A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján
Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint a Tpt. alapján működő, a garantált tőzsdei és gázpiaci ügyletek teljesítésének garantálását végző központi szerződő fél, garanciavállalási tevékenységéért, valamint az árampiaci ügyletek alklíringtagi klíringszolgáltatásáért jogosult a jelen szabályzatban meghatározottak szerint díjat szedni a KELER KSZF és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) Általános Üzletszabályzatai szerint. A KELER KSZF díjait a jelen szabályzat tartalmazza. fizetés, valamint a késedelmi pótdíj havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban valamennyi a KELER KSZF által teljesített szolgáltatást Az időszaki elszámolási számla díjai egy összegben, a KELER szabályzatában meghatározott módon és időben a KELER felé rendezendőek. A KELER által a KELER KSZF-et érintő kiszámlázott díjakat a KELER havonta, minden hó 5. munkanapjáig átutalja a KELER KSZF számlájára. Garanciavállalási díjak Klíringtagság Klíringtagsági szolgáltatás KELER KSZF 1. Klíringtagság* 100 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac 3.2.1./3.2.2. K77/K80 Alklíringtagság** 100 000 Ft/ alklíringtag/hó /piac 3.2.4. K24/K81 Gázpiaci klíringtagság - Havi számlazárás*** 200 000 Ft/ klíringtag/ hó /gázpiac 3.2.3. G10 *Megjegyzés: A klíringtagsági díjtétel az általános és egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. **Megjegyzés: Az alklíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. ***Megjegyzés: A havi számlazárási díj a gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott piacra. Példa klíringtagsági díjak számítása Egy általános klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik tagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, és pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció. A klíringtagsági díj mértéke havi 100 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 100 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és/vagy az áruszekció miatt, azaz összesen 200 000 Ft klíringtagsági díj. Ugyanez a klíringtag rendelkezik egy alklíringtaggal a BÉT részvény szekcióban, hitelpapír szekcióban, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkörben és a pénzügyi ügyletkörben, valamint egy másik alklíringtaggal a BÉT részvényügyletkörben. 2/9
Az alklíringtagsági díj mértéke havi 100 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 100 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 100 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 300 000 Ft az alklíringtagsági díj. A gázpiaci klíringtag kizárólag a gázpiacon rendelkezik klíringtagsággal. A klíringtagsági díj mértéke a gázpiaci szolgáltatás igénybevételét megelőzően a KELER szabályzata alapján 1 000 000 Ft egyszeri belépési díj, valamint a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt a KELER KSZF szabályzata alapján havi 200 000 Ft számlazárási díj. Klíringszolgáltatási díjak Alklíringtagság Alkíringtagsági szolgáltatás 1. Árampiaci alklíringtagság* 200 000 Ft/ alklíringtag/ hó /árampiac KELER KSZF 7. A11 *Megjegyzés: Az alklíringtagsági díjtétel az árampiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 7.2 pontjában meghatározott piacra. Példa árampiaci alklíringtagsági díjak számítása Az árampiaci alklíringtag kizárólag az árampiacon rendelkezik árampiaci alklíringtagsággal. Az árampiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt. Azonnali piac Azonnali piaci szolgáltatás KELER 2. BÉT multinet ügylet * 60 Ft/tranzakció 6.5. K78/K79 *Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Példa Azonnali piaci garanciavállalásai díj számítása Egy általános klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a BÉT-en: 16 Vételi ügylet OTP részvényre 32 Eladási ügylet Mol részvényre 16 Vételi ügylet BUXETF-re 32 Eladási állampapír ügylet 10 Vételi vállalati kötvény ügylet Összesen 106 db ügylet. terhelés: 106 db tranzakció * 60 Ft/tranzakció = 6 360 Ft Derivatív piac Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A day trade díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú határidős vagy opciós ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra. 3/9
