Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2005-ben

Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2005ben 1. A bankközi forgalom alakulása és megoszlása a fizetési rendszerek között A bankközi fizetési forgalom a VIBER, az MNB számlavezető rendszere, valamint a BKR közreműködésével zajlik. A rendszerek közvetlen tagjai hitelintézetek és egyéb intézmények (pl.: Magyar Államkincstár, Posta, stb.), melyek az MNBnél számlát vezetnek. Közvetett csatlakozásra is van lehetőség, a hitelintézetek másik bankon vagy az MNBn keresztül küldhetnek illetve fogadhatnak fizetési megbízásokat. A VIBERnek 2005. végén 37 tagja volt: egy közvetlen taggal nőtt a számuk, valamint egy hitelintézet fiókká vált, de a rendszer közvetlen tagja maradt, a közvetett tagok száma 196. 2005ben 3 708 fiókban fogadtak VIBER ügyfél tételeket és 3 757 fiókban vállalták a küldést. A BKR tagok száma 2005. decemberben 57, év közben 2 bank csatlakozott a rendszerhez. A közvetett BKR tagok száma 177 volt az év végén. A vizsgált időszakra jellemző volt a nagyszámú fiók alapítás, az MNBhez bejelentett új fiókok száma 97tel nőtt. 2005ben a bankközi elszámolásforgalomban teljesített fizetések értéke 650 409 milliárd forint volt, amely az előző évinél 26,3 %kal magasabb. A forgalomnövekedés üteme kétszeresen meghaladja az előző év dinamikáját, de mérséklődött a korábbi évek növekedési üteméhez képest (1. ábra). A bankközi fizetések száma 2005ben 187,5 millió db volt, 8,4 % kal nagyobb az előző évi tételszámnál. A forgalom értékénél mérsékeltebb, de folyamatos fejlődés jellemzi a teljesített fizetési megbízások számát. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 40 718 31 600 30 338 37 110 A bankközi fizetési forgalom alakulása értékben és tételszámban 62 637 49 778 55 383 102 886 70 626 125 977 85 000 125 419 139 863 185 331 162 356 154 877 305 788 452 711 172 978 514 896 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005 1. ábra ezer db 200 000 650 409 187 533 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 ezer db

2 2005ben a bankközi fizetési forgalom a becsült GDP 29,8szorosa volt, mely arányszám a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedést mutat (2. ábra). Fizetési forgalom a GDPhez viszonyítva 35 30 25 24,3 25,2 29,8 20 18,3 15 10 5 5,4 6,5 7,0 7,5 9,6 12,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fizetési forgalom/gdp 2. ábra A fizetési forgalom értékének fokozatosan növekvő hányadát bonyolítja le az MNB (VIBER és az ügyfélszámlavezető rendszer együtt), ez az érték a kezdeti 48 %ról 2005re 91 % fölé emelkedett, ami abból adódik, hogy a VIBERben egyre több kiemelkedően nagy egyedi értékű fizetési megbízás teljesül (3. ábra). A bankközi fizetési forgalom értékének megoszlása az MNB és a BKR között (19952005) 100% 90% 80% 70% 60% 51,52 49,25 46,11 47,49 43,78 33,43 23,19 14,74 10,70 9,96 8,55 50% 40% 30% 20% 10% 48,48 50,75 53,89 52,51 56,22 66,57 76,81 85,26 89,30 90,04 91,45 0% 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005 MNB BKR 3. ábra Tételszámot tekintve természetesen az arány fordított: az MNB részesedése 0,4 % (a gyorsabb növekedési ütem nem változtat az arányon), mivel a BKR feladata a tömeges, kis egyedi értékű fizetések elszámolása (ami azonban nem jelent előírt értékhatárt a rendszerek közötti választásnál). A nagy tételszámú, tömeges fizetési megbízások elszámolási rendszere a BKR, a havi tételszám meghaladja a 15 millió darabot. Ezek többségükben kis egyedi értékű tételek. A

3 növekedés évről évre jelentős, de az egymáshoz viszonyított arány számottevően nem változik (1. tábla). 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. tételszám ezer db BKR 139 573 154 482 161 855 172 335 186 732 VIBER 240 337 430 555 676 MNB szlavezető 50 58 71 88 125 Összesen 139 863 154 877 162 356 172 978 187 533 forgalom értéke BKR 42 985 45 074 48 456 51 320 55 610 VIBER 139 757 258 931 396 633 449 798 568 652 MNB szlavezető 2 588 1 782 7 622 13 778 26 147 Összesen 185 331 305 788 452 711 514 896 650 409 1. tábla A rendszerek alapvető rendeltetésének megfelelően a BKRben a fizetési megbízások egyedi értéke nagyságrenddel kisebb, mint a VIBERben: 2005ben az átlag 297,8 ezer Ft/tétel volt, a rendszer indulását követő jelentősebb átlag csökkenést követően 2002től ez az érték állandósult. A VIBER átlagos tételnagysága 840,9 millió Ft/tétel volt. A VIBER kezdeti éveiben 2030 %os növekedés volt jellemző. A 2003. évi kiemelkedő átlagos tételnagyságot (melyet a forint elleni spekuláció, az év közepén a sávszélesítés következtében kialakuló rendkívüli forgalmi érték növekedés okozott) követően az átlag ismét enyhén nő (4. ábra). A fizetések átlagos nagysága a GIROban (ezer Ft/tétel) és a VIBERben (millió Ft/tétel) ezer Ft, millió Ft 1 000 900 800 700 600 495,2 500 513,8 536,2 503,9 517,2 582,7 767,6 922 810,52 840,9 400 300 200 449,5 362,0 333,2 307,7 291,8 299,0 298,0 297,8 100 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 2005 VIBER MFt/tétel 4. ábra GIRO ezerft/tétel Postai pénzforgalmi közvetítő szolgáltatások A Magyar Posta által végzett készpénz közvetítést nem tekintjük fizetési rendszernek, azonban a postai forgalom jelentős szerepet tölt be a lakossági fizetésekben. A postai fizetések száma 2005ben csaknem 7%kal nőtt, 316 millió db volt. A postai fizetések és a BKR tételszámok közötti arányszám az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott 1,7 körül alakult (5. ábra).

