5 Melléklet ábrák és táblázatok

Átírás

1 5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása B A hitelállomány fizetési késedelmessége C Bankok D Hitelintézeti fióktelepek E Szövetkezeti hitelintézetek F Pénzügyi vállalkozások G Biztosítók...1 H Befektetési szolgáltatók...16 I Alapkezelők J Pénztárak...119

2 212. május Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) , Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Arany Ezüst Platina Forrás: Bloomberg M3. ábra Fontosabb deviza keresztárfolyamok M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR/USD EUR/CHF EUR/1JPY 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,, Forrás: Eurostat Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY M5. ábra Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2. jan. = 1) M6. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) 13 S&P5 NIKKEI225 FTSE1 DAX 6 FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) Forrás: Bloomberg Forrás: FED, ECB, SNB, MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 72

3 212. május Kockázati jelentés M7. ábra Inflációs környezet alakulása (év/év, %) M8. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) 8 Eurótérség Egyesült Államok 16 Eurótérség Egyesült Államok Forrás: Eurostat *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat M9. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (212Q2, %) M1. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (212Q2, év/év, %) Lettország Szlovákia Litvánia Bulgária Eurótérség Magyarország Ciprus Észtország EU-27 Lengyelország Új tagállamok Szlovénia Románia Csehország Málta Forrás: Eurostat Lettország Szlovákia Litvánia Észtország Lengyelország Románia Bulgária Málta Új tagállamok EU-27 Eurótérség Magyarország Csehország Ciprus Szlovénia Forrás: Eurostat M11. ábra GDP, beruházások és lakossági fogyasztás (év/év, %) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Beruházás Fogyasztás GDP M12. ábra GDP, export és import (év/év, %) Forrás: KSH Export GDP (jobb skála) Import 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 73

4 212. május Kockázati jelentés M13. ábra A GDP termelése ágazatonként (év/év, %) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Szolgáltatás Építőipar Ipar Mg. (jobb skála) M14. ábra Készletek alakulása (né/né, %) Összes Feldolgozóipar Keresk., gépjárműjav. Egyéb (jobb tengely) 2% 3% 15% 2% 1% 5% 1% % % -5% -1% -1% -15% -2% -2% -3% 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH M15. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (év/év, %) Forrás: KSH Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála) M16. ábra Az ipari értékesítés alakulása (év/év, %) Belföld Export Összes Forrás: KSH M17. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (év/év, %) M18. ábra Az ipari új rendelésállomány alakulása (év/év, %) 8 Belföld Összes Export 8 Belföld Összes Export Forrás: KSH Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74

5 212. május Kockázati jelentés M19. ábra Beruházások, beruházó szerint (év/év, %) Nemzetgazdasági Versenyszféra Költségvetés Q2 23Q2 26Q2 29Q2 212Q2 Forrás: KSH M2. ábra Beruházások, céleszköz szerint (év/év, %) Nemzetgazdasági Épületek Gépek Q2 23Q2 26Q2 29Q2 212Q2 Forrás: KSH M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (év/év, %) Forrás: KSH Összes Egyéb építmények Épületek M22. ábra Az építőipari szerződésállomány alakulása (év/év, %) Forrás: KSH Szerződésállomány Új szerződésállomány M23. ábra A mezőgazdasági termékek értékesítése és felvásárlása (év/év, %, kumulált) Forrás: KSH Összes Állat Növény (jobb tengely) M24. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók Lakáspiaci tranzakciók száma (éves, ezer, bal skála) FHB lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) DH lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) % -18% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Forrás: KSH, FHB, Duna House Barométer -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75

6 212. május Kockázati jelentés M25. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, év/év) 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Építési Használatba vételi M26. ábra Új építési engedélyek (12-havi gördülő, né/né) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% Forrás: KSH Engedélyek száma Engedélyezett alapterület M27. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek M28. ábra Regisztrált személygépjárművek (4 negyedéves gördülő, ezer db) 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% 4 negyedéves gördülő (né/né) 4 negyedéves gördülő (év/év, jobb skála) 6% 4% 2% -2% -4% -6% -3% -8% 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 % Új és használt személygépkocsik száma ÚJ személygépkocsik száma 29Q4 21Q4 211Q4 212Q2 Forrás: KSH Forrás: KSH M29. ábra Foglalkoztatás (ezer fő) és munkanélküliségi ráta (%) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Foglalkoztatottság (bal skála) Munkanélküliségi ráta (jobb skála) M3. ábra Foglalkoztatási létszám (24. január = 1) Forrás: KSH Teljes gazdaság Magánszektor Kormányzati szektor (jobb skála) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76

7 212. május Kockázati jelentés M31. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: MNB Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási egyenleg - felülről számított Külső finanszírozási egyenleg - alulról számított M32. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12- havi görgetett adatok a GDP %-ában) 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: MNB Közvetlen tőke Egyéb tőke Portfóliótőke M33. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) Q2 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Forrás: PM, MNB Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %) M34. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (4 negyedéves görgetett adatok a GDP %- ában) 12% 8% 4% % -4% -8% -12% 22Q2 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Forrás: MNB Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások Államháztartás Külföld M35. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %) M36. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) 1 Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15 Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) Forrás: KSH Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77

8 212. május Kockázati jelentés M37. ábra Banki forint hitelek és betétek átlagos kamatai (%)* M38. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)* Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött * Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM * Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján Forrás: MNB Forrás: MNB M39. ábra Banki devizahitelek és betétek átlagos kamatai (%) Forrás: MNB EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel M4. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%) Forrás: MNB HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel HUF/EUR lakáshitel Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78

