(EGT-vonatkozású szöveg)

2016.3.5. HU L 60/5 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/313 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 1.) a likviditással kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek tekintetében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 415. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésére, mivel: (1) A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 7. fejezete a hitelintézetek számára előírja a likviditásra vonatkozó, egyedi és összevont alapon történő adatszolgáltatást. A likviditásfelügyelet hatékonyságának fokozása érdekében indokolt előírni a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérőszámok jelentését, az 575/2013/EU rendelet 415. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említetteknek megfelelően. Ezáltal olyan átfogóbb kép alakulhatna ki az intézmény likviditási pozíciójáról, amely arányos az intézmény tevékenységeinek jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. (2) A likviditási helyzet monitorozására alkalmas további jelentendő mérőszámok közé tartoznak a következők: a partnerenkénti és terméktípusonkénti koncentrációján alapuló mérési módszerek, amelyekkel azonosíthatók azon partnerek és instrumentumok, amelyek lényegessége olyan mértékű, hogy a megvonása vagy a piaci likviditás szűkülése likviditási problémákat okozhat; a kiegyensúlyozó kapacitás kibocsátónkénti/partnerenkénti koncentrációján alapuló mérési módszerek, amelyek lehetővé teszik az információgyűjtést az adatot szolgáltató intézmények tíz legnagyobb eszközállománya vagy rendelkezésére bocsátott likviditási hitelkerete szerinti koncentrációjáról; és a különböző i időtartamokhoz tartozó árakon, valamint a megújításán alapuló mérési módszerek, mivel ezen információk idővel értékessé válnak a felügyeleti hatóságoknak a felárában, mértékében és futamidejében bekövetkező változásokkal kapcsolatos tájékoztatása kapcsán. (3) A likviditás monitorozásával kapcsolatos további mérési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatást az illetékes hatóságok felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásuk keretében, felügyeleti kollégiumokban, valamint napi felügyeleti tevékenységük során korai előrejelző eszközként használják fel. (4) Az 575/2013/EU rendelet 6 10. cikkével, valamint 415. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a likviditásfedezeti követelmény alkalmazásának és az arra vonatkozó adatszolgáltatásnak a szintjéhez kell igazítani a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekkel kapcsolatos adatszolgáltatást. (5) Az arányosság biztosítása érdekében engedélyezni kell a negyedéves adatszolgáltatást a havi adatszolgáltatás helyett, amennyiben az intézmény nem része olyan csoportnak, amelynek leányvállalatai vagy anyaintézményei az intézmény vonatkozásában illetékes hatóságétól eltérő joghatóságban találhatók, az intézmény egyedi mérlegfőösszegének az adott tagállamban található valamennyi intézmény összesített mérlegfőösszegéhez viszonyított aránya kicsi, és az intézmény teljes eszközértéke nem jelentős. (6) Mivel a likviditás monitorozásával kapcsolatos további mérési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás fontos a megfelelő felügyelet szempontjából, valamint a napi felügyeleti tevékenység során korai előrejelző eszközként, ezt a rendeletet azonnal alkalmazni kell. Mindazonáltal e rendelet intézmények és illetékes hatóságok általi kezdeti végrehajtásának megkönnyítése érdekében az alkalmazásának első hat hónapja során a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási beküldési határidő az adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő harmincadik naptári nap, a tizenötödik helyett. ( 1 ) HL L 176., 2013.6.27., 1. o. ( 2 ) A Bizottság 2014. április 16-i 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

L 60/6 HU 2016.3.5. (7) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul. (8) Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről, elemezte az azzal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét. (9) Az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban a Bizottság módosításokkal hagyta jóvá az EBH által benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezetet, kifejtve a módosítások indokait. Az EBH hivatalos véleményt adott ki, amelyben elfogadta a javasolt módosításokat, kivéve a likvid eszközökre és a várható készpénzkiáramlásokra és -beáramlásokra vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatosakat ( lejárati tábla ), és számos indokkal támasztotta alá megközelítését. (10) A Bizottság gondosan értékelte az 575/2013/EU rendelet szerinti ideiglenes adatszolgáltatási megközelítés alapján az EBH által a lejárati táblára vonatkozó adatszolgáltatási szabályok elfogadása érdekében megadott indokokat. Ezt a megközelítést azonban módosítani kell, hogy teljes mértékben összhangba kerüljön a 2015. október 1-jétől alkalmazandó (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ( 2 ) meghatározott végleges megközelítéssel. (11) A Bizottság teljes mértékben elismeri a lejárati tábla, mint felügyeleti eszköz fontosságát. Ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy jelenleg az idejétmúlt adatszolgáltatási megközelítésen alapuló lejárati tábla kötelező jelentése által elért felügyeleti haszon aránytalan a szabályozásból eredő többletterhekkel és megkettőzi a megfelelési költségeket. Az EBH-nak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelettel teljesen összhangban lévő adatszolgáltatás alapján a lehető leghamarabb aktualizálnia kell a lejárati táblát és elfogadás céljából be kell nyújtania a Bizottsághoz. A köztes időszakban és a lejárati táblával kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás jövőbeli elfogadásáig, amennyiben szükséges és indokolt, a felügyeleti hatóságok kérhetnek az ebben a végrehajtási rendeletben elő nem írt adatszolgáltatást, többek között az 575/2013/EU rendelet 412. cikkének (5) bekezdése alapján. (12) A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 680/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul: 1. az 1. cikk a következő g) ponttal egészül ki: g) a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerek az 575/2013/EU rendelet 415. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint. ; 2. a rendelet a következő 7B. fejezettel egészül ki: 7b. FEJEZET A LIKVIDITÁSI HELYZET MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS TOVÁBBI MÉRÉSI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓAN EGYEDI ÉS ÖSSZEVONT ALAPON TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA ÉS GYAKORISÁGA 16b. cikk (1) A likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 415. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint egyedi és összevont alapon teljesítendő adatszolgáltatás érdekében az intézményeknek valamennyi következő információt havi gyakorisággal kell benyújtaniuk: a) a XVIII. mellékletben meghatározott információ a XIX. mellékletben foglalt útmutató szerint; ( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.). ( 2 ) A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

