(expectation) õþ: (mean) õþ:. ½Ó Æ Æø 4.1 îñ :. X ( ) a 1,a 2,,a n, Ǒ 1 n pa 1 ` `a n q.
èñ : Í (Ó). X ǑÐ º, ǑP px x k q p k, @k. Ó, a 1 ` `a n ÿ k x k n k, Î õþ: n k tm : 1 ď m ď n,a m x k u., n k n «p k, 1 n pa 1 ` `a n q «ÿ x k p k. k
Ð º. ř k x k p k ă 8, Ã ÿ x k p k k ǑX ( ), ÈǑEX. ( Đ, ùþ4.1.1.) ř k x k p k 8, Ã X Đ. 4.1.5. x k p 1q k2k k, p k 1 2k, k ě 1.
È x` x _0, x p xq _0. ř k x k p k è þ è Ù, Ǒ EX ř k x kp k ǑX. ( Đ ). Æ: X d Y, ÃEX EY. ±:
4.1.1. Bernoulli. E1 A P paq. 4.1.3. Ø. (1) X ě 0, EX ûþ. (2) x k k: (3) Ç : kp k k λk k! e λ λ λk 1 pk 1q! e λ λp k 1, k ě 1. EX 8ÿ 8ÿ k p k k 0 l 0 λ λl l! e λ λ.
X êã : Ý : EX EX 8ÿ P px ě nq n 1 8ÿ kp k k 1 8ÿ k 1n 1 8ÿ P px ą nq. n 0 kÿ p k 8ÿ 8ÿ p k. n 1k n 4.1.4.. P px ą nq q n, @n ě 0. EX 8ÿ q n n 0 q0 1 q 1 p.
º. Ð ± : x 0 ă x 1 ă ă x n, ÿ ş x ppxqdx ă 8, Ã i x i ppx i q x i Ñ ż ż xppxqdx xppxqdx. ǑX ( ), ÈǑEX. ( Đ, ùþ4.1.2.)
ş x ppxqdx îǒ8 î, ż EX xppxqdx. 4.1.13., EX ûþ. ppxq 1 π 1 1 `x 2.
X ě 0, Ã Ý : EX ż 8 0 EX, agpaq ď ż 8 0 Gpxqdx. xppxqdx xgpxq 8 0 ` ż 8 a yppyqdy. ż 8 0 Gpxqdx, 4.1.12. X Exppλq. ż 8 0 P px ą xqdx ż 8 0 e λx dx 1 λ.
è ì». X ě 0. Æ è: Y 1 n rnxs. : X Y ď 1 n, EX EY ď 1 n. Ç EY: EY 8ÿ k 1 ˆ 1 n P Y ě k n 8ÿ l 0 ˆ 1 n P X ą l Ñ n ż 8 0 Gpxqdx.
ù Æ è: Ŷ Y 1 n. EŶ 8ÿ è X: k 0 ˆ k F n ş xdf pxq. ˆk `1 n F ˆk Ñ n ż 8 0 xdf pxq.
Lebesgue-Stieltjes : max i x i. ż xdf pxq : lim ş x df pxq ă 8, Ã Ñ0 ÿ i x i pf px i`1 q F px i qq. ż xdf pxq ǑX, ÈǑEX. ( Đ, ùþ4.1.3.) ùþ Ð º º èç.
X ě 0, Ã EX ż 8 0 P px ą xqdx. EX Ǒ8, ÃEX : EX` EX. ( ûþ) Đ : ż EX ă 8 iff E X ă 8 iff x df pxq. X º(i.e., P p X ď Mq 1), Ã Đ. ð Æ.
ï X c, ÃEX c. Æ : X ě Y, ÃEX ě EY. : EpaXq aex, EpX `Yq EX `EY. X ě 0 EX 0, ÃX 0. (1) P px ą 1 n q 0: 0 EX ě EX1 txą 1 n u ě E1 n 1 txą 1 n u 1 ˆX n P ą 1. n (2) P px ą 0q lim n P `X ą 1 n 0.
