Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2003-ban

Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2003ban 1. A bankközi forgalom alakulása és megoszlása a fizetési rendszerek között A bankközi fizetési forgalom (a VIBER, az MNB számlavezető rendszere, valamint a BKRben teljesített fizetések) értéke 452 711 milliárd forintot tett ki, amely az előző évinél 48,0 %al magasabb. A forgalomnövekedés lendülete mérséklődött, 2002ben még 65,0 %al nőtt a forgalom. A bankközi fizetési forgalom alakulását 1995től kezdődően a következő grafikon szemlélteti (milliárd forintban). milliárd Ft A bankközi fizetési forgalom értékének alakulása 19952003. között 500 000 450 000 452 711 400 000 350 000 300 000 305 788 250 000 200 000 185 331 150 000 000 50 000 30 338 37 110 55 383 70 626 85 000 125 419 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 1. grafikon A bankközi fizetési műveletek száma 2003ban 162,4 millió, 4,8 %kal nagyobb az előző évi tételszámnál (154,9 millió db). A következő grafikon 1995től mutatja a műveletek mennyiségének növekedését, mely jóval mérsékeltebben változott, mint a forgalom értéke, az utóbbi mozgatórugója a pénzpiac alakulása, a volumen pedig elsősorban a készpénz nélküli fizetési forgalom elterjedését tükrözi. milliárd Ft A bankközi fizetési forgalomban teljesített fizetések száma 19952003. között 180 000 160 000 139 863 154 877 162 356 140 000 125 977 120 000 102 886 000 80 000 60 000 40 000 31 600 40 718 49 778 62 637 20 000 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2. grafikon

2 A pénzforgalom értékének 2003ban már közel 90 %át az MNB rendszereiben számolták el. Ez az arány az 1995. évi 50 %nál kiseb arányból fokozatosan változott az évek folyamán a következő ábra szerint. A bankközi fizetési forgalom értékének megoszlása az MNB és a BKR között (19952003) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 51,5 48,5 49,3 50,7 46,1 53,9 47,5 52,5 43,8 56,2 33,4 BKR MNB 66,6 23,2 76,8 14,7 85,3 10,7 89,3 0% 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 3. grafikon Az egyes rendszerek forgalmi értékének évről évre történő alakulását, illetve annak változását mutatja a következő tábla, melyben az MNB rendszereinek növekedése gyorsabb ütemű. 2000. 2001. 2002. 2003. Változás % milliárd Ft 2001/2000.2002/2001. 2003/2002. BKR 41 905 42 985 45 074 48 456 102,6 104,9 107,5 VIBER 83 131 139 757 258 931 396 633 168,1 185,3 153,2 MNB ügyféls 1 384 2 588 1 782 7 622 187,0 68,8 427,8 Összesen 126 419 185 331 305 788 452 711 146,6 165,0 148,0 1. tábla A megbízások számát tekintve a BKR szerepe meghatározó, ugyanakkor a volumennövekedés a VIBERben dinamikusabb (a VIBER forgalom tételszáma azonban elenyésző, a nagyobb dinamika az átlagot nem változtatja meg). 2000. 2001. 2002. 2003. Változás % tételszám ezer db 2001/2000.2002/2001. 2003/2002. BKR 125 775 139 573 154 482 161 855 111,0 110,7 104,8 VIBER 159 240 337 430 151,0 140,7 127,3 MNB ügyfé 43 50 58 71 116,6 116,0 122,5 Összesen 125 977 139 863 154 877 162 356 111,0 110,7 104,8 2. tábla A rendszerek alapvető rendeltetésének megfelelően a BKRben a viszonylag kis egyedi értékű megbízások elszámolása történik, az átlagos tétel nagyság (ezer Ft/tétel!) csökkenő(majdnemstagnáló) tendenciát mutat, míg a VIBER (millió Ft/tétel!) esetében a növekedés változatlanul ugrásszerű a kiemelkedően nagy egyedi értékű tételek növekvő számának következtében.