9 212. május Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. június Hitelek összesen 2 391,32 1,% 1 81, 1,% 825,3 1,% ,34 1,% - Háztartási hitelek 7 96,59 39,% 555,28 51,4% 44,34 53,4% 8 956,21 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 92,74 33,9% 39,67 28,6% 362,25 43,9% 7 574,66 34,% + Nagyvállalatok 2 225,72 1,9% 39,84 3,7% 8,35 1,% 2 273,91 1,2% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen ,95 1,% 1 24,13 1,% 822,72 1,% 21 88,8 1,% - Háztartási hitelek 7 956,63 4,2% 649,19 53,9% 423,2 51,4% 9 28,84 41,4% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 779,33 34,3% 369,34 3,7% 374,31 45,5% 7 522,98 34,5% + Nagyvállalatok 2 744,48 13,9% 4,43 3,4% 1,37 1,3% 2 795,27 12,8% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen ,23 1,% 1 16,47 1,% 792,91 1,% 2 635,61 1,% - Háztartási hitelek 7 332,62 39,2% 557,22 48,% 44,85 51,1% 8 294,69 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek 6 53,4 32,4% 442,91 38,2% 21,65 25,4% 6 697,95 32,5% + egyéb lakossági hitelek 1 184,18 6,3% 113,54 9,8% 11,79 14,% 1 48,51 6,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 416,79 34,3% 41,15 34,6% 361,91 45,6% 7 179,85 34,8% + Nagyvállalatok 2 76,59 14,8% 29,72 2,6% 2,55,3% 2 792,86 13,5% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a december Hitelek összesen ,37 1,% 1 288,11 1,% 811,18 1,% ,66 1,% - Háztartási hitelek 7 489,39 39,2% 581,19 45,1% 419,12 51,7% 8 489,7 4,% + Lakossági jelzáloghitelek 6 181,32 32,3% 457,73 35,5% 224,74 27,7% 6 863,8 32,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,65 6,4% 122,27 9,5% 17,6 13,2% 1 455,99 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 53,31 34,2% 494,89 38,4% 363,59 44,8% 7 388,79 34,8% + Nagyvállalatok 2 944,87 15,4% 79,5 6,2% 1,18,1% 3 25,55 14,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 17 18,44 1,% 1 13,77 1,% 817,32 1,% 19 11,52 1,% - Háztartási hitelek 6 528,19 38,% 58,57 46,1% 456,58 55,9% 7 493,34 39,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 329,35 31,% 387,42 35,1% 269,3 32,9% 5 985,8 31,3% + egyéb lakossági hitelek 1 117,18 6,5% 12,34 1,9% 95,96 11,7% 1 333,49 7,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 85,9 35,4% 412,62 37,4% 333,18 4,8% 6 831,7 35,8% + Nagyvállalatok 2 619,73 15,2% 23,13 2,1%,73,1% 2 643,6 13,8% + Projekthitelek 1 677,77 9,8% 14,27 1,3% 18,69 2,3% 1 71,73 9,% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 89,9% 5,8% 4,3% 1,% - Háztartási hitelek 87,1% 6,8% 6,1% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,% 6,5% 4,5% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 89,1% 6,% 4,9% 1,% + Nagyvállalatok 99,1%,9%,% 1,% Változás, 21. június 212. június Hitelek összesen -15,7% 2,1% -,9% -14,3% - Háztartási hitelek -18,% -8,4% 3,7% -16,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -11,8% 33,2% -8,% -9,8% + Nagyvállalatok 17,7% -41,9% -91,2% 16,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79

10 212. május Kockázati jelentés M2. táblázat Átstrukturált hitelek állománya és állományi aránya Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 211. június Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,% ,9% ,6% ,5% + Lakossági jelzáloghitelek ,9% ,9% ,2% ,1% + egyéb lakossági hitelek ,1% 7 5 6,8% ,2% ,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,4% ,1% ,3% ,% 211. szeptember Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,6% ,2% ,9% ,% + Lakossági jelzáloghitelek ,4% ,2% ,7% ,6% + egyéb lakossági hitelek ,3% ,1% ,9% ,2% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,2% ,8% ,8% ,% 211. december Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,5% ,5% ,6% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,4% ,5% ,9% ,% + egyéb lakossági hitelek ,1% ,8% ,6% ,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,1% ,5% ,8% ,5% 212. március Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,3% ,8% ,8% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,1% ,8% ,6% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,1% ,5% ,9% ,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,8% ,2% ,1% ,% 212. június Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,% ,2% ,8% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,8% ,2% ,1% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,3% ,3% ,4% ,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,2% 1 179,7% ,6% ,1% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 88,8% 8,6% 2,6% 1,% - Háztartási hitelek 83,7% 14,6% 1,7% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 84,1% 14,7% 1,2% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 95,%,2% 4,8% 1,% Változás, 211. június 212. június Hitelek összesen 15,9% 45,% -6,4% 17,2% - Háztartási hitelek 2,2% 47,% 5,% 23,2% + Lakossági jelzáloghitelek 2,2% 47,% 4,6% 23,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 8,7% -47,9% -14,7% 7,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8

11 212. május Kockázati jelentés M3. táblázat 9 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. június Hitelek összesen 1 443,57 1,% 62,9 1,% 113,2 1,% 1 619,48 1,% - Háztartási hitelek 628,39 43,5% 45,62 72,5% 53,37 47,2% 727,38 44,9% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 77,14 49,% 16,94 26,9% 58,27 51,6% 782,35 48,3% + Nagyvállalatok 26,81 14,3% 1,54 2,4% 2,19 1,9% 21,54 13,% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 1 563,77 1,% 58,26 1,% 127,11 1,% 1 749,14 1,% - Háztartási hitelek 722,78 46,2% 41,55 71,3% 59,72 47,% 824,4 47,1% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 7,87 44,8% 15,96 27,4% 66,22 52,1% 783,5 44,8% + Nagyvállalatok 29,97 13,4% 2,31 4,% 2,69 2,1% 214,96 12,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 1 854,56 1,% 46,8 1,% 148,59 1,% 2 49,94 1,% - Háztartási hitelek 88,84 43,6% 4,59 86,7% 66,7 44,5% 915,49 44,7% + Lakossági jelzáloghitelek 597,63 32,2% 16,6 34,3% 31,26 21,% 644,95 31,5% + egyéb lakossági hitelek 196,27 1,6% 24,5 52,4% 23,4 15,5% 243,81 11,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 852,27 46,% 6,12 13,1% 8,67 54,3% 939,6 45,8% + Nagyvállalatok 259,52 14,%,,%,77,5% 26,3 12,7% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a december Hitelek összesen 2 152,26 1,% 76,28 1,% 153,35 1,% 2 381,88 1,% - Háztartási hitelek 969,49 45,% 68,62 9,% 67,23 43,8% 1 15,34 46,4% + Lakossági jelzáloghitelek 764,61 35,5% 42,17 55,3% 33,89 22,1% 84,68 35,3% + egyéb lakossági hitelek 191,89 8,9% 26,41 34,6% 22,59 14,7% 24,88 1,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 975,18 45,3% 7,55 9,9% 84,1 54,8% 1 66,84 44,8% + Nagyvállalatok 325,11 15,1%,,%,3,2% 325,41 13,7% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 2 358,55 1,% 96,5 1,% 151,86 1,% 2 66,91 1,% - Háztartási hitelek 1 55,81 44,8% 85,44 88,5% 66,64 43,9% 1 27,89 46,3% + Lakossági jelzáloghitelek 862,9 36,6% 58,48 6,6% 34,58 22,8% 955,15 36,6% + egyéb lakossági hitelek 181,4 7,7% 26,92 27,9% 2,44 13,5% 228,76 8,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 17,37 47,% 1,98 11,4% 82,83 54,5% 1 21,18 46,1% + Nagyvállalatok 322,19 13,7%,,%,24,2% 322,44 12,4% + Projekthitelek 419,29 17,8% 3,59 3,7% 9,98 6,6% 432,86 16,6% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 9,5% 3,7% 5,8% 1,% - Háztartási hitelek 87,4% 7,1% 5,5% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 9,3% 6,1% 3,6% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 92,2%,9% 6,9% 1,% + Nagyvállalatok 99,9%,%,1% 1,% Változás, 21. június 212. június Hitelek összesen 63,4% 53,4% 34,4% 61,% - Háztartási hitelek 68,% 87,3% 24,9% 66,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 56,6% -35,2% 42,1% 53,5% + Nagyvállalatok 55,8% -1,% -88,9% 53,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81