2016.3.5. L 60/7 HU b) a XX. mellékletben meghatározott információ a XXI. mellékletben foglalt útmutató szerint. (2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az intézmény a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó információt benyújthatja negyedéves gyakorisággal, ha valamennyi következő feltétel teljesül: a) az intézmény nem része olyan csoportnak, amelynek leányvállalatai vagy anyaintézményei az intézmény vonatkozásában illetékes hatóságétól eltérő joghatóságban találhatók; b) az adatszolgáltatás évét megelőző két egymást követő évben az intézmény egyedi mérlegfőösszegének az adott tagállamban található valamennyi intézmény összesített mérlegfőösszegéhez viszonyított aránya 1 % alatti; c) az intézmény 86/635/EGK tanácsi irányelv (*) szerint számított teljes eszközállománya kevesebb mint 30 milliárd EUR. A b) pont alkalmazásában az arány kiszámításakor figyelembe vett mérlegfőösszeg-adatoknak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját megelőző év végi auditált adatokon kell alapulniuk. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek céljából az első hónap, amelyre vonatkozóan a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó információkat kell szolgáltatni 2016. áprilisáig. (*) A Tanács 1986. december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.). ; 3. a 18. cikk a következő hatodik bekezdéssel egészül ki: A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, a 2016. április és október közötti hónapokban (utóbbival bezárólag) a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási beküldési határidő az adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő harmincadik naptári nap. ; 4. A szöveg az e rendelet mellékletében meghatározott szövegnek megfelelően kiegészül a XVIII XXI. melléklettel. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, 2016. március 1-jén. a Bizottság részéről az elnök Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET XVIII. MELLÉKLET AZ 575/2013/EU RENDELET 415. CIKKE (3) BEKEZDÉSE b) PONTJA SZERINTI, A LIKVIDITÁSI HELYZET MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS TOVÁBBI MÉRÉSI MÓDSZEREK ALMM-TÁBLÁK Tábla száma Tábla kódja Tábla megnevezése/táblacsoport TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖK TÁBLÁI 67 C 67.00 A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT 68 C 68.00 A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT 69 C 69.00 ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN 70 C 70.00 MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS L 60/8 HU 2016.3.5.

C 67.00 A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT z-tengely Összesen és jelentős pénznemek A partner neve A koncentrációja partnerenként LEI-kód A partner ágazata A partner székhelye Terméktípus Kapott összeg Súlyozott átlagos eredeti futamidő Súlyozott átlagos hátralévő futamidő 010 020 030 040 050 060 070 080 010 1. A TÍZ LEGNAGYOBB PARTNER, AMELYNÉL A KÖTELEZETTSÉGEK MEGHALADJÁK AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1 %-ÁT 020 1,01 030 1,02 040 1,03 050 1,04 060 1,05 070 1,06 080 1,07 090 1,08 100 1,09 110 1,10 120 2. MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉG 2016.3.5. HU L 60/9

C 68.00 A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT Összesen és jelentős pénznemek z-tengely Termék neve Kapott összeg összesen AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG TÖBB MINT 1 %-ÁT MEGHALADÓ TERMÉKEK 010 1 LAKOSSÁGI FINANSZÍRO ZÁS 020 1,1 Látra szóló betét 030 1,2 30 napnál rövidebb eredeti futamidejű lekötött betét 040 1,3 30 napnál hosszabb eredeti futamidejű lekötött betét A koncentrációja terméktípusonként A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg Súlyozott átlagos eredeti futamidő Súlyozott átlagos hátralévő futamidő 010 020 030 040 050 L 60/10 HU 050 1.3.1 lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetéssel 060 1.3.2 lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetés nélkül 070 1,4 Megtakarítási számla 080 1.4.1 a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idővel 2016.3.5.

Termék neve 090 1.4.2 a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül 100 2 NEM LAKOSSÁGI FINAN SZÍROZÁS 110 2,1 Fedezetlen nem lakossági 120 2.1.1 ebből pénzügyi ügyfelek 130 2.1.2 ebből nem pénzügyi ügyfelek 140 2.1.3 ebből csoporton belüli jogalanyoktól 150 2,2 Fedezett nem lakossági 160 2.2.1 ebből repomegállapodás 170 2.2.2 ebből fedezett kötvény kibocsátása 180 2.2.3 ebből eszközfedezetű értékpapír kibocsátása 190 2.2.4 ebből csoporton belüli jogalanyoktól Kapott összeg összesen A koncentrációja terméktípusonként A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg Súlyozott átlagos eredeti futamidő Súlyozott átlagos hátralévő futamidő 010 020 030 040 050 2016.3.5. HU L 60/11

C 69.00 ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN z-tengely Volumen 010 1 Teljes 020 1,1 ebből: lakossági 030 1,2 ebből: fedezetlen nem lakossági 040 1,3 ebből: fedezett 050 1,4 ebből: előre sorolt (szenior) fedezetlen értékpapírok 060 1,5 ebből: fedezett kötvények Felár Árazás különböző i futamidők esetén Egynapos 1 hét 1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 5 év 10 év Felár Felár Felár Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Felár Felár Felár Felár Felár Összesen és jelentős pénznemek Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen L 60/12 HU 070 1,6 ebből: eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok 2016.3.5.