3 A változást a következő grafikon mutatja. A fizetések átlagos nagysága a GIROban (ezer Ft/tétel) és a VIBERben (millió Ft/tétel) ezer Ft, millió Ft 1 000 900 922 800 700 600 500 495 514 536 504 517 583 768 400 300 200 450 VIBER MFt/tétel GIRO ezerft/tétel 362 333 308 292 299 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 4. grafikon 2. Az egyes rendszerek főbb jellemző pénzforgalmi adatai 2.1 Bankközi Klíring Rendszer A BKRben havonta teljesített fizetési megbízások értéke és darabszáma az utolsó négy évben enyhén emelkedő tendenciát mutat, éven belül erősen ingadozik, jellemzően az év végén alakul ki a legnagyobb havi forgalom. Ezt ábrázolja a következő grafikon. Milliárd Ft 6 000 5 000 4 000 A BKRben elszámolt fizetési megbízások havi értékének és volumenének változása 2000 2003 Milliárd Ft ezer darab Ezer db 18 000 16 000 14 000 12 000 3 000 2 000 10 000 8 000 6 000 1 000 4 000 2 000 2000 január 2001 január 2002 január 2003 január 5. grafikon Jóllehet, hogy a fizetési megbízások értékének és tételszámának túlnyomó hányadát az egyszerű átutalások teszik ki (2003ban 93,3 %, illetve 61,1 % a 2002. évi 94,1 % és 62,0 %kal szemben), ennek aránya kismértékben, de folyamatosan csökken a csoportos átutalások javára (2003ban 5,7 %, illetve 22,7 % a 2002. évi 4,9 %, illetve 22,3 %kal szemben). Jelentős emelkedést mutat a GIRO közbeiktatásával a kincstári intézmények terhére elszámolt postai kifizetési utalványok száma is.

4 fizetések típusa forgalom milliárd Ft megoszlás % tételszám ezer db megoszlás % 2001 2002 2003 2003 2001 2002 2003 2003 egyszerű átutalások 41 131 42 425 45 189 93,3 92 522 95 782 98 942 61,1 bankközi átutalások 29 28 2 0,0 0 0 0 0,0 csoportos átutalások 1 499 2 194 2 756 5,7 26 392 34 536 36 766 22,7 csoportos beszedések 88 107 128 0,3 19 960 21 719 22 935 14,2 egyéb megbízások 220 216 274 0,6 548 341 411 0,3 visszautalások (reject tételek) 18 20 21 0,0 151 156 132 0,1 postai kifizetési utalványok n.a. 84 87 0,2 n.a. 1 949 2 668 1,6 Bankközi Klíring Rendszer 42 985 45 074 48 456,0 139 573 154 482 161 855,0 3. tábla A BKRben a koncentrációs ráta 56,77 % (az öt legnagyobb fizetési forgalmat lebonyolító bank részesedése az össze forgalomból /2003. i adatokból számolva/), jelentős változást nem mutat az előző évhez képest. A BKR fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint értéke szerint 2000 2001 2002. 2003. 2000 2001 2002. 2003. 59,26 64,84 61,47 61,00 44,10 63,36 56,03 56,77 4. tábla A BKR forgalom 83 %át adja a 10 legnagyobb forgalmú bank (havi forgalmuk 150 950 milliárd forint között van), tételszámban ez a forgalom 86 %át jelenti (havi 300 2 300 ezer darab tételszám bankonkénti teljesítésével). Változatlanul a bankok döntése, hogy a fizetéseik teljesítésére melyik rendszert (BKR, VIBER) választják, nincs megkötés az elszámolandó megbízás egyedi értékére nézve. A következő ábrából jól látható, hogy a havi forgalom (értékben számított) 55 %át azon fizetési megbízások teszik ki, melynek egyedi értéke 10 millió Ft felett van, ezen belül a forgalom 15 %a esik az egymilliárd Ftos egyedi értéket meghaladó kategóriába. A BKR forgalom értékbeni megoszlása a megbízások egyedi értéke szerint 2003. ben 5000 millió Ft felett 6% 0 ezer Ft 4% 05000 millió Ft 9% 0 millió Ft 17% 0 ezer Ft 14% 110 millió Ft 27% 0 ezer Ft 0 ezer Ft 110 millió Ft 10 millió Ft 0 millió Ft 05000 millió Ft 5000 millió Ft felett 10 millió Ft 23% 6. grafikon A havi forgalom tételszám szerinti megoszlása jól tükrözi, hogy a rendszer elsősorban a nagytömegű, de egyedileg alacsony értékű megbízások elszámolására szolgál: az

