NN (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B

Átírás

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG a március 31én végződött időszakra

2 NN (L) További információkért forduljon a következő céghez: NN Investment Partners P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel info@nnip.com vagy

3 Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek a jelen tájékoztató, valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentés alapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat bejegyzett székhelyén, valamint az ezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul.

4 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 15 Összevont kimutatás Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 21 NN (L) AAA ABS Statisztikák 22 Pénzügyi kimutatások 23 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 23 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 24 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 25 NN (L) Absolute Return Bond Statisztikák 26 Pénzügyi kimutatások 28 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 28 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 29 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 31 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 33 NN (L) Alternative Beta Statisztikák 34 Pénzügyi kimutatások 36 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 36 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 37 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 37 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 37 NN (L) Asia Income Statisztikák 38 Pénzügyi kimutatások 41 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 41 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 42 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 42 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 43 NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Statisztikák 44 Pénzügyi kimutatások 50 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 50 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 51 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 54 1

5 Tartalomjegyzék Oldal Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 54 NN (L) Asian High Yield Statisztikák 55 Pénzügyi kimutatások 56 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 56 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 57 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 58 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 58 NN (L) Banking & Insurance Statisztikák 59 Pénzügyi kimutatások 61 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 61 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 62 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 62 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 63 NN (L) Belgian Government Bond Statisztikák 64 Pénzügyi kimutatások 65 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 65 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 66 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 66 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 66 NN (L) Commodity Enhanced Statisztikák 67 Pénzügyi kimutatások 68 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 68 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 69 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 69 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 69 NN (L) Consumer Goods Statisztikák 70 Pénzügyi kimutatások 71 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 71 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 72 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 72 NN (L) Emerging Europe Equity 2

6 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 73 Pénzügyi kimutatások 74 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 74 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 75 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 75 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 75 NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Statisztikák 76 Pénzügyi kimutatások 77 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 77 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 78 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 80 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 80 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 81 Pénzügyi kimutatások 91 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 91 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 92 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 96 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 97 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) Statisztikák 98 Pénzügyi kimutatások 100 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 100 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 101 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 102 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 103 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 104 Pénzügyi kimutatások 107 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 107 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 108 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 108 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 109 NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities Statisztikák 110 3

7 Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 111 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 111 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 112 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 118 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 119 NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities Statisztikák 120 Pénzügyi kimutatások 121 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 121 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 122 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 122 NN (L) Emerging Markets High Dividend Statisztikák 123 Pénzügyi kimutatások 125 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 125 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 126 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 127 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 127 NN (L) Energy Statisztikák 128 Pénzügyi kimutatások 130 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 130 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 131 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 131 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 131 NN (L) Euro Covered Bond Statisztikák 132 Pénzügyi kimutatások 133 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 133 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 134 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 136 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 136 NN (L) Euro Credit Statisztikák 137 Pénzügyi kimutatások 138 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 138 4

8 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 139 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 143 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 144 NN (L) EURO Equity Statisztikák 145 Pénzügyi kimutatások 146 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 146 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 147 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 147 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 148 NN (L) Euro Fixed Income Statisztikák 149 Pénzügyi kimutatások 150 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 150 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 151 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 156 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 157 NN (L) Euro Green Bond Statisztikák 158 Pénzügyi kimutatások 159 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 159 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 160 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 161 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 161 NN (L) Euro High Dividend Statisztikák 162 Pénzügyi kimutatások 169 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 169 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 170 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 170 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 170 NN (L) Euro Income Statisztikák 171 Pénzügyi kimutatások 172 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 172 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 173 5

9 Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 173 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 174 NN (L) Euro Liquidity Statisztikák 175 Pénzügyi kimutatások 176 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 176 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 177 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 177 NN (L) Euro Long Duration Bond Statisztikák 178 Pénzügyi kimutatások 179 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 179 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 180 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 182 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 183 NN (L) Euro Short Duration Statisztikák 184 Pénzügyi kimutatások 185 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 185 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 186 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 187 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 187 NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) Statisztikák 188 Pénzügyi kimutatások 189 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 189 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 190 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 193 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 193 NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials) Statisztikák 194 Pénzügyi kimutatások 195 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 195 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 196 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 199 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 199 6