X ě 0 EX ă 8, Ã (1) xgpxq: (2) EX 1 txąxu : lim xgpxq lim EX 1 txąxu 0. xñ8 xñ8 ż 8 0 ż x 0 ż x ż 8 ď 2 Gpyqdy ď 2 Gpyqdy Ñ 0. x{2 x{2 P p ą yqdy P px ą xqdy ` ż 8 0 ż 8 x P px ą x,x ą yqdy P px ą yqdy.
X ě 0, Ã lim EX 1 txďxu Ñ EX. xñ8 (1) EX ă 8: EX 1 txąxu Ñ 0. (2) EX 8: @M, ż M EX 1 txďxu ě ¹M Ñ 8, ě Ñ 0 ż M 0 ż M 0 P py ă X ď xqdy P px ą yqdy MP px ą xq P px ą yqdy. px Ñ 8q. lim EX 1 txďxu 8. xñ8
ø : Y fpxq, ÃEY ş R 1 fpxqdf X pxq. (ù Ò4.1.1 ŵ) Ð º: EfpXq ÿ k fpx k qp k. p4.1.18q º: Ôá: ż EfpXq fpxqppxqdx. p4.1.20q R 1 EfpXq ÿ ż fp x k qp k, EfpXq f p xqpp xqd x. k
Ô Ã EpXY q pexqpey q.. X, Y Ô ð º, Ã ij EXY xyp X pxqp Y pyqdxdy. Jensen (4.3.7): ûø ϕ, EϕpXq ě ϕpexq.. EX 2 ě pexq 2. Eφ(X) φ(ex) EX
4.1.11. X Npµ,σ 2 q, õ EX. Z Np0,1q, Đ, Z d Z, à EZ Ep Zq EZ ñ EZ 0. Z : X µ σ Np0,1q. EX Epµ `σzq µ. è», X µ d µ X E X ă 8, ÃEX µ.
4.1.16. á. X 1 A1 ` `1 An, ÃEX ř i P pa iq. X Bpn,pq ùx HpN,M,nq, EX np, (p M N ). X d X 1 ` `X n, X i Bp1,pq. ê Ã( 1.5.6) n ñ², n ²ñ, 1 ñ.. N ö, Þ Î p, 1 p, X ÒÆ». EX C 3 N pp3 ` p1 pq 3 q.
ËÃÓ 15. ξ 1,,ξ n i.i.d.,, Ý : E ξ 1` `ξ k ξ 1` `ξ n k n. Ýß: E E E keξ neξ k n. pξ 1,,ξ n q d pξ i,,ξ n,ξ 1,,ξ i 1 q, fp xq : x 1 ři x i. ξ i ξ 1 ` `ξ n d ξ 1 ξ 1 ` `ξ n, @i. ξ 1 ξ 1` `ξ n º, Đ, ÈǑµ. : k ÿ ξ i, E k ξ 1 ` `ξ n ÿ ξ i E kµ. ξ 1 ` `ξ n µ 1 nñ i 1 i 1 k n, nµ E ξ 1 ` `ξ n ξ 1 ` `ξ n 1.
. E Y ă 8. px,y q ðð / º: ϕpxq : ÿ y j P py y j X xq, j ż yp Y X py xqdy. px,y q ðð / º, EpY Xq ϕpxq, ϕp xq ÿ ż y j P py y j X xq, yp Y X py xqdy. j Y ³ÙX : EpY Xq : ϕpxq. : E`apXq `bpxqy X apxq `bpxqepy Xq.
: EY EEpY Xq EϕpXq. (4.2.59) Ð º: EϕpXq ÿ i ϕpx i qp px x i q ÿ i,j y j P px x i,y y j q EY. º: ż EϕpXq ij ϕpxqp X pxqdx yp X,Y px,yqdxdy EY. E EpY X, W ˇ qˇ W EpY W q. Ê Ep W q, EpY X, W q ÊpY Xq.