4 millió db BKR és postai fizetések száma 20012005 350 300 287,66 296,7 316,0 236,9 244,4 250 200 150 139,6 154,5 161,9 172,3 186,7 100 50 2001 2002. 2003 2004 2005 Postai pénzközvetítés 5. ábra BKR A postai forgalmon belül a készpénz átutalásé a vezető szerep, jelentős arányt képvisel a nyugellátási utalvány és kis volumenben, lassan teret hódít a bankkártyával történő postai fizetés is (6. ábra). millió db Postai tételszámok alakulása 20012005 350 300 250 200 34,9 3,9 21,7 4,8 4,9 28,7 35,8 32,0 3,3 3,7 3,5 20,0 20,5 18,9 5,2 25,9 3,0 18,7 150 100 211,3 220,2 227,4 240,8 263,1 50 2001 2002 2003 2004 2005 Készpénzátutalási megbízás Kifizetési utalvány Belföldi postautalvány Nyugellátási utalvány Bankkártyával történő kp.felv. 6. ábra Értékben összehasonlítva a BKR által lebonyolított forgalom lényegesen nagyobb (több, mint 11szeres) a postai forgalomnál (7. ábra).

5 BKR és postai fizetések értéke 20012005 60 000 55 610 50 000 42 986 45 074 48 456 51 301 40 000 30 000 20 000 10 000 3 457 3 835 4 332 4 601 4 881 2001 2002 2003 2004 2005 Postai pénzközvetítés 7. ábra BKR A vezető szerep a készpénz átutalási megbízásé (2 767 ), a postai fizetések több, mint 56 %át teszi ki, de jelentős nagyságrendet képvisel a nyugellátási utalvány is (1 464 ). A belföldi postautalvány abszolút értéke csökkenő tendenciát mutat. Viszonylag kevés (214 ), de dinamikusan növekvő a bankkártyával történő készpénz felvétel (8. ábra). 6 000 Postai forgalom értékének alakulása 20012005 5 000 4 000 3 000 2 000 1 059 1 218 64 66 345 381 171 1 302 64 413 194 1 368 58 377 214 1 464 52 383 1 000 1 990 2 170 2 382 2 605 2 767 2001 2002 2003 2004 2005 Készpénzátutalási megbízás Kifizetési utalvány Belföldi postautalvány Nyugellátási utalvány Bankkártyával történő kp.felv. 8. ábra Az átlagos tételnagyság a postai tranzakcióknál 15,5 ezer Ft/tétel, az utóbbi három évben stagnál.

6 2. Az egyes rendszerek főbb jellemző pénzforgalmi adatai 2.1 Bankközi Klíring Rendszer A BKRben 2005ben 186,7 millió darab fizetési megbízást teljesítettek, melynek értéke 55,6 ezer volt. Ez havi 4 634 értéket és átlagosan 15,6 millió db tételt jelent (ez értékben és tételszámban is 8 %os a növekedés az előző évhez képest). Az elmúlt időszakban a havi forgalom (értékben és tételszámban) enyhén emelkedő tendenciát mutatott, éven belül erős ingadozás jellemezte, rend szerint az év végén alakult ki a legnagyobb havi forgalom (9. ábra). 60 000 BKR fizetések értéke és száma évente 19952005 ezer db 200 000 50 000 180 000 160 000 40 000 30 000 140 000 120 000 100 000 20 000 80 000 60 000 10 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Milliárd Ft ezer darab 9. ábra 40 000 20 000 2005ben a BKRben a fizetések értékének több, mint 90 %át az egyszerű átutalások tették ki, számottevő még (7,4 %) a csoportos átutalások értéke. Tételszám szerint vizsgálva mintegy 60 %ot tesznek csak ki az egyszerű átutalások, a dinamikusan fejlődő csoportos fizetések (átutalás és beszedés) részesedése 37 %. Szembetűnő még a postai utalványok bankközi elszámolásának gyors növekedése (2. tábla). Fizetések típusa 2001 2002 2003 2004 2005 forgalom egyszerű átutalások 41 131 42 425 45 189 47 588 50 827 bankközi átutalások 29 28 2 1 1 csoportos átutalások 1 499 2 194 2 756 3 179 4 136 csoportos beszedések 88 107 128 157 175 egyéb megbízások 220 216 274 312 312 visszautalások (reject tételek) 18 20 21 28 33 postai kifizetési utalványok n.a. 84 87 53 126 Bankközi Klíring Rendszer 42 985 45 074 48 456 51 320 55 610 tételszám ezer db egyszerű átutalások 92 522 95 782 98 942 103 498 109 882 bankközi átutalások 0 0 0 0 0 csoportos átutalások 26 392 34 536 36 766 40 586 44 240 csoportos beszedések 19 960 21 719 22 935 25 392 25 556 egyéb megbízások 548 341 411 540 614 visszautalások (reject tételek) 151 156 132 163 183 postai kifizetési utalványok n.a. 1 949 2 668 2 156 6 256 Bankközi Klíring Rendszer 139 573 154 482 161 855 172 335 186 732 2. tábla