10 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal NN (L) Euromix Bond Statisztikák 200 Pénzügyi kimutatások 201 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 201 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 202 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 202 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 203 NN (L) European Equity Statisztikák 204 Pénzügyi kimutatások 205 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 205 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 206 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 207 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 207 NN (L) European Equity Opportunities Statisztikák 208 Pénzügyi kimutatások 209 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 209 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 210 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 210 NN (L) European High Dividend Statisztikák 211 Pénzügyi kimutatások 213 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 213 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 214 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 215 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 215 NN (L) European High Yield Statisztikák 216 Pénzügyi kimutatások 219 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 219 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 220 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 221 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 222 NN (L) European Real Estate Statisztikák 223 7

11 Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 224 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 224 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 225 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 225 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 225 NN (L) European Sustainable Equity Statisztikák 226 Pénzügyi kimutatások 227 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 227 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 228 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 228 NN (L) First Class Multi Asset Statisztikák 229 Pénzügyi kimutatások 233 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 233 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 234 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 237 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 238 NN (L) First Class Multi Asset Premium Statisztikák 239 Pénzügyi kimutatások 240 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 240 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 241 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 244 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 245 NN (L) First Class Protection Statisztikák 246 Pénzügyi kimutatások 247 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 247 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 248 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 248 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 248 NN (L) First Class Yield Opportunities Statisztikák 249 Pénzügyi kimutatások 251 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 251 8

12 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 252 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 257 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 258 NN (L) Food & Beverages Statisztikák 259 Pénzügyi kimutatások 261 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 261 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 262 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 262 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 263 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 264 Pénzügyi kimutatások 265 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 265 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 266 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 268 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 268 NN (L) Global Bond Opportunities Statisztikák 269 Pénzügyi kimutatások 272 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 272 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 273 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 274 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 276 NN (L) Global Convertible Opportunities Statisztikák 277 Pénzügyi kimutatások 279 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 279 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 280 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 280 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 281 NN (L) Global Equity Statisztikák 282 Pénzügyi kimutatások 283 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 283 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 284 9

13 Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 285 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 285 NN (L) Global Equity Opportunities Statisztikák 286 Pénzügyi kimutatások 288 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 288 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 289 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 289 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 290 NN (L) Global High Dividend Statisztikák 291 Pénzügyi kimutatások 297 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 297 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 298 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 299 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 299 NN (L) Global High Yield Statisztikák 300 Pénzügyi kimutatások 310 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 310 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 311 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 315 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 316 NN (L) Global Inflation Linked Bond Statisztikák 317 Pénzügyi kimutatások 318 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 318 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 319 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 320 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 322 NN (L) Global Investment Grade Credit Statisztikák 323 Pénzügyi kimutatások 324 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 324 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 325 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint

14 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 328 NN (L) Global Real Estate Statisztikák 329 Pénzügyi kimutatások 331 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 331 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 332 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 332 NN (L) Global Sustainable Equity Statisztikák 333 Pénzügyi kimutatások 334 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 334 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 335 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 336 NN (L) Greater China Equity Statisztikák 337 Pénzügyi kimutatások 339 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 339 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 340 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 340 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 340 NN (L) Health Care Statisztikák 341 Pénzügyi kimutatások 343 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 343 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 344 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 344 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 345 NN (L) Industrials Statisztikák 346 Pénzügyi kimutatások 347 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 347 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 348 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 349 NN (L) Information Technology Statisztikák 350 Pénzügyi kimutatások

15 Tartalomjegyzék Oldal Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 352 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 353 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 353 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 353 NN (L) Japan Equity Statisztikák 354 Pénzügyi kimutatások 356 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 356 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 357 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 358 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 358 NN (L) Latin America Equity Statisztikák 359 Pénzügyi kimutatások 361 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 361 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 362 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 362 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 362 NN (L) Materials Statisztikák 363 Pénzügyi kimutatások 365 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 365 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 366 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 366 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 367 NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Statisztikák 368 Pénzügyi kimutatások 369 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 369 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 370 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 370 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 371 NN (L) Multi Asset High Income Statisztikák 372 Pénzügyi kimutatások 373 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint

16 NN (L) Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 374 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 374 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 374 NN (L) Prestige & Luxe Statisztikák 375 Pénzügyi kimutatások 376 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 376 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 377 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 377 NN (L) Telecom Statisztikák 378 Pénzügyi kimutatások 380 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 380 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 381 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 381 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 382 NN (L) US Credit Statisztikák 383 Pénzügyi kimutatások 387 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 387 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 388 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 390 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 391 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Statisztikák 392 Pénzügyi kimutatások 394 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 394 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 395 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 396 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 396 NN (L) US Fixed Income Statisztikák 397 Pénzügyi kimutatások 398 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 398 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 399 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint

17 Tartalomjegyzék Oldal Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 400 NN (L) US Growth Equity Statisztikák 401 Pénzügyi kimutatások 402 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 402 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 403 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 403 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 403 NN (L) US High Dividend Statisztikák 404 Pénzügyi kimutatások 411 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 411 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 412 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2017i állapot szerint 412 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 413 NN (L) Utilities Statisztikák 414 Pénzügyi kimutatások 415 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint 415 Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint 416 Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint 416 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 417 Egyéb információk befektetésijegytulajdonosoknak

18 a március 31én végződött időszakra NN (L) Szervezet Bejegyzett székhely Igazgatótanács Elnök Tagok 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, NN Investment Partners (a csoport ) Benoît De Belder, Head of Investment Risk, NN Investment Partners (a csoport ) Sophie Mosnier, Independent Director Johannes Stoter, Chief Investment Officer, NN Investment Partners (a csoport ) Alapkezelő társaság Befektetési alapkezelő NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg delegálva az alábbiaknak NN Investment Partners B.V., 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Voya Investment Management Co. LLC, 230, Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States NNIP Advisors B.V., 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Nomura Asset Management Co. Ltd, 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan NN Investment Partners (Singapore) Ltd, MBFC Tower 2 #3101, 10 Marina Boulevard, Singapore 15

19 a március 31én végződött időszakra Szervezet (folytatás) Letétkezelő Értékpapírkölcsönzési ügynök Fedezeti ügynök Adminisztratív, nyilvántartási, transzfer és fizetési ügynök Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L1470 Luxembourg Goldman Sachs International Bank, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom State Street Bank Europe Limited, 20, Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ, United Kingdom NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg delegálva az alábbiaknak Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L1470 Luxembourg Független könyvvizsgáló KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L1855 Luxembourg Pénzügyi szolgáltató intézmények Ausztria Belgium Csehország Dánia Franciaország Németország Görögország ING Bank N.V.Vienna branch, Praterstrasse 31, P.O. Box 152, 1020 Wien, Austria ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, 1000 Brussels, Belgium NN Investment Partners C.R., a.s, Bozděchova 2/344, Prague 5, Czech Republic Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade, 3, 0900 Copenhagen, Denmark CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris, France BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main, Germany 3K Investment Partners M.F.M.C. S.A., 2529 Karneadou Str. GR Athens, Greece 16

20 a március 31én végződött időszakra NN (L) Szervezet (folytatás) Olaszország Luxemburg Szingapúr Szlovákia Spanyolország Svédország Svájc NN Investment Partners Luxembourg S.A. Italian Branch, Santa Maria Segreta, 7/ Milano, Italy ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, L2965 Luxembourg NN Investment Partners (Singapore) Ltd, MBFC Tower 2 #3101, 10 Marina Boulevard, Singapore NN Investment Partners C.R., a.s., Bozděchova 2/344, Prague 5, Czech Republic NN Investment Partners B.V. Spanish Branch, Génova 27 4a Planta, Madrid, Spain SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) keresztül entitás Transaction Banking, SEB Merchant Banking, Kungsträdgardsgatan 8, SE Stockholm, Sweden NN Investment Partners Switzerland Ltd, (Svájci képviselő), Schneckenmannstrasse 25, 8044 Zurich, Switzerland New Private Bank Ltd (Svájci fizető ügynök), Limmatquai 1, 8022 Zurich, Switzerland Tajvan Hollandia Nomura Asset Management Taiwan Ltd, 101 Tower, 30F Taipei 110, Taiwan ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, 1081 Amsterdam, The Netherlands 17

