Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Átírás

1 Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek évi eseményeinek bemutatása... 4 Az OTP befektetési alapok állandó adatai Nyilvános, nyíltvégű alapok... 9 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap... 9 OTP EMDA Származtatott Alap OTP EMEA Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Omega Alapok Alapja OTP Planéta Alapok Alapja OTP Prémium Származtatott Alap OTP Supra Származtatott Alap OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tőkevédett és átalakult tőkevédett alapok OTP Aktív Fix Alap OTP Eurogól Alap OTP Fejlett Világ I. Alap OTP Fejlett Világ II. Alap OTP Remix20 Alap OTP Remix20 II. Alap OTP Rio 2014 Alap OTP Szinergia Alap OTP Szinergia II. Alap OTP Szinergia III. Alap OTP Szinergia IV. Alap OTP Szinergia V. Alap OTP Szinergia VI. Alap OTP Szinergia VII. Alap OTP Szinergia VIII. Alap OTP Szinergia IX. Alap OTP Szinergia X. Alap OTP Szinergia Plusz Alap OTP Szinergia Plusz II. Alap OTP Trendvadász I. Alap OTP Trendvadász II. Alap OTP Új Világ Fix Alap OTP Világjátékok Alap

3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek évi eseményeinek bemutatása 1) Hazai állampapírpiac Erős optimizmussal indult az év a hazai állampapírpiacon. Az Európai Központi Bank a befektetői várakozásoknak megfelelően január 22-én egy havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlási programot jelentett be. Az intézkedés az euró zóna állampapírpiacán jelentős hozamesést indukált, ami átragadt a régiós állampapírpiacokra is. A lengyel, cseh és román állampapírhozamokkal párhuzamosan a magyar kötvényhozamok is nagymértékben csökkentek. Az MNB Monetáris Tanácsa februárban jelezte, hogy a kedvező inflációs folyamatok miatt ismét kamatot vághat és márciusban valóban újraindította a kamatcsökkentési ciklust. A Jegybank július végéig mindegyik kamatdöntő ülésén 15 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, így az irányadó kamat 1,35%-ra csökkent. A Monetáris Tanács nyilatkozatai szerint ezzel véget ért a kamatcsökkentési ciklus és tartósan 1,35%-on maradhat az irányadó kamat. Július elején a kötvénypiac szempontjából pozitív fejlemény volt, hogy a görög adósságválságot megegyezéssel zárták le, a görög kormány végül alávetette magát a hitelezők és az EU akaratának, így a görögök benn maradhattak az eurózónában. A hazai piacra a külső faktorok mellett a Jegybank monetáris politikai eszköztárának módosítása, az Önfinanszírozási Program második szakaszának bejelentése volt a legjelentősebb hatással. Augusztus végén a kínai gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmak erősödése miatt a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak, a hazai hozamok átmenetileg emelkedtek ezekben a napokban, majd augusztus végén a részvénypiacok korrekciójával párhuzamosan a hazai hozamok is csökkenni tudtak. Az őszi hozammozgásokat már a szeptember 23-án induló új monetáris politikai eszköztárra való átállás, illetve a változásoktól való befektetői félelmek mozgatták. Az egész évet viszonylag nyugodt kereskedés jellemezte, a hozamok egy nagyjából bázispontos sávon belül mozogtak, kismértékű hozamcsökkenéssel az év egészét tekintve. A belföldi szereplők nettó vevők voltak, főleg a bankok vásároltak nagy mennyiségben az MNB intézkedéseinek hatására, míg a külföldiek nettó eladók voltak 2015-ben. A külföldi befektetők állampapír állománya az év eleji közel 4873 milliárd forintról 3896 milliárd forintra csökkent az év végére. Hazánk befektetői megítélése tovább javult 2015-ben, a hazai makrogazdasági mutatók szerint pedig lassuló növekedés jellemezte hazánkat. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index 4