12 212. május Kockázati jelentés C Bankok M41. ábra ROA (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% Nagybankok Többi bank M42. ábra A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROA Szórás 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% M43. ábra ROE (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Nagybankok Többi bank M44. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredménye (Mrd Ft) Nagybankok Többi bank Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 M45. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében M46. ábra Tőkemegfelelési mutató (TMM) 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% Nagybankok Többi bank Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82

13 212. május Kockázati jelentés M47. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében M48. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % 14% 13% 12% 11% 1% 9% Korrigált TMM Auditált TMM Nem auditált TMM 8% M49. ábra A belső tőketöbblet alakulása M5. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 3% 2% 1% % -1% Többi bank Nagybankok 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % M51. ábra Külföldi finanszírozás mérlegen belüli aránya anyabanki rövid (jobb) egyéb külföldi forrás (jobb) % anyabanki hosszú (jobb) összes forrás (mrd Ft; bal) 4% 3% 2% 1% M52. ábra Marketing költségek és az állományi expanzió alakulása 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -2% MF növekedése (év/év; bal sk.) Marketing költségek változása (év/év; bal.sk.) Működési költségek változása (év/év; jobb.sk.) Fiókhálózat bővülési üteme (év/év; jobb sk.) 5% % -5% -1% -15% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83

14 212. május Kockázati jelentés M53. ábra Az egy év alatt kumuláltan veszteséges intézmények részesedése a mérlegfőösszegből M54. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása 6% 5% 4% 3% 2% 1% % H2+212H1 veszteséges bankok veszteséges fióktelepek együtt Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 65% 85% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 8% 75% 3% 7% M55. ábra A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció M56. ábra A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) Teljes nyitott devizapozíció Teljes nettó devizapozíció Tejes hosszú devizapozíció M57. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84

15 212. május Kockázati jelentés M58. ábra Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában M59. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I. 25% % Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/mf (jobb skála) % 2% 15% 1% 3% 25% -5% -1% 5% % -5% 2% 15% -15% -2% -1% -15% -3 nap 31-9 nap nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül 1% -25% 5% -3% M6. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása II. 14% 125% 11% 95% 8% 65% 5% 9% Likvid eszköz / Likvid betét (bal skála) Likvid eszköz / Összes betét (bal skála) Hitel/betét arány (jobb skála) 18% 165% 15% 135% 12% 15% M61. ábra A Bankszektor bruttó hitelállományának alakulása (Mrd Ft) % Ft (Br) Egyéb deviza (Br) Tranz. vált. (jsk) EUR (Br) Nettó 3% 2% 1% % -1% M62. ábra A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft) M63. ábra A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 17% 16% 15% 14% Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 1% 8% 6% 4% Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek % 2% 7 12% % Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85

16 212. május Kockázati jelentés M64. ábra Kétes és rossz minősítésű tételek aránya M65. ábra A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Minősítendő mérlegtételek összesen NPV+EV hitelek Lakossági hitelek Külföldiek hitelei Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROE Szórás -5% M66. ábra Bankcsoportok jövedelmezősége (Min, max, interkvartilis, átlag; 12 havi eredmény alapján) M67. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (Tier1-3 alapján) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 24% 2% 16% 12% 8% 4% % M4. táblázat A bankszektor eredményének összetevői Kamatbevétel 2 118,8 2 42,7 2 15, ,4 215,4 219,7 258,6 272,5 Kamatkiadás 1 278, ,9 1 14, ,8 1166, 1171,3 1218,2 1252,1 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 84,6 865,7 875,4 854,6 849,4 848,4 84,4 82,4 2. Nettó nem-kamatbevétel 323,5 179,4 66,1 91,8 124, 25,6 96,6-9,7 Ebből: Jutalékeredmény 262,5 262,1 25,5 248,8 242,4 232,6 234,6 227,9 Osztalék 79,8 68,5 39,6 92,1 85,7 89,7 11,8 6,2 Pénzügyi műveletek eredménye 25,5 19,2 153,1 116,8 184,1 256,5 243, 227, 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -448, -377,1-342,2-28,4-352,2-681,9-522,8-517,2 4. Általános igazgatási költségek -582,6-598,8-599,1-595,3-587,2-567, -568,4-569,9 5. Rendkívüli eredmény -44,7-34,8-34,5-36,6-15,8-61,2-91,3-88,1 6. Adózás előtti eredmény 88,8 34,4-34,2 34, 18,3-211,1-245,5-364,5 7. Adózott eredmény 7, 12,3-55,7 12, -2,6-243,3-276,8-393,6 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86

17 212. május Kockázati jelentés M5. táblázat A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában Kamatbevétel 7,34% 7,7% 7,4% 7,5% 7,19% 7,17% 7,31% 7,38% Kamatkiadás 4,43% 4,7% 3,98% 4,2% 4,16% 4,16% 4,32% 4,46% Kamatmarzs 2,91% 3,% 3,6% 3,2% 3,3% 3,1% 2,98% 2,92% Nem-kamateredmény 1,12%,62%,23%,32%,45%,89%,34% -,3% - Jutalékeredmény,91%,91%,88%,88%,86%,83%,83%,81% - Osztalék,28%,24%,14%,33%,31%,32%,39%,21% - Pénzügyi műveletek,71%,66%,54%,41%,66%,91%,86%,81% ÉV és KCT változás* -1,55% -1,3% -1,2% -,99% -1,26% -2,42% -1,86% -1,84% Ált. igazgatási költségek -2,2% -2,7% -2,9% -2,11% -2,1% -2,1% -2,2% -2,3% Rendkívüli eredmény -,15% -,12% -,12% -,13% -,6% -,22% -,32% -,31% Adózás előtti eredmény,31%,12% -,12%,12%,7% -,75% -,87% -1,3% Adózott eredmény (ROA),24%,4% -,19%,4% -,1% -,86% -,98% -1,4% Adózott eredmény (ROE) 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -9,65% -1,94% -15,45% Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása M6. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása Összállományi létszám (fő) Létszám növekedési üteme (év/év) -1,5%,1%,4% -,2% -,7% -,8% -,5%,% Bankfiókok száma (db) Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) -,7% -3,7% -1,9%,1% -1,2% 2,3% -7,4% -9,5% Költség/bevétel hányados 42,% 43,2% 45,4% 45,4% 43,1% 39,7% 39,8% 42,7% M7. táblázat A tőkeellátottság alakulása Tőkemegfelelési mutató (TMM) 13,17% 13,% 13,82% 13,77% 12,72% 13,% 14,27% 14,79% Tier1 mutató 11,4% 1,9% 11,69% 11,77% 1,87% 11,22% 12,21% 12,77% Szavatoló tőke növekedése (év/év) 1,83% -1,3% 2,2% 1,1% -3,18% 1,% 2,63% 2,26% 1) ROE (12 havi gördülő) 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -9,63% -1,95% -15,41% 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) 1,13% -,4% -3,9% -7,74%,25% 1,2% -,58% -4,83% Belső tőketöbblet 1) - 2) 1,65%,88% 1,69% 8,22% -,35% -1,66% -1,37% -1,58% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 87