21 a március 31én végződött időszakra Szervezet (folytatás) A tőzsdén kívüli derivatív pénzügyi instrumentumok szerződő felei Csereügyletek szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Amadeo Financial Centre, Chester Business Park, Chester CH4 9FB, United Kingdom Barclays Bank PLC, 5, The North Colannade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom BNP Paribas, 787, Seventh Avenue, New York, NY 10019, United States Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom Crédit Suisse, 1, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ, United Kingdom Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133, Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom HSBC Bank Plc, 8, Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom ING Bank N.V., ING House, Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, The Netherlands JPMorgan Chase Bank, 25, Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom Morgan Stanley, 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom Nomura International PLC, 1, Angel Lane, London, EC4R 3AB, United Kingdom 18

22 a március 31én végződött időszakra NN (L) Szervezet (folytatás) Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris, France UBS AG London Branch 1, Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom Határidős devizaszerződések szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Amadeo Financial Centre, Chester Business Park, Chester CH4 9FB, United Kingdom Barclays Bank PLC, 5, The North Colannade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom BNP Paribas, 787, Seventh Avenue, New York, NY 10019, United States Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom HSBC Bank Plc, 8, Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom JPMorgan Chase Bank, 25, Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom Morgan Stanley, 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom Nomura International PLC, 1, Angel Lane, London, EC4R 3AB, United Kingdom Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris, France 19

23 a március 31én végződött időszakra Szervezet (folytatás) State Street Global Markets Currency, One Lincoln Street, Boston MA , United States The Royal Bank Of Scotland PLC, 36, St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom Opciók szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Amadeo Financial Centre, Chester Business Park, Chester CH4 9FB, United Kingdom Barclays Bank PLC, 5, The North Colannade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom BNP Paribas, 787, Seventh Avenue, New York, NY 10019, United States Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom JPMorgan Chase Bank, 25, Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom Morgan Stanley, 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom 20

24 NN (L) Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 25,186,639, Részvények 8,537,953, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 1,013,836, Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 15,183,162, Pénzpiaci instrumentumok 443,580, Kölcsönök 8,106, Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen 75,536, Kötvénykockázati csereügyletek 618, Kamatlábcsereügyletek 5,782, Teljes hozamcsereügyletek 2,780, HUIndex Forwards 82, Határidős devizaszerződések 59,839, Opciók 25, Tőzsdei határidős ügyletek 4,654, Warrantok és jogok 1,752, Pénzeszközök bankban 1,319,802, Különbözeti letétek 100,042, Egyéb eszközök 4,14 766,123, Eszközök összesen 27,448,144, Rövid lejáratú kötelezettségek 4,14 (751,123,882.92) Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (30,565,623.06) Árutőzsdei cserügyletek (6,210,765.30) Kötvénykockázati csereügyletek (9,346,401.61) Kamatlábcsereügyletek (2,420,468.69) Teljes hozamcsereügyletek (38,419.66) Határidős devizaszerződések (7,137,858.56) Opciók (996,271.14) Tőzsdei határidős ügyletek (4,415,438.10) Kötelezettségek összesen (781,689,505.98) Nettó eszközök az időszak végén 26,666,455, Összevont kimutatás (Pénznem: EUR) 21

25 NN (L) AAA ABS Statisztikák (Pénznem: EUR) Nettó eszközök 31/03/2017 EUR 759,448, EUR 867,670, EUR 1,064,075, Egy részvényre jutó nettó eszközérték** Capitalisation I (EUR) 31/03/2017 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation Z (EUR) 31/03/2017 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Részvények száma Capitalisation I (EUR) 31/03/2017 7,713 13,089 19,041 Capitalisation Z (EUR) 31/03/ , , ,644 Folyó költségek %ban* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation Z (EUR) 31/03/ % A portfolió forgása %ban* 31/03/ % * A portfólió forgási sebességének számítását az Adminisztratív ügynök végezte, a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévõ Kiemelt befektetõi tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza az esetleges tranzakciós költségeket. Ezeket a költségek melyek nem minõsülnek operatív költségeknek nem szerepelnek a folyó költségek kiszámításában. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 22

26 NN (L) NN (L) AAA ABS Pénzügyi kimutatások (Pénznem: EUR) Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 774,067, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 10,793, Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 763,273, Pénzeszközök bankban 1,499, Egyéb eszközök 4,14 84, Eszközök összesen 775,651, Rövid lejáratú kötelezettségek 4,14 (16,203,346.12) Kötelezettségek összesen (16,203,346.12) Nettó eszközök az időszak végén 759,448,