7 A BKRben a koncentrációs ráta (az öt legnagyobb fizetési forgalmat lebonyolító bank részesedése az összes forgalomból) 2005ben 58,86 % értékben számolva, évről évre enyhén emelkedik. Tételszám alapján a ráta 61,78 %, szinte állandónak mondható. A legnagyobb értéket, illetve tételszámot kezdeményező 5 bank nem azonos. Összességében a BKR csak mérsékelten koncentráltnak mondható (3. tábla). A BKR fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint forgalom értéke szerint 2002. 2003. 2004. 2005. 2002. 2003. 2004. 2 005 61,47 61,00 61,76 61,78 56,03 56,77 56,86 58,86 3. tábla A 10 legnagyobb forgalmú bank adja a BKR forgalom 85 %át (havi forgalmuk 2451 300 milliárd forint között van), tételszámban ez a forgalom 90 %át jelenti (havi 5202 500 ezer darab tételszám bankonkénti teljesítésével). A 10 legnagyobb forgalmú bank részesedése 2004hez képest nem nőtt. Az előző évhez viszonyítva nagyobb részarányt, a havi forgalom (értékben számított) 59 %át teszik ki a 10 millió Ft feletti egyedi értékű fizetési megbízások, ezen belül a forgalom 21 %a esik az egyos egyedi értéket meghaladó értéksávba (10. ábra). BKR fizetések értéksáv szerinti megoszlása értékben (2005. december) 5000 millió Ft felett 12,65% 01 millió Ft 16,10% 10005000 millió Ft 8,11% 5001000 millió Ft 4,06% 15 millió Ft 16,92% 100500 millió Ft 12,17% 10100 millió Ft 22,01% 10. ábra 510 millió Ft 7,97% 01 millió Ft 15 millió Ft 510 millió Ft 10100 millió Ft 100500 millió Ft 5001000 millió Ft 10005000 millió Ft 5000 millió Ft felett A havi forgalom tételszám szerinti megoszlását és az egyes értékkategóriákban teljesített fizetések számának változását mutatja a 4. tábla, mely az eddigi tendencia bizonyos átrendeződését tükrözi: az egymillió forint alatti tételek száma az összes tételszámnak változatlanul 94 %a, az előző évhez mért növekedés gyorsult (3,7 % a korábbi 1,4 %kal szemben), leggyorsabb az 5 milliárd forint feletti tételeknél (48,6 %, ezek jellemzően egy BKR taghoz 1 kötődnek). 1 Magyar Államkincstár

8 Egyedi értékek BKR forgalom volumene db Változás % 2003. dec. 2004. dec. 2005. dec. 2004/2003 2005/2004 01 millió Ft 9 192 223 9 324 206 9 667 705 101,4 103,7 15 millió Ft 447 876 436 547 454 213 97,5 104,0 510 millió Ft 60 534 60 794 65 617 100,4 107,9 10100 millió Ft 46 064 46 004 51 508 99,9 112,0 100500 millió Ft 3 174 3 086 3 497 97,2 113,3 5001000 millió Ft 355 352 331 99,2 94,0 10005000 millió Ft 210 214 243 101,9 113,6 5000 millió Ft felett 28 35 52 125,0 148,6 összesen 9 750 464 9 871 238 10 243 166 101,2 103,8 4. tábla A BKRben 2005ben 183 ezer db, összesen 32,9 milliárd forint értékű fizetési megbízást utasítottak vissza, amely értékben és tételszámban is több az előző évinél (16,6 %, illetve 12,6 % a növekedés), azonban a visszautasított tételek aránya csökkenő tendenciát mutat, az előző évi 0,094 %hoz képest 2005ben 0,065 % volt. 2005ben a BKR napi átlagos tételszáma 732 ezer darab klíring üzenet volt. Az éves csúcsnapon (2005. március 9én) a fizetések száma 3 088 ezer db volt, több mint az átlag négyszerese (többek között a nyugdíjfizetések miatt következett be). A napi átlagos forgalmi érték ez évben 218 milliárd forint volt, az értékben mért csúcsnapon (2005. december 21én) a forgalom 769 milliárd forint, vagyis az átlag 3,5szerese volt (egy bank sorban állt e napon). 2005ben 23 alkalommal került sor délelőtti sorlebontásra összesen 77,2 milliárd forint értékben (ez kedvezőbb, mint 2004ben a 26 alkalommal elszámolt 141,6 ). Míg 2004ben a délelőtti feldolgozás oka túlnyomó többségben a késői küldés volt, 2005ben 18 alkalommal összesen 31 milliárd forint fedezethiány fordult elő az éjszakai feldolgozásnál (14 bankot érintett), a késői küldés miatt 5 esetben 46 milliárd forint összegű fizetési megbízás feldolgozása húzódott át délelőttre (amikor a bank 02:00 óra után küldte a fizetéseket a BKRbe /4 bank/, amelyek kiegyenlítése késő délelőtt lehetséges). 2.2 Az MNB rendszereiben teljesített fizetések Az MNB rendszereiben (a VIBERben és az ügyfélszámlavezető rendszerben) összesen 801 ezer db fizetési megbízás teljesült 594 799 milliárd forint értékben, túlnyomó többségben (a forgalmi érték 95,6 %a, a tételszám 84,4 %a) a valós idejű rendszerben (5. tábla).