ËÃ 43. Þ ý» Î p ÞǑÖý. ý X Đ, Y Öý. EY. LpY X nq Bpn,pq: EpY X nq np ñ EpY Xq Xp. EY EEpY Xq pex. ξ ξ 1,ξ 2, i.i.d., X, Đ. Y ξ 1 ` `ξ X ñ EY pexq peξq. L`pξ 1,,ξ X q X n L`pξ 1,,ξ n q.
. Polya. b, r. Þ è, è ûè c. B n ½n ð, ÃP pb n q ÈX n n, Y n à Ð, P pb n`1 X n iq Xn b`r`nc. i b `r `nc : y i. b b`r. P pb n`1 q ÿ i ÿ i P px n iqp pb n`1 X n iq P py n y i qy i EY n.
X n`1 X n `c 1 Bn`1 : EpX n`1 X n q X n `c Y n Y n pb `r ` pn `1qcq, EpY n`1 X n q Y n. Ùð, EY n`1 EY n EY 0 b b `r. P pb n`1 q EY n b b`r, @n ě 0.
. U 1,U 2, i.i.d. Up0,1q. ÈS n U 1 ` `U n. EX, X : inftn : S n ě 1u. ¹X a : inftn : S n ě au. Èfpaq EX a. æfp1q. X a. È ˆX b : inftn 1 : U 2 ` `U n ě bu, Ã X a 1 tu1 ěau `1 tu1 ăaup1 ` ˆX a U1 q 1 `1 tu1 ăau ˆX a U1. ˆX b U 1 Ô, ˆX b d Xb., Er1 tu1 ăau ˆX a U1 U 1 xs Ep1 txăau ˆX a x q 1 txăau fpa xq.
fpaq 1 ` şa 0 fpyqdy, 0 ă a ď 1: fpaq e a : Ep1 tu1 ăau fpa U 1 qq ż a 0 fpa xqdx. f 1 paq fpaq ñ plnfpaqq 1 1 ñ fpaq Ce a. Ǒfp0q 1, C 1. EX fp1q e.
à«4.2 ૳ E X ă 8. EpX EXq 2, à ǑX à«(variance), ÈǑvarpXq ùdpxq. σ X : a varpxq ǑX ÁÇ«/à«(standard deviation). (ùþ4.2.1) (moment): EX k, EpX EXq k, Ee ax. (ùþ4.2.5)
Ç : E X ă 8, px EXq 2 X 2 2pEXq X ` pexq 2, varpxq EX 2 pexq 2. à«: EX 2 ă 8. à«ù : E X ă 8, EX 2 8 varpxq EpX EXq 2 8. à«ð Æ: X d Y ÃvarpXq varpy q. õþ:. varpxq 0, Ã X EX.
: varpa `bxq EpbX bexq 2 b 2 varpxq. ÁÇÞ: X X µ, EX 0, varpx q 1. σ
4.2.1. & 4.2.2. X Bp1,pq, X 2 X, varpxq p p 2 pq. Y d 1 A1 ` `1 An, A 1,,A n. (1) Y 2 ř i,j 1 A i 1 Aj ř i,j 1 A i A j, (2) EY 2 ř i,j P pa ia j q. varpy q ÿ P pa i A j q i,j ÿ P pa i q i 2.
4.2.3. X P pλq. varpxq EX 2 pexq 2. (1) EXpX 1q: 8ÿ k 0 kpk 1q λk k! e λ 8ÿ l 0 (2) EXpX 1q `EX λ 2 `λ, varpxq λ 2 λ. λ 2λl l! e λ λ 2.