Derivatív piaci szolgáltatás KELER 3. Kamatkontraktusok 6.6.5. Pozíciónyitás 1,80 Ft/kontraktus K01/K02 Pozíciózárás 1,80 Ft/kontraktus K03/K04 MÁK-kontraktus fizikai teljesítése 5,4 Ft/ kontraktus KELER KSZF 2.2.2. K05 Day trade 2,40 Ft/kontraktus K06/K07 Megjegyzés: A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik. KELER Derivatív piaci szolgáltatás 4. Devizakontraktusok 6.6.5. Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus Pozíciónyitás 0,2475 bp/kontraktus K08 Pozíciózárás 0,2475 bp/kontraktus K09 Day trade 2,40Ft/kontraktus K10 1 hetes lejáratú kontraktusok Pozíciónyitás 0,081 bp/kontraktus K11 Pozíciózárás 0,081 bp/kontraktus K12 Day trade 1,2 Ft/kontraktus K13 Megjegyzés: A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg. A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. Derivatív piaci szolgáltatás KELER 5. Áruszekció 6.6.5 5.1. Határidős gabona kontraktusok Pozíciónyitás 105 Ft/kontraktus K14 Pozíciózárás 105 Ft/kontraktus K15 Fizikai teljesítés 0 Ft/ kontraktus KELER KSZF K16 2.2.2. Day trade 30 Ft/kontraktus K17 5.2. Ammóniumnitrát kontraktusok Pozíciónyitás 21 Ft/kontraktus K18 Pozíciózárás 21 Ft/kontraktus K66 Fizikai teljesítés 0 Ft / kontraktus KELER KSZF K67 2.2.2. Day trade 6 Ft/kontraktus K68 4/9
6. Derivatív piaci szolgáltatás KELER Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok 6.6.5. BUX és BUMIX Pozíciónyitás 4,80 Ft/kontraktus K69 Pozíciózárás 4,80 Ft/kontraktus K25 Day trade 1,80 Ft/kontraktus K26 Egyedi részvény Pozíciónyitás 4,80 Ft/kontraktus K27 Pozíciózárás 4,80 Ft/kontraktus K28 Fizikai teljesítés 46,8 Ft/ kontraktus KELER KSZF 2.2.2. K29 Day trade 1,80 Ft/kontraktus K30 Derivatív piaci szolgáltatás KELER 7. Opciós kontraktusok 6.6.6. Adott ügyletkör Pozíciónyitás határidős K31/K32 kontraktusára K33/K34 pozíciónyitási díj Adott ügyletkör Pozíciózárás határidős K35/K36 kontraktusára K37/K38 pozíciózárási díj Adott ügyletkör Opciólehívás határidős K39/K40 kontraktusára K41/K42 pozíciózárási díj Day trade 6 Ft/kontraktus K43/K44 Derivatív piaci szolgáltatás KELER Adott kontraktusra 8. Stornó és javítóügyletek pozíciónyitási és zárási díj K73 Egyéb, elektronikusan benyújtott 9. instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások 6.6.5. 9.1. Delivery csere 0 Ft/kontraktus K74 9.2. Fizikai szállítás igazolása 0 Ft/kontraktus K75 9.3. Fizikai feladás 0 Ft/kontraktus K76 9.4. Pozíció átvétel Adott kontraktusra pozíciónyitási díj K46 K47/K48 K49 K50/K51 5/9
9.5. Pozícióátadás Adott kontraktusra pozíciózárási díj K04/K09 K12 K15/K66 K20 K25/K28 K35 K36/37 K38 K03 Derivatív piaci szolgáltatás 9.6. Pozíciózárási kérelem Adott kontraktusra pozíciózárási díj KELER 6.6.5.3. K52 9.7. Üzletkötés-allokáció 0 Ft/kontraktus 6.6.2. 9.8. Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás 300 Ft K71 9.9. Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás 150 Ft K72 10. Faxon vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével 10.1. Faxon vagy papíralapon beadott allokálás az elektronikusan beadott instrukcióra díj 300 %-a Adott kontraktusra pozíciónyitási díj 300 %-a 6.6.2. K65 K53/K54/K60 K56/K63/K55 K62/K64/K61 K57/K58/K59 K25/K28/K35 K36/K37/K38 K03/K04/K09 K12/K15/K18 K20 Példa Derivatív piaci garanciavállalásai díj számítása Egy általános klíringtag a számlázási periódusban az alábbi aktivitást végzi a BÉT-en: Az adott klíringtagnak számos megbízója van, de a számlázási periódus alatt 20 új megbízói pozícióvezetési számlát (PVE) nyit és egy megbízói számla esetében módosításokat hajt végre. Ennek költségei az alábbi táblázatnak megfelelően 6 150 Ft. PVE díj/pve fizetendő díj Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás 20 300 Ft 6 000 Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás 1 150 Ft 150 összesen 6 150 6/9
