ÖKONOMETRIA Kézül a TÁMOP-4..2-8/2/A/KMR-29-4álázai rojek kereében Taralomfejlezé az ELTE TáTK Közgazdaágdománi Tanzékén az ELTE Közgazdaágdománi Tanzék az MTA Közgazdaágdománi Inéze é a Balai Kiadó közreműködéével Kézíee: Elek Péer Bíró Anikó Szakmai felelő: Elek Péer 2. júni
ÖKONOMETRIA 3. hé Regrezió időorokban 2. Kézíee: Elek Péer Bíró Anikó Szakmai felelő: Elek Péer Taralom Sacioner válozók: ozo kéleleéű modellek ADL modellek Hami regrezió Regrezió nemacionári időorokban Trend é zezonáli komonen zűrée Koinegráció é hibakorrekció VAR modellek Felevé: acionári Ozo kéleleéű modellek Pl. 4 időzaki ozo kéleleéű modell: 22 33 44 e Egühaók: ámenei válozáának haáai Egühaók özege: hozúávú vag elje haá 2
Példa: zabadalmak 96-993 USA éve adaok Ramanahan : zabadalmak záma ezer : R&D kiadáok mrd USD Szükégeek-e kélelee válozók? Hán időzaki kéleleé? Beclé eredméne Deenden Variable: PATENT Mehod: Lea Sare Samleadjed: 964 993 Inclded obervaion: 3 afer adjing endoin Variable Coefficien Sd. Error -Saiic Prob. C 26.327 4.48 6.347. RD.597.459.298.27 RD.867.97.893.38 RD 2.3.98.2.99 RD 3.64.995.649.526 RD 4.347.494 2.727.2 R-ared.964 ADL modell Aoregrezív ozo kéleleéű modell ADL:...... e : acionári 3
4 Azimoik lajdonágok Felevéek Sacionári válozók Ninc ökélee kollineariá OLS konzizen De: orzíalanág nem eljeül! Pl. Álalában nem igaz: OLS inkonzizen lenne ha hibaagok időben korrelálnak OLS inkonzizen ha hibaag abil AR folama Felevéek: homozkedaziciá aokorrelálalanág Azimoik normaliá Szokáo ezek haználhaók Hibaagok aokorrelációja gakran rozl ecifikál dinamika kövekezméne!...... e E e E? 2 Cov Cov E Cov Cov e.................. 2 e e E e Var
Ké fl. vélelen bolongá = + = + 2 Regrezió: = c + β + Miér fono a nemacionariá? Hami regrezió időorokban β = mer függelenek de a -ez zignifikán! A -aizikának ninc i haárelozláa! Ok: nemacionári Regrezió nemacionári időorokkal Nemacionári eeben vigázni kell a araméerbecléek álalában nem konzizenek nagon gakori hiba ld. hami regrezió Bizonágo eljárá: I időorok eeén a differenciájkra felírni a regrezió magaabb rendű inegrálág eeén addig kéezni a differenciá amíg acionáriak nem leznek Ezzel nem hibáznk de: elvezíhejük az információ a hozú ávú vielkedéről ld. kéőbb: koinegráció 5
Szezonaliá Kéféle zezonaliá deerminizik dmm válozókkal zűrheő zochazik zezonáli differencia-kézéel zűrheő Haonlóan a rendhez a kéféle zezonaliá egü i jelen lehe. Gakorlaban: bonollabb zűréi eljáráok l. TRAMO-SEATS é x I-időorok Koinegráció Ha léezik olan β hog βx acionári akkor a ké időor koinegrál Ekkor β beclée konzizen Tez: β megbeclée majd DF-ez a becül hibaagokra Kriik érékeke korrigálni kell â beclée mia Példa: 3 é 6 hónao kamaok koinegráció arbiráz okokból r 6 é r 3 korrelogramja felül r 6 r 3 korrelogramja all 6
Hibakorrekció é x I folamaok Álalában a különbégekre becülheünk regrezió l. = α + x + Koinegráció eeén beehejük a hozú ávú egenúlól való eléré i = α + δ βx + x + ahol δ<. Ez a hibakorrekció egenle = α + δ - βx + x + δ< Engle-Granger kélécő eljárá. léé: β beclée koinegráció ezelée Ha koinegrál: 2. léé: hibakorrekció modell beclée Engle-Granger: -ez érvéne becül egühaókra kélécő beclé figelmen kívül haghaó Hibakorrekció élda Mezőgazdaági é üzemanag árindex MNB előző év azono időzakhoz vizoníva Koinegrál időorok ezelé! Deenden Variable: MEZOG Mehod: Lea Sare Variable Coeff Sd. Error -Saiic Prob. C 9.52.867.96. UZEM.284.56 5.3. 7
Deenden Variable: DMEZOG Mehod: Lea Sare Variable Coeff Sd. Error -Saiic Prob. C.55.28.28.228 DUZEM.39.36.85.279 MARAD.46.45 3.83.2 AR modell álalánoíáa öbb válozóra Márixjelöléel: = A - + + A - + e VAR modell Bizonalan okági irán éldák: Kamaláb árfolam infláció árfolam Heleeíő ermékek ára Aeoreik Jó előrejelző kéeég Feladaok: M 4/9 4/a Megbezélendő Gakorla Regrezió időorokban 2. Trend zezonaliá zűrée valódi időorokon előrejelzé a modellekből Egéggök-ez magarorzági árzin é infláció adaokon Kikerekedelmi forgalom é házarái fogazá modellezée a közük levő kacola vizgálaa 8
ELTE TáK Közgazdaágdománi Tanzék Közönjük hog haznála a ananagnka! Bármilen kérdé megjegzé örömmel várnk az elecon.h honlaon felünee címekre 9