C 70.00 MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS z-tengely Összesen és jelentős pénznemek Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 010 1.1 1 Teljes 020 1.1.1 lakossági 030 1.1.2 fedezetlen nem lakossági 040 1.1.3 fedezett 050 1.2 2 Teljes 060 1.2.1 lakossági 070 1.2.2 fedezetlen nem lakossági 080 1.2.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/13

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 010 1.1 1 Teljes 020 1.1.1 lakossági 030 1.1.2 fedezetlen nem lakossági 040 1.1.3 fedezett L 60/14 HU 050 1.2 2 Teljes 060 1.2.1 lakossági 070 1.2.2 fedezetlen nem lakossági 080 1.2.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 010 1.1 1 Teljes 020 1.1.1 lakossági 030 1.1.2 fedezetlen nem lakossági 040 1.1.3 fedezett 050 1.2 2 Teljes 060 1.2.1 lakossági 070 1.2.2 fedezetlen nem lakossági 080 1.2.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/15

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 090 1.3 3 Teljes 100 1.3.1 lakossági 110 1.3.2 fedezetlen nem lakossági 120 1.3.3 fedezett 130 1.4 4 Teljes 140 1.4.1 lakossági 150 1.4.2 fedezetlen nem lakossági L 60/16 HU 160 1.4.3 fedezett 170 1.5 5 Teljes 180 1.5.1 lakossági 190 1.5.2 fedezetlen nem lakossági 200 1.5.3 fedezett 2016.3.5.

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 090 1.3 3 Teljes 100 1.3.1 lakossági 110 1.3.2 fedezetlen nem lakossági 120 1.3.3 fedezett 130 1.4 4 Teljes 140 1.4.1 lakossági 150 1.4.2 fedezetlen nem lakossági 160 1.4.3 fedezett 170 1.5 5 Teljes 180 1.5.1 lakossági 190 1.5.2 fedezetlen nem lakossági 200 1.5.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/17

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 090 1.3 3 Teljes 100 1.3.1 lakossági 110 1.3.2 fedezetlen nem lakossági 120 1.3.3 fedezett 130 1.4 4 Teljes 140 1.4.1 lakossági 150 1.4.2 fedezetlen nem lakossági Teljes i profil L 60/18 HU 160 1.4.3 fedezett 170 1.5 5 Teljes 180 1.5.1 lakossági 190 1.5.2 fedezetlen nem lakossági 200 1.5.3 fedezett 2016.3.5.

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 210 1.6 6 Teljes 220 1.6.1 lakossági 230 1.6.2 fedezetlen nem lakossági 240 1.6.3 fedezett 250 1.7 7 Teljes 260 1.7.1 lakossági 270 1.7.2 fedezetlen nem lakossági 280 1.7.3 fedezett 290 1.8 8 Teljes 300 1.8.1 lakossági 310 1.8.2 fedezetlen nem lakossági 320 1.8.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/19

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 210 1.6 6 Teljes 220 1.6.1 lakossági 230 1.6.2 fedezetlen nem lakossági 240 1.6.3 fedezett 250 1.7 7 Teljes 260 1.7.1 lakossági 270 1.7.2 fedezetlen nem lakossági L 60/20 HU 280 1.7.3 fedezett 290 1.8 8 Teljes 300 1.8.1 lakossági 310 1.8.2 fedezetlen nem lakossági 320 1.8.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 210 1.6 6 Teljes 220 1.6.1 lakossági 230 1.6.2 fedezetlen nem lakossági 240 1.6.3 fedezett 250 1.7 7 Teljes 260 1.7.1 lakossági 270 1.7.2 fedezetlen nem lakossági 280 1.7.3 fedezett 290 1.8 8 Teljes 300 1.8.1 lakossági 310 1.8.2 fedezetlen nem lakossági 320 1.8.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/21

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 330 1.9 9 Teljes 340 1.9.1 lakossági 350 1.9.2 fedezetlen nem lakossági 360 1.9.3 fedezett 370 1.10 10 Teljes 380 1.10.1 lakossági 390 1.10.2 fedezetlen nem lakossági L 60/22 HU 400 1.10.3 fedezett 410 1,11 11 Teljes 420 1.11.1 lakossági 430 1.11.2 fedezetlen nem lakossági 440 1.11.3 fedezett 2016.3.5.

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 330 1.9 9 Teljes 340 1.9.1 lakossági 350 1.9.2 fedezetlen nem lakossági 360 1.9.3 fedezett 370 1.10 10 Teljes 380 1.10.1 lakossági 390 1.10.2 fedezetlen nem lakossági 400 1.10.3 fedezett 410 1,11 11 Teljes 420 1.11.1 lakossági 430 1.11.2 fedezetlen nem lakossági 440 1.11.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/23

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 330 1.9 9 Teljes 340 1.9.1 lakossági 350 1.9.2 fedezetlen nem lakossági 360 1.9.3 fedezett 370 1.10 10 Teljes 380 1.10.1 lakossági 390 1.10.2 fedezetlen nem lakossági Teljes i profil L 60/24 HU 400 1.10.3 fedezett 410 1,11 11 Teljes 420 1.11.1 lakossági 430 1.11.2 fedezetlen nem lakossági 440 1.11.3 fedezett 2016.3.5.