27 NN (L) AAA ABS (Pénznem: EUR) Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint EUR NEÉ EUR NEÉ Hivatalos értékpapírtőzsdén, illetve más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok Hollandia 12,400,000 ARENA BV 20161NHG A2 17/06/2048 FRN EUR 12,461, ,000,000 BUMPER 6 NL FINANCE BV 6 B 19/03/2029 FRN EUR 6,983, ,000,000 DOLPHIN MASTER ISSUER BV A 28/09/2099 FRN EUR 25,234, ,900,000 DOLPHIN MASTER ISSUER BV A 28/09/2099 FRN EUR 11,941, ,000,000 DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO I BV 1 A2 26/07/2047 FRN EUR 23,067, ,515,795 DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO II BV 2 A 26/09/2048 FRN EUR 19,677, ,028,960 GREEN STORM 2016 BV 2016GRN A 22/10/2052 FRN EUR 15,117, ,349,983 HIGHWAY 2015I BV A 26/05/2025 FRN EUR 8,357, ,655,000 HYPENN RMBS III BV 3 A2 17/09/2097 FRN EUR 33,765, ,775,000 HYPENN RMBS IV BV 4 A2 17/10/2097 FRN EUR 21,930, ,477,000 ORANGE LION RMBS BV A 25/04/2047 FRN EUR 8,522, ,000,000 SAECURE 14 NHG BV 14 A2 30/01/2092 FRN EUR 5,046, ,000,000 SAECURE 15 BV 15 A2 30/01/2092 FRN EUR 12,064, ,649,000 STORM 2015II BV A 22/06/2054 FRN EUR 17,755, ,000,000 STORM 2016I BV A2 22/04/2054 FRN EUR 40,311, ,000,000 STORM 2016II BV A 22/08/2063 FRN EUR 39,725, ,000,000 STORM 2017I BV A 22/01/2064 FRN EUR 35,716, ,680, Egyesült Királyság 8,598,000 DUNCAN FUNDING PLC A2A 17/12/2062 FRN EUR 8,647, ,324,467 DUNCAN FUNDING PLC 20161X A1A 17/04/2063 FRN EUR 2,329, ,455,000 GOSFORTH FUNDING PLC 20161X A2A 15/02/2058 FRN EUR 11,512, ,773,625 GOSFORTH FUNDING PLC 20162X A1A 24/07/2058 FRN EUR 3,782, ,720,003 LANARK MASTER ISSUER PLC 20141X 1A 22/12/2054 FRN EUR 8,723, ,900,000 LANARK MASTER ISSUER PLC 20142X 1A 22/12/2054 FRN EUR 7,907, ,610,000 LANARK MASTER ISSUER PLC 20151X 2A 22/12/2054 FRN EUR 25,676, ,914,282 LEEK FINANCE NUMBER NINETEEN PLC 19X A2C 21/12/2038 FRN EUR 11,706, ,000,000 LEEK FINANCE NUMBER NINETEEN PLC 19X BC 21/12/2038 FRN EUR 7,985, ,009,988 PARAGON MORTGAGES NO 22 PLC 22 A1 15/09/2042 FRN EUR 7,978, ,000 SANDOWN GOLD PLC A2 20/12/2038 FRN EUR 931, ,655,000 SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 20151X 2A1 21/01/2070 FRN EUR 34,692, ,000,000 SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 20161X 2A1 21/01/2070 FRN EUR 15,099, ,855,000 TURBO FINANCE 7 PLC 7 A2 20/06/2023 FRN EUR 12,873, ,846, Franciaország 15,844,680 BAVARIAN SKY SA FRE2 A 22/11/2023 FRN EUR 15,873, ,813,964 COMPARTIMENT LOGGIAS SR EUR 5,791, /12/2023 FRN 16,100,000 DRIVER FRANCE FCT COMPARTMENT DRIVER EUR 16,140, FRANCE THREE 3 A 21/06/2024 FRN 13,300,000 FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT A EUR 13,357, /06/2052 FRN 17,329,117 SAPPHIREONE MORTGAGES FCT A EUR 17,368, /02/2061 FRN 17,063,484 SAPPHIREONE MORTGAGES FCT A EUR 17,099, /06/2061 FRN 16,362,946 SAPPHIREONE MORTGAGES FCT A EUR 16,395, /06/2061 FRN 102,025, Luxemburg 2,680,003 BEE FIRST FINANCE SA/EDELWEISS A 11/01/2022 FRN EUR 2,681, ,617,972 COMPARTMENT VCL 24 A 21/08/2022 FRN EUR 11,635, ,650,000 ECARAT SA B 18/03/2022 FRN EUR 2,657, ,600,000 ECARAT SACOMPARTMENT B 18/09/2021 FRN EUR 8,606, ,335,460 GERMAN MITTELSTAND EQUIPMENT FINANCE NO 2 SA 2 A 26/07/2024 FRN EUR 1,335, ,900,000 RED & BLACK AUTO LEASE GERMANY 2 SA 2 A EUR 22,948, /11/2027 FRN 49,863, Írország 4,228,000 BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES NO 4 DAC 4 A 10/08/2066 FRN EUR 4,227, ,278,718 BRUNEL RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITISATION PLC 20071X A4A 13/01/2039 FRN EUR 1,277, ,337,991 DECO 2014BONN DAC 2014BONX A 07/11/2024 FRN EUR 3,349, ,725,104 FASTNET SECURITIES 12 DAC 12 A 10/10/2056 EUR 23,901, FRN 32,756, Ausztrália 3,398,992 CRUSADE EURO TRUST NO 1E OF E A1 13/09/2038 FRN EUR 3,391, ,729,011 CRUSADE GLOBAL TRUST NO 1 OF A2 19/04/2038 FRN EUR 6,708, ,287,069 REDS TRUST SERIES 20071E 20071E A1 EUR 11,272, /09/2038 FRN 21,373, Egyesült Államok 20,283,064 SLM STUDENT LOAN TRUST A5 17/06/2024 FRN EUR 19,930, ,930, Belgium 16,750,000 PENATES FUNDING NV 5 A2 22/11/2049 FRN EUR 16,845, ,845, Hollandia 9,195,773 GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES 2016B BV 2016B A 20/08/2024 FRN 740,322, Egyéb átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok Luxemburg 9,082,086 ECARAT SACOMPARTMENT A 18/10/2024 FRN Ausztrália 4,598,416 SMART ABS SERIES 20142E TRUST 20142E AE 14/06/2021 FRN EUR 9,246, ,246, EUR 9,114, ,114, EUR 4,590, ,590, ,951,