9 2004.év 2005.év Megnevezés értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db VIBER tételek 449 798 555,0 810,5 568 652 676,2 840,9 bankközi átutalások 392 391 312,9 1 254,0 483 632 365,4 1 323,5 DVP tételek 40 015 114,1 350,8 56 678 139,1 407,4 ügyfél tételek 13 234 93,6 141,3 19 779 126,5 156,3 FX tételek 5 15,0 0,3 17 5,4 3,2 jegybanki betét elhelyezés 482 0,2 2 242,7 4 097 0,7 5 643,3 jegybanki és egyéb tételek 3 672 19,1 192,6 4 448 39,0 114,0 Egyéb nem valós idejű tételek 13 778 88,1 156,4 26 147 124,7 209,7 FX ügyletek 1 074 79,8 13,5 744 109,9 6,8 MNBvel kötött FX ügyletek n.a. n.a. n.a. 127 0,2 824,2 betét elhelyezés a jegybanknál 12 026 1,7 7 162,4 24 443 2,3 10 839,7 bankközi átutalások n.a. n.a. n.a. 237 2,0 117,9 ügyfél tételek n.a. n.a. n.a. 166 0,9 183,4 egyéb tételek 679 6,6 102,5 430 9,5 45,5 MNB forgalom összesen 463 576 643 720,9 594 799 800,9 742,7 5. tábla 2.2.1. A VIBER A valós idejű rendszerben az év folyamán lebonyolított fizetési műveletek értéke 568,7 billió (ezermilliárd) Ft, az éves tételszám 676,2 ezer db volt. A forgalom értéke 26,4 %kal, míg a tételszám 21,8 %kal nőtt az előző évhez képest. Az évenkénti forgalom növekedést mutatja a 11. ábra. milliárd forint A VIBERben lebonyolított fizetések száma és értéke évente darab 600 000 568 652 800 000 500 000 400 000 396 633 449 798 676 218 554 950 700 000 600 000 500 000 300 000 337 340 429 999 400 000 200 000 239 830 258 931 300 000 158 783 139 758 200 000 100 000 82 130 100 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 érték tételszám 11. ábra A VIBERben havonta 4561 ezer db megbízás teljesül, az átlag 56,4 ezer db/hó volt. 2005 ben a TARGET tagországok RTGS rendszereiben a belföldi (domestic) forgalom tételszám szerinti havi átlaga 324,9 ezer db/hó, melynek csak 17,3 %át érte el a VIBER forgalom volumene, hat tagország köztük 3 euró övezeti tagország belföldi (euró) forgalma volt csak kisebb tételszámú a VIBERnél (12. ábra). (Lengyelország közvetett csatlakozó, az általa benyújtott tételek az olasz BIRELben teljesülnek.)

10 ezer db 3 000 2 500 Havi átlagos tételszám a TARGET tagországokban (országon belüli forgalom) és Magyarországon 2005ben 2 562,6 2 000 1 500 1 000 700,9 500 491,6 307,9 199,0 181,8 123,7 89,9 68,9 67,5 56,1 12,0 9,1 1,4 0,7 0,5 56,4 Németország Olaszország Spanyolország Hollandia Ausztria Franciaország U.K. Görögország Belgium Portugália Magyarország Írország Finnország Luxemburg Svédország Dánia Lengyelország 12. ábra A belföldi euró forgalom havi átlagos értéke 2005ben 1800 milliárd euró/hó volt a TARGET tagrendszerekben, a VIBERben 189,6 milliárd euró/hó (13. ábra). A havi forgalom értéke szerinti rangsorban két euró övezeti és két out ország valós idejű rendszere bonyolít le kisebb átlagos havi forgalmat a VIBERnél (valamint a közvetetten csatlakozó lengyel rendszer), azonban az EUs átlagnak csak a 10,5 % érjük el (az előző évi 9,1 %nál magasabb a tárgyévi szint). milliárd euró Havi átlagos forgalom a TARGET tagországokban (határon belüli tételek) és Magyarországon 2005ben 9000 8000 8147 8100 7000 6000 5751 5000 4000 3000 2000 1873 1000 0 Franciaország Németország Spanyolország Olaszország Hollandia 815 743 U.K. Belgium 307 294 263 232 228 190 124 123 5 3 0 Ausztria Görögország 13. ábra Írország Luxemburg Magyarország Portugália Finnország Svédország Dánia Lengyelország 2005ben a VIBERben teljesített tételek átlagos értéke 840,9 millió Ft/tétel volt (3,4 millió euró/tétel), amely 3,8 %kal az előző év átlaga felett van. A TARGET tag RTGS rendszerek belföldi euró forgalmában az átlagos tételnagyság 8,5 millió euró/tétel. A VIBERben