5 egymillió forint alatti tételek száma az összes tételszám 94 %a. A következő táblázat az elmúlt 4 év i forgalmának megoszlását, illetve annak változását mutatja. Egyedi értékek BKR forgalom volumene db Változás % 2000. dec. 2001. dec. 2002. dec. 2003. dec. 2001/2000 2002/2001 2003/2002 01 millió Ft 7 555 228 8 069 893 8 519 805 9 192 223 106,8 105,6 107,9 15 millió Ft 333 525 358 982 403 973 447 876 107,6 112,5 110,9 510 millió Ft 44 331 48 171 55 031 60 534 108,7 114,2 110,0 10 millió Ft 33 828 36 697 42 014 46 064 108,5 114,5 109,6 500 millió Ft 2 744 2 735 3 084 3 174 99,7 112,8 102,9 5000 millió Ft 334 295 345 355 88,3 116,9 102,9 05000 millió Ft 266 201 257 210 75,6 127,9 81,7 5000 millió Ft felett 16 23 23 28 143,8,0 121,7 összesen 7 970 272 8 516 997 9 024 532 9 750 464 106,9 106,0 108,0 5. tábla A visszautasított fizetések aránya folyamatosan (évről évre) javuló tendenciát mutatott, 2002. től az arányuk folyamatosan 0,1 % alatt volt. 0,35 % A BKRben visszautasított tételek aránya 20002003 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 7. grafikon 2003ban a BKR napi átlagos tételszáma 640 ezer darab volt (2002ben 615 ezer db/nap). Az éves csúcsnapon (2003. 11én) a fizetések száma 1 997 millió db volt. A napi átlagos forgalmi érték ez évben 191,5 milliárd forint volt (2002ben 179,6 milliárd forint), az értékben mért csúcsnapon (2003. 23án) a forgalom 756,3 milliárd forint, vagyis az átlag csaknem négyszerese volt. 2003ban az éjszakai feldolgozások során 11 bank 24 alkalommal nem biztosított elegendő fedezetet a benyújtott fizetési megbízásokra, ezért délelőtti sorlebontásra kényszerült 198,8 milliárd forint értékben, mely a 2002. évi sorban állások (21 alkalom) összértékét (14,6 milliárd Ft) 14szeresen haladja meg. Két esetben fordult elő, hogy a sorban maradó bank nem kezdeményezte a sor lebontását. Az elmúlt évben került bevezetésre a késői küldés lehetősége, ami azt jelenti, hogy a legkésőbbi befogadási időpont (02:00 óra) után is küldhető a rendszerbe megbízás külön díjazás fejében. A későn beküldött megbízások a sorban maradt tételekkel együtt kerülnek elszámolásra és teljesítésre délelőtt. Ezt a szolgáltatást 4 bank vette igénybe 6 alkalommal, 61,2 milliárd forint forgalommal. Az esetenként sorra kerülő délelőtti feldolgozásokat foglalja össze a következő táblázat, a feldolgozás okát is megjelölve.

6 2000 2001 2002 2003 sorbanállások sorbanállások sorbanállások sorbanállások késői küldések összege összege összege összege hónap száma MFt száma összege MFt száma MFt száma MFt száma MFt január 4 886 1 1 169 1 58 5 3 706 3 101 985 3 2 905 3 5 742 1 829 4 79 5 17 991 1 653 2 927 2 1 117 1 1 156 2 3 606 1 3 1 23 2 1 827 1 13 181 1 1 900 1 999 4 6 396 1 23 296 1 2 878 2 53 2 166 688 1 1 368 2 1 443 3 1 638 1 816 1 293 3 7 154 1 1 228 1 10 2 3 287 2 1 208 1 7 2 110 2 581 1 721 2 1 128 3 6 854 1 5 797 1 52 2 21 122 Összesen 15 13 360 16 126 928 21 14 623 24 198 752 6 61 205 6. tábla 2.2 Az MNB rendszereiben teljesített fizetések 2000. év 2001.év 2002.év 2003.év Megnevezés értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag értéke mennyiség átlag Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db Md Ft ezer db M Ft/db VIBER tételek 82 131 158,8 517,3 139 757 239,8 582,7 258 931 337,3 767,6 396 633 430,0 922,4 bankközi átutalások 43 757 70,8 618,1 90 357 121,4 744,5 209 431 190,3 1,3 317 484 249,5 1 272,5 DVP tételek 14 627 46,0 317,9 19 896 59,1 336,4 23 883 79,3 301,2 32 166 93,5 343,9 ügyfél tételek 1 789 9,0 198,9 13 700 35,2 388,7 9 943 45,1 220,5 10 445 65,1 160,4 jegybanki és egyéb tételek 21 958 33,0 665,5 15 805 24,1 656,0 15 674 22,6 692,9 36 537 21,8 1 673,6 Egyéb nem valós idejű tételek 1 384 42,9 32,3 2 588 50,0 51,8 1 782 58,0 30,7 7 622 71,4 106,8 jegybankkal kötött FX ügyletek 825 34,3 24,0 1 975 37,7 52,3 462 48,4 9,5 1 092 63,0 17,3 betét elhelyezés a jegybanknál 236 0,7 357,8 235 0,7 321,7 553 1,2 477,0 3 411 1,5 2 233,8 egyéb tételek 323 7,9 40,9 379 11,5 32,9 766 8,4 91,4 3 118 7,0 445,4 MNB forgalom összesen 83 515 201,7 414,2 142 346 289,8 491,2 260 713 395,3 659,5 404 255 501,4 806,3 7. tábla 2.2.1. A VIBER A VIBERnek 2003. végén 36 tagja volt, kettővel kevesebb az előző évinél. A valós időben teljesített fizetések száma 2003ban 430,0 ezer db volt, mely összesen 396,6 billió (ezer milliárd) forint forgalmat jelent. Ez az előző évhez képest jelentős növekedésnek számít: a 2002. évi forgalmat (337,3 ezer db) tételszámban 27,3 %kal, értékben (2002ben 258,9 billió forint) 53,2 %kal haladja meg. A következő grafikon a 20002003 közötti havi forgalom értékét és tételszámát mutatja. A VIBERben lebonyolított fizetések értéke és darabszáma (2000 január2003 ) Érték MdFt 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Forgalom MdFt Tételszám db Tételszám db 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 8. grafikon

