Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez
A projekt motivációja Napon belüli kereskedés (daytrading) megvalósítható algoritmus segítségével (gyorsabb, pontosabb, mint a manuális). Az Interactive Brokers amerikai vállalat API-t biztosít a valósidejű algoritmikus tőzsdei kereskedésekhez. Korábbi PhD kutatásaimhoz adatgyűjtés a hír alapú kereskedéshez hír crawler segítségével. Részletes (trading book szintű) idősorok gyűjtése algoritmusok kifejlesztéséhez. Projekt terv
Budget allokáció Eszközbeszerzés: szerver hardver K+F beszállító: pénzügyi, tőkepiaci feladatok Új munkahely: 1 db. Prototípus, mint eredménytermék A projekt eredményterméke egy prototípus szoftver, amely Képes valósidejű adás-vételi (buy-sell) megbízások kiadására API-n keresztül. Képes tőzsdei idősorok valósidejű lekérdezésére, tárolására és elemzésére. Képes a tőzsdeszámla adatainak lekérdezésére. Képes többfelé kereskedési stratégiát megvalósító kereskedő ágens egyidejű futtatására. Képes hír crawler service futtatásával hírek alapján történő rapid kereskedésre.
Rendszer architektúra Kereskedési ágensek 200 részvény (instrumentum) kötésadatainak (trading book-beli ask és bid árak és size-ok) valósidejú párhuzamos monitorozása. Indikátorok alapján rapid pozíció nyitás és pozíció zárás megvalósítása napon belüli pozíció zárásokkal (long és short egyaránt). Kunkurrens futással több ágens többszálú futtatása eredményesség vizsgálattal. Szimulátor üzemmód hisztorikus idősor adatokon az ágensek finomhangolásához.
Felhasználói felületek Paraméter kezelő GUI Részvény idősor GUI Törzsadat rögzítő GUI Adatbázis böngésző System log konzol Kereskedési log konzol
Megvalósítás technológiája C# programozási nyelv MS Visual Studio IDE SQLite adatbázis XML interfész Windows Server PDF riportok WinForms GUI Később: HTML5 IOS, Android app (fejlesztési irány) Operatív stratégia 2014.06.18: projekt sikeres lezárása.
2014. II. félév: befektető keresése, hisztorikus idősorok folyamatos gyűjtésének elindítása, szimulátor alapján kereskedési ágensek kifejlesztése. 2015: új termékekre vonatkozó modulok és ágensek kifejlesztése (pl. opciós kereskedés, forex kereskedés); PhD tanulmányaim befejezése eredmények publikálásával. Összefoglaló Ezúton beszámolunk lezárt K+F projektünkről, amely az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg a DAOP-1.3.1-12-2012 (A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával) pályázati konstrukció keretében. A kedvezményezett vállalkozás 8.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a bíráló bizottság döntése alapján. A K+F projekt 12 hónapig tartott, és egy szoftver prototípusa képezi az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés eredményét. A prototípus szoftver egy tőkepiaci kereskedő algoritmus, amely képes autonóm módon vételi és eladási megbízásokat kiadni egy nemzetközi brókercég algoritmikus kereskedés biztosítása céljából elérhetővé tett API-ján (Application Programming Interface) keresztül. A szoftver részvények napon belüli kereskedését látja el indikátorok futásidőbeli kiértékelésével. A szoftver specialitása, hogy egy hír crawler segítségével folyamatosan nyomon követi az internetes forrásokból elérhető gazdasági és pénzügyi híreket, és a hírek bejelentésekor megnövekedő részvénypiaci volatilitásból igyekszik mikroprofitot realizálni intraday kereskedési stratégiával. A rendszer 200 részvény egyidejű, valósidejű nyomonkövetésére képes, és az indikátorok kiértékelése érdekében a részvénypiaci üzletkötések információit (pl. ár, volumen) azonnal feldolgozza. A projektet PhD kutatás kíséri, és jelentős adatbányászati apparátus biztosítja az egyedi kereskedési algoritmusok kifejlesztésének lehetőségét. A termék értékesítésre nem kerül, azonban kockázati tőkebevonást tervez a vállalkozás a kereskedési tőkealap biztosításához. A pályázat keretében beszerzésre került egy szerver számítógép, amely a prototípus fejlesztését és tesztelését lehetővé tette. A projekt folyamatos projektmentori felügyelet alatt állt, negyedéves ellenérzési pontok során az előrehaladás monitorozása az eredetileg jóváhagyott projekttervvel való összehasonlítással valósult meg. A projekt során üzleti terv készült kockázati tőke bevonása céljából, valamint a további fejlesztési célkitűzések rögzítése érdekében.