11 jellemző 3,4 millió euró/tétel átlag az EU átlag 39,4 %át jelenti, mellyel 6 uniós RTGS, valamint 2 out ország belföldi átlagos tételnagyságát előztük meg. A VIBERben az átlagos napi tételszám 2 652 db volt 2005ben (2004ben 2 185 db). A napi átlagos forgalmi érték 2 230,0 volt (2004ben 1 770,9 ). Az év folyamán a legmagasabb tételszámot, 5 191 dbot február 21én mérték (a VIBER működése során mért eddigi csúcsnap 2003 január 21én 5 221 db volt), értékben pedig március 16a volt a csúcsnap 4 190 forgalommal (2003 január 30án 6 043 volt az eddigi legmagasabb érték). A VIBERben az átlagos napi forgalmi érték növekedése 2005ben 26,0 % volt 2004hez képest, ezen belül a legnagyobb súlyt kitevő bankközi pénzpiaci ügyletekhez kapcsolódó fizetési megbízások növekedése volt abszolút értékben a legnagyobb (91 milliárd forint), amely az átlagnál kisebb (23,3 %os) növekedést mutat. Értékben az előző év 8,5szeresére nőtt a jegybankkal kötött 1 napos betét 2 elhelyezés összege, az ügyletek mintegy 30 %át decemberben kötötték a bankok (leginkább december 20át követő napokon). Pozitív fejlemény a bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések értékének 50 %os növekedése, így közel 20 milliárd forint átutalási megbízást kezdeményeznek a bankok ügyfelei 3 a VIBERben. Az értékpapír ügyletek 41 %os forgalom növekedését főként az OTC ügyletek okozzák. Az ügylettípusok érték szerinti megoszlásának változása látható a 14. ábrán. milliárd forint 600 000 VIBER forgalom értékének megoszlása ügylet típusok szerint 20012005 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 14. ábra Mérsékeltebb a növekedés a valós idejű rendszerben teljesített fizetési megbízások száma terén, mely 21,8 %kal nőtt az előző évhez képest. Leggyorsabban (35,1 %kal) a bankok ügyfelei által kezdeményezett tételek száma nőtt, de jelentős a jegybankkal kötött ügyletek 2 A VIBER üzemidőben megkötött egy napos betét terhelése a VIBERben történik (kivéve, ha túl közeli a VIBER zárási ideje, akkor az ügyfélszámlavezető rendszerben történik a terhelés). A kéthetes jegybankkal kötött betét terhelése VIBER üzemidő előtt az ügyfélszámlavezető rendszerben történik (a számla reggeli fedezetlensége esetén a terhelés a VIBERben áll sorba). 3 az ügyféltételek értéke továbbra is elmarad a várakozásoktól (sok nagy egyedi értékű megbízás kerül a BKRbe, amely egy nappal hosszabb teljesítést jelent és nem feltétlenül olcsóbb a VIBER díjnál), melynek elsődleges oka a bankok által felszámított indokolatlanul magas díj.

12 számának emelkedése is (30,3 %). A tételszámok ügylettípusok szerinti változását mutatja a 15. ábra. ezer darab A VIBER forgalom tételszámának megoszlása ügylettípusok szerint 20012005 400 350 300 250 200 150 100 50 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 15. ábra A VIBERben teljesített fizetések átlagos értéke 840,9 millió Ft/tétel, amely 3,8 %kal magasabb, mint a 2004es tételnagyság. A legmagasabb egyedi értéket változatlanul a jegybanki betét ügyletek képviselik (6. tábla). Átlagos tételnagyság (millió Ft/tétel) Év Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek Összesen 2001. 744,29 389,20 8 317,76 336,65 147,95 582,81 2002. 1 100,53 220,47 9 673,85 301,17 124,82 767,66 2003. 1 272,48 160,45 20 550,49 344,02 135,91 922,40 2004. 1 253,96 141,33 2 242,70 350,75 107,84 810,52 2005. 1 323,50 156,31 5 641,87 407,43 100,54 840,93 6. tábla A VIBERben a BKRhez hasonlóan a fizetési megbízások koncentrációja emelkedő tendenciát mutat. Míg a BKRben a tételszám szerint nagyobb a koncentráció, addig a VIBERben a forgalom értéke szerint magasabb. 2005ben az öt legnagyobb tételszámot benyújtó bank az összes VIBER forgalom 52,6 %át adja (a BKRben ez az arány 61,8 %), a forgalom értéke szerinti koncentráció 63,9 %, mely a BKRnél (58,9 %) nagyobb koncentrációt jelent, az előző évhez képest a koncentráció nő. Ez látható a következő táblázatban. A VIBER fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint forgalom értéke szerint 2002. 2003. 2004. 2005. 2002. 2003. 2004. 2005. 47,90 50,92 52,42 52,57 58,72 57,78 61,72 63,88 7. tábla A fizetési megbízásokat egyedi érték szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az alacsony (10 millió forint alatti) sávba eső fizetések aránya fokozatosan nő (elérte a 35,2 %ot), míg a 10 millió és 5 milliárd forint közötti tételek aránya 3,8 %, az előző évekhez képest csökkent.