7 A havonta teljesített 2943 ezer megbízás (átlagosan 35,8 ezer) 2003ban a TARGET tagországok RTGS rendszereinek belföldi (domestic) euró forgalmának mezőnyébe helyezve az utolsó harmadnak felel meg, 2 euróövezeti tagország belföldi (euró) forgalma kisebb tételszámú csak a VIBERnél. Ez látható a következő ábrán. Havi átlagos tételszám az EU tagországaiban 2003ban (határon belüli) 2 500 000 2 349 582 2 000 000 1 500 000 1 000 000 642 005 500 000 Németország Olaszország 340 715 229 131 Hollandia Spanyolország 156 750 177 405 Franciaország Ausztria 82 041 115 626 U.K. Görögország 57 207 35 883 68 839 8 044 39 124 11 394 882 834 Belgium 9. grafikon Portugália Írország Magyarország Finnország Luxemburg Svédország Dánia A havi forgalom (milliárd euróban számított) értékét tekintve szintén 2 euróövezeti tagország RTGS rendszere bonyolít le a VIBERnél kisebb havi forgalmat. milliárd euró 9 000 8 000 A fizetési forgalom havi átlagos nagysága az RTGS rendszerekben 2003ban (határon belüli tételek) 7 726 7 000 6 423 6 000 5 423 5 000 4 000 3 000 2 000 1 359 1 000 Németország Franciaország Spanyolország Olaszország 791 Hollandia 614 U.K. Írország 280 278 198 Belgium Ausztria Finnország 179 Görögország 131 144 126 107 6 4 Magyarország Luxemburg Portugália Svédország Dánia 10. grafikon A fizetési megbízások átlagos nagysága a korábbi évek tendenciáját követve nő a VIBERben (923 millió Ft/tétel), miközben stagnál a BKRben (299 ezer Ft/tétel).

8 A fizetések átlagos nagysága a GIROban (ezer Ft/tétel) és a VIBERben (millió Ft/tétel) ezer Ft, millió Ft 1 000 900 923 800 700 600 500 495 514 536 504 517 583 768 400 300 450 VIBER MFt/tétel GIRO ezerft/tétel 362 333 308 292 299 200 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 11. grafikon A fenti tendenciának köszönhetően az EU tagországok RTGS rendszereihez képest a belföldi forgalomban a 3,65 millió euró/tétel a VIBER esetében azt jelenti, hogy 6 országot előzünk meg. 40 millió EUR 36,21 Átlagos tételnagyság az RTGS rendszerekben 2003. évben (határon belüli tételek) 35 30 25 23,67 20 15 15,67 15,66 10 5 7,16 6,92 5,31 4,20 4,03 3,65 3,29 2,32 2,12 1,87 1,75 1,26 Franciaország Spanyolország Finnország Luxemburg Írország Svédország U.K. Dánia Belgium Magyarország 12. grafikon Németország Hollandia Olaszország Portugália Görögország Ausztria A VIBERben az átlagos napi tételszám 1 698 db volt 2003ban (2002ben 1 344 db). A napi átlagos forgalmi érték 1 567,6 milliárd Ft volt (2002ben 1 031,6 milliárd Ft). Az év folyamán a legmagasabb tételszámot 5 221 dbot január 21én (2002ben 21én 2 414 dbot) mérték, értékben pedig január 30a volt a csúcsnap 6 043 milliárd Ft (2002ben 25én 2 241 milliárd Ft) forgalommal. A 2003. évi havi csúcsértékeket mutatja a következő két grafikon.