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 450 1,12 12 Teljes 460 1.12.1 lakossági 470 1.12.2 fedezetlen nem lakossági 480 1.12.3 fedezett 490 1,13 13 Teljes 500 1.13.1 lakossági 510 1.13.2 fedezetlen nem lakossági 520 1.13.3 fedezett 530 1,14 14 Teljes 540 1.14.1 lakossági 550 1.14.2 fedezetlen nem lakossági 560 1.14.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/25

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 450 1,12 12 Teljes 460 1.12.1 lakossági 470 1.12.2 fedezetlen nem lakossági 480 1.12.3 fedezett 490 1,13 13 Teljes 500 1.13.1 lakossági 510 1.13.2 fedezetlen nem lakossági L 60/26 HU 520 1.13.3 fedezett 530 1,14 14 Teljes 540 1.14.1 lakossági 550 1.14.2 fedezetlen nem lakossági 560 1.14.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 450 1,12 12 Teljes 460 1.12.1 lakossági 470 1.12.2 fedezetlen nem lakossági 480 1.12.3 fedezett 490 1,13 13 Teljes 500 1.13.1 lakossági 510 1.13.2 fedezetlen nem lakossági 520 1.13.3 fedezett 530 1,14 14 Teljes 540 1.14.1 lakossági 550 1.14.2 fedezetlen nem lakossági 560 1.14.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/27

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 570 1,15 15 Teljes 580 1.15.1 lakossági 590 1.15.2 fedezetlen nem lakossági 600 1.15.3 fedezett 610 1,16 16 Teljes 620 1.16.1 lakossági 630 1.16.2 fedezetlen nem lakossági L 60/28 HU 640 1.16.3 fedezett 650 1,17 17 Teljes 660 1.17.1 lakossági 670 1.17.2 fedezetlen nem lakossági 680 1.17.3 fedezett 2016.3.5.

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 570 1,15 15 Teljes 580 1.15.1 lakossági 590 1.15.2 fedezetlen nem lakossági 600 1.15.3 fedezett 610 1,16 16 Teljes 620 1.16.1 lakossági 630 1.16.2 fedezetlen nem lakossági 640 1.16.3 fedezett 650 1,17 17 Teljes 660 1.17.1 lakossági 670 1.17.2 fedezetlen nem lakossági 680 1.17.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/29

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 570 1,15 15 Teljes 580 1.15.1 lakossági 590 1.15.2 fedezetlen nem lakossági 600 1.15.3 fedezett 610 1,16 16 Teljes 620 1.16.1 lakossági 630 1.16.2 fedezetlen nem lakossági Teljes i profil L 60/30 HU 640 1.16.3 fedezett 650 1,17 17 Teljes 660 1.17.1 lakossági 670 1.17.2 fedezetlen nem lakossági 680 1.17.3 fedezett 2016.3.5.

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 690 1,18 18 Teljes 700 1.18.1 lakossági 710 1.18.2 fedezetlen nem lakossági 720 1.18.3 fedezett 730 1,19 19 Teljes 740 1.19.1 lakossági 750 1.19.2 fedezetlen nem lakossági 760 1.19.3 fedezett 770 1.20 20 Teljes 780 1.20.1 lakossági 790 1.20.2 fedezetlen nem lakossági 800 1.20.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/31

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 690 1,18 18 Teljes 700 1.18.1 lakossági 710 1.18.2 fedezetlen nem lakossági 720 1.18.3 fedezett 730 1,19 19 Teljes 740 1.19.1 lakossági 750 1.19.2 fedezetlen nem lakossági L 60/32 HU 760 1.19.3 fedezett 770 1.20 20 Teljes 780 1.20.1 lakossági 790 1.20.2 fedezetlen nem lakossági 800 1.20.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 690 1,18 18 Teljes 700 1.18.1 lakossági 710 1.18.2 fedezetlen nem lakossági 720 1.18.3 fedezett 730 1,19 19 Teljes 740 1.19.1 lakossági 750 1.19.2 fedezetlen nem lakossági 760 1.19.3 fedezett 770 1.20 20 Teljes 780 1.20.1 lakossági 790 1.20.2 fedezetlen nem lakossági 800 1.20.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/33

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 930 1,24 24 Teljes 940 1.24.1 lakossági 950 1.24.2 fedezetlen nem lakossági 960 1.24.3 fedezett 970 1,25 25 Teljes 980 1.25.1 lakossági 990 1.25.2 fedezetlen nem lakossági 1000 1.25.3 fedezett 1010 1,26 26 Teljes 1020 1.26.1 lakossági 1030 1.26.2 fedezetlen nem lakossági 1040 1.26.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/37

