Kiszállási stratégiák trendkövető kereskedéshez: - Lokális csúcspont/mélypont: relative Low/High - Highest high/lowest low (Donachian csatorna) - ATR indikátor (volatilitás) Sáv (range) kereskedés kötelező eleme - Profit realizálás a célár elérésekor Trenddel szembeni kereskedés esetén: - Idő stop, profit realizálás a célár elérésekor

46 Saját kiszállási szabályaim No 1: Minden kereskedés esetén van egy szint, amely elérése esetén azonnal lezárom a pozíciót No 2: Trend irányú kereskedés esetén a kiszállókat a relatív csúcsokhoz és mélypontokhoz kötöm No 3: Ha a kereskedés kockázatát megkeresetem a stop szintet megemelem, hogy legrosszabb esetben is 0-ban kiszálljak. No 4: Ha az árfolyam elérte a célárat, agresszív kiszállási stratégiára váltok.

47 Pozíció méretezés

48 A Pozició Management 2 eszköze: - Kiszállás ha bukóban vagyunk - Pozíció növelése, ha nyerőben vagyunk(piramis építés)

49 Kiszállás, ha ellenünk megy a piac Időzítés: mennyire gyors a piac? Erős Momentum: - gyors kiszállás - bejön a spekuláció, vagy elvágjuk egyből a veszteséget - piaci megbízásokat használunk Gyenge Momentum: - limit áras megbízásokat használunk - ha lassú a piac, időbe telik amíg jó árat kapunk - egyből szálljunk ki, ha kicsi a pozíció - fokozatosan szálljunk ki, ha nagyobb a pozíciónk.

50 Pozíció méretezés Hasonlóan működik, mint a gáz és a fékpedál az autóban Néha autópályán megyünk, néha rázós úton, a sebesség nem lehet ugyan az!

51 Amivel fontos tisztában lenni: Hogyan viselem a sorozatos veszteségeket? Hogyan tudom meghatározni a sorozatos veszteségek bekövetkeztének valószínűségét?

52 Számlánk egyenlege 10,000 euró. Találati arányunk 50%. Ha nyerünk, a kockázat kétszeresét nyerjük meg. Mekkora összeget tegyünk kockára a kereskedés során?

53 Sorozatos veszteségek esélye Odd for a loss 50% Trades Odd Series of losses Chance at 1000 Chance at stake Payout A 1 50,00% , ,00% , ,50% , , ,25% 62, , ,13% 31,25 312,5 2000, ,56% 15, , ,67 833, ,78% 7, , ,57 714, ,39% 3, , , ,20% 1, , ,11 555, ,10% 0, , , ,01% 0, , ,23 384, ,01% 0, , ,29 357, ,00% 0, , ,32 263, ,00% 0, , , ,00% 8,88178E-13 8,88178E ,00 100

54 Long without adjustment Long immediately negative feedback

55 Adjust direction of the trade long short

56 Aggressive Donchian 1 min 10 bars

57 Defensiv donchian 5 min 10 bars