9 Csúcsnapok a VIBERben 2003ban tételszám szerint db 6 000 5 000 5 221 5 043 4 000 3 000 2 000 1 841 1 698 2 282 1 976 3 148 2 228 2 044 1 912 2 494 3 043 1 000 I.21. II.27. III.13. IV.4. V.14. VI.6. VII.7. VIII.21. IX.9. X.15. XI.12 XII.4. 13. grafikon milliárd Ft Csúcsnapok a VIBERben 2003ban forgalom szerint 7 000 6 000 6 043 5 000 4 000 3 509 3 000 2 000 2 563 1 692 1 849 1 977 2 513 2 102 1 936 1 749 1 992 2 611 1 000 I.30. II.20. III.27. IV.17. V.14. VI.12. VII.10. VII.14. IX.18. X.24. XI.25. XII.27. 14. grafikon A VIBERben legnagyobb tételszámban és értékben a bankközi pénzpiaci ügyletekhez kapcsolódó fizetési megbízások kerülnek teljesítésre, a növekedési ütem is e tételek esetében a legdinamikusabb (értékben 51,6 %, tételszám szerint 31,1 %) az előző évhez képest. 44,5 %os tételszám növekedés következett be az ügyfélmegbízások esetében, ugyanakkor mindössze 5,1 %kal nőtt az ügyfelek által kezdeményezett fizetések értéke. A jegybanknál elhelyezett betétek értéke 2003ban a 2002höz képest 51,6 %kal nőtt a 2003. januári forint elleni spekuláció következtében kialakult likviditásbőség következtében. A betételhelyezések száma 22,1 %kal nőtt a vizsgált időszakban. Az értékpapír ügyletek esetében a tételszám növekedése számottevő (34,7 %). Az ügylettípus szerinti megoszlás változása látható a következő két grafikonon.

10 ezer darab A VIBER forgalom tételszámának megoszlása ügylettípusok szerint 20012003 300 250 200 150 2001. 2002. 2003. 50 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek 15. grafikon milliárd forint 350 000 VIBER forgalom értékének megoszlása ügylet típusok szerint 20012003 300 000 250 000 2001. 2002. 2003. 200 000 150 000 000 50 000 Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek 16. grafikon A VIBERben teljesített tételek átlagos nagysága (922,4 millió Ft/tétel) az előző évhez képest 20,2 %kal nőtt, az ügylettípusok közül a jegybanki betétek átlagos egyedi értéke nőtt legnagyobb mértékben (112,4 %kal). Átlagos tételnagyság (millió Ft/tétel) Év Bankközi Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek Összesen 2001. 744,29 389,20 8 317,76 336,65 147,95 582,81 2002. 1,53 220,47 9 673,85 301,17 124,82 767,66 2003. 1 272,48 160,45 20 550,49 344,02 135,91 922,40 8. tábla A VIBERben a fizetési megbízások koncentrációja tételszám szerint kisebb, mint a BKRben: az öt legnagyobb tételszámmal rendelkező bank az összes forgalom 50,9 %át adja (a BKRben ez az arány 61 %), a forgalom értéke szerinti koncentráció 57,8 %, közel azonos a két rendszerben.

11 A VIBER fizetési megbízások koncentrációja % mennyiség szerint értéke szerint 2000 2001 2002. 2003. 2000 2001 2002. 2003. 47,08 46,86 47,90 50,92 43,36 58,20 58,72 57,78 9. tábla A különböző összegű megbízások forgalmi részesedését tekintve megállapíthatjuk, hogy az alacsony (10 millió forint alatti) sávba eső fizetések aránya fokozatosan nő (27 %ról 30 %ra), míg a magasabb sávokban (az 15 milliárd forint közötti tételek aránya 15 %ról 12 %ra) csökkent, a forgalom 51 %át a millió forint alatti tételek adják ki. Ezt a változást szemlélteti a következő ábra. A VIBERben teljesített fizetési megbízások megoszlása értéksávok szerint 2002ben (belső kör) és 2003ban (külső kör) 05000 M Ft 12% 5000 M Ft felett 3% 5000 M Ft felett 3% 05000 M Ft 15% 010 M Ft 27% 010 M Ft 30% 010 M Ft 10 M Ft 0 M Ft 05000 M Ft 5000 M Ft felett 0 M Ft 34% 10 M Ft 19% 0 M Ft 36% 10 M Ft 21% 17. grafikon A bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések száma (65,1 ezer db) némi ingadozással emelkedő tendenciát mutat, számuk az előző évhez (45,1 ezer db) képest 44,3 %kal emelkedett. A forgalom értékében (2003ban 10 445 milliárd Ft, az előző évi 9 943 milliárd forinttal szemben) mért növekedése szerényebb (5,0 %). A havonkénti forgalom és tételszám változása látható a következő grafikonon. VIBER ügyfél tételek száma és értéke 2000. tól 2003. ig érték Md Ft 8 000 tételszám db 4000 7 000 3500 6 000 5 000 tételszám db érték Md Ft 3000 2500 4 000 2000 3 000 1500 2 000 0 1 000 500 2000. 2001. január 2002. január 2003. január 0

