v2.0 2015. május 20.
Tartalom BEVEZETŐ... 3 TÖRZSADATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK... 4 KELER-kód... 4 Számlastruktúra... 4 Pénzszámlák... 6 Értékpapírszámlák... 6 Értékpapír és pénzszámlák egymáshoz rendelése... 8 Értékpapír-törzsadatok... 8 PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK... 9 ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS... 10 Referenciaszámok... 10 FOP, DVP tranzakciók... 12 Egyéb tranzakciók... 14 Zárolások... 14 ÜGYFELEK ÁLTAL ELÉRHETŐ RIPORTOK, LEKÉRDEZÉSEK... 19 2
BEVEZETŐ A KELER Rendszercsere Projektjének tesztidőszaka 2015 áprilisában megkezdődött, ennek megfelelően időszerűvé vált jelen dokumentum frissítése. A Szolgáltatás leírás első verziójának megjelenése óta eltelt időben a KELER is bővebb információval rendelkezik az új rendszer szolgáltatásairól, illetve a KELER Ügyfelei számára is pontosabb, mélyebb tájékoztatás szükséges. E dokumentum a rendszercsere következtében a KELER szolgáltatásaiban bekövetkező változások részletes leírását tartalmazza. A rendszercsere projekt indulásakor a KELER célul tűzte ki, hogy az elkövetkezendő években egy modernebb, versenyképesebb, az Ügyfeleket magasabb színvonalon kiszolgáló értéktár működésének feltételeit teremti meg, eś maŕ az u j rendszerrel csatlakozik a magyar piac a Target2-Securitieshez (T2S). A számlavezető rendszer cseréjét és a T2S csatlakozást összefogó Stratégiai Modernizációs Program keretében a KELER a Tata Consulting Services (TCS) által szállított BaNCS rendszert választotta ki, amelyet számos rangos díjjal ismert el a szakma, amelyek közül kiemelkedik a 2013-ban a Global Custodian Magazine által a Technology, Consultancy and Law Awards Custody szekciójában odaítélt elismerés. A BaNCS rendszer lehetővé teszi a KELER számára, hogy a T2S-hez a lehető leghatékonyabb módon csatlakozzon. A KELER Csoport jelenleg aktív szolgáltatásai az új rendszer indulásakor elérhetőek lesznek, azokat folyamatosan nyújtja. A KELER a rendszer éles indulásakor, 2015. augusztus 3-án alapvetően a jelenlegi szolgáltatások folytonosságát célozza meg, a BaNCS rendszer által elérhetővé tett új szolgáltatások bevezetésének ütemezését a későbbiekben, a további projektek, főként a T2S csatlakozás függvényében publikálja a KELER. A dokumentum jelenlegi verziója a már zajló tesztidőszakban tesztelhető funkciókra koncentrál, azokon belül is a KELER számlatulajdonos Ügyfeleit érintő változásokat emeli ki. A KELER ezáltal segíteni kívánja Ügyfeleit az új rendszer bevezetése következtében szükségessé váló ügyféloldali fejlesztések kivitelezésében, a tesztelésben, illetve az átállás lebonyolításában. A Szolgáltatás leírás későbbi verzióiban a további tesztelhető funkciók részletes leírása is elérhetővé válik. 3
TÖRZSADATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK KELER-kód Az ügyfelek beazonosítására bevezetésre kerül a KELER kód. A KELER kód a KELER jelenlegi ügyfelei esetében a következő lesz: 1+jelenlegi főszámla szám+000, az új ügyfelek már ettől eltérő elvek alapján kapják a KELER kódokat. Számlastruktúra Pénz és értékpapír oldalon a számlastruktúra egységesedik. Az alszámlák helyett minden esetben ún. egyenleg típusok (pl. szabad egyenleg, biztosíték célra zárolt egyenleg, stb.) jelennek meg a különböző célú egyenlegek szegregálására. Azonban továbbra is lehetőség lesz a zárolni kívánt értékpapírok elkülönített számlákra történő transzferálására, azaz a jelenleg is létező számlaszámokat a továbbiakban is használhatják a különböző zárolások esetén. Az értékpapír- és pénzszámlákon látható egyenlegek összefüggéseit az alábbi képletek és ábrák hivatottak ábrázolni. Ezek a képletek az interfész leírásokban is megtalálhatók, azonban az ábrák segítségével könnyebben érthetővé válik, hogyan változnak az egyenlegek egyes instrukciók hatására. Értékpapírszámla egyenlegek Zárolt egyenleg = egyoldalú zárolások + kétoldalú kedvezményezetti zárolások + háromoldalú kedvezményezetti zárolások + együttes zárolások Nem elérhető egyenleg = Lefoglalt értékpapírok egyenlege + Biztosíték célú zárolások egyenlege + Zárolt egyenleg + Repo ügylet miatti zárolások egyenlege + Társasági eseményre zárolt értékpapírok egyenlege + Kölcsön adott értékpapírok egyenlege + Kölcsön vett értékpapírok egyenlege Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg 1. ábra: Értékpapír számla egyenlegek: Aggregált egyenleg 4