4 2,98 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2015-ben Hozam-változás 3 hó hó év év év év év ) Közép-kelet-európai részvénypiacok A közép-kelet-európai részvénypiacok elmúlt évi teljesítménye élesen elvált egymástól. Az év legnagyobb erősödését a hazai részvényindex produkálta, de forintban mérve a cseh és az orosz piacok is pozitív teljesítménnyel tudták az évet zárni, ugyanakkor a lengyel és a török indexek alulteljesítőek voltak. Az év a legtöbb feltörekvő piacon kedvező hangulatban indult, a nyár kezdetétől azonban a befektetők kockázati étvágyát először a görög adósságkrízis fejleményei rontották, majd augusztustól a kínai lassulás, szeptembertől pedig a várható FED kamatemelés kerültek előtérbe. Az ősszel ráadásul felerősödtek a kínai lassulás miatti félelmek, miközben új geopolitikai konfliktus is keletkezett az orosz vadászgép törökök általi lelövésével. Hazánk javuló makro helyzete, a némileg kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és a szektoradók részbeni kivezetésének megkezdéséről szóló döntés visszahozta a befektetői étvágyat a magyar papírok iránt, ami az árfolyamokban is tükröződött. Lengyelország ugyanakkor úgy tűnik, hogy most lépett rá a magyar kormány által néhány évvel ezelőtt járt, befektető-riasztó útra. A PiS győzelme az őszi parlamenti választásokon alapjaiban változtatta meg a lengyel gazdaságpolitikát elejétől bevezetésre kerül a bankadó és a kiskereskedelmet sújtó különadó, valamint az állam beleszólása a tőzsdei cégek életébe az elkövetkező években várhatóan fokozódik. A PiS választási ígéreteinek betartásához újabb költségvetési forrásokra is szükség lehet, így veszélybe került a magán-nyugdíjpénztári rendszer fennmaradása is. Az év során Törökországban is választások voltak, amelyek második nekifutásra már a rövidtávú gazdasági stabilitás szempontjából kedvező eredményeket hoztak. A nagykoalíciós várakozásokhoz képest nagy meglepetést okozva az AKP (Erdogan pártja) elsöprő sikert aratott és a sima kormánytöbbséghez elegendő parlamenti helyet szerzett. Ezt követően azonban a befektetők elkezdtek aggódni, hogy mennyire lesz piacbarát az új kormány egy ilyen választási győzelem után és a részvények lassú lecsorgásnak indultak. Erre tett rá még egy lapáttal a lelőtt orosz vadászgép és az elromló fejlődő piaci hangulat, emiatt összességében mínuszban zárta az évet a török index. 5

5 Az év egészét tekintve az orosz piac forintban számítva a csökkenő olajár ellenére sem szerepelt rosszul, a második félév azonban nem sikerült túl jól az orosz eszközöknek. A negyedik negyedévben tartott OPEC találkozón nyilvánvalóvá vált, hogy a kartell nem fog kibocsátás csökkentéssel reagálni a túlkínálat miatt kialakult alacsony olajárakra. Ennek következtében az év végén jelentős eladói nyomás alá kerültek az olajkapcsolt eszközök és így a rubel is, amely új abszolút mélyponton búcsúztatta az óévet. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Magyar 18,37% 11,24% -4,61% 14,49% 43,80% Cseh 7,55% 0,89% -1,23% -1,09% 6,00% Lengyel 2,42% -0,64% -12,29% -10,58% -20,19% Orosz 20,33% 7,08% -16,21% -2,42% 5,35% Török -11,05% 0,52% -19,94% 3,10% -26,20% 3) Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok szempontjából a 2015-ös év legfőbb fejleménye a globális növekedés lassulása volt. A lassuló növekedés főleg a feltörekvő országok lassulásának volt betudható, bár a fejlett gazdaságok sem pörögtek föl annyira, mint ami az alkalmazott monetáris lazítás alapján elvárható lett volna. Az év első felében a jegybankok vállalták a főszerepet a fejlett részvénypiaci árfolyamok alakításában. A legfontosabb szereplő ezúttal nem az Amerikai Jegybank (FED), hanem az Európai Központi Bank (EKB) volt, noha a Svájci Jegybank is letette a névjegyét. Az EKB ugyanis január 22-i ülésén végre elkötelezte magát a további monetáris lazítás mellett és jelentős kötvényvásárlási program mellett döntött. Mivel az intézményi befektetők az elmúlt években alaposan megtanulták a leckét, hogy a jegybanki likviditást csak követni szabad, de azzal ellenkezni nem, így jelentős tőke áramlott át az amerikai részvényekből az európai részvénypiacokra. A tengerentúlon eközben az év a FED kamatemelésére várva telt. Az események aztán a harmadik negyedévre pörögtek fel a fejlett piacokon. Míg július első felében még a görög adósságválság volt a piacok irányát leginkább befolyásoló tényező, addig augusztusban már a kínai gazdaság lassulásáról érkező hírek vették át a főszerepet. A jüan leértékelését ugyanis a befektetők az exportvezérelt növekedési modellhez való visszatérésként interpretálták, amire vélhetőleg azért van szükség, mert a belső fogyasztás bővülése elmarad a várttól, így a befektetők inkább a kockázat csökkentését és így a részvénykitettség leépítését favorizálták a negyedév utolsó felében. Az időközben felszínre került Volkswagen-ügy újabb csapás volt a befektetők kockázatvállalási kedvére, ahogy a Glencore - a világ egyik legtőkeerősebb árutőzsdei kereskedőházának - hitelminősítésével kapcsolatos aggodalmak is eladási hullámot váltottak ki. Ősszel fokozódtak a geopolitikai feszültségek, előbb a szíriai orosz katonai beavatkozás, majd a párizsi terrortámadás okozott tőkepiaci turbulenciát. Az év végén a várakozásoknak megfelelően a FED hét év után először kamatot emelt, amit a gazdaság erejével indokoltak, 6