18 212. május Kockázati jelentés M8. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között FORRÁSOK (Mrd Ft) Ügyfélbetétek 4,8% 42,2% 43,5% 44,% - NPV+EV 12,1% 12,9% 12,8% 13,% - Lakossági 2,8% 21,5% 22,% 22,4% - Egyéb 7,9% 7,7% 8,7% 8,6% Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 18,9% 18,2% 16,9% 16,1% - Pénzpiaci alapok betétei 3,3% 3,5% 3,% 3,2% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,% 2,6% 3,3% 3,1% - Külföldi MPI betétek 12,5% 12,2% 1,6% 9,8% Felvett hitelek 14,2% 13,9% 14,3% 14,9% - Külföldiektől felvett hitelek 8,7% 8,5% 8,7% 8,6% - Belföldiektől felvett hitelek 5,5% 5,4% 5,6% 6,3% Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,2% 1,7% 1,7% 1,3% - Külföldön kibocsátott 4,3% 3,8% 3,6% 2,8% - Belföldön kibocsátott 6,8% 6,9% 7,1% 7,5% Egyéb források 14,9% 15,% 14,6% 14,7% Saját tőke 8,6% 8,5% 9,4% 9,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88

19 212. május Kockázati jelentés D Hitelintézeti fióktelepek M68. ábra A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év) Betétek 4% 3% 2% 1% % -1% Eszközök összesen Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) -2% Bruttó hitel összesen Házt. hit. (árfolyamsz. Nettó) M69. ábra A nettó forint- és devizahitelek alakulása Hitelek (árfolyamszűrt,év/év) Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Forint hitelek (év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb t.) 4% 67% 3% 66% 2% 65% 1% 64% % 63% -1% 62% -2% 61% M7. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M71. ábra Az eszközjövedelmezőség alakulása (12 havi gördülő) 18% 15% Minősítendő mérlegtételek Nem pénzügyi vállalkozások hitelei Háztartások hitelei 1,5% 1,% ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján 12%,5% 9% 6% 3%,% -,5% % ,% M9. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év) 13,% 8,8% -4,3% 2,5% 4,1% -7,9% 4,2% 13,% M1. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei (Mrd Ft) és azok változása (év/év) Eszközök összesen ,3% 4,1% 4,2% Pénztár és elszámolási számlák ,1% -8,1% 48,1% Értékpapírok ,9% -5,8% -15,2% Jegybanki és bankközi betétek ,7% -8,6% 122,3% Hitelek ,2% 6,2% -7,8% Egyéb eszközök ,% 48,4% 42,7% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89

20 212. május Kockázati jelentés M11. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai (Mrd Ft) és azok változása (év/év) Források összesen ,3% 4,1% 4,2% Ügyfélbetétek ,9% 34,6% 22,5% Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek ,3% -2,% -6,7% Felvett hitelek ,3% -1,1% 1,7% Egyéb források ,5% 45,% 26,% Saját tőke ,2% -5,4% -34,% M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és azok változása (év/év) Hitelek (bruttó) 116,5 131,6 1285,4 1127,9 113,8 1,% 9,1% -4,9% - Nem pénzügyi vállalkozások 41,1 477,2 494,8 441,7 412,6 7,% 16,3% 2,9% - Háztartások 557,2 585,1 581, 518,1 58,6 6,3% 3,7% -8,7% Lakosság 556,4 584,1 579,9 517,4 57,8 6,3% 3,8% -8,7% - lakáscélú 176,3 185,8 181,7 157, 15,5 14,2% 4,5% -14,6% - fogyasztási 319,2 337,3 335,8 298,5 278,6 3,2% 3,6% -12,7% - egyéb 6,9 61, 62,3 61,8 78,7 1,9% 2,6% 29,1% Egyéni vállalkozók,8 1, 1,2,7,8-18,9% -6,% 4,2% M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) Kamatbevétel 14,3 137,4 14,7 144,3 147,2 151,8 15,4 153,1 153,7 Kamatkiadás -7, -69,8-62,1-65,5-64,7-68,1-66,2-69,4-7,4 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 7,3 67,6 78,6 78,8 82,6 83,7 84,3 83,8 83,3 2. Nettó nem-kamatbevétel 27,7 23,1 9,7 8,7 7,6 12,1 18,9 15,4 14,6 Ebből: Jutalékeredmény 13,3 12,8 13,7 14,3 15,5 16,7 14,9 15,3 15,2 Osztalék,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 2,3 22,1 9,6 9,7 7,4 6, 9,6 5,7 4,8-14,6-14,4-19,9-17,9-17,9-14, -44,9-45,2-51,3-5,4-49,5-52, -52,4-54,4-56,8-58,6-6, -6,8 5. Rendkívüli eredmény -1, -1,2-1,1 -,8 -,7 -,6-1, -1,1-1, 6. Adózás előtti eredmény 32, 25,6 15,3 16,4 17,1 24,5-1,4-7,1-15,1 7. Adózott eredmény ,6 12,3 18,2-13, -17,6-24,1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9

21 212. május Kockázati jelentés M14. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) Kamatbevétel 6,4% 5,76% 5,68% 5,68% 5,77% 5,97% 5,87% 6,% 6,5% Kamatkiadás -3,1% -2,93% -2,51% -2,58% -2,54% -2,68% -2,58% -2,72% -2,77% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 3,3% 2,83% 3,17% 3,1% 3,24% 3,29% 3,29% 3,28% 3,28% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,19%,97%,39%,34%,3%,48%,74%,6%,58% Ebből: Jutalékeredmény,57%,54%,55%,57%,61%,66%,58%,6%,6% Osztalék,%,1%,1%,1%,1%,%,%,%,% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek,87%,93%,39%,38%,29%,24%,37%,22%,19% -,63% -,6% -,8% -,7% -,7% -,55% -1,75% -1,77% -2,2% -2,17% -2,7% -2,1% -2,6% -2,13% -2,23% -2,28% -2,35% -2,39% 5. Rendkívüli eredmény -,4% -,5% -,4% -,3% -,3% -,2% -,4% -,4% -,4% 6. Adózás előtti eredmény 1,38% 1,7%,62%,64%,67%,96% -,5% -,28% -,6% 7. Adózott eredmény......,46%,48%,72% -,51% -,69% -,95% 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91

22 212. május Kockázati jelentés E Szövetkezeti hitelintézetek M72. ábra Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év) 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó) Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó) M73. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél Állománnyal rend. (db) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza /összes hitel (jobb) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % M74. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M75. ábra 12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% M76. ábra Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban M77. ábra A jövedelmezőség alakulása 8% Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány 7% 6% ROE (bal skála) ROA (jobb skála),7%,6% 7% 5% 4%,5%,4% 6% 3%,3% 5% 2% 1%,2%,1% 4% %,% havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92