Normal Balance = Elérhető egyenleg - Kölcsönzésre felajánlott értékpapírok egyenlege + Kereskedésre lefoglalt értékpapírok egyenlege 2. ábra: Értékpapírszámla egyenlegek: Normál egyenleg Pénzszámla egyenlegek Nem elérhető egyenleg = Zárolt egyenleg + Biztosíték célú zárolások egyenlege Aggregált egyenleg = Elérhető egyenleg + Nem elérhető egyenleg Zárolt egyenleg: - kedvezményezetti zárolás - úton levő pénzösszegek (IG2, VIBER, pénztár) - manuális zárolás 3. ábra: Pénzszámla egyenlegek: Aggregált egyenleg 5
Cleared Balance = Elérhető egyenleg (Available Balance) + Zárolt egyenleg (Blocked Balance) 4. ábra: Pénzszámla egyenlegek: Cleared Balance Pénzszámlák A számlaszámok tekintetében pénz oldalon (BBAN és IBAN számlaszámok) a KELER nem tervez változást. Az újonnan kiadott számlaszámok generálási módja technikai okok miatt megváltozik (futó sorszám módszerén alapuló számlaszám generálás, CDV helyesen) - ez tehát a ma már meglévő számlaszámokat nem érinti. Megszűnnek a külön HUF és deviza számlák és kivonatok, a jövőben egy számlán belül elkülönülten jelennek meg a különböző devizákban nyilvántartott egyenlegek, a devizanem megjelölésével. Az elkülönített biztosítéki célú pénzszámlák kötelező használata megszűnik. Ezen számlákat egyenlegükkel együtt a KELER a rendszer-átálláskor migrálja az új rendszerbe, ám az átállást követően a pénzbeli biztosítékok a szegregáció figyelembevételével bármelyik pénzszámlán elhelyezhetővé válik, egy, a zárolás kollaterál célját megjelölő zárolási tranzakció révén. Arról, hogy az eddigi biztosítéki célú pénzszámlákat az átállást követően meg kívánják tartani vagy meg kívánják szüntetni, az ügyfelek egyedileg dönthetik el saját belső folyamataik figyelembevételével. A jelenleg több értékpapír főszámlával, azaz a BaNCS bevezetését követően több KELER-kóddal rendelkező ügyfelek esetén a jelenlegitől eltérő módon a KELER által KELER-kódonként önálló pénzszámla megnyitása történik, azaz értékpapír ügyleteik elszámolása KELER-kódonként külön KELER pénzszámlán zajlik. Értékpapírszámlák A bővíthetőség érdekében, a megnövekedett szegregációs igényekkel összhangban a KELER megnöveli az általa nyitható számlák lehetséges számát, amely az értékpapír számlaszámok struktúrájának változtatását vonja maga után. A 4 karakter (főszámlaszám) + 6 karakter (alszámlaszám) struktúra az új rendszer bevezetésével 5+6-ra változik. A jelenlegi számlaszámok 10 karaktere változatlan marad, elé kiegészítésül az 1 karakter kerül. A tranzakciókban ezen túl a 11 karakter azonosítja be a megcímezhető számlaszámot. Változás az új számlaszámok generálásának módjában lesz. Az 1-5. karakter partnerenkénti állandósága mellett a 6-11. karakterek KID-en beadott számlanyitási megbízások esetén - a partner által szabadon meghatározhatók (szabad számlaszám képzés) a számlaszám egyediségének biztosításával. Az alfanumerikus számlaszámok (S00000 - Tőzsdei saját számla, M00000 - Tőzsdei megbízói számla) a jövőben megszűnnek, az xxxxs00000 számlákat az xxxxx400000, az xxxxm00000 számlákat az xxxxx400001, az 6
alklíringtagok részére nyitott elkülönített xxxxmyyyyy számlák a xxxxx4yyyyy számlákként kerülnek migrálásra (az xxxx a jelenlegi főszámlaszámot, xxxxx a Rendszercsere utáni számlaszám első 5 karakterét, a partnerazonosítót, az yyyyy az adott alszámlaszámot/jövőbeli számlaszámot jelképezi). A BaNCS rendszer élesítését követően az alklíringtagi elszámolások céljára bármely client/ügyfél számla használható lesz, amennyiben a KELER KSZF Zrt-vel kötött szerződésben ezt rögzítik. A saját és az omnibusz számla mellett a KELER bevezeti az omnibus with details (OWD) értékpapír számlatípust is. Ennek lényege, hogy hozzá nevesített megbízói (Client) számlák rendelhetőek, és ezek összesített egyenlege információs céllal megjelenik az OWD számla egyenlegeként. Az összes Client típusú számla hozzá lesz rendelve egy OWD számlához. A kibocsátási / keletkeztetési folyamat módosításának következményeként megszűnik a 676767 (Saját) és 787878 (Omnibusz megbízotti) végű számlaszámok kötelező használata, a számlatulajdonosok a BaNCS bevezetését követően szabadon jelölhetik