12 18. grafikon A VIBERben és a BKRben összesen 95 567 ezer db nagyértékű, illetve sürgős ügyfél átutalás teljesült 2003ban, melyből 65 ezer db került a valós idejű rendszerbe. A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó fizetési megbízások forgalmi értékének változatlanul csak mintegy 30 %a teljesül a valós idejű rendszerben. A két rendszer közötti (értékben számított) megoszlás havonkénti alakulását mutatja a következő grafikon. Comment: A számok nem stimmelnek. A 10 MFtnál nagyobb egyedi értékű BKR tételek és a VIBER ügyfél tételek aránya (20002003) % 80% 60% 40% 20% VIBER ügyfél tételek 10 MFt egyedi érték feletti BKR tételek 0% 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 19. grafikon Folytatódik az a tendencia, hogy a fizetési megbízások kiegyenlítése az üzemidőn belül a későbbi órákra tevődik (a tételek 55,7 %át számolták el déli 12 óráig az előző évi 58,8 %kal szemben, értékben számítva ezek az arányok 45,2 %, illetve 55,9 %). 2003ban lényegesen megszaporodott az egyes VIBER tagok kérésére elrendelt üzemidő meghosszabbítások száma. Ennek nyomán került sor 2004ben az üzemidőhosszabbítás szabályainak megszigorítására. % A fizetési megbízások napon belüli megoszlása a VIBERben 20022003. hónap egyegy napján 120,0,0 80,0 60,0 40,0 20,0 tételszám 2003 érték2003 tételszám 2002 érték2002 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tételszám 2003 15,1 26,4 40,1 55,7 71,4 83,1 93,5 98,8,0 érték2003 13,5 23,6 30,6 45,2 54,2 69,5 83,2 96,7,0 tételszám 2002 23,6 31,8 41,3 58,8 67,5 80,9 92,3 99,0,0 érték2002 25,0 30,8 36,0 55,9 64,3 72,7 87,2 98,7,0

13 20. grafikon A kimutatások 1 szerint a sorban állások gyakorisága (2003ban kétezernyolcszáz esetben keletkezett sor) a korábbi évek tendenciájának megfelelően kismértékben (3 %) növekedett. A sorban álló fizetési megbízások összege (29 ezer milliárd Ft) 10 %al csökkent 2002höz képest. A fedezet megteremtése az üzleti nap végéig minden esetben megtörtént, a sorban álló tételek napvégi törlésére nem volt példa. A következő két grafikon a sorban álló összegek és a sorban állások számának változását mutatja havonkénti bontásban az elmúlt négy évben. Milliárd Ft 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 352 1 837 1 681 1 137 A VIBERben sorban álló összegek havonta 20002003 3 438 3 208 3 243 2 963 2 681 2 522 2 308 2 456 2 489 2 413 2 092 2 398 2 359 2 279 1 976 1 876 1 891 1 217 159 150 403 173 386 98 156 150 120 95 89 115 január 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 1 570 1 619 3 903 4 624 1 214 3 043 1 749 1 339 23 71 96 123 117 2 289 21. grafikon 1 Azok a tételek szerepelnek az összesítésben, amelyekről a rendszer "fedezet hiány miatt sorban áll" üzenetet küldött. (A rendszer üzenettel értesíti a számlatulajdonos VIBER tagot, ha sora keletkezik elégtelen fedezet miatt, pontosabban a fizetési sor elején álló megbízás 90 másodpercig nem mozdul. Legközelebb akkor kap ilyen értesítést, ha a sorban elől álló tétel változik pl. elszámolásra kerül, vagy hátrébb kerül a prioritási sorban és van további sorban álló tétel, ami 90 másodpercen át nem teljesül. vagyis további tételek is állhattak sorban, de azokról nem áll rendelkezésünkre információ). A tényleges sorban állás nagyobb is lehetett.