28 NN (L) NN (L) AAA ABS (Pénznem: EUR) Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint EUR NEÉ Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) Luxemburg nyílt végű alapok 10,702 NN (L) LIQUID EUR Z CAP EUR EUR 10,793, ,793, ,793, Értékpapírportfolió összesen 774,067, Nettó eszközök összesítése a 31/03/2017i állapot szerint % NEÉ Értékpapírportfolió összesen 774,067, Pénzeszközök bankban 1,499, Egyéb eszközök és kötelezettségek (16,118,791.50) (2.12) Nettó eszközök összesen 759,448,

29 NN (L) Absolute Return Bond Statisztikák (Pénznem: EUR) Nettó eszközök 31/03/2017 EUR 104,203, EUR 112,562, EUR 233,382, Egy részvényre jutó nettó eszközérték** Capitalisation I (EUR) 31/03/2017 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation I Hedged (i) (PLN) 31/03/2017 PLN 21, PLN 20, PLN 20, Capitalisation P (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR Capitalisation Z (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR 4, Distribution D (Q) (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 31/03/2017 GBP GBP GBP Distribution N (Q) (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2017 EUR EUR EUR Részvények száma Capitalisation I (EUR) 31/03/2017 3,485 4,689 4,756 Capitalisation I Hedged (i) (PLN) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,523 1,947 Részvények száma Capitalisation X (EUR) 31/03/2017 4,868 5,558 6,523 Capitalisation Z (EUR) 31/03/ ,000 Distribution D (Q) (EUR) 31/03/2017 2,656 4,672 9,913 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 31/03/ ,188 21,188 13,611 Distribution N (Q) (EUR) 31/03/2017 3,708,554 3,761,479 4,690,499 Distribution P (EUR) 31/03/2017 4, ,966 Osztalék Distribution D (Q) (EUR) 13/02/2017 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/11/2016 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/08/2016 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 12/05/2016 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 07/03/2016 EUR 0.10 Distribution D (Q) (EUR) 11/02/2016 EUR 0.05 Distribution D (Q) (EUR) 11/11/2015 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/08/2015 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 12/05/2015 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/02/2015 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/11/2014 EUR 0.15 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 13/02/2017 GBP 0.60 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 11/11/2016 GBP 0.70 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 11/08/2016 GBP 0.70 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 12/05/2016 GBP 0.65 * A portfólió forgási sebességének számítását az Adminisztratív ügynök végezte, a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévõ Kiemelt befektetõi tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza az esetleges tranzakciós költségeket. Ezeket a költségek melyek nem minõsülnek operatív költségeknek nem szerepelnek a folyó költségek kiszámításában. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 26