6 de ezt beárnyékolta a kínai gazdaságról érkező borús hírek, ami a jüan további gyengülésében is megmutatkozott. 4) Feltörekvő részvénypiacok Összességében megállapítható, hogy a 2015-ös év nem kedvezett a feltörekvő részvénypiaci befektetéseknek, az MSCI Emerging Markets Index dollárban számítva közel 15%-ot esett az év során. Hazai devizában kalkulálva valamelyest kedvezőbb a kép, hiszen a dollárerősödés/forintgyengülés jelentősen hozzá tudott járulni a hazai devizában kalkulálók hozamához, így lett -5,89%-os az index forintban kifejezett teljesítménye. Mivel a tavalyi év áprilistól kezdve a nyersanyagpiaci összeomlásról szólt, a leggyengébb teljesítményt a nyersanyagáraktól leginkább függő gazdaságok, a brazil és a dél-afrikai mutatták. Hozzájuk társult a török piac, ahol ugyan elméletileg jó hírnek számít a gyenge olajár (hiszen az ország hatalmas olajimportőr), de az év során a megismételt választások miatt kiújultak a politikai kockázatok és a gyengülő líra miatt magasan maradó infláció magasan tartotta az elvárt hozamokat. Az év legjobban teljesítő régiója a csökkenő olajárak ellenére az orosz piac volt. Itt a 2014 év végi felfokozott geopolitikai helyzet után az ukrajnai szituációt az ismétlődő minszki tárgyalásoknak köszönhetően sikerült kordában tartani, ráadásul az erős fundamentumokkal rendelkező orosz vállalatok a vártnál jobban alkalmazkodtak a szankciós körülményekhez. Az első negyedév emiatt akkora felülteljesítést hozott, hogy az év második felében lezajlott visszaesés sem tudta elrontani a pozitív teljesítményt. Mindezek mellett az év legjelentősebb és leginkább nyomon követett fejlődő piaci eseménye a kínai gazdaság folytatódó szerkezetváltása volt. Az ázsiai országban a korábbi erőltetett iparosítás korszaka fokozatosan véget ér és a gazdaságban egyre inkább előtérbe kerül a szolgáltató szektor. A nyár elején lezajlott belső részvénypiaci összeomlás már eleve idegessé tette a befektetőket, majd az augusztus közepén lezajlott váratlan jüan-árfolyam elengedés hatalmas bizonytalanságot okozott és magával rántotta a többi fejlődő piaci ázsiai devizát, valamint jelentős korrekciót okozott a globális tőkepiacokon. 7

7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság A letétkezelő társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye OTP Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság december 31-én 34 főállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2015-ben nem vettek fel hitelt. 8

8 1.1. Nyilvános, nyíltvégű alapok Beszámoló a évről OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db)

9 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. A portfolió menedzser munkáját különböző döntéstámogató és trendelemző szoftverek segítik. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap az évet 3,22%-os hozammal és 20,54 milliárd forintos vagyonnal zárta. 10

10 3. Vagyonkimutatás 11

11 12

12 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 13

13 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 14

14 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 15

15 Beszámoló a évről OTP EMDA Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 3, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 16

16 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az alap célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva és abszolút hozam stratégiát követve, az alap az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentes hozamot meghaladó teljesítményt kínálhasson befektetőinek. Az elmúlt év árfolyammozgásai nem kedveztek a felvett nyersanyag kitettségeknek, illetve egyes devizapozícióknak, így az alap az évet 13,23%-os hozammal és 11,56 milliárd forintos vagyonnal zárta. 17

17 3. Vagyonkimutatás 18

18 19

19 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 20

20 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 21

21 22

22 9. Eredménykimutatás 23

23 Beszámoló a évről OTP EMEA Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db)

24 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) eszközérték (Ft) , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP EMEA Alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap az évet 3,56%-os hozammal és 5,98 milliárd forintos vagyonnal zárta. 25

25 3. Vagyonkimutatás 26

26 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 27

27 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 28

28 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 29

29 Beszámoló a évről OTP G10 Euró Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 2, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 30

30 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az alap célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva és abszolút hozam stratégiát követve, az alap az ajánlott befektetési időtávon a kockázatmentes hozamot meghaladó teljesítményt kínálhasson befektetőinek. Az elmúlt év árfolyammozgásai nem kedveztek a felvett nemesfém és olaj kitettségeknek, illetve egyes devizapozícióknak, így az alap az évet 35,38%-os hozammal és 6,5 milliárd forintos vagyonnal zárta. 31