14 sorbanállások száma Sorbanállások száma a VIBERben 20002003 400 350 300 250 200 150 50 126 68 234 211 180 76 206 260 260 148 140 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 215 212 213 184 166 106 76 157 193 114 201 226 155 82 251 221 219 32 280 217 194 53 235 219 211 45 259 294 260 310 339 224 222 59 64 268 203 január 22. grafikon A VIBER rendelkezésre állása 2003ban éves átlagban 99,34 % volt, ami némileg elmarad a megelőző év 99,8 %os mutatójától. Az év folyamán 24 esetben fordult elő, hogy a rendszer nyitása későbbre tolódott, vagy a rendszer napközben leállt. A kieső üzemidő 13 óra volt. A leghosszabb napi leállás 2003. 5én 1 óra 45 percig tartott. A működési hiba oka áramszünet, SWIFT kapcsolat hiánya, az analitikus számlavezető rendszer problémája, verzióváltás volt. A havonkénti rendelkezésre állást a következő grafikon mutatja. 101 99 98 97 A VIBER rendelkezésre állása % 99,64 99,88 99,91 99,99 99,79 99,52 99,24 99,54 99,34 99,95 99,92 99,60 99,62 99,51 99,31 99,27 99,33 98,66 99,21 98,98 98,87 98,54 98,89 98,90 98,92 97,97 97,52 96 95 94 95,45 96,09 93 2000. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2001. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2002. Január Február Március Április Május Junius 23. grafikon Julius Augusztus Szeptember Október November December 2003. Január Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október November December 2.2.2. Az MNB ügyfélszámlavezető rendszere Az MNB ügyfélszámlavezető rendszerében 2003ban 71 ezer db tételt könyveltek 7,6 ezer milliárd forint értékben, amely a 2001. évi forgalmat volumenben 23 %kal haladta meg, a forgalom értéke négyszeresére nőtt. A műveletek 88,2 %át az MNBvel kötött deviza ügyletek forint oldali terhelése tette ki. A betételhelyezés aránya

15 kicsi (2 %), mivel csak a nem VIBER tagok betétügyletei, illetve a VIBER tagoknak az üzemidő végén megkötött betétügyletei miatti terhelést könyvelik az ügyfélszámlavezető rendszerben. Az egyéb tételek aránya 9,8 %, melybe jutalék és kamatfizetések, azonnali inkasszók, illetve a nem VIBER tagok fizetési forgalma tartoznak. Ezen tételek forgalmi értékének megoszlását mutatja a következő ábra. MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma értékben 2003. év milliárd Ft 85,7% jegybankkal kötött FX ügyletek jegybanki betét egyéb tételek 8,6% 5,7% MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma értékben 2003. év milliárd Ft egyéb tételek 39% jegybankkal kötött FX ügyletek jegybanki betét egyéb tételek jegybanki betét 47% jegybankkal kötött FX ügyletek 14% 2.3 Értékpapír elszámolási forgalom 24. grafikon A KELER végzi a Budapesti Értéktőzsdén és Árutőzsdén kötött ügyletek, valamint az OTC ügyletek értékpapír oldali teljesítését, és kezdeményezi az MNBnél számlát vezető hitelintézetek ügyleteinek pénzoldali teljesítését a VIBERben. A három piac forgalmának értéke 2003ban 37,2 ezer milliárd forint volt, ami a 2002. évi

16 forgalmat 29,0 %kal meghaladta. A forgalom túlnyomó részét az OTC ügyletek tették ki. Az értékpapír ügyletek forgalmának évenkénti megoszlását mutatja a következő grafikon. milliárd Ft A KELER Rt. által lebonyolított értékpapír elszámolási forgalom (20002003) 35 000 30 000 25 000 BÉT forgalom OTC és egyéb bruttó elszámolási forgalom Határidős forgalom 23 477 30 318 20 000 19 924 15 000 14 926 10 000 8 155 5 000 2 071 3 254 3 688 1 527 1 686 4 438 2 452 2000 2001 2002 2003 25. grafikon