13 Kismértékű növekedés a legnagyobb értéksávban (5 feletti tételek) következett be (16. ábra). A VIBERben teljesített fizetési megbízások számának megoszlása egyedi érték szerint 2003ban (belső kör), 2004ben (középső kör) és 2005ben (külső kör) 4,4% 9,9% 10,9% 3,7% 35,2% 11,9% 2,7% 30,2% 32,9% 30,9% 31,7% 33,9% 21,3% 010 M Ft 10100 M Ft 1001000 M Ft 10005000 M Ft 5000 M Ft felett 20,8% 19,6% 16. ábra A bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések száma a 2005ben 126,5 ezer db volt, az előző évi mennyiséget 35 %kal haladja meg. Éven belül némi havonkénti ingadozással emelkedő tendenciát mutat. A forgalom értékében mért növekedése 49,5 %. A havonkénti forgalom és tételszám változása látható a 17. ábraon. db VIBER ügyféltételek éréke és száma 25 000 126 536 140 000 20 000 19 779 120 000 93 634 100 000 15 000 10 000 5 000 13 700 10 445 9 861 35 242 42 921 1 702 8 845 13 233 65 128 2000 2001 2002 2003 2004 2005 érték Md Ft tételszám db 17. ábra 80 000 60 000 40 000 20 000 A VIBERben és a BKRben összesen 600,6 ezer db nagy egyedi értékű (10 millió Ft egyedi értéket meghaladó), illetve sürgős ügyfél átutalás teljesült 2005ben, melynek 21 %a (126,5 ezer db) került a valós idejű rendszerbe (mely arány 2004ben csak 16,6 % volt). A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó fizetési megbízások forgalmi értékének 41,3 %a teljesül a valós idejű rendszerben (2004ben ez az arány 34,4 % volt), ami javulást mutat értékben és tételszámban is (18. ábra).

14 A 10 millió Ftnál nagyobb egyedi értékű BKR és VIBER ügyfél tételek érékének megoszlása évenként 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,9 30,3 31,9 69,1 69,7 68,1 2002 2003 2004 2005 41,3 58,7 10 MFt egyedi érték feletti BKR tételek VIBER ügyfél tételek 18. ábra Továbbra is jellemző az a tendencia, hogy a fizetési megbízások kiegyenlítése az üzemidőn belül egyenletesen oszlik el, tételszám szerint nagyobb hányad esik az üzleti nap első felére (2005ben a tételek 60,7 %át számolták el déli 12 óráig az előző évi 57,5 %kal szemben), ami értékben számítva is igaz, bár az arány némileg kevesebb (a tételek értékének 50,8 %át teljesítették 12 óráig, míg 2004ben 51,4 %át). 2004hez képest lényegesen csökkent az egyes VIBER tagok kérésére elrendelt üzemidő meghosszabbítások száma (három bank és a KELER vette igénybe), mely a 2004ben bevezetett az üzemidőhosszabbítás szabályainak szigorítására vezethető vissza (19. ábra). % 120 VIBER tételek teljesítésének napon belüli eloszlása 20042005ben 100 80 60 40 20 89 óra közt 10 óráig 11 óráig 12 óráig 13 óráig 14 óráig 15 óráig 16 óráig 17 óráig tételszám 2004 16,4 29,9 46,9 57,5 67,3 82,9 92,6 98,8 100,0 érték2004 29,1 35,0 42,5 51,4 65,8 79,1 87,2 98,0 100,0 tételszám 2005 16,8 29,2 44,5 60,7 73,6 84,9 94,7 99,0 100,0 érték2005 9,8 20,0 34,8 50,8 65,0 78,9 91,1 97,9 100,0 19. ábra A kimutatások 4 szerint a sorban állások gyakorisága nőtt 36,5 %kal, 2005ben 3 599 esetben kaptak a bankok sorban állásról üzenetet (2004ben 2 637 esetben keletkezett sor). A sorban 4 Azok a tételek szerepelnek az összesítésben, amelyekről a rendszer "fedezet hiány miatt sorban áll" üzenetet küldött. (A rendszer üzenettel értesíti a számlatulajdonos VIBER tagot, ha sora keletkezik elégtelen fedezet