meg (illetve módosíthatják) a keletkeztetésre használatos értékpapírszámlát, valamint megjelennek az ún. kibocsátói értékpapírszámlák, az értékpapírok keletkeztetését követően az értékpapírok számlatulajdonosokhoz illetve tulajdonosokhoz allokálása e speciális számlákon keresztül történik. A kibocsátóként is aktív számlatulajdonosok részére ezen kibocsátói számlákat a KELER a migráció keretében automatikusan megnyitja (a kibocsátási folyamat a 2014. június 4-i Szolgáltatás leíráshoz képest nem változott, részletesebb kifejtésére a Szolgáltatás leírás második tesztfázishoz kapcsolódó verziójában kerül sor). Az alábbi táblázat szemlélteti a fenti számlastruktúrát és a kapcsolódó számlaszámokat. Jelenlegi számlaszám Leendő számlaszám Megjegyzés a számlaszámra és megnevezésére vonatkozóan XXXX-S00000 XXXXX400000 XXXX-M00000 10035400001 n.a / jelenleg nincs XXXXX400002 Saját számla: Ezen a számlán történik a számlatulajdonos saját szegregációjú tőzsdei ügyleteinek elszámolása. Omnibus without detail: Ezen a számlán kerülnek nyilvántartásra mindazon értékpapírok, amelyek tulajdonosainak a számlatulajdonos nem nyitott külön client/ügyfélszámlát. Ezen az értékpapírszámlán történik a számlatulajdonos megbízotti szegregációjú tőzsdei ügyleteinek elszámolása is. Omnibus with client detail: Ezen számlának önálló egyenlege nincs, a hozzá rendelt (client) ügyfélszámlák egyenlegét és forgalmát gyűjti és összesítve mutatja ki XXXX-000000 XXXXX000000 (példa) 10035400002 számlához csatlakozó client/ügyfélszámla XXXX-000001 XXXXX000001 (példa) 10035400002 számlához csatlakozó client/ügyfélszámla XXXX-000002 XXXXX000002 (példa) 10035400002 számlához csatlakozó client/ügyfélszámla XXXX-000003 XXXXX000003 (példa) 10035400002 számlához csatlakozó client/ügyfélszámla XXXX-M00234 élesbe állást követően, újonnan megnyitott számla XXXXX400234 (példa) XXXXX000004 (példa) 10035400002 számlához csatlakozó client/ügyfélszámla. Ezen számlán történik a számlatulajdonos által elszámolt alklíringtagi vagy settlement agenti elszámolás is az erre vonatkozó szerződések és a KELER KSZF-től kapott instrukciók alapján. A számlatulajdonos az újonnan megnyitott számlát az XXXXX400002 Omnibus with client detail számlához csatlakoztatva nyitja meg 7
A következő számlák szintén Omnibus számlatípusúak lesznek: XXXXX237000 DERIVATÍV BIZTOSÍTÉK SZÁMLA MEGBÍZOTTI számla XXXXX51xxx5 BÁT DEVIZA MEGBÍZÓI XXXXX565656 FIZIKAI MEGBÍZÓI ELSZ.ALSZLA. XXXXX606060 DEMAT BEF.JEGY NAPI TÖRLÉS XXXXX787878 OMNIBUSZ ÜGYFÉL Értékpapír és pénzszámlák egymáshoz rendelése Az új rendszer bevezetésével minden értékpapírszámlához egy alapértelmezett pénzszámla kerül hozzárendelésre devizanemenként valamennyi tranzakció elszámolásához kapcsolódóan. Az alapértelmezett beállítások a jelenlegi élő pénzszámla-használatot veszik alapul, azaz a következőek: hitelintézetek számára HUF-elszámolásnál: MNB-számlaszám hitelintézetek számára deviza-elszámolásnál: KELER-számlaszám nem-bankok minden devizanembeli elszámolásnál: KELER-számlaszám Kivételt képeznek az elsődleges ügyletek és a cross-border tranzakciók forintban történő elszámolásai, melyek során egy, az alapértelmezett pénzszámlától eltérő KELER belső pénzszámla is megadható lesz. A fenti alapértelmezett beállításon túl amennyiben az ügyfél több KELER pénzszámla felett is rendelkezik az instrukcióban lehetősége nyílik az alapértelmezettől eltérő pénzszámlaszám megjelölésére is. Amennyiben egy tranzakcióban megadásra kerül a pénzszámlaszám, azon történik a pénzbeli kiegyenlítés. Amennyiben a partner által megadott pénzszámla a rendszer által ismert, de egy másik ügyfélhez tartozik, az instrukció visszautasításra kerül. Amennyiben a megadott pénzszámla a rendszer által egyáltalán nem ismert, a rendszer az alapértelmezett pénzszámlát veszi alapul a könyvelés során. Értékpapír-törzsadatok A KELER a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a tranzakció alapadataként a jövőben a hitelpapírok esetében minden esetben a névértéket, míg a részvények és befektetési jegyek esetében a darabszámot fogja tekinteni. Ettől eltérő instrukció esetén a rendszer visszautasítja a megbízást (REJT//DQUA státuszkóddal). Az elszámolások során bevezetésre kerül az instrumentumok törzsadat nyilvántartásában