30 NN (L) NN (L) Absolute Return Bond (Pénznem: EUR) Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 11/02/2016 GBP 1.05 Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 11/11/2015 GBP 1.05 Distribution N (Q) (EUR) 13/02/2017 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/11/2016 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/08/2016 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 12/05/2016 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 07/03/2016 EUR 0.05 Distribution N (Q) (EUR) 11/02/2016 EUR 0.10 Distribution N (Q) (EUR) 11/11/2015 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/08/2015 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 12/05/2015 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/02/2015 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/11/2014 EUR 0.15 Distribution P (EUR) 14/12/2016 EUR 5.25 Distribution P (EUR) 14/12/2015 EUR 4.05 Folyó költségek %ban* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (i) (PLN) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Distribution D (Q) (EUR) 31/03/ % Distribution I (Q) Hedged (i) (GBP) 31/03/ % Distribution N (Q) (EUR) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % A portfolió forgása %ban* 31/03/ % * A portfólió forgási sebességének számítását az Adminisztratív ügynök végezte, a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévõ Kiemelt befektetõi tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza az esetleges tranzakciós költségeket. Ezeket a költségek melyek nem minõsülnek operatív költségeknek nem szerepelnek a folyó költségek kiszámításában. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb id?szakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 27

31 NN (L) Absolute Return Bond Pénzügyi kimutatások (Pénznem: EUR) Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2017i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 99,778, Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 99,778, Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen 407, Kötvénykockázati csereügyletek 230, Határidős devizaszerződések 172, Warrantok és jogok 3, Pénzeszközök bankban 3,676, Különbözeti letétek 1,265, Egyéb eszközök 4,14 3,037, Eszközök összesen 108,164, Rövid lejáratú kötelezettségek 4,14 (3,866,866.45) Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (94,578.90) Tőzsdei határidős ügyletek (94,578.90) Kötelezettségek összesen (3,961,445.35) Nettó eszközök az időszak végén 104,203,