15 álló fizetési megbízások összege 71,9 ezer volt, az előző évhez képest megduplázódott. A fedezet megteremtése az üzleti nap végéig két bank esetében két alkalommal nem történt meg, összesen 10 db fizetési megbízás 65,9 milliárd forint értékben visszautasításra került. A 20. ábra a sorban álló összegek és a sorban állások számának változását mutatja évenkénti bontásban az elmúlt hat évben. 80 000 70 000 A sorban álló összegek értéke és a sorbanállások száma a VIBERben 20002005 sorbanállások száma 4000 71 904 3599 3500 60 000 2717 2807 2637 3000 50 000 2227 2500 40 000 30 000 1137 32 266 29 173 33 230 2000 1500 20 000 10 000 1 253 11 997 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 1000 500 0 sorban álló összegek értéke sorbanállások száma 20. ábra 2005ben a VIBERben 719 db fizetési megbízás került visszautasításra, mely csökkenést jelent az előző évhez képest (2004ben 820 db), értékben viszont megduplázódott: 805,5 milliárd forint a 2004. évi 470,2 milliárd forinttal szemben. A visszautasítások értékben számított 41,1 %a helytelen BIC kód használata miatt következett be, 38,2 %ban érvénytelen értéknapot jelölt meg a benyújtó, további 13 %ban kétszeres benyújtás történt. A befogadási idő, illetve a kiegyenlítési időszak lezárása után érkezett be a visszautasított fizetések értékének összesen 4,3 %a, amely éves szinten 136 db tételnek felel meg (a visszautasított tételek darabszám szerinti 18,9 %a). A VIBER rendelkezésre állásának szintje az elmúlt évben 99,77 % volt, ami megfelel az előző évi szintnek (21. ábra). Az év során a későbbi nyitások száma 5, a napközbeni leállások száma 4 volt (2004ben 4 és 5), a teljes kiesett üzemidő 4,4 óra volt. A leghosszabb üzemzavar decemberben alakult ki, a két órát is meghaladta a rendszerhiba. Ezen túlmenően részleges hiba is előfordult (fennakadás a pénztári tételek fedezet ellenőrzésénél, BKR tételek későbbi elszámolása). Többször előforduló probléma volt a késői keretközlés, illetve egy alkalommal technikai hiba miatt a VIBER zárás 20:18kor történt (ezek nem jelennek meg a számított rendelkezésre állási mutatóban). A rendelkezésre állás mutató értéke megfelel a TARGETtel szemben támasztott követelménynek is. A készenléti tartalékrendszer igénybevételére nem került sor. miatt, pontosabban a fizetési sor elején álló megbízás 90 másodpercig nem mozdul. Legközelebb akkor kap ilyen értesítést, ha a sorban elől álló tétel változik pl. elszámolásra kerül, vagy hátrébb kerül a prioritási sorban és van további sorban álló tétel, ami 90 másodpercen át nem teljesül. vagyis további tételek is állhattak sorban, de azokról nem áll rendelkezésünkre információ). A tényleges sorban állás nagyobb is lehetett.

16 A VIBER rendelkezésre állása % 100,00 99,80 99,60 99,40 99,20 99,00 100 100 100 100 100 99,70 99,50 99,26 99,79 99,53 99,44 100 100 100 99,92 99,78 99,96 99,70 99,84 100 99,69 99,60 98,80 98,60 98,40 98,20 98,84 98,76 98,00 2004. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2005. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 21. ábra 2.2.2. Az MNB ügyfélszámlavezető rendszere Az MNB ügyfélszámlavezető rendszerében 2005ben 127,4 ezer db tételt könyveltek 26,1 ezer milliárd forint értékben, amely a 2004. évi forgalomhoz képest a volumenben 57,1 %os növekedést jelent, értékben 1,9szeres a növekmény. Míg 2005ben a műveletek tételszám szerinti 88,2 %át az MNBvel kötött deviza ügyletek forint oldali terhelése tette ki (109,9 ezer db tétel, 37,7 %kal több a 2004. évinél), a betételhelyezés aránya kicsi (1,8 %) volt, addig értékben számítva fordított a kép: a jegybanki betételhelyezés adta a forgalom 93,5 %át (24,4 ezer milliárd forint, mely a 2004. évi betételhelyezés kétszerese), a kis egyedi értékű FX ügyletek csak 2,9 %ot tettek ki (744 milliárd forint az előző évi 1 074 milliárd forinttal szemben). Az egyéb tételek aránya tételszám szerint 7,6 %, melybe jutalék és kamatfizetések, azonnali inkasszók tartoznak, a nem VIBER tagok fizetési forgalma (bankközi és ügyfél tételek) a forgalom alig több, mint 2 %át adták. 2.3 Értékpapír elszámolási forgalom A KELER végzi a Budapesti Értéktőzsdén és Árutőzsdén kötött ügyletek, valamint az OTC ügyletek értékpapír oldali teljesítését, és kezdeményezi az MNBnél számlát vezető hitelintézetek ügyleteinek pénzoldali teljesítését a VIBERben. A három piac forgalmának értéke 2005ben 61,9 ezer milliárd forint volt, ami a 2004. évi forgalmat 38,7 %kal meghaladta. A forgalom túlnyomó részét az OTC ügyletek (47,8 ezer ) tették ki (22. ábra).