a minimum kereskedési mennyiség, amely részvények és befektetési jegyeknél meghatározza a legkisebb elszámolható darabszámot, kötvényeknél névértéket. Hazai értékpapírok esetén ez az érték kötvények esetén megegyezik a névértékkel, részvények és befektetési jegyek vonatkozásában pedig egy darab. Amennyiben ettől eltérő névérték vagy darabszám kerül meghatározásra az instrukcióban, úgy az visszautasításra kerül (REJT//MINO státuszkóddal). A minimum kereskedési mennyiség felett elszámolható többszörös (lépésköz) vizsgálatára a továbbiakban is sor kerül. A kötvényeknél az instrukcióban a névérték, míg részvényeknél és befektetési jegyeknél a darabszám egész számú többszöröse adható meg. Ellentétes esetben az instrukció visszautasításra kerül (REJT//MUNO státuszkóddal). 8
PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK A fizetési módok és megbízások végrehajtása tekintetében az új rendszer bevezetésekor nem tervez a KELER változást, egyedül az IG2-n keresztül lebonyolított pénzforgalmi ügyletek esetében a napközbeni időzítés, azaz az IG2 ciklus megadásának lehetősége lesz új funkció. 9
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS Referenciaszámok A piaci igényekkel összhangban jelentősen megújul az ügyletazonosítók (tranzakció referenciák) rendszere és működése. A beadott elszámolási instrukciók az alábbi referenciaszámokkal kerülnek azonosításra az elszámolási folyamatban: 1) Párosítandó referencia: Instrukcióban megadható ügyletazonosító. Ügyfelek által bilaterálisan megállapodott és a KELER számára az instrukció részeként (opcionálisan) megküldött azonosító a tranzakcióra vonatkozóan. Opcionális párosítási kritériumként jelenik meg, vagyis ha mindkét partner kitölti a vonatkozó mezőt, párosítási feltétellé válik. 2) Partner referencia: a partner saját belső referenciája; 3) KELER referencia: KELER által a befogadást követően allokált azonosító instrukciónként Formátum: FOP, DVP, BÉT fixáras és aukciós, elsődleges, DVD: OTCxxxxxxxxxxxxx Egyoldalú zárolás: LENxxxxxxxxxxxxx Együttes zárolás: LENxxxxxxxxxxxxx Kedvezményezetti zárolás: PLDxxxxxxxxxxxxx Kedvezményezetti kollaterál célú zárolás: RSKxxxxxxxxxxxxx Repo: RPOxxxxxxxxxxxxx BÉT tőzsdei ép. valamint FISZER: TRDxxxxxxxxxxxxx BÉT tőzsdei pénzügyi: PDDTSxxxxxxxxxxx Cross-border, Xetra: CBSxxxxxxxxxxxxx 4) Párosítás utáni referencia: KELER által adott azonosító a már párosított státuszú tranzakcióra Formátum: FOP: FOPxxxxxxxxxxxxx DVP: VPTxxxxxxxxxxxxx A referencia számok használata az ügyfélértesítések során a következőképpen alakul, segítve partnereink számára az ügyletek elszámolása során felmerülő esetleges problémák kezelését: 1-2-3-nként leírt referenciaszámokat az allegement üzenet részeként küldi a KELER a partner részére Párosítást megelőzően a státuszértesítők tartalmazzák 1-2-3-ként leírt refenciaszámokat Párosítást követően a státuszértesítések tartalmazzák 1-2-4-ként leírt refenciaszámokat MNB-nek küldött pénzügyi megbízások tartalmazzák 4-es (párosítás utáni referencia), amelyet az MNBbeli pénzszámlát használók felé az MNB továbbítani tud az MT900/MT910 VIBER-üzenetekben. A KIDIO-ban szereplő XML üzenetek referenciái: Üzenet Üzenet leírás kód sese.023 Értékpapír instrukció sese.024 Státusz értesítő sese.025 Elszámolt tranzakció értesítő 1) Párosítandó referencia CommonIdentification <CmonId> CommonIdentification <CmonId> CommonIdentification <CmonId> 2) Partner referencia 3) KELER referencia 4) Párosítás utáni referencia TransactionIdentification <TxId> AccountOwnerTransaction Identification <AcctOwnrTxId> AccountOwnerTransaction Identification <AcctOwnrTxId> AccountServicerTransaction Identification <AcctSvcrTxId> AccountServicerTransaction Identification <AcctSvcrTxId> - - ProcessorTransactionIdentification <PrcrTxId> ProcessorTransactionIdentification <PrcrTxId> 10