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 930 1,24 24 Teljes 940 1.24.1 lakossági 950 1.24.2 fedezetlen nem lakossági 960 1.24.3 fedezett 970 1,25 25 Teljes 980 1.25.1 lakossági 990 1.25.2 fedezetlen nem lakossági L 60/38 HU 1000 1.25.3 fedezett 1010 1,26 26 Teljes 1020 1.26.1 lakossági 1030 1.26.2 fedezetlen nem lakossági 1040 1.26.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 930 1,24 24 Teljes 940 1.24.1 lakossági 950 1.24.2 fedezetlen nem lakossági 960 1.24.3 fedezett 970 1,25 25 Teljes 980 1.25.1 lakossági 990 1.25.2 fedezetlen nem lakossági 1000 1.25.3 fedezett 1010 1,26 26 Teljes 1020 1.26.1 lakossági 1030 1.26.2 fedezetlen nem lakossági 1040 1.26.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/39

Egynapos > 1 nap 7 nap > 7 nap 14 nap Nap Tétel 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 1170 1.30 30 Teljes 1180 1.30.1 lakossági 1190 1.30.2 fedezetlen nem lakossági 1200 1.30.3 fedezett 1210 1,31 31 Teljes 1220 1.31.1 lakossági 1230 1.31.2 fedezetlen nem lakossági 1240 1.31.3 fedezett 2016.3.5. HU L 60/43

> 14 nap 1 hónap > 1 hónap 3 hónap > 3 hónap 6 hónap Nap Tétel 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 1170 1.30 30 Teljes 1180 1.30.1 lakossági 1190 1.30.2 fedezetlen nem lakossági 1200 1.30.3 fedezett 1210 1,31 31 Teljes 1220 1.31.1 lakossági 1230 1.31.2 fedezetlen nem lakossági L 60/44 HU 1240 1.31.3 fedezett 2016.3.5.

> 6 hónap Teljes nettó pénzáramlás Átlagos futamidő (nap) Nap Tétel 250 260 270 280 290 300 310 320 330 1170 1.30 30 Teljes 1180 1.30.1 lakossági 1190 1.30.2 fedezetlen nem lakossági 1200 1.30.3 fedezett 1210 1,31 31 Teljes 1220 1.31.1 lakossági 1230 1.31.2 fedezetlen nem lakossági 1240 1.31.3 fedezett Teljes i profil 2016.3.5. HU L 60/45

L 60/46 HU 2016.3.5. XIX. MELLÉKLET ÚTMUTATÓ A XVIII. MELLÉKLET TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ TÁBLÁJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ 1. További monitorozási eszközök 1.1. Általános megjegyzések 1. A XVIII. mellékletben található összefoglaló táblák célja egy adott intézményt érintő, a likviditásfedezettel és a stabil forrásellátottsággal kapcsolatos adatszolgáltatás körén kívül eső likviditási kockázat monitorozása. 1.2. A koncentrációja partnerenként (C 67.00) 1. A tábla célja információ gyűjtése az adatot szolgáltató intézmény forrásainak partnerenkénti koncentrációjáról. 2. A tábla kitöltésekor: a) Az intézményeknek a tábla 1. szakaszának alkategóriáiban kell feltüntetniük tíz legnagyobb partnerüket vagy az 575/2013/EU rendelet (CRR) 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontja szerinti kapcsolatban álló ügyfelek olyan csoportját, amelyben az egyes partnerektől származó források értéke meghaladja az összes kötelezettség 1 %-át. Ennek megfelelően az 1.01. pontban kell feltüntetni azt a partnert, amelytől az adatszolgáltatás időpontjában az 1 %-os küszöböt meghaladó legnagyobb összegű forrás származik, az 1.02. pontban az 1 %-os küszöböt meghaladó második legnagyobb összegű forrást stb. b) Az intézményeknek az összes többi fennmaradó kötelezettség teljes összegét a 2. szakaszban kell megadniuk. c) Az 1. és 2. szakasz összege megegyezik az adott intézmény által a FINREP pénzügyi adatszolgáltatási keret szerinti mérlegben szerepeltetett összes forrás összegével. 3. Az egyes partnerekre vonatkozóan az intézményeknek az alábbi elemeket kell megadniuk: a) a partner neve; b) LEI-kód; c) a partner ágazata; d) a partner székhelye; e) terméktípus; f) kapott összeg; g) súlyozott átlagos eredeti futamidő; és h) súlyozott átlagos hátralévő futamidő. A felsorolt elemeket az alábbi táblázat részletesen ismerteti. 4. Ha a forráshoz több terméktípusban jutnak hozzá, akkor azt a terméktípust kell feltüntetni, amelyben az intézmény a legnagyobb arányban jutott forráshoz. Külön kell tájékoztatni az illetékes hatóságot a legnagyobb arányt képviselő 5 termékben kapott források terméktípusonkénti megoszlásáról. 5. Az értékpapírok tényleges tulajdonosainak azonosítása a legnagyobb gondosság (best effort) elve alapján történhet. Ha egy intézmény információval rendelkezik az értékpapírok tulajdonosáról (tehát letétkezelői feladatot lát el), akkor a partnerkoncentrációval kapcsolatos adatszolgáltatás céljából az adott összeget figyelembe kell vennie. Ha nem áll rendelkezésre információ az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a megfelelő összeget nem kell feltüntetni.