23 212. május Kockázati jelentés M78. ábra Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása M79. ábra A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása havi gördülő adatok alapján 12-havi gördülő adatok alapján M8. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása M15. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év) 8,2% 4,1% 1,8% 3,%,6% 2,3% -2,1% M16. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei (Mrd Ft) és változása (év/év) Eszközök összesen 1669,6 1713,2 1745,1 1716,5 1634, 1,8%,6% -2,1% Pénztár és elszámolási számlák 55,6 56,1 6,4 6,9 61,3 2,7% 11,8% 1,2% Értékpapírok 478,1 48,7 54, 475,5 45,8 14,4% 2,8% -5,7% Jegybanki és bankközi betétek 297,4 336,2 327, 298, 271, -7,9% -6,5% -8,9% Hitelek 724,7 726,5 735,8 768,1 741,8-2,8%,7% 2,4% Vagyoni érdekeltségek 1,4 1,6 1,8 1,9 9,7 1,7% -5,1% -6,4% Egyéb eszközök 13,4 13,1 17,1 13,1 99,4 6,6% 9,% -3,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93

24 212. május Kockázati jelentés M17. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai (Mrd Ft) és változása (év/év) Források összesen 1669,6 1713,2 1745,1 1716,5 1634, 1,8%,6% -2,1% Ügyfélbetétek 1384,1 1416,5 146, 1437,3 1369,7 2,7%,7% -1,% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 16,5 18,3 12,7 13,7 9,8-5,2% -22,6% -41,% Felvett hitelek 15,1 11, 18,1 99,2 85,2-9,9% -4,3% -18,9% Egyéb források 36,7 39,4 35,1 33,9 36,9 -,9% 6,5%,6% Saját tőke 127,1 129,1 129,2 132,4 132,4 5,% 6,4% 4,1% M18. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és változása (év/év) Hitelek 792,9 796,7 81,9 843,9 817,3-1,6% 1,8% 3,1% - Nem pénzügyi vállalkozások 361,9 364,6 363,4 355,6 333,2 3,% 1,5% -7,9% - Háztartások 44,9 45,4 419, 461,1 456,6-6,4% 1,2% 12,8% Lakosság 312,4 39,8 331,7 377,2 365, -9,4% -,9% 16,8% - lakáscélú 128,5 128,5 127,5 128,3 125,2-8,% -6,7% -2,5% - fogyasztási 154,7 148,7 173,2 215,4 26, -7,5% 3,9% 33,1% - egyéb 29,3 32,6 3,9 33,6 33,8-22,7% -,9% 15,5% Egyéni vállalkozók 92,4 95,6 87,4 83,9 91,6 5,5% 9,9% -,9% M19. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) Kamatbevétel 138,9 135,9 134,5 134,3 136,4 137,9 142,3 144, Kamatkiadás -72,4-67,1-64,3-63,9-65,7-66,9-68,8-69,8 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 66,5 68,9 7,2 7,4 7,7 71, 73,5 74,2 2. Nettó nem-kamatbevétel 18,3 15,8 15,4 14,9 13,2 14,8 57,4 13,3 Ebből: Jutalékeredmény 21,2 21,1 21, 21, 2,8 21,2 21,7 21,6 Osztalék,6,6,6,2,2,2,2,2 Pénzügyi műveletek eredménye 3,8 3,6 3,5 3,5 2,5 1,7 1,2 1, 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -12,5-13,9-14,5-16, -15,8-15, -13,9-12,3 4. Általános igazgatási költségek -63, -63,4-64, -64,1-64,3-64,8-66, -66,3 5. Rendkívüli eredmény, -,1,,1,1 -,4 -,6-1,2 6. Adózás előtti eredmény 9,4 7,3 7,3 5,2 4, 5,6 6,4 7,7 7. Adózott eredmény 8, 6, 6,2 4,4 3,2 4,1 4,8 6,2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94

25 212. május Kockázati jelentés M2. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) Kamatbevétel 8,62% 8,26% 8,5% 7,98% 8,6% 8,11% 8,34% 8,44% Kamatkiadás -4,49% -4,8% -3,85% -3,8% -3,88% -3,93% -4,3% -4,9% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 4,13% 4,18% 4,21% 4,18% 4,18% 4,18% 4,31% 4,35% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,14%,96%,92%,89%,78%,87% 3,37%,78% Ebből: Jutalékeredmény 1,31% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,25% 1,27% 1,27% Osztalék,4%,4%,4%,1%,1%,1%,1%,1% Pénzügyi műveletek eredménye,24%,22%,21%,21%,15%,1%,7%,6% 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -,77% -,84% -,87% -,95% -,93% -,88% -,81% -,72% 4. Általános igazgatási költségek -3,91% -3,85% -3,83% -3,81% -3,8% -3,81% -3,87% -3,89% 5. Rendkívüli eredmény,%,%,%,%,% -,3% -,3% -,7% 6. Adózás előtti eredmény,58%,44%,44%,31%,23%,33%,37%,45% 7. Adózott eredmény (ROA),49%,36%,37%,26%,19%,24%,28%,36% 8. Adózott eredmény (ROE) 6,74% 4,94% 5,8% 3,56% 2,58% 3,21% 3,75% 4,75% 12-havigördülő adatok alapján M21. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)* Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)* ,11% 8,77% 1,94% 6,65% 5,7% 6,1% 3,91% 5,42% 3,42% 6,85% 7,61% 5,19% 1,62% 1,78% 3,18% 5,7% 7,85% -,45% 14,58% 14,45% 15,59% 15,11% 15,14% 14,84% 15,41% 14,77% 15,73% Tier1 mutató 12,93% 12,83% 13,88% 13,38% 13,51% 13,25% 13,87% 13,26% 14,15% SREP TMM 11,91% 11,83% 12,7% 12,32% 12,2% 11,81% 12,18% 11,54% 12,13% *Pillér 1 szerint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95

26 212. május Kockázati jelentés F Pénzügyi vállalkozások M81. ábra A pénzügyi vállalkozások aktivitása ( = 1%) M82. ábra A pénzügyi vállalkozások eszköz jövedelmezősége (ROA) és főbb tényezői 15% Ügyfelekkel szembeni bruttó követelések Bruttó eszközök összesen 8% Kamateredmény Értékv. és kock. céltart. vált. Ált. ig. költségek Adózott eredmény (ROA) 1% 6% 95% 9% 4% 2% % 85% -2% 8% % M22. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Időszak végi állomány (Mrd Ft) Éves növekedés -11,4% -4,9% -6,2% -1,9% -6,1% Hitelpiaci részesedés 11,6% 11,2% 11,% 11,3% 11,3% Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 42,2% 41,9% 42,9% 43,8% 43,8% Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 55,8% 56,% 54,8% 54,% 53,7% M23. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 29 21H H H1 Összes pénzügyi vállalkozás Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzügyi lízing Folyó faktoring Work out faktoring Egyéb Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M24. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány 71,4% 71,6% 7,5% 68,7% 66,1% Forint növekedési ütem (év/év) 27,7% 9,4% 12,6% 13,4% 11,% Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év) -22,3% -21,4% -23,7% -26,8% -22,8% Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év) -12,4% -13,8% -14,8% -15,9% -13,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96