4.2.4. X Upa,bq. U Up0,1q: X Upa,bq, varpxq: EU 2 ż 1 0 x 2 dx 1 3, varpuq 1 12. U X a b a Up0,1q. varpa ` pb aquq pb aq2. 12
4.2.5. X Npµ,σ 2 q. ÁÇ. Z : X X µ σ Np0,1q. : EZ 2? 2 ż 8 2π 0 x 2 e x2 2 dx 2? 2 ż 8 e x2 2 dx 1. 2π 0 varpxq varpµ `σzq σ 2 varpzq σ 2.? 2π ż 8 0 xde x2 2
Chebyshev s (4.2.10): Ý : P paq E1 A. P p X EX ě εq ď varpxq ε 2, @ε ą 0. Y ě 1 A, Ú, ÙðP paq ď EY.. Y px EXq2 ε 2 Y ě 0; Y A ě 1. ; Y X EX r ε. (Markov )(5.2.22) r. X ě 0, ÃP px ě Cq ď EX{C.. P px ě Cq ď Ee apx Cq, a ą 0.
Æ૳ EX 2,EY 2 ă 8. (ùþ4.2.3) EpX EXqpY EY q. ǑX, Y Æà«(covariance), ÈǑcovpX,Y q ùσ X,Y. à«: varpx `Yq E 2 px `Yq pex `EY q varpxq `varpy q `2EpX EXqpY EY q. Ô Ã varpx `Yq varpxq `varpy q.
Ç : px EXqpY EY q XY pexq Y X pey q ` pexq pey q. Ùð, covpx,y q EXY EXEY. Î ø, X ax `c, Ỹ by `dñ covp X,Ỹ q ab covpx,y q.
Cauchy-Schwarz s (ùò4.2.1): pexy q 2 ď EX 2 EY 2. ä 0 ă EX 2,EY 2 ă 8. Đ : XY ď 1 2 px2 `Y 2 q. ø : fptq EptX `Yq 2 pex 2 qt 2 `2pEXY qt `EY 2 ě 0. iff Dt 0 fpt 0 q 0 iff Y t 0 X. t 0 EXY EX 2, fpt 0q EX2 EY 2 pexy q 2 EX 2. Hölder s : 0 ă k,l ă 8, 1 k ` 1 l 1, EXY ď pe X k q 1{k pe Y l q 1{l.
. L 2 0 tx : EX2 ă 8,EX 0u. L 2 0 ð èñ. Ë. iff ³. Đ: Æθ: xx,y y : EXY covpx,y q. }X}? EX 2 σ X. xx,y y }X} }Y } cosθ ñ cosθ covpx,y q σ X σ Y.
0 ă σ 2 X,σ2 Y ă 8. ρ X,Y : σ X,Y σ X σ Y covpx,y q a varpxqvarpy q. ǑX, Y ( ) ³, ßÈǑρ. (ùþ4.2.3) X ax `c, Ỹ by `d, à ρ X,Ỹ ρ X,Y (ab ą 0) ù ρ X,Y (ab ă 0). ρ ď 1: ρ X,Y ρ X,Y covpx,y q. ρ 1 iff Y X iff Y ax `b, a ą 0; ρ 1 iff Y X iff Y ax `b, a ă 0. ρ EX Y xx,y y cosθ.
à ³: covpx,y q 0, ą 0, ă 0. à ³ (ùþ4.2.4): ρ 1, 1. à ³.! : X Np0,1q, Y X 2.
4.2.8. U Up0,2πq. X cosu, Y cospu `aq. Y cosû d X, Û Up0,2πq. à«: EX 0, EX 2 1 2. EX 2 1 ż 2π cos 2 θdθ 1 2π 0 2 Æ૳. ρ X,Y cosa: covpx,y q EXY 1 ż 2π cosθcospθ `aqdθ 1 2π 0 2 cosa. a 0: Y X, ρ 1, ³. a π: Y X, ρ 1, à ³. a π 2 ù 3π 2 : ρ 0, ³, ð.