2016.3.5. L 60/47 HU 6. Az egyes oszlopokra vonatkozó előírások: Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató 010 A partner neve Minden olyan partner nevét, amelytől az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó forrás származik, a 010. oszlopban kell feltüntetni, a kapott források mértéke szerinti csökkenő sorrendben. A partner feltüntetett neve annak a jogi személynek a neve, amelytől a forrás származik, a társasági forma megjelölésével együtt, pl. SA (Société anonyme Franciaországban), Plc. (public limited company az Egyesült Királyságban), vagy AG (Aktiengesellschaft Németországban). 020 LEI-kód Ez a kód a partner jogalany-azonosító kódja. 030 A partner ágazata Minden partnerhez ágazatot kell rendelni a FINREP gazdasági ágazatai alapján: i. központi bankok; ii. központi kormányzatok; iii. hitelintézetek; iv. egyéb pénzügyi vállalatok; v. nem pénzügyi vállalatok; vi. háztartások. Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell ágazatot feltüntetni. 040 A partner székhelye A partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166-1 alpha-2 kódját (a nemzetközi szervezetek esetében az Eurostat fizetésimérleg kézikönyvének legújabb kiadásában található pszeudo-iso kódokat) kell alkalmazni. Kapcsolatban álló ügyfelek csoportjai esetében nem kell országot megadni. 050 Terméktípus A 010. oszlopban feltüntetett partnerekhez terméktípust kell rendelni annak a kibocsátott terméknek megfelelően, amelyben az intézmény forráshoz jutott (vegyes terméktípusok esetén azt a terméktípust, amelyben a forrás legnagyobb részéhez jutott), az alábbi félkövérrel kiemelt kódok alkalmazásával: UWF (pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági i forrás, többek között bankközi pénz) UWNF (nem pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági i forrás) REPO (a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásból származó forrás) CB (a CRR 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében VAGY a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származó forrás) ABS (eszközfedezetű értékpapír, ezen belül eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származó forrás) IGCP (csoporton belüli partnerektől származó forrás) 060 Kapott összeg A 010. oszlopban feltüntetett partnerektől származó források teljes összegét az 060. oszlopban kell megadni. 070 Súlyozott átlagos eredeti futamidő A 060. oszlopban feltüntetett, a 010. oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 070. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban). A súlyozott átlagos eredeti futamidő az adott partnertől származó forrás átlagos eredeti (napokban) a kapott forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján.

L 60/48 HU 2016.3.5. Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató Példa: 1. Az»A«partnertől származó 1 milliárd EUR eredeti 180 nap. 2. Az»A«partnertől származó 0,5 milliárd EUR eredeti 360 nap. A súlyozott átlagos eredeti futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 360 nap A súlyozott átlagos eredeti futamidő 240 nap. 080 Súlyozott átlagos hátralévő futamidő A 060. oszlopban feltüntetett, a 010. oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 080. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban). A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott partnertől származó forrás átlagos hátralévő (napokban) a kapott forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján. Példa: 1. Az»A«partnertől származó 1 milliárd EUR hátralévő 60 nap. 2. Az»A«partnertől származó 0,5 milliárd EUR hátralévő 180 nap. A súlyozott átlagos hátralévő futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 60 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap A súlyozott átlagos hátralévő futamidő 100 nap. 1.3. A koncentrációja terméktípusonként (C 68.00) 1. A tábla célja információ gyűjtése az adatot szolgáltató intézmény forrásainak terméktípusonkénti koncentrációjáról az alábbi i típusok szerinti bontásban: 1. Lakossági ; a) Látra szóló betét; b) 30 napnál rövidebb vagy azzal egyenlő futamidejű lekötött betét; c) 30 napnál hosszabb futamidejű lekötött betét; i. lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetéssel; ii. lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetés nélkül; d) Megtakarítási számla; i. a felvételre vonatkozó, 30 napnál hosszabb felmondási idővel; ii. a felvételre vonatkozó, 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül; 2. Nem lakossági ; a) Fedezetlen nem lakossági ; i) ebből pénzügyi ügyfelek ii) ebből nem pénzügyi ügyfelek iii) ebből csoporton belüli jogalanyoktól

2016.3.5. L 60/49 HU b) Fedezett nem lakossági ; iv) ebből repomegállapodás v) ebből fedezett kötvény kibocsátása vi) ebből eszközfedezetű értékpapír kibocsátása vii) ebből csoporton belüli jogalanyoktól 2. E tábla kitöltésekor az intézményeknek fel kell tüntetniük valamennyi olyan termékkategóriából származó forrás teljes összegét, amelynél a kapott forrás meghaladja az összes kötelezettség 1 %-át. 3. Az egyes terméktípusokra vonatkozóan az intézményeknek az alábbi elemeket kell megadniuk: a) kapott teljes összeg; b) a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg; c) a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg; d) súlyozott átlagos eredeti futamidő; és e) súlyozott átlagos hátralévő futamidő. A felsorolt elemeket az alábbi táblázat részletesen ismerteti. 4. Annak meghatározása szempontjából, hogy az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó források mely terméktípusokból származnak, a pénznem nem lényeges. 5. Az egyes oszlopokra vonatkozó előírások: Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató 010 Kapott összeg összesen A»Termék neve«oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források teljes összegét a tábla 010. oszlopában kell megadni az adatszolgáltatás pénznemében. 020 A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg A»Termék neve«oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg. Megjegyzés: a»termék neve«oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források 020. és 030. oszlopban megadott összegeinek meg kell egyezniük a 010. oszlopban szereplő teljes kapott összeggel. 030 A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg A»Termék neve«oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg. Megjegyzés: a»termék neve«oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források 020. és 030. oszlopban megadott összegeinek meg kell egyezniük a 010. oszlopban szereplő teljes kapott összeggel.