Üzenet Üzenet leírás kód sese.028 Páratlan ügylet értesítő EP02 EP03 EP04 Értékpapír tranzakció könyvelési riport Függőben levő értékpapír tranzakciók riport 1) Párosítandó referencia CommonIdentification <CmonId> CommonIdentification <CmonId> CommonIdentification <CmonId> 2) Partner referencia 3) KELER referencia 4) Párosítás utáni referencia AccountOwnerTransaction Identification <AcctOwnrTxId> AccountOwnerTransaction Identification <AcctOwnrTxId> AccountOwnerTransaction Identification <AcctOwnrTxId> TradeIdentification <TradId> AccountServicerTransaction Identification <AcctSvcrTxId> AccountServicerTransaction Identification <AcctSvcrTxId> Értékpapírszámla törölt ügyletek <CommonReference> <InstructingBPReference> <TransactionReference> - EP08 Lejáró repo ügyletek listája - <UserReference> <TradeReference> <MatchReference> EP10 Egyedi értékpapír számlára vonatkozó <CommonReference> - <TransactionReference> - tranzakciók EP11 Ügyféllel szemben beadott ügyeletek <CommonReference> <ParticipantReference> <TransactionReference> - összesítő kivonata EP12 STP riport <CommonReference> <ParticipantReference> <TransactionReference> - - - - A referenciaszámok használatát az alábbi ábra szemlélteti. Partner1 Vevő ROFM001 partner referencia 1 - Partnerek között megállapodott ügylet azonosító (opcionális) MACH001 párosítandó referencia Partner2 Eladó DOFM002 partner referencia 2 - Partner saját belső referenciája OTC001 KELER referencia OTC002 KELER referencia 3 - KELER által az instrukcióhoz allokált azonosító 4 - Partnerek számára visszaadott referencia a már párosított tranzakcióról OTCREF0000001 párosítás utáni ref. szám 5. ábra Referencia számok használata 11
FOP, DVP tranzakciók Az alapvető tranzakció típusokban - Free-of-Payment (FOP), Delivery-versus-Payment (DVP), valamint pozíciórendezési transzfer), jóváírási transzfer a KELER nem tervez változást. A névérték / darabszám alapú tranzakció kezelés elkülönítése a kötvény, részvény/befektetési jegy tranzakciókban újként jelenik meg. Az elszámolási / kiegyenlítési folyamatban ügyfeleink az eddiginél több információt, státusz értesítőt kapnak majd az elszámolási instrukciók életciklusa során. Az instrukcióban megadható ügyletazonosítók reformjával, valamint a repair szolgáltatással az elszámolás hatékonysága tovább növekedhet. Instrukciók beadása Az instrukciók beadásának rendszer oldali formai, illetve üzleti validációjára kerül sor. A sikeres befogadás vagy visszautasítás eredményéről státuszüzenet segítségével tájékoztatjuk az Ügyfeleket. 6. ábra Instrukciók beadása Repair szolgáltatás A SWIFT-en benyújtott instrukciókhoz kapcsolódóan az elszámolásokban, igény esetén, díj ellenében a KELER repair szolgáltatást nyújt, amely a nem STP módon beérkezett instrukciók egyes tartalmi elemeinek módosítását jelenti, az elszámolás elősegítése érdekében. A következő adatmezők esetében lehetséges az instrukció javítása KELER ügyintéző által, a párosításra történő feladást megelőzően: 1. Vevő/Eladó fél BIC kódja 2. Vevő/Eladó fél értékpapír számlaszáma 12
Párosítás (matching) A DVP esetében a partner szintű párosítás lesz, míg FOP esetében megmarad az értékpapír számlaszám teljes hossza ( az új rendszerben az értékpapír számlaszám 11 karaktere) alapján történő párosítás. Értékpapír megbízásokban a partnerazonosítás a jövőben lehetséges BIC-kód segítségével (ebben az esetben szükséges megadni a másik fél 11 jegyű számlaszámát az FoP, a számlaszám első 5 számjegyét, vagy akár a teljes számlaszámot a DvP esetében), illetve lehetséges ún. KELER kód segítségével is, amely a KELER ügyfeleinek 8 számjegyű azonosítója lesz. A DvP tranzakcióknál nem szükséges a tranzakcióban érintett elszámolási partner (counterparty) értékpapír számlaszámának megadása, míg FoP transzfereknél kötelezően megadandó. Párosítási kritériumok: tranzakció típus ügylet típus elszámolási nap ISIN kód mennyiség elszámolási összeg és deviza (csak DVP esetén) partner adatok o FOP esetén: KELER kód + 11 jegyű számlaszám vagy BIC + 11 jegyű számlaszám o DVP esetén: KELER kód vagy BIC + 5 jegyű számlaszám DVP esetében az instrukcióban BIC + 11 jegyű számlaszám is megadható, de a számlaszám 6-11. karaktereit a rendszer nem veszi figyelembe a párosítás során Fontos megemlíteni, hogy a fenti párosítási mechanizmus terveink szerint a magyar piac T2S csatlakozásáig marad fenn. Előzetes piaci konzultációt követően 2016-tól, a T2S belépéssel egyidejűleg implementáljuk a nemzetközi sztenderdek szerinti párosítási módszert, amely a BIC kódokon alapul. Allegement funkció A számlavezető rendszer két paramétert kezel az allegement üzenetek küldésének szempontjából: 1. allegement küldése késleltetett módon történik. Amennyiben az instrukció befogadásától számított 15 percen belül az instrukció párosítása sikertelen, a rendszer allegement üzenetet generál. 