27 212. május Kockázati jelentés M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése ,2% 37,5% 39,3% 39,3% 4,3% Háztartások részesedése 62,5% 62,2% 6,5% 6,5% 59,5% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 78,% 77,3% 75,5% 74,% 71,6% Nem pénzügyi vállalatok 74,% 73,3% 72,1% 7,4% 68,4% Háztartások 8,4% 79,7% 77,8% 76,5% 73,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -21,6% -17,3% -21,4% -27,% -24,4% Nem pénzügyi vállalatok -17,4% -11,9% -14,7% -21,6% -16,9% Háztartások -2,6% -13,6% -25,3% -3,1% -28,9% M26. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 47,8% 44,7% 43,9% 44,5% 43,4% Háztartások részesedése 48,8% 52,% 52,9% 5,1% 5,1% Egyéb szektor 3,4% 3,2% 3,2% 5,5% 6,5% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 79,9% 8,7% 81,3% 78,4% 76,1% Nem pénzügyi vállalatok 79,6% 81,2% 81,6% 8,4% 75,1% Háztartások 84,8% 84,4% 85,1% 79,7% 79,5% Egyéb szektor 13,6% 14,9% 15,5% 49,4% 56,5% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -4,7% 5,9% -,9% -,1% 5,4% Nem pénzügyi vállalatok -13,1% -8,5% -14,3% -11,8% -5,4% Háztartások 4,4% 22,6% 13,2% 5,8% 8,5% Egyéb szektor 6,3% 6,4% 8,5% -4,8% 3,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97

28 212. május Kockázati jelentés M27. táblázat A pénzügyi vállalkozások bruttó követelésállomány megoszlása késedelmesség szerint Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt 69,37% 71,49% 72,45% 57,47% 56,7% Lejárt összesen 3,63% 31,58% 3,18% 44,1% 44,42% -9 nap 1,22% 1,93% 1,5% 19,1% 18,41% nap 6,7% 7,4% 6,89% 6,12% 6,28% 1 év feletti 13,71% 13,6% 13,24% 18,97% 19,73% Pénzkölcsön követelések Nem lejárt 59,74% 61,71% 57,3% 5,25% 47,19% Lejárt összesen 4,26% 4,13% 4,66% 47,24% 48,29% -9 nap 15,13% 14,25% 14,67% 2,94% 19,39% nap 7,9% 6,84% 6,61% 5,65% 6,63% 1 év feletti 18,4% 19,5% 19,38% 2,65% 22,27% Folyó faktoring követelések Nem lejárt 63,43% 66,4% 74,45% 59,94% 63,38% Lejárt összesen 36,57% 35,11% 33,46% 34,2% 32,98% -9 nap 14,55% 13,5% 13,29% 13,19% 15,87% nap 6,58% 6,13% 5,48% 6,33% 5,27% 1 év feletti 15,45% 15,92% 14,69% 14,51% 11,84% M28. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (milliárd forint) Kamateredmény 155,2 158,8 15,9 146, 142, 2. Bevételek értékpapírokból 3,1 1,2 1,1 1,1,8 3. Nettó díj- és jutalékeredmény -7,9-7,2-5, -2,8-1,5 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 29,5 33,3 33,8 34,2 35,5 5. Általános igazgatási költségek 85,7 89,7 85,1 84,7 85,7 6. Értékcsökkenési leírás 4,8 4,7 4,8 4,8 4,6 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 95,2 18,1 121,2 123,4 123,3 8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye -29,4-27,9-45,2-49,2-48,3 9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye ( ) -35,3-44,4-75,5-83,5-85, 1. Rendkívüli eredmény 4,6 4,9 21,5 21, 2,8 11. Adózás előtti eredmény (9+1) -3,6-39,5-54, -62,5-64,2 12. Adófizetés,4 1,1 1,9 1,7 1,8 13. Adózott eredmény (11-12) -31,1-4,6-56, -64,1-66, 14. Mérleg szerinti eredmény -47,2-54,7-67,8-76, -75,8 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98

29 212. május Kockázati jelentés M29. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 212. június Külföldi csoport tagja Magyar bankcsoport tagja Egyéb magyar csoport tagja Független Összesen Intézményszám (db) Részesedés Növekedés (év/év) Mérlegfőösszeg 25,3% 58,5% 9,9% 6,3% Mrd Ft Nettó ügyfélkövetelés 26,3% 58,4% 9,5% 5,8% Mrd Ft Lízing 26,7% 7,4% 2,1%,7% 79 Mrd Ft Hitel és pénzkölcsön 29,5% 48,% 15,% 7,4% 1 41 Mrd Ft Faktoring 19,7% 47,3% 8,4% 24,7% 79 Mrd Ft Work out 6,7% 79,6% 5,6% 8,1% 155 Mrd Ft Egyéb,% 6,4% 71,1% 22,5% 2 Mrd Ft Saját tőke 21,3% 44,4% 9,3% 25,% 14 Mrd Ft Mérlegfőösszeg -12,4% -11,7% -2,2% 14,2% -9,7% Nettó ügyfélkövetelés -11,% -14,6% -1,9% 14,1% -11,3% M3. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége tevékenységtípus szerint ROA ROE 211H1 212H1 211H1 212H1 Lízing -2,8% -4,7% -132,8% -255,% Kölcsön,1% -1,3% 2,% -27,6% Lízing és kölcsön -1,8% -4,3% -55,1% -317,1% Faktoring 1,1% 2,9% 5,7% 11,8% Work-out -6,5% -4,8% -49,5% -33,2% Vegyes /egyéb 4,1% 2,5% 8,6% 8,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 99

30 212. május Kockázati jelentés G Biztosítók M83. ábra Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 élet nem élet M84. ábra Egy szerződésre jutó biztosított (fő) hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri UL folyamatos UL egyszeri 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 M85. ábra Lejárt szerződések aránya M86. ábra Visszavásárlási arány hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri 14% UL folyamatos UL egyszeri 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri UL folyamatos UL egyszeri 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. M87. ábra Állománydíj (Mrd Ft) M88. ábra Átlagos állománydíj (E Ft) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 1

31 212. május Kockázati jelentés M89. ábra Állomány és a másodfokú trend (E db) M9. ábra Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft) Összesen Kgfb (jobb) 9 8 Polinom. (Összesen) Polinom. (Kgfb (jobb)) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Kgfb Casco Baleset/betegség Vagyon 14 Egyéb Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 M91. ábra A viszontbiztosítás egyenlege M92. ábra A viszontbiztosítási struktúra változása 1 Arányos (M Ft) Nem aráyos (M Ft) Arányos (%) Nem aráyos (%) 1% 35% Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya 8 8% 3% % 4% 2% 25% 2% % 15% -2-2% 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok. 1% 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Megjegyzés: Nem göngyölt. M93. ábra Tőkemegfelelés élet ág (Mrd Ft) M94. ábra Tőkemegfelelés nem élet ág (Mrd Ft) tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb) szavatoló tőke 235% 23% 225% 22% 215% 21% tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb) szavatoló tőke 3% 25% 2% 15% 1% 5% 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 25% 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 % Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