L 60/50 HU 2016.3.5. Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató 040 Súlyozott átlagos eredeti futamidő A»Termék neve«oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 040. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban). A súlyozott átlagos eredeti futamidő az egyes partnerektől egy adott termék kibocsátásából származó forrás átlagos eredeti (napokban) a termék kibocsátásából származó összes forrás arányában. Példa: 1. Az»A«partnertől az»x«termék kibocsátásából származó 1 milliárd EUR eredeti 180 nap. 2. A»B«partnertől az»x«termék kibocsátásából származó 0,5 milliárd EUR eredeti 360 nap. A súlyozott átlagos eredeti futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 360 nap A súlyozott átlagos eredeti futamidő 240 nap. 050 Súlyozott átlagos hátralévő futamidő A»Termék neve«oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 050. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban). A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az egyes partnerektől egy adott termék kibocsátásából származó forrás átlagos hátralévő (napokban) a termék kibocsátásából származó összes forrás arányában. Példa: 1. Az»A«partnertől az»x«termék kibocsátásából származó 1 milliárd EUR hátralévő 60 nap. 2. A»B«partnertől az»x«termék kibocsátásából származó 0,5 milliárd EUR hátralévő 180 nap. A súlyozott átlagos hátralévő futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 60 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap A súlyozott átlagos hátralévő futamidő 100 nap. 1.4. Árazás különböző i futamidők esetén (C 69.00) 1. A tábla célja információ gyűjtése az átlagos ügyleti volumenről, valamint az intézmények által fizetett árról az alábbi i futamidőkre vonatkozóan: a) Egynapos (010. és 020. oszlop) b) 1 hét (030. és 040. oszlop) c) 1 hónap (050. és 060. oszlop) d) 3 hónap (070. és 080. oszlop) e) 6 hónap (090. és 100. oszlop) f) 1 év (110. és 120. oszlop) g) 2 év (130. és 140. oszlop) h) 5 év (150. és 160. oszlop) i) 10 év (170. és 180. oszlop)

2016.3.5. L 60/51 HU 1. A kapott forrás lejáratának megállapításakor az intézményeknek figyelmen kívül kell hagyniuk az üzletkötési nap és az elszámolási nap közötti időszakot, pl. egy két hét múlva teljesített három hónapos kötelezettséget három hónapos lejárattal (070 080. oszlop) kell szerepeltetni. 2. Az egyes lejárati sávok bal oldali oszlopában az alábbiak szerinti felárat kell megadni: 1. a vállalkozás által a legfeljebb egyéves futamidejű kötelezettségek után fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem egynapos referenciaindexére cserélték volna; 2. a vállalkozás által az egy évet meghaladó futamidejű kötelezettségek után kibocsátáskor fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem egynapos referenciaindexére cserélnék, amely a háromhavi EURIBOR (EUR), illetve LIBOR (GBP és USD). 3. A felárat bázispontban (bp) kell megadni, és súlyozott átlagként kell kiszámítani. Példa: 1. Az»A«partner 1 milliárd EUR forrást kap vagy ajánl a mindenkori EURIBOR feletti 200 bp-os felárral. 2. A»B«partner 0,5 milliárd EUR forrást kap vagy ajánl a mindenkori EURIBOR feletti 150 bp-os felárral. A súlyozott átlagos felár = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 200 bp + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 150 bp A súlyozott átlagos felár 183 bp. 4. A fizetendő átlagos felár meghatározásához az intézményeknek a teljes költséget a kibocsátás pénznemében kell kiszámítaniuk, amelynek során figyelmen kívül kell hagyniuk valamennyi határidős devizacsere-ügyletet, viszont figyelembe kell venniük a fizetett, illetve kapott felárakat, engedményeket és díjakat azt alapul véve, hogy az elméleti vagy tényleges kamatcsere-ügyletek futamidejének meg kell egyeznie a kötelezettség futamidejével. A felár a kötelezettség kamatlábának a határidős csereügylet kamatlábával csökkentett értéke. 5. A»Tétel«oszlopban felsorolt i kategóriákban kapott források nettó összegét a megfelelő lejárati sáv»volumen«oszlopában kell megadni. A fenti 4. pontban említett forrás esetében például ez 1 500 000 EUR. 6. Ha nincs szerepeltethető adat, a felárat üresen kell hagyni. 7. A tábla egyes soraira vonatkozó előírások: Jogszabályi hivatkozások és útmutató 010 1. Teljes Az összes kapott forrás teljes volumene és súlyozott átlagos felára az alábbi futamidőkre vonatkozóan: a) Egynapos (010. és 020. oszlop) b) 1 hét (030. és 040. oszlop) c) 1 hónap (050. és 060. oszlop) d) 3 hónap (070. és 080. oszlop) e) 6 hónap (090. és 100. oszlop) f) 1 év (110. és 120. oszlop) g) 2 év (130. és 140. oszlop) h) 5 év (150. és 160. oszlop) i) 10 év (170. és 180. oszlop) 020 1.1. ebből: lakossági Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból a gyűjtött lakossági teljes volumene és súlyozott átlagos felára.