. A, B ð( ). A, B Ã ³: P pabq ą ă P paqp pbq. covp1 A,1 B q E1 A 1 B E1 A E1 B P pabq P paqp pbq. A, B ³ iff A B Ô. ( ï4.2.5). A» èð ¼, B» ð ¼. è, ³( ) vs è, Ã ³. P pabq P paqp pbq ď 1 4. (4.2.31), ËÃè45. ρ A,B : P pabq P paqp pbq a P paqp1 P paqq a P pbqp1 P pbqq. p4.2.30q
.. px,y q ç, Ãρ X,Y ρ (4.2.28). 1 ppx,yq a e 1 2p1 ρ 2 pu2 2ρuv`v2 q q, 2πσ 1 σ 2 1 ρ 2, u x µ 1 σ 1, v y µ 2 σ 2. ùò3.2.1, X Npµ 1,σ 2 1 q, Y Npµ 2,σ 2 2 q. U : X, V : Y çǒˆppu,vq. ρ X,Y EX Y ρ. (4.2.28) ij u v ˆppu,vqdudv ż ż 1 u v?? a e 1 2p1 ρ 2 ppu ρvq2`p1 ρ2 qv 2 q q dudv 2π 2π 1 ρ 2 ż ρv v 1? 2π e v2 2 dv ρez 2 ρ.
px,y q Ð. Ã X,Y ³(ρ 0) iff Ô (p X,Y px,yq p X pxq p Y pyq). 4.2.9. X,Y Np0,1q, ρ X,Y 0,. ppx,yq ppxqppyq ` 1 2π e π2 gpxqgpyq ppxq 1? 2π e x2 2, gpxq cosx 1t x ăπu.
X px 1,,X n q T Æ: : EX pex 1,,EX n q T, Æà«Å: Σ pσ ij q nˆn, σ ij covpx i,x j q. (4.2.18). Σ ù:, x T Σ x ÿ σ ij x i x j ÿ x i x j EpX i µ i qpx j µ j q i,j i,j Σ ù : ÿ E x i px i µ i q i 2 ÿ x i px i µ i q 0, pa.s.q ñ x 1 x n 0. i, Σ ùiff 1,X 1,,X n ³..
: EY 2 ă 8. 1. ŷ P R Qp q, µ: Qpvq : EpY vq 2 }Y v} 2, @v P R. Á: áǒ0. Y v py ŷq ` pŷ vq, @v. Qpvq Qpŷq ` pŷ vq 2 `2pŷ vq EpY ŷq. ŷ EY. (4.2.8). µǒ µ, v 0 Đ EpY ŷq 2 EY 2 Eŷ 2 varpy q.
2. â, ˆb P R Qpa,bq : E`Y pa `bxq 2, a,b P R., EX 0, EX 2 1. â EpY ˆbXq EY: Y pa `bxq py bxq a. ¹Y 0 Y EY, ÃÞǑ ˆb fp q. ( ) µ á. fpbq Qpâ,bq EpY 0 bxq 2. Y 0 bx py 0 ˆbXq à pˆb bqx. fpbq fpˆbq ` pˆb bq 2 `2pˆb bq EpY 0 ˆbXqX. ˆb EXY 0 covpx,y q. E`Y â ˆbXq 2 EY02 EpˆbXq 2 Ç», ρ X,Y 1 Y â `ˆbX. 1 ρ 2 X,Y σy 2.
3. ˆψp q Qp q. Qpψq EpY ψpxqq 2, ψp q EψpXq 2 ă 8. µ: Y ψpxq py ˆψpXqq à pˆψpxq ψpxqq., E E`Ep Xq E ˆψpXq EpY Xq ϕpxq. è, `EpY Xq ˆψpXq. E`Y ϕpxq 2 EY 2 EϕpXq 2.