32 212. május Kockázati jelentés M95. ábra A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlege. Hozam UL pénzáram Garanciálisok aránya (jobb) 28% 26% 24% 22% 2% 18% 16% M96. ábra A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Befektetési kockázat Halálozási kockázat Költségkockázat UL tartalék (jobb tengely) M97. ábra Nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása és okai (Mrd Ft) M98. ábra Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként Min. szav. tőke Díjindex 7 Kárindex Díjbevétel* Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q Opel Suzuki Volkswagen Ford Renault Fiat Toyota Peugeot egyéb nyugati Skoda Lada Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg Forrás: KSH M99. ábra Kgfb kockázatok (E db) M1. ábra Kgfb kockázatok változása (1999=1%) 4 Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála) 25 12% Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála) % % 9% 1 5 8% % * A tárgyévben bejelentett károk száma; 211 becsült adat * A tárgyévben bejelentett károk száma; 211 becsült adat. Forrás: KSH; PSZÁF Forrás: KSH; PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 12

33 212. május Kockázati jelentés M11. ábra Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft) Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb M12. ábra Rövid eszközportfólió alakulása (Mrd Ft) magyar állampapírok Befektetési jegyek Betétek hitelintézeteknél Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. részesedések Követelések összesen egyéb M13. ábra A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 * A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Jobb tengely. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok. élet mattart egyéb nem-élet tart UL* 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% M14. ábra A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok, eszköztípusonként 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Negyedéves hozamok. összesen vállalati kötvények magyar állampapírok befektetési jegyek M15. ábra Az élet ág tartalékai (Mrd Ft) M16. ábra A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft) Matematikai UL Továbbiak Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Matematikai Függőkár MNSZ* Továbbiak Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 *Meg nem szolgált díjak tartaléka Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 13

34 212. május Kockázati jelentés M17. ábra Az élet ág költséghányadai M18. ábra A nem élet ág költséghányadai Jutalék Egyéb szerzési 3% Igazgatási Egyéb 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján Jutalék Egyéb szerzési 4% Igazgatási Egyéb 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján M31. táblázat A piaci szereplők számának alakulása * Biztosítótársaságok Biztosító egyesületek Fióktelepek * 212. II. félév végén M32. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és negyedéves átlagdíja Lakás E db Vállalkozói E db Ált. felelősség E db Lakás átlagdíj Vállalkozói átlagdíj Ált. felelősség átlagdíj Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján az adott év II. negyedévére. M33. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada Lakás - díj Lakás - kár Vállalkozói - díj Vállalkozói - kár Ált. felelősség - díj Ált. felelősség - kár Lakás - kárhányad 34% 34% 35% 36% 37% 66% 4% Vállalkozói - kárhányad 41% 32% 41% 47% 4% 65% 41% Ált. felelősség - kárhányad 25% 21% 22% 22% 24% 26% 28% Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján, negyedévenként az adott év II. negyedévére. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 14

35 212. május Kockázati jelentés M34. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték piaci érték csendes tartalék 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Eszközök összesen Hitelv.t megtest. ép ebből állampapírok Részesedések Befektetési jegyek Hitelintézeti betétek Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 15

36 212. május Kockázati jelentés H Befektetési szolgáltatók M19. ábra Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Likviditási mutató Rövid távú likviditás II Rövid távú likviditás I Likviditási gyorsráta M11. ábra Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Eszközfedezettség Nettó eladósodottság Eladósodottság M111. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) M112. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízások száma Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken , 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Összes Hitelintézetek Befektetési vállalkozások 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 M113. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétel változása Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény *belülről kifelé, negyedéves adatok, között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 16

37 212. május Kockázati jelentés M114. ábra Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) M115. ábra Befektetési vállalkozások piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex),2,18,16,14,12,1,8,6,4,2, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF,45,4,35,3,25,2,15,1,5, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF M35. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) Befektetési vállalkozások Befektetési vállalkozások fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. M36. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) ÖSSZES ESZKÖZ 81,6 142, 155,4 14,7 116,7 135, 129,8 115,6 126,1 Forgóeszközök 72,9 134,7 148,4 131,8 17,4 125,8 12,7 17, 117,2 Pénzeszközök 33,9 54,4 64,4 55,1 59,2 63,2 7,2 72,7 68,9 Értékpapírok 14,8 15,4 16,2 32,8 14,7 28,7 26,9 17,4 17,3 Követelések 24,2 64,9 67,8 43,9 33,4 33,8 23,7 16,9 31, Befektetett eszközök 5,3 4,4 4,3 5,8 5,9 6, 6,6 6,1 6,4 Aktív időbeli elhatárolás 3,4 2,9 2,7 3, 3,2 3,2 2,5 2,5 2,4 ÖSSZES FORRÁS 81,6 142, 155,4 14,7 116,7 135, 129,8 115,6 126,1 Kötelezettségek 58, 113,3 124,5 115,6 87, 11,9 16,3 94,3 13,5 Rövid lejáratú 56,9 112,1 123,3 114,6 86, 19, 14,1 93, 12,4 Hosszú lejáratú 1,1 1,1 1,1,9,9 1,8 2,2 1,3 1,1 Passzív időbeli elhatárolás 2, 2,4 2,7 2,2 2,6 2,1 1,6,9 1, Céltartalék,3,2,3,4,1,2,2,7,1 Saját tőke 21,4 26,1 27,9 22,5 27, 21,8 21,7 19,7 21,4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 17

38 212. május Kockázati jelentés M37. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* Likviditási mutató 1 1,15 1,18 1,18 1,16 1,16 1,15 1,13 1,14 Rövid távú likviditás I 2 1,17 1,2 1,19 1,17 1,17 1,16 1,15 1,16 Rövid távú likviditás II 3,55,58,61,67,73,77,83,87 Likviditási gyorsráta 4,34,41,46,47,52,58,63,69 Eszközfedezettség 5 5,73 5,16 5,48 5,96 5,72 5,88 6,24 5,75 Eladósodottság 6 4,65 4,9 4,39 4,87 4,62 4,78 5,15 4,68 Nettó eladósodottság 7 1,81 1,61 1,88 2,48 2,62 2,94 3,52 3,35 *12-havi átlagos mutatók, 1 Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2 Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3 ( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5 Összes eszköz / Saját tőke, 6 Kötelezettségek / Saját tőke, 7 ( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke M38. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredménykimutatása (4-negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE* 33,3% 36,5% 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% ROA* 5,8% 7,% 4,8% 4,3% 3,7% 2,1% 3,3% 3,4% M39. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (4-negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Bizományosi tevékenység Kereskedelmi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tevékenység eredménye M4. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (4- negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Működési költségek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 18