L 60/52 HU 2016.3.5. Jogszabályi hivatkozások és útmutató 030 1.2. ebből: fedezetlen nem lakossági Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból a kapott fedezetlen nem lakossági teljes volumene és súlyozott átlagos felára. 040 1.3. ebből: fedezett Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból a kapott fedezett teljes volumene és súlyozott átlagos felára. 050 1.4. ebből: előre sorolt (szenior) fedezetlen értékpapírok Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból az előre sorolt fedezetlen értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára. 060 1.5. ebből: fedezett kötvények Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból az intézmény saját eszközeit terhelő fedezettkötvény-kibocsátás teljes volumene és súlyozott átlagos felára. 070 1.6. ebből: eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok Az 1. tételben feltüntetett összes i forrásból a kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, többek között az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára. 1.5. (C 70.00) 1. A tábla célja, hogy havi időtávon napi információkat gyűjtsön a lejáró források és a kapott új források volumenéről, vagyis a megújításáról. 2. Az intézményeknek az alábbi lejárati sávokban kell megadniuk a lejáró t: a) Egynapos (010 040. oszlop) b) 1 nap és 7 nap között (050 080. oszlop) c) 7 nap és 14 nap között (090 120. oszlop) d) 14 nap és 1 hónap között (130 160. oszlop) e) 1 hónap és 3 hónap között (170 200. oszlop) f) 3 hónap és 6 hónap között (210 240. oszlop) g) 6 hónapon túl lejáró (250 280. oszlop) 3. A fenti 2. pontban leírt egyes lejárati sávokban a lejáró összeget a bal oldali oszlopban, a megújított összegét a»«oszlopban, a kapott új t az» «oszlopban, a nettó különbözetet (azaz: új + megújított lejáró ) pedig a jobb oldali oszlopban kell megadni. 4. Az összes»«oszlop összegeként (040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280 oszlop) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290. oszlopban kell megadni. 5. A 300. oszlopban a lejáró átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.

2016.3.5. L 60/53 HU 6. A 310. oszlopban a megújított átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban. 7. A 320. oszlopban az új átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban. 8. A 330. oszlopban a teljes i profil átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban. 9. A tábla egyes soraira vonatkozó előírások: Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató 010 040 Egynapos A lejáró teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 010. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 020. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A kapott új teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 030. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új napi értékeinek nettó különbözetét a 040. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 050 080 > 1 nap 7 nap Az 1 nap és 1 hét között lejáró teljes összegét az 050. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 060. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. Az 1 nap és 1 hét közötti időtartamra kapott új teljes összegét a 070. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 080. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 090 120 > 7 nap 14 nap Az 1 hét és 2 hét között lejáró teljes összegét a 090. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 100. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. Az 1 hét és 2 hét közötti időtartamra kapott új teljes összegét a 110. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 120. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 130 160 > 14 nap 1 hónap A két hét és egy hónap között lejáró teljes összegét a 130. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 140. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A két hét és egy hónap közötti időtartamra kapott új teljes összegét a 150. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 160. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni.

L 60/54 HU 2016.3.5. Oszlop Jogszabályi hivatkozások és útmutató 170 200 > 1 hónap 3 hónap Az egy hónap és három hónap között lejáró teljes összegét a 170. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 180. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. Az egy hónap és három hónap közötti időtartamra kapott új teljes összegét a 190. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 200. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 210 240 > 3 hónap 6 hónap A három hónap és hat hónap között lejáró teljes összegét a 210. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 220. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A három hónap és hat hónap közötti időtartamra kapott új teljes összegét a 230. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 240. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 250 280 > 6 hónap A hat hónapon túl lejáró teljes összegét a 250. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni. A megújított teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 260. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A hat hónapot meghaladó időtartamra kapott új teljes összegét a 270. oszlop 1.1 1.31. sorában kell megadni. A lejáró és a kapott új nettó különbözetét a 280. oszlop 1.1 1.31. sorában kell feltüntetni. 290 Teljes nettó pénzáramlás Az összes»«oszlop összegeként (040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290. oszlopban kell megadni. 300 330 Átlagos futamidő (nap) A 300. oszlopban az összes lejáró súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban. A 310. oszlopban az összes megújított súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban, a 320. oszlopban az összes új súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban, és a 330. oszlopban a teljes i profil súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.

XX. MELLÉKLET AZ 575/2013/EU RENDELET 415. CIKKE (3) BEKEZDÉSE b) PONTJA SZERINTI, A LIKVIDITÁSI HELYZET MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS TOVÁBBI MÉRÉSI MÓDSZEREK ALMM-TÁBLÁK Tábla száma Tábla kódja Tábla megnevezése/táblacsoport A KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS KONCENTRÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ TÁBLA 71 C 71.00 A KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS KIBOCSÁTÓNKÉNTI/PARTNERENKÉNTI KONCENTRÁCIÓJA C 71.00 A KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS KIBOCSÁTÓNKÉNTI/PARTNERENKÉNTI KONCENTRÁCIÓJA z-tengely Összesen és jelentős pénznemek A kiegyensúlyozó kapacitás kibocsátónkénti/partnerenkénti koncentrációja A kibocsátó/ partner neve LEI-kód A kibocsátó/ partner ágazata Kibocsátó/ partner székhelye Pénznem Terméktípus Hitelminőségi besorolás Piaci érték/ névérték 010 020 030 040 050 060 070 080 090 010 1. A 10 LEGFŐBB KIBOCSÁTÓ / PARTNER 020 1,01 030 1,02 040 1,03 050 1,04 060 1,05 070 1,06 Központi bank által elfogadható biztosítéki érték 2016.3.5. HU L 60/55