17 3. Likviditáskezelés a fizetési rendszerekben A VIBER tagok a napi fizetési forgalmukat a pénzforgalmi számlaegyenlegük és napközbeni hitelkeret igénybevételével bonyolítják le. 2003ban az átlagos napi forgalom 1 792 milliárd forint volt, amely csaknem másfélszerese az előző évi adatnak (1 220 milliárd Ft). Az átlagos számlapénz állomány 378 milliárd forint volt, 2,7 %kal csökkent, tehát lényegében nem változott az előző évhez képest, a kötelező tartalék képzés területén nem történt változás. Nőtt ugyanakkor a napközbeni hitelkeretképzés átlagosan 207,7 milliárd forintról 302,8 milliárd forintra. A VIBER tagok összes likviditásának növekedésének üteme (15,1 %) azonban így is elmarad a fizetési forgalom növekedése mögött (46,9 %). A három komponens havonkénti változását szemlélteti a következő grafikon. milliárd Ft 2 500 A bankok napi átlagos likviditása és az elszámolásforgalom alakulása 20002003 2 000 napi forgalom szlapénz napközbeni hitelkeret 1 500 1 000 500 2000. január 2001. január 2002. január 2003. január 26. grafikon A bankok által képzett hitelkeret átlagos havi állományának változását mutatja a következő grafikon, melyen a megelőző időszakhoz képest egyenletesebb növekedés, kisebb ingadozás jellemzi a 2003. évet.

18 Milliárd Ft 400 350 300 250 200 150 50 A bankok által képzett limit (napközbeni hitelkeret) 19992003 között 215,4 96,7 91,0 78,4 81,1 61,2 56,2 72,5 55,8 93,0 45,8 44,5 45,9 44,7 45,1 85,5 78,5 72,0 92,0 47,6 45,1 43,2 45,4 41,443,9 44,7 45,1 43,6 1999. 2000. január 2001. január 268,9 241,8 214,3 211,6 206,6 183,5 181,4 219,3 184,5 184,1 180,5 184,9 129,5 2002. január 27. grafikon 301,3 283,9 275,8 277,2 258,3 2003. január 352,9 352,4 314,6 302,4 347,7 2003ban a napi fizetési forgalom éves átlagban a rendelkezésre álló fedezetek 2,56 szorosát tették ki. Ez az arány az évek során folyamatosan nő, 2002ben átlagosan kétszeres volt a fedezettség (2001ben 1,49). A mutató ezen átlagát jelentősen befolyásolja a 2003. januári forint elleni spekuláció következtében kialakult "csúcsforgalom", az év második felében a forgalom és likviditás aránya egyenletesebb képet mutat. Ennek havonkénti alakulása látható a következő grafikonon. 298,6 A bankok napi terhelésének és fedezetének aránya (terhelések összesen/fedezet) 20012003 között 4,00 3,68 3,50 3,48 3,00 2,89 3,02 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,72 0,98 0,97 1,18 0,92 1,73 1,61 1,65 1,63 1,01 2,39 1,89 2,12 1,97 1,80 1,65 1,66 1,74 1,89 1,58 1,77 1,68 2,45 2,40 2,20 1,97 2,40 2,36 2,18 2,16 2,46 2,45 2001. január 2002. január 2003. január 28. grafikon A bankok által igényel napvégi (egy napos) hitel összege 2003. év folyamán 1 895 milliárd forint volt, mely 3,2szeresen haladta meg a 2002ben igénybe vett hasonló hitel összegét (a 2001. évinek pedig 9,4szerese). Az i 859 ezer milliárdos kiemelkedő hitelfelvételi forgalom 68,6 %a négy bankhoz köthető.

19 A napvégi hitelfelvételek havi alakulását szemlélteti a következő grafikon. millió Ft A bankok által igénybe vett egy napos napvégi hitel 20012003 között 1 000 000 900 000 858 889 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 356 794 300 000 200 000 000 11 066 825 2 545 124 105 63 340 38 918 11 580 287 310 17 165 250 107 412 142 455 92 019 7 584 30 262 1 963 1 923 261 241 150 119 284 107 719 15 614 44 19 996 22 407 2001. január 2002. január 2003. január 29. grafikon A napvégi hitel nagyarányú növekedése mellett a jegybanknál elhelyezett betétek összege (35,4 billió forint) is jelentősen (2,5szeresére) nőtt, melynek 68 %át az év első két hónapjában helyezték el a bankok az MNBnél. A következő grafikon a jegybanki betét elhelyezést mutatja havi bontásban, kiegészítve a havi napvégi hitelek összegével. Milliárd forint Jegybanki (VIBER+BM) betét elhelyezés és a napvégi hitelnyújtás 20012003 14 000 12 000 10 000 Összes betét elhelyezés jb MdFt Napvégi 1 napos hitel MdFt 8 000 6 000 4 000 2 000 2001. január 2002. január 30. grafikon 2003. január