4.4 ½ø ñ, á ð êã á. P px kq p k, k ě 0. 8ÿ p k s k, s P r 1,1s k 0 ǑX ½ø (generating function), ÈǑg X psq ùgpsq. Ä : gpsq Es X p 0 `p 1 s `p 2 s 2 ` `p k s k `. ½ø ǑÜ : X d Y iff g X g Y. g pkq p0q p k k!, @k ě 0.
gpsq p 0 `p 1 s `p 2 s 2 ` `p k s k ` Es X. : s P p 1,1q, g 1 psq p 1 `2p 2 s ` `kp k s k 1 ` EXs X 1, g 2 psq 2p 2 ` `kpk 1qp k s k 2 ` EXpX 1qs X 2. g plq psq EXpX 1q px l`1qs X l., EX g 1 p1q : lim sñ1 g1 psq, pex ă 8 or EX 8 q EX 2 g 2 p1q `g 1 p1q. 4.4.4. X Gppq. gpsq 8ÿ q k 1 ps k k 1 ps 1 qs.
: X Y, Ãg X`Y psq g X psqg Y psq. 4.4.5. X Bpn,pq. 4.4.6. X P pλq. Es X`Y Es X s Y Es X Es Y. g λ psq g n psq pq `psq n. 8ÿ k 0 s k λk k! e λ e λps 1q.
: ξ ξ 1,ξ 2, i.i.d., W. (1) : ¹X ξ 1 ` `ξ W, Ãg X g W g ξ. Eps X W kq Eps ξ1` `ξ k W kq E g ξ psq k. (2) : : Es X EpEps X W qq E `g ξ psq W g W pg ξ psqq g W g ξ psq. EX gxp1q 1 gw 1 pg ξ p1qqgξ 1 p1q EW Eξ. EX EppEpX W qq EpW Eξq EW Eξ.
Ø : W P pλq, Ã X ξ 1 ` `ξ W ½ø Ǒ X Ð Ø. g X psq exp tλ pg ξ psq 1qu. 4.4.10. W P pλq, ξ Bp1,pq. g X psq exp tλ pq `ps 1qu e λpps 1q. : X,Y,ξ Ô, ξ Bp1,pq. ¹ Ã g W p g X ` p1 pq g Y. W X 1 tξ 1u `Y 1 tξ 0u,
4.5 Æø Ee itx EcosptXq `? 1EsinptXq, @t P R ǑX Æø (characteristic function), ÈǑf X ptq ùfptq. x `iy px,yq. e itx pcosptxq,sinptxqq. ï1. fp0q 1. }fptq} }Ee itx } ď E}e itx } 1. ϕ : x `iy ÞÑ }x `iy} a x 2 `y 2 ðø.
ï2. f èç : (1) } } : (2) @M ą 0, }fpt `εq fptq} ď E}e ipt`εqx e itx } E}e iεx 1}. EY EY 1 t X ďmu `EY 1 t X ąmu. (3) M P p X ą Mq ă δ 4, Ã ď2 P p X ą Mq ă δ 2, ď max x ďm }eiεx 1} ď εm ă δ 2, p ε ă δ 2M q.
ï3. f ù: @t 1,,t n P R, ¹a ij fpt i t j q, Ã A pa ij q nˆn ù, i.e. piq ĀT A, piiq ÿ a ij λ i λ j ě 0, @λ 1,,λ n P C. i,j Ý(i): Èt t j t i. fp tq Ee ip tqx Ee itx fptq. p4.5.13q Ý(ii): ÿ a ij λ i λ j ÿ Ee ipt i t j qx ÿ λ i λ j E λ j e it jx i,j i,j j 2 ě 0.
Bochner-KhinchineùÒ(ùÒ5.2.9): f : R Ñ C Ú fp0q 1,, ù, ÃĐ X f f X. & è (ùò4.5.1 4.5.2): ż T e ity e itx F pxq F pyq lim fptqdt, @x,y P CpF q. T Ñ8 T it (ùò4.5.3) ş }fptq}dt ă 8. Ã ø F ppxq F 1 pxq 1 ż 2π e itx fptqdt. p4.5.25q.