31 2. Vagyonkimutatás 32

32 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 33

33 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétel 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 34

34 8. Származtatott ügyletek 35

35 9. Eredménykimutatás 36

36 Beszámoló a évről OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 0, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 37

37 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális klímaváltozás iparág vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap az évet 12,94%-os hozammal és 2,67 milliárd forintos vagyonnal zárta. 38

38 3. Vagyonkimutatás 39

39 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 40

40 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatatott ügylete! 41

41 9. Eredménykimutatás 42

42 Beszámoló a évről OTP Omega Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 43

43 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet 11,68%-os hozammal és 14,92 milliárd forintos vagyonnal zárta. 44

44 3. Vagyonkimutatás 45

45 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 46

46 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem voltak származtatott ügyletei 9. Eredménykimutatás 47

47 Beszámoló a évről OTP Planéta Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 48

48 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap az évet -0,74%-os hozammal és 2,86 milliárd forintos vagyonnal zárta. 49

49 3. Vagyonkimutatás 50

50 51

51 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 52

52 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 53

53 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 54

54 Beszámoló a évről OTP Prémium Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 1, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db)

55 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Az alap az évet 0,51%-os hozammal és 13,14 milliárd forintos vagyonnal zárta. 56

56 3. Vagyonkimutatás 57

57 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 58

58 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás 59

59 Beszámoló a évről OTP Supra Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 3, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: 60

60 A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap 2015 januárjában fennállásának legjelentősebb veszteségét szenvedte el, amikor a Svájci Jegybank a óta védett euró-svájci frank árfolyamsáv feladása mellett döntött. Ennek köszönhetően a svájci frank napon belül kiugró mértékben erősödött az euróval szemben. Az alap jelentős, de a szabályozási lehetőségeket és a korábbi devizapiaci pozíciók méretét figyelembe véve nem kiugró mértékű pozíciót tartott, amit a svájci döntés és annak hatása váratlanul és súlyosan érintett. Ennek köszönhetően az alap az évet -6,39%-os hozammal és 100,54 milliárd forintos vagyonnal zárta. 61

61 3. Vagyonkimutatás 62

62 63

63 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 64

64 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 65

65 9. Eredménykimutatás 66

66 Beszámoló a évről OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1. Általános adatok: Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 684, , , , , , , , , , , , , A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db)

67 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont nettó egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) eszközérték (Ft) , , , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap az évet 42,68%-os hozammal és 3,05 milliárd forintos vagyonnal zárta. 68

68 3. Vagyonkimutatás 69

69 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 70

70 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás 71

71 1.2. Tőkevédett és átalakult tőkevédett alapok Beszámoló a évről OTP Aktív Fix Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: májustól decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9951, , , , , , , , , , , , ,67784 A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én 213,453 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: 2. Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 májusában indult az OTP Aktív Fix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 10 elemű, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékeket gyártó nemzetközi nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár alkotja. így az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt ennek a 10 részvénynek a futamidő alatti 72

72 árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége 3. Vagyonkimutatás 73

73 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 74

74 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 75

75 Beszámoló a évről OTP Eurogól Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: júliustól december 31-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , , , , , , , , , , , , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt naptári évek végén: 2. Időpont nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap eredeti futamidejének utolsó napján, december 31. napján nem szűnik meg, hanem átalakul, és határozatlan futamidejű, nyíltvégű 76

76 alapként, OTP Eurogól Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. 3. Vagyonkimutatás 77

77 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 78

78 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 79

79 Beszámoló a évről OTP Fejlett Világ I. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: májustól novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , , , , , , , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 2015 májusában indult OTP Fejlett Világ I. Alap mögöttes befektetéseit egy négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, az Egyesült Királyság és Japán részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége. 80

80 3. Vagyonkimutatás 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 81

81 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 82

82 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 83

83 Beszámoló a évről OTP Fejlett Világ II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap eredeti futamideje: szeptembertől áprilisig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , , , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31.-én db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 2. Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 2015 szeptemberében indult OTP Fejlett Világ II. Alap mögöttes befektetéseit egy négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, az Egyesült Királyság és Japán részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 84

84 3. Vagyonkimutatás 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 85

85 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 86

86 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 87

87 Beszámoló a évről OTP Remix20 Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: november május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , , , , , , , , , , , , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 352,043 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) 9 864, , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2013 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti 88

88 teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti kilenc alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás 89

89 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6. A befektetési alap összetétele 90

90 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása 8. Származtatott ügyletek 9. Eredménykimutatás 91

91 Beszámoló a évről OTP Remix20 II. Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: január június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , , , , , , , , , , , , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma december 31-én 640,447 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 2014 januárjában indult, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára kibocsátott OTP Remix20 Alap második sorozata, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP 92