2. Az allegement üzenetek generálása 15 perces periódusonként fut. Ily módon az allegement üzenetek minimum 15, maximum 30 percenként kerülnek kiküldésre Ügyfeleink számára. A páratlan instrukció törlése az allegement üzenet törlését vonja maga után (allegement cancellation). Amennyiben a hiányzó partner instrukció beadásra kerül, a rendszer párosítást hajt végre és sikeres párosítást követően a korábban kiküldött allegement üzenet visszavonásra kerül (allegement removal). Státuszkezelés A KELER az új számlavezető rendszer bevezetésével bővíti az FOP és DVP tranzakciókhoz kapcsolódó státuszüzenetekben alkalmazott státuszkódok körét, ezzel lehetőséget biztosítva ügyfelei számára a hatékonyabb párosításra és a matching ráta javítására. Amennyiben a beérkező instrukció párosítása sikertelen, a párosítási kritériumok mentén a KELER rendszere megvizsgálja, hogy a rendszerben lévő más instrukciók közül a beérkező instrukcióval melyik lenne párosítható. Amennyiben a vizsgált attribútumok közül mindössze egy nem egyezik, a rendszer értesítést küld a megbízásokat beadó partnerek felé a sikertelen párosítás eredményéről, megjelölve az eltérés okát státuszüzenet formájában. A rendszer indulásakor az alább vizsgált mezők eltérése esetén kerül sor státusz üzenet küldésére sikertelen párosítás esetén. Ezekben az esetekben az alábbi státuszkódokat alkalmazzuk: 13
instrumentum (ISIN): NMAT//DSEC elszámolási nap: NMAT//DDAT elszámolási összeg (csak DVP esetében, és csak a tolerancia limiten felüli eltéréskor): NMAT//DMON Több összetartozónak látszó instrukció esetén FIFO elven, a legkorábban beérkezett ügyletre küld értesítést a rendszer, a később beérkezett instrukciók esetén a jelenleg is használt páratlan, hiányzó partner instrukció státuszt (NMAT//CMIS) kapja vissza az ügyfél. Amennyiben a később beérkezett instrukciók közül kerül ki az ellenoldali instrukció párja, ami minden adatában megegyezik azzal, úgy a rendszer sikeres párosítást hajt végre, figyelmen kívül hagyva a korábban beadott, lehetséges párként kezelt instrukciót. Az alábbi ábra mutatja be a nem párosított instrukció lehetséges státuszait: Instrukció fogadása Validáció ACCEPTED REJECTED Párosítási kísérlet MATCHED UNMATCHED CMIS DDAT DMON DSEC 7. ábra Nem párosított instrukciók státuszai Az instrukciók életútjának párosítást követő szakaszában lényeges változást nem lesz a státuszértesítők rendszerében. Törlés, prioritás módosítás, hold-release, örökítés Az instrukciók örökítésében, az ügyfél prioritás módosításában, a felfüggesztés/validálás (hold-release) funkciókban, és az instrukciók törlésének jelenlegi folyamataiban változás nem történik. Egyéb tranzakciók A tőzsdei bruttó elszámolásokban (BÉT fixáras, aukciós), a multinet és FISZER tranzakciókban, az elsődleges piaci elszámolásokban, valamint a dervatívákhoz és más piacokhoz (pl. energiapiacok) kapcsolódó elszámolásokban szintén nem okoz változást a Bancs bevezetése. A DVD típusú tranzakciók tekintetében a jövőben az alábbi változások kerülnek bevezetésre: - a nem-teljesült tranzakciók örökítésére nem alkalmazzuk a sztenderd örökítési szabályt (20 munkanap). A napvégi el nem számolt DVD tranzakciók rendszer általi törlésre kerülnek. - DVD tranzakciókra a felfüggesztés/validálás (hold/release), valamint az ügyfélprioritás módosítási funkció nem támogatott. - DVD instrukciók párosítását minimális késleltetéssel, 30 perces batch körökben végezzük. Zárolások Az egyoldalú zárolások kezelésében nincs jelentős változás. A tőzsdei (multinet és derivatív) elszámolásokhoz kapcsolódó ún. fedezeti zárolások az egyszerűsítés érdekében az egyoldalú zárolások közé kerülnek. Együttes zárolás a jövőben beadható a KID-en keresztül, azonban a lejárat előtti feloldása továbbra is csak mindkét, papíron kiadott zárolási igazolás visszaszolgáltatása után történhet. Együttes zárolás beadása a jövőben is kizárólag nevesített megbízói számlán (client típusú értékpapír számla) lehetséges. 14