A klíringtag a számlázási periódus alatt több termékben aktív és 1000-1000 kontraktusnyi üzletet köt nyitásra, zárásra, daytradere az alábbi táblázatnak megfelelően. Összesen 14000 db kontraktusra született ügylet, mely után 321 000 Ft díj fizetendő. kontraktus díj/kontraktus fizetendő díj Kamatkontraktusok Pozíciónyitás 1 000 1,8 1 800 Pozíciózárás 1 000 1,8 1 800 MÁK-kontraktus fizikai teljesítése 1 000 5,4 5 400 Day trade 1 000 2,4 2 400 Határidős gabona kontraktusok Pozíciónyitás 1 000 105 105 000 Pozíciózárás 1 000 105 105 000 Day trade 1 000 30 30 000 BUX és BUMIX Pozíciónyitás 1 000 4,8 4 800 Pozíciózárás 1 000 4,8 4 800 Day trade 1 000 1,8 1 800 Egyedi részvény Pozíciónyitás 1 000 4,8 4 800 Pozíciózárás 1 000 4,8 4 800 Fizikai teljesítés 1 000 46,8 46 800 Day trade 1 000 1,8 1 800 összesen 18 000 321 000 Gázpiac Gázpiaci szolgáltatás KELER 11. Forgalmi díj* 0,0016 Ft/MJ 7.1.1. Megjegyzés: *Megjegyzés: G02 G04 G06 G08 A forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően KELER által kiállított számla alapján történik. A díjtételeket a KELER KSZF a gázpiaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 11.1. Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj 10 000 Ft/hó+ÁFA 7.1.7. Kézi számla Példa Gázpiaci garanciavállalásai díj számítása Egy gázpiaci klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a gázpiacon, és a KELER által létrehozott egyensúlytalansági ügylete keletkezik: 432 000 MJ Vételi ügylet MGP-re 54 000 MJ Eladási ügylet HEG-re 216 000 MJ Vételi ügylet KAP-ra 900 000 MJ Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet) Összesen: 1 602 000 MJ terhelés: 1 602 000 MJ * 0,0016 Ft/MJ = 2 563,2 Ft 7/9
Árampiac Árampiaci szolgáltatás KELER 12. Forgalmi díj* 0,009 /MWh 7.2.1. A12 *Megjegyzés: Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF az árampiaci kereskedett ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. A díjtétel Ft-ban kerül kiszámlázásra. A KELER KSZF az EUR-ban feltüntetett díjtételt a díjtétel forintosításával, a kerekítés általános szabályai szerint - egy tizedesre kerekítve határozza meg és Ft-ban számlázza ki. A forintban kifejezett díj alapja a számlázást megelőző - a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. (A számlázáshoz közelebbi időpont veendő figyelembe) A díjat a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a forgalmi díjat soron kívül felülvizsgálja és Leiratban meghirdesse. Példa Árampiaci klíringszolgáltatási díj számítása Egy árampiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az árampiacon: 43 200,5 MWh Vételi ügylet Day-ahead Auction-ra Összesen: 43 200,5 MWh Leiratban publikált EUR árfolyam: 270 Ft terhelés: 43 200,5 MWh * 2,43 Ft/MWh = 105 098,72 Ft Nemteljesítés Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás KELER 13. Azonnali és derivatív piaci nemteljesítés 13.1. Azonnali piaci (Multinet) nemteljesítés 6.5.3. Késedelmi díj 60 000 Ft/alkalom 6.5.4.4.1. K82 13.2. Derivatív piaci nemteljesítés 6.6.9. Késedelmi díj 60 000 Ft/alkalom 6.6.8.5. K83 14. Gázpiaci nemteljesítés 14.1. Gázpiaci nemteljesítés Késedelmi díj 60 000 Ft/alkalom 7.1.13 G12 Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás KELER KSZF 15. Árampiaci nemteljesítés 15.1. Nemteljesítési alapdíj 300 000 Ft/alkalom 7.10. A14 Késedelmi díj 60 000 Ft/alkalom 7.11. A13 A KELER és a KELER KSZF között létrejött együttműködési megállapodás alapján a KELER jogosult a szabályzatában a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata alapján meghatározott nemteljesítésből adódó alap és pótdíjak mértékét meghirdetni. Késedelmi kamat A szabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER KSZF-el szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 8/9
Záró rendelkezések Jelen Szabályzat a PSZÁF jóváhagyását követően 2011. január 01. napján lép hatályba. 9/9