32 NN (L) NN (L) Absolute Return Bond (Pénznem: EUR) Értékpapírportfolió, a 31/03/2017i állapot szerint EUR NEÉ EUR NEÉ Hivatalos értékpapírtőzsdén, illetve más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok Egyesült Államok 400,000 ANHEUSERBUSCH INBEV FINANCE INC 4.700% 01/02/2036 USD 395, ,000 BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26/07/2023 EUR 492, EMTN 300,000 CF INDUSTRIES INC 5.150% 15/03/2034 USD 262, ,000 CF INDUSTRIES INC 6.875% 01/05/2018 USD 487, ,700,000 CIT GROUP INC 4.250% 15/08/2017 USD 1,603, ,000 CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 3.375% USD 471, /07/ ,000 DELL INC 5.875% 15/06/2019 USD 497, ,000 DISH DBS CORP 7.875% 01/09/2019 USD 515, ,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 4.750% USD 529, /01/ ,000 FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE II INC USD 790, % 31/07/ ,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.400% USD 749, /05/ ,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.000% USD 470, /09/ ,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.100% USD 570, /01/2019 1,455,000 HCA INC 5.250% 15/06/2026 USD 1,431, ,000 HD SUPPLY INC 5.750% 15/04/2024 USD 590, ,000 HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.500% USD 506, /06/ ,000 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.250% EUR 410, /04/ ,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 7.500% USD 507, /06/2019 1,000,000 INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 3.875% USD 953, /04/ ,000 KINDER MORGAN INC/DE 7.250% 01/06/2018 USD 791, ,000 LENNAR CORP 4.500% 15/11/2019 USD 577, ,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 2.750% 04/05/2026 EUR 213, ,000 MORGAN STANLEY 1.000% 02/12/2022 GMTN EUR 504, ,000 RELIANCE HOLDING USA INC 5.400% 14/02/2022 USD 816, ,000 SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.000% USD 508, /11/2018 1,100,000 TENET HEALTHCARE CORP 6.250% 01/11/2018 USD 1,079, ,000 UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.500% USD 566, /05/2027 3,500,000 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.500% USD 2,932, /02/2046 1,400,000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2.500% USD 1,315, /03/2018 1,500,000 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.250% EUR 1,556, /04/ ,096, Hollandia 1,200,000 ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN EUR 1,201, ,000 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS EUR 531, BV 4.000% 10/12/ ,000 DE VOLKSBANK NV 05/11/2025 FRN EMTN EUR 526, ,000 DELTA LLOYD NV FRN PERP EMTN EUR 139, ,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE EUR 472, BV 3.250% 17/01/2028 EMTN 1,250,000 ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN EUR 1,228, PERP 500,000 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.250% USD 519, /11/ ,000 MAJAPAHIT HOLDING BV 7.875% 29/06/2037 USD 359, ,000 MAJAPAHIT HOLDING BV 8.000% 07/08/2019 USD 839, ,000 MARFRIG HOLDINGS EUROPE BV 8.000% USD 488, /06/ ,000 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15/11/2024 EUR 563, ,380,000 TENNET HOLDING BV FRN PERP EUR 1,377, ,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027 EUR 807, ,200,000 ZIGGO SECURED FINANCE BV 3.750% 15/01/2025 EUR 1,234, ,289, Németország 2,000,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.250% 30/03/2023 EMTN EUR 2,138, ,000 MERCK KGAA 12/12/2074 FRN EUR 934, ,000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 21/06/2028 FRN GBP 1,129, ,000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EMTN EUR 616, ,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022 EUR 491, ,000 UNITYMEDIA GMBH 3.750% 15/01/2027 EUR 451, ,400,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO KG / EUR 1,418, UNITYMEDIA NRW GMBH 3.500% 15/01/2027 7,179, Egyesült Királyság 1,200,000 FCE BANK PLC 2.759% 13/11/2019 EMTN GBP 1,455, ,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP EUR 405, ,200,000 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.750% USD 1,152, /07/ ,000 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 6.250% GBP 1,015, /12/2018 EMTN 250,000 LEGAL & GENERAL GROUP 21/03/2047 FRN EMTN USD 234, ,000,000 LLOYDS BANK PLC 6.500% 24/03/2020 EMTN EUR 1,170, ,433, Franciaország 400,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% EUR 433, /03/2024 EMTN 1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP EUR 1,071, ,000 CREDIT AGRICOLE SA 19/09/2033 FRN USD 300, ,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% EUR 587, /09/ ,000 LOXAM SAS 4.250% 15/04/2024 EUR 264, ,000 RCI BANQUE SA 0.500% 15/09/2023 EMTN EUR 476, ,000 TOTAL SA FRN PERP EMTN EUR 940, ,075, Indonézia 1,000,000 ASTRA SEDAYA FINANCE PT 2.875% 01/04/2018 USD 934, EMTN 1,000,000 INDONESIA EXIMBANK 3.875% 06/04/2024 EMTN USD 939, ,000 INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL USD 884, BOND % 04/03/2019 1,400,000 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA USD 1,308, % 26/04/2017 EMTN 4,066, Luxemburg 1,000,000 CHINA CONSTRUCTION BANK EUROPE SA 0.625% EUR 999, /02/2020 EMTN 500,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 6.625% EUR 528, /03/2018 1,250,000 HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA EUR 1,440, /09/2040 FRN 500,000 SES SA FRN PERP EUR 536, ,505, Ausztria 1,500,000 ERSTE GROUP BANK AG 19/07/2017 FRN EMTN EUR 1,500, ,000 ERSTE GROUP BANK AG 26/05/2025 FRN EMTN USD 779, ,000,000 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.500% EUR 1,047, /05/2019 EMTN 3,326,