A kétoldalú és háromoldalú kedvezményezetti zárolások módosítását elsősorban az alábbi területeken tervezzük: A zárolt értékpapírokra vonatkozóan a Tpt. 144. (1) jogszabályi követelményként az új rendszer alapértelmezetten az értékpapírszámla speciális zárolt egyenlegét felelteti meg a törvény által megkövetelt zárolt értékpapír-számlának, azaz ebben az egyenlegben jeleníti meg a zárolást. Zárolás célja (nem kollaterál zárolás esetén) Nem kollaterál célú zárolások tranzakciótípusa: BLOC Tranzakció típus helye a sese.023 üzenetben: SettlementParameters <SttlmParams>/ SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> / Proprietary <Prtry>/ Issuer <Issr> Zárolás típusa (SettlementParameters <SttlmParams>/ BlockTrade <BlckTrad>/ Proprietary <Prtry>/ Identification <Id>) Egyoldalú zárolás (UNBL) Zárolás célja Zárolás céljának kódja (SettlementParameters <SttlmParams>/ BlockTrade <BlckTrad>/ Proprietary <Prtry>/ Issuer <Issr>) Általános (General) GNRL - Multinet fedezett pozícióra (Multinet covered position) Derivatív fedezett pozícióra (Derivative covered position) Hatósági zárolás (Compulsory blocking for legal reason) Társasági eseményre zárolás (Corporate Action) MNCP - DRCP - CBLR - CRAC - Együttes zárolás (JNBL) Általános (General) GNRL - Kétoldalú kedvezményezetti zárolás (BIBL) Kedvezményezett Általános (General) GNRL választható VIBER/GIRO VIGI MNB Visacard VISA MNB Eurocard/Mastercard EUMA MNB Háromoldalú kedvezményezetti zárolás (TRBL) Girocard GIRO MNB Általános (General) GNRL választható Zárolás célja (kollaterál zárolás esetén) Kollaterál zárolás célok az alábbi zárolás típusok esetén értelmezettek. Ezen célok esetén a tranzakció típus: COLI Tranzakció típus helye a sese.023 üzenetben: SettlementParameters <SttlmParams>/ SecuritiesTransactionType <SctiesTxTp> / Proprietary <Prtry>/ Issuer <Issr> 15
Zárolás típusa (SettlementParameters <SttlmParams>/ BlockTrade <BlckTrad>/ Proprietary <Prtry>/ Identification <Id>) Kétoldalú kedvezményezetti zárolás (BIBL) Háromoldalú kedvezményezetti zárolás (TRBL) Zárolás célja Multinet elszámolás biztosíték (Cash trades/multinet settlement) Derivatív elszámolás biztosíték (Derivative settlement) Zárolás céljának kódja (SettlementParamet ers <SttlmParams>/ BlockTrade <BlckTrad>/ Proprietary <Prtry>/ Issuer <Issr>) MTNS DERS Kedvezményezett KSZF KSZF CEEGEX CEGX KSZF NFKP/FGSZ NFKP KSZF Energia piac ECC/Kollektív Garancia Alap (Energy Market ECC/Collective guarantee fund) Elszámolási hitel biztosíték (Collateral backed Credit line limit) EMEC CRTL KSZF KELER XETRA XTRS KELER Értékpapír kölcsönzés biztosíték (Securities Lending and Borrowing) Kiegyensúlyozó árampiaci biztosíték (Balancing energy market operation MAVIR) SLAB BEMO KELER MAVIR KÁT (MAVIR) MKAT MAVIR Kapacitás aukció (Capacity auction (MAVIR)) Multinet elszámolás biztosíték (Cash trades/multinet settlement) Derivatív elszámolás biztosíték (Derivative settlement) CPOD MTNS DERS MAVIR KSZF KSZF Zárolási jogcímek A zárolási instrukció beadásakor a számlatulajdonosnak kötelező megadni a zárolás jogcímét is Tpt. 144. (2) jogszabályi követelményeként. A zárolásoknak az alábbi jogcímei lesznek/lehetnek, amelyek közül a számlatulajdonosnak kell kiválasztania az adott zárolási tranzakció esetében a megfelelő jogcímet. Kollaterál zárolás esetén fix a jogcím: BAIL A zárolási jogcímek nem kollaterál zárolás esetén az alábbiak egyike: 16
Jogcím kód Jogcím angol megnevezése Jogcím magyar megnevezése LIEN Lien zálogjog BAIL Bail óvadék (ide tartozik a KSZF javára zárolt összes biztosíték) DECO Deposit in court bírósági letét DCPN RFLA Deposit in the care of a publicnotary Registration of filing for legal action közjegyzői letét perfeljegyzés EXPO Executory power végrehajtási jog, REOC Restriction on conveyance átruházás korlátozása, RPEM Right of pre-emption elővásárlási jog, RREP Right of repurchase visszavásárlási jog, RSEL Right of sell eladási jog, RPUR Right of purchase vételi jog, PSFM Provision/safeguard measure biztosítási intézkedés, INTM Injunction/temporary measure ideiglenes intézkedés, BLAW Blocking based on law egyéb jogszabályon alapuló zárolás, BJUM BREM Blocking based on juridical measure Blocking based on regulatory measure egyéb bírósági intézkedésen alapuló zárolás, egy hatósági intézkedésen alapuló zárolás, BBCO Blocking based on contract egyéb szerződésen alapuló zárolás, BBIN Blocking