17 KELER által lebonyolított értékpapír forgalom 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2001 2002 2003 2004 2005 BÉT forgalom OTC és egyéb bruttó elszámolási forgalom Határidős forgalom 22. ábra 2005ben az értékpapír ügyletek száma 1,36 millió db volt (36,4 %kal több a 2004. évi tételszámnál), a ezen belül a BÉT ügyletkötések száma volt a legnagyobb (1,12 millió db), a 2000. évet követő zuhanás után 2003tól kezdve ismét növekszik a számuk. Volumenben a bruttó elszámolású ügyletek száma jóval kisebb (130, illetve 72 ezer db), de egyenletesen emelkedő tendenciát mutat (23. ábra). ezer db KELER által elszámolt értékpapír ügyletek száma 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 Bruttó elszámolású ügyletek száma Bruttó elszámolású állampapírügyletek száma BÉT üzletkötések száma (ezer db) 23. ábra A bankok pénzszámláját az MNB vezeti, melyek számára az értékpapír ügyletek forint lábának elszámolása a VIBERben történik DVP (Delivery Versus Payment) elven. E forgalom alakulását mutatja a 24. ábra.

18 darab A VIBERben DVP elven elszámolt ügyletek 160 000 140 000 139 113 60 000 56 678 50 000 120 000 114 082 100 000 93 537 40 015 40 000 80 000 79 298 32 166 30 000 60 000 40 000 59 135 19 895 23 883 20 000 20 000 10 000 2001 2002 2003 2004 2005 tételszám db érték MdFt 24. ábra 3. Likviditáskezelés a fizetési rendszerekben A bankok által képzett napközbeni hitelkeret (a bankszámla egyenleg kiegészítése értékpapírok fedezete mellett) átlagos napi állománya 2005ben 371,9 milliárd forint volt, ami 9,8 %kal kevesebb a 2004. évi értéknél. Általában 2728 bank képez hitelkeretet, melynek mintegy 85 %a 10 banknál koncentrálódik. A limit képzésben és változtatásban legaktívabb bankok többnyire a legnagyobb VIBER forgalmat lebonyolító bankok (ugyanakkor a legnagyobb BKR forgalmat kitevő MÁK nem képezhet hitelkeretet). Az előző évhez képest a bankok összesített napi átlagos bankszámla állománya 10,7 %kal nőtt és 2005ben elérte a 475 milliárd forintot. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló e két forrásból származó likviditás használatával napi átlagban 2 551 milliárd forint értékű VIBER és BKR együttes forgalom elszámolása történt meg, a napi átlagforgalom 25,9 %kal meghaladja az előző évi napi forgalmat. A bankok korábbi évekre jellemző bővebb likviditása változik: az évről évre növekvő napi pénzforgalmat (BKR, VIBER és MNB számlavezető rendszer együttes forgalma) sokkal kisebb ütemben növekvő likviditással finanszírozzák. 2005ben a hitelkeret abszolút összegben is csökkent az előző évhez képest. A bankok napi átlagos likviditásának és fizetési forgalmának egymás mellé rendelt értékeit mutatja a 25. ábra.

19 A bankközi átlagos napi pénzforgalom és a likviditás (számlapénz+hitelkeret) alakulása 3000 2500 2551 2000 1812 2026 1500 1220 1000 393 739 384 378 429 475 500 0 86 201 303 412 372 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 limit számlapénz napi forgalom 25. ábra Az átlagos napi forgalom a napi likviditásnak átlagosan 3,02szeresét tette ki a 2005. év folyamán. Ez a VIBER tagokra jellemző átlag, mely tagonként jelentősen szóródik: december hónapban pl. 0,006 és 459,71 5 között változott. Nemzetközi összehasonlításban a VIBER likviditása kiemelkedően magasnak mondható. A 26. ábra azt mutatja, hogy a bankok napi likviditása hányszor fordul meg a forgalom lebonyolítása érdekében. Napi fizetési forgalom aránya a napi likviditáshoz (számlapénz+hitelkeret) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,26 2,13 2,74 2,56 2,46 2,51 2,11 2,41 2,31 2,52 2,45 2,41 2,20 2,78 3,16 2,98 2,93 3,13 2,69 3,01 3,17 3,58 3,15 3,47 1,5 1,0 0,5 2004. január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005. január február március április május június július augusztus szeptember október november december 26. ábra A nap végén is fennálló tartozás (tartozik számla egyenleg) egy napos hitellé válik, melyből 2005ben az MNB kumuláltan 1 197 ot folyósított, amely mindössze 41 %a a 2004ben folyósított napvégi hitelnek. Ezen hitelek napi átlagos állománya 4,7 milliárd forint volt. A 27. ábra mutatja a bankok által havonta felvett egynapos hitelek havi kumulált értékét. 5 Ezen mutatóval rendelkező banknál sorban állás jelentkezett (ami természetes velejárója a likviditás menedzselésnek), azonban napvégi fedezetlenség nem keletkezett.

20 A bankok által igénybevett napvégi hitel 20032005 1 200 1 000 800 600 400 200 2003. január március május július szeptember november 2004. január március május július szeptember november 2005. január március május július szeptember november 27. ábra A napvégi hitel kevesebb, mint felére csökkenésével egyidejűleg a jegybanknál elhelyezett betétek összege (28,3 billió forint) a 2004ben elhelyezett betétek 2,3szorosa lett. A 28. ábra a jegybanki betét elhelyezést mutatja havi bontásban, kiegészítve a havi napvégi hitelek összegével. 28. ábra A bankok jegybanknál történő betét elhelyezése és napvégi hitele 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2004. január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összes betét elhelyezés jb MdFt Napvégi 1 napos hitel MdFt