ï4. : X Y, Ãf X`Y ptq f X ptqf Y ptq. (1) X Bpn,pq, f n ptq pq `pe it q n p1 `ppe it 1qq n. (2) X P pλq, f λ ptq e λpeit 1q. : X,Y,ξ Ô, ξ Bp1,pq. ¹W Xξ `Yp1 ξq, Ãf W pf X ` p1 pqf Y. ï5. EX k Đ, Ãf pkq p0q i k EX k, fptq 1 `f 1 p0qt ` f 2 p0q 2! ï6. f ax`b ptq Ee itax`itb e itb f X patq. t 2 ` ` f pkq p0q t k `opt k q. k!
4.5.5. X Npµ,σ 2 q. Z X Np0,1q: ( Ç ) X µ `σz: f Z ptq? 1 ż 2π? 1 ż 2π e x2 2 `itx dx e 1 2 px itq2`1 2 pitq2 dx e t2 2. f X ptq Ee itpµ`σzq e itµ 1 2 σ2 t 2.
á å Æø Æø : f X p tq Ee i t X Ee ipt 1X 1` `t nx nq. : f X p tq Ñ F X p xq. ï( ). Æ:, f X ptq f X,Y pt,0q. X Y iff f X,Y pt,sq f X ptqf Y psq. X Y ñ f X`Y ptq f X ptqf Y ptq..
ê Þ. 4.6 µ P R n ( å), Σ Ǒn ˆn ùå. È ç: p X p xq X px 1,,X n q T Np µ,σq. " * 1? n a 2π Σ exp 1 2 p x µqt Σ 1 p x µq. n ááç Z pz 1,,Z n q T Np 0,Iq. ç: p Z p zq 1? 2π n exp», Z 1,,Z n i.i.d., Np0,1q. " 1 2 } z}2 *.
Z Np 0,Iq, A ê Þ, Ã Y : µ `A Z Np µ,σq, pσ AA T.q Ý: py p yq p B z Z p zq B y Cexpt 1 2 } z}2 u. } z} 2 }A 1 p y µq} 2 p y µq T A 1,T A 1 p y µq X Np µ,σq. A? Σ. Ã, D V Ú: p y µq T paa T q 1 p y µq. X d Y ñ V : A 1 p X µq d Z. V Np 0,Iq, X µ `A V. è, X ê Þ Ðn á.
Ô Æø. Np 0,Iq: f Z p tq Ee i t Z nź Ee it kz k k 1 nź k 1 e t2 k {2 e 1 2 } t} 2. Np µ,σq: X µ `A Z, A? Σ, AA T Σ. f X p tq Ee i t p µ`a Zq e i t µ Ee ipat tq Z " e i t µ e 1 2 }AT t} 2 exp i t µ 1 * 2 t T Σ t. µ P R n, Σ nˆn ù. X Æø Ǒ, Ã X ÐÔ Np µ,σq. Ǒ X Ǒè Ô å. µ `A Z Np µ,σq, A? Σ. Σ ê Þvs Þ. Ô å û ÐÔ.
Æ. X Np µ,σq. ( Σ ù.) X d µ `AZ : Y, A pa ij q nˆn? Σ. : EX µ. EX i EY i Epµ i `a i1 Z 1 ` `a in Z n q µ i. Æà«Å: pσ ij q pcovpx i,x j qq Σ. covpx i,x j q E ÿ k ÿ a ik Z k a jl Z l ÿ ik a jl ˆEZ k Z l k,la l ÿ k a ik a jk σ ij.
ùò (ùò4.6.6) X Np µ,σq iff @a 1,,a n P R, Y : ř n k 1 a kx k Npµ,σ 2 q. ñ: Ee ity Ee ipta 1,,ta nq X exp it ř n k 1 a kµ k 1 2 t2` a T Σ a (. ð: (1) Æ: EX 2 i ă 8. ¹E X µ ; X Æà«ÅǑΣ. Ð µ EY ř n k 1 a kµ k, σ 2 covpy,y q a T Σ a. (2) Æø : Ee i t X Ee i 1 řn k 1 t kx k exp " " exp i t µ 1 * 2 t T Σ t. iµ 1 2 σ2 * p a tq
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