based on instruction egyéb instrukción alapuló zárolás OTHR Other egyéb Mind a zárolást beadó számlatulajdonos/zárolás végrehajtója, mind a zárolás kedvezményezettje értesítést, valamint részletes zárolási riportot kap a jövőben. Háromoldalú zárolás esetén, amikor a számlatulajdonos más KELER partner nevében zárol értékpapírt a kedvezményezett részére, a harmadik fél is értesítést kap a KELERtől. A Tpt. 144. (4) előírásai miatt a zárolt értékpapírra vonatkozó újabb zárolási instrukció nem lehetséges. A zárolás feloldását minden eseten a zárolást eredetileg beadónak kell kezdeményeznie, és a kedvezményezett ezt jóváhagyja (letéti igazolás hiányában a KID-en keresztül, letéti igazolás kiadásával továbbra is papír alapú bizonylattal), vagy elutasítja. A zárolt értékpapírok elvonására a kedvezményezett fél instruálhatja a KELER-t a jóváírandó számlaszám megadásával. A KSZF részére biztosítékként adott (biztosíték-célú) zárolások, valamint a kollaterál érintettségű zárolások az eddigiektől eltérően lejárat nélkülivé alakulnak át, hasonlóan az MNB felé VIBER/GIRO-limit céllal történő zárolásokhoz. Különválik a közgyűlések miatti zárolás a tulajdonosi megfeleltetéstől, így a jövőben a megfeleltetés leadható lesz a teljes értékpapír mennyiségre. Ezzel egyidejűleg, de külön folyamatként a pozíciót egyoldalúan zároltatni kell a közgyűlés napjáig. A folyamat szétválasztása a zárolási lehetőség meghosszabbodását jelenti. Értékpapír zárolások rész- és teljes feloldása esetén a jövőben minden esetben az eredeti zárolási instrukció referenciaszámára kell hivatkozni. Az új rendszer bevezetésével értékpapír-fedezetlen zárolások törlésére, valamint ügyfél általi prioritás módosítására nem lesz lehetőség. Az fedezetlen megbízások az elszámolási ciklus végén rendszer általi törlésre 17
kerülnek. Az értékpapír sorállás elkerülése végett a zárolási tranzakciók rendszer prioritása alacsonyabb lesz a többi tranzakció típushoz képest. Jövőbeni értéknapos (és visszamenőleges) zárolási tranzakciók beadására nem lesz lehetőség, kizárólag adott napi megbízások befogadására van mód. Zárolási kivonatok: EP05 Zárolási kivonat a zárolást végrehajtó számlatulajdonos vonatkozásában EP06 Zárolási kivonat a zárolás kedvezményezettjének vonatkozásában KOLL01 Kollaterál kivonat KOLL02 Kollaterál kivonat Zárolás kedvezményezettje részére 18
ÜGYFELEK ÁLTAL ELÉRHETŐ RIPORTOK, LEKÉRDEZÉSEK A kivonatok darabszáma racionalizálásra, összevonásra kerültek. Így a könnyebb áttekinthetőséget és kezelhetőséget segíti elő a KELER. Ennek érdekében a jelenleg elérhető, tartalmilag összetartozó vagy helyenként redundáns információt tartalmazó riportok összevonásra kerülnek, a korábbi mintegy 72 riport helyett 24 jól strukturált, szolgáltatások szintjén jól elkülönülő riport kerül kialakításra. EP01-15: értékpapír számlák és tranzakciók (zárolási riportok tartalmazzák a pénzoldali zárolásokat is) PNZ01-05: banki /pénz számlák tranzakciók KOLL01-02: biztosíték / kollaterál információk DIJ01-02: felszámított díjak DEP01: értéktári események CA01-02: társasági esemény információk CA03-05: KELER által kifizetett osztalék riportok A felülvizsgált adattartalom azonban nem jelenti az információtartalom csökkenését, a riportokon minden az ügyfél szempontjából releváns adat megjelenik. A riportok kialakítása során a könnyű értelmezhetőség, valamint a kétnyelvűség (magyar, angol) fontos szempontok voltak. Több területen jelenik meg többlet információ, vagy reményeink szerint hasznos finomítás az új riportok bevezetésével, ezek között kiemelendő a zárolások (EP05 és EP06) területe, amely teljesen megújul. A számlavezető rendszer cseréjének és az ügyfél-érintettségű kivonatok optimalizálásának eredményeként ügyfeleink számára a jövőben az alábbi kivonatok lesznek elérhetők. 19
8. ábra Kivonatok 20
A KELER az új rendszerben bevezeti az ügyfelek által kezdeményezhető lekérdezéseket. A kivonatok mellett tehát ügyfeleinknek lehetősége lesz bizonyos adatokhoz lekérdezések formájában is hozzáférni, a partner által preferált gyakorisággal és időpontban, az alábbiak szerint. 9. ábra Ügyfél lekérdezések A fenti riportok és lekérdezések részletes tartalmi és technikai leírása az interfész leírásokban (KIDIO, SWIFT User Guide) található meg. 21