39 212. május Kockázati jelentés M41. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási tevékenyégből származó eredménye (6-havi gördülő eredmény, Mrd Ft) Bizományosi tevékenység 7,79 5,25 5,75 6,51 4,86 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,6,69 1,4,48,49 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés,17,3,24 -,1,42 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,73,54,64,47,77 Befektetési szolgáltatási tevékenység 9,29 6,5 7,68 7,45 6,54 Kereskedelmi tevékenység 1,63 1,15 1,28,5 1,6 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1,92 7,65 8,96 7,95 8,14 Bizományosi tevékenység 7,94 7,69 6,86 7,9 7,23 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,66 1,97 1,26 1,11,77 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 4,14 3,59 2,73 1,77 1,67 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 7,5 8,92 6,95 7, 6,5 Befektetési szolgáltatási tevékenység 19,8 22,17 17,8 16,96 15,73 Kereskedelmi tevékenység -58,78 24,81 52,75 67,89 75,56 Hitelintézetek -38,98 46,98 7,55 84,85 91,29 Bizományosi tevékenység,45,2,39,54,32 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,11,14,15,18,23 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 1,47 1,4 1,2 1,48 1,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,31,81,42,21,34 Befektetési szolgáltatási tevékenység 2,34 2,18 2,16 2,41 2,28 Kereskedelmi tevékenység 11,13-22,99-23,52 48,15-9,4 Hitelintézeti fióktelepek 13,47-2,8-21,35 5,56-7,12 Bizományosi tevékenység 16,18 13,14 12,99 14,14 12,42 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 1,37 2,79 2,46 1,76 1,49 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 5,78 4,66 4,18 3,24 3,48 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 8,9 1,27 8,1 7,67 7,16 Befektetési szolgáltatási tevékenység 31,42 3,85 27,64 26,81 24,55 Kereskedelmi tevékenység -46,2 2,97 3,52 116,55 67,76 Befektetési szolgáltatók összesen -14,6 33,82 58,16 143,36 92,31 M42. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete ROE* 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% Tőkekövetelmény (M Ft) Szavatoló tőke (M Ft) Tőkemegfelelési mutató (TMM) 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 27,6% Tőkemegfelelési index (TMI) 41% 428% 339% 277% 35% 345% *12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 19

40 212. május Kockázati jelentés M43. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M44. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete Saját számlás kereskedő 32,6% 33,7% 26,9% 21,9% 27,9% 27,9% Saját számlára nem kereskedő 35,3% 49,% 32,2% 25,1% 3,3% 23,6% Bizományosi kereskedésre jogosult 32,8% 34,3% 27,2% 22,1% 28,% 27,6% Befektetési tanácsadó 44,1% 26,5% 2,2% 23,4% 23,3% 21,2% Tőkemegfelelési mutató (TMM) 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 27,6% Saját számlás kereskedő 29,2% 28,4% 25,4% 15,7% 21,2% 21,% Saját számlára nem kereskedő 3,6% 9,% -3,4%,2%,2% -12,2% Bizományosi kereskedésre jogosult 28,% 27,4% 23,9% 14,9% 2,% 19,% Befektetési tanácsadó 19,9% 22,5% 19,5% 32,6% 24,1% 65,4% Tőkearányos jövedelmezőség (ROE) 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M45. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Hitelintézetek összesen Befektetési vállalkozások Összesen, névértéken Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Hitelintézetek összesen Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézetek 1,73 1,49 1,56 1,38 1,37 Hitelintézeti fióktelepek 1,44 1,41 1,43 1,28 1,35 Hitelintézetek összesen 1,67 1,47 1,53 1,35 1,37 Befektetési vállalkozások 1,62 1,64 1,59 1,54 1,46 Összesen, árfolyamérték/névérték 1,67 1,48 1,54 1,36 1,37 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

41 212. május Kockázati jelentés M46. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Hitelintézeti fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési vállalkozások és fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési szolgáltatók összesen Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 111

42 212. május Kockázati jelentés M47. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Hitelintézeti fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési szolgáltatók összesen Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír M48. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 4,73 3,29 2,92 3,12 2,57 Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 1,51 1,29 1,19 1,18 1,3 Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 2,16 1,69 1,53 1,53 1,28 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 112

43 212. május Kockázati jelentés M49. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4-negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Bizományosi összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Saját számlás összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Összesen M5. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézet Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Hitelintézeti fióktelep* Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás és fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 113

44 212. május Kockázati jelentés M51. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézetek Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Hitelintézeti fióktelepek* Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalkozások és fióktelepek Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek M52. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (Hirschmann-Herfindahl indexek) Eszközök*,194,249,314,215,25,172,182,195 Saját tőke*,23,189,216,219,224,22,22,227 Ügyfélszámlák**,189,19,194,2,196,199,23,192 Befektetési vállalkozás*,37,357,358,351,351,34,32,316 Hitelintézet***,273,274,281,288,277,28,284,262 Ügyfélmegbízások**,176,18,181,193,169,168,178,199 Befektetési vállalkozás*,224,229,249,215,225,221,226,221 Hitelintézet***,389,39,42,417,363,346,356,392 Ügyfélvagyon**,11,114,114,18,16,13,12,15 Befektetési vállalkozás*,255,236,246,229,263,268,268,264 Hitelintézet***,123,127,127,121,122,119,117,121 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Teljes forgalom**,11,119,126,118,12,119,133,137 Befektetési vállalkozás*,21,25,211,215,218,26,226,276 Hitelintézet***,127,137,147,136,141,143,158,155 Saját számlás forgalom**,17,116,122,113,114,113,127,127 Befektetési vállalkozás*,358,47,365,364,294,263,256,266 Hitelintézet***,19,119,125,116,117,115,129,13 Bizományos forgalom**,11,11,116,122,119,117,127,121 Befektetési vállalkozás*,167,154,178,194,176,18,22,187 Hitelintézet***,244,27,292,31,371,296,321,338 Prompt forgalom**,97,1,16,12,12,99,112,16 Befektetési vállalkozás*,259,256,25,256,213,199,218,212 Hitelintézet***,113,116,122,117,117,115,129,119 Származékos forgalom**,125,135,146,121,113,11,144,157 Befektetési vállalkozás*,18,18,212,242,21,28,234,27 Hitelintézet***,142,158,169,141,148,143,174,19 *befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 114

45 212. május Kockázati jelentés I Alapkezelők M116. ábra Befektetési alapok száma (db) M117. ábra Befektetési alapok vagyona (nettó eszközérték, Mrd Ft) Zártkörű Nyilvános Zártkörű Nyilvános M118. ábra Az alapkezelők által kezelt állományok alakulása (Mrd Ft) Bef. alapok Pénztári vagyon 1 Biztosítók Egyéb M119. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% Forrás_ PSZÁF alapkezelés (top 5) alapkezelés (top 1) portfóliókezelés (top 5) portfóliókezelés (top 1) M12. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint) M121. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a saját tőke részesedés szerint) % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra). Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra). Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 115