ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

Átírás

1 HAVI TÁJÉKOZTATÓ végéig 497,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1719,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 122 milliárd forintot tett ki végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 16 27,9 65, ,1 71, ,2 1,6 Hitel 694,1 2,8 844,5 3,4 15,4 21,7 Államkötvény 11 94,9 44, ,1 44,5 9,2,8 Lakossági állampapír 3 517,4 14, ,7 18,1 1 24,4 29,1 Diszkont kincstárjegy 91,6 3, ,7 5,4 454,1 5,4 Deviza 7 735,8 31,3 6 54,7 25, ,1-15,9 Összesen ,7 96, ,8 97,2 488,1 2, Egyéb kötelezettségek 756, 3,1 73,4 2,8-5 -7, Mindösszesen ,7 1, ,2 1, 435,5 1,8 A forintadósság 216. végéig 1719,2 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 1,9 milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 454,1 milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 124,4 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya 1,7 milliárd forint törlesztés következtében csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 15,4 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 1231,1 milliárd forinttal csökkent. A jüanban kibocsátott devizakötvény 42,3 milliárd forinttal, a belföldi devizakötvény kibocsátás 67, milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 133,8 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának kismértékű erősödése következtében 9,6 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok jelentős változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 5 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,88,85, hónap,93,92, év 1,,92, év 1,84 1,81 1, év 2,48 2,26 1, év 3,41 3,12 2, év 3,61 3,39 3,1-29 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 8-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 373 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 78-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 216. folyamán 32, milliárd forinttal 3562,7 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 2,9-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése én: BB+ (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

2 A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem Forint 1 362, , , , 16 27, , , , Hitelek 59,8 566,8 63,6 623,3 694,1 844,5 844,5 844, Állampapírok 9 771, , , , , , , , Piaci értékesítésű állampapírok 9 368, , , , , , , , Kötvények 7 353, , , , 11 43, , , Diszkont kincstárjegyek 1 54,9 1 96,5 1 94, ,6 91, , , , Lakossági állampapírok 473,8 986, , , , , , 4 541, Nem piaci értékesítésű állampapírok 43,2 398,5 19,5 141, 5 41,7 4,8 4,8 2. Deviza* 1 17, ,6 8 94, , , ,2 6 54, Hitelek 4 458, , , , , ,2 1 21, Külföldi hitelek 4 337, , 2 4, , ,2 1 14, , , Belföldi hitelek, 8 335,4 274,4 82,6 8,6 79,9 78, Állampapírok 5 712,3 5 14, , ,6 6 39, , 5 294, Külföldön kibocsátott állampapírok 5 712, , , , ,9 4 99,5 5 21, , Belföldön kibocsátott állampapírok, 89, ,9 84,1 591,9 596,3 64,1 Összesen 2 532, , , , , , , ,8 Egyéb kötelezettség 422,89 351,1 117,3 311,2 756, 657,7 679,4 73,4 MINDÖSSZESEN 2 955,5 2 72, , , ,7 25 2, , ,2 Piacképes forint adósság ( ) 9 297, , , , , , , ,8 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 74,5 72,4 73,2 74,2 73,3 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 4, Százalék 3, 2, 1,,5, , éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 3, 3, Százalék 2, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 2, 1, 1,,5,5, , Lejárat (év) Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

3 DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D16112 D16119 D16126 D16112 D17719 D17719 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU52994 HU52986 HU HU HU HU Futamidő (napokban) Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam - ISMA (),83,82,61,54,73,6 Minimális éves hozam - ISMA (),8,77,52,5,68,54 Átlagos éves hozam - ISMA (),82,8,6,53,71,59 Maximális éves hozam - EHM (),84,83,62,55,74,61 Minimális éves hozam - EHM (),81,78,53,51,69,55 Átlagos éves hozam - EHM (),83,81,61,54,72,6 Átlagos eladási ár () 99, , , , , ,4297 Aukciós értékesítésre meghirdetett men- 4, 4, 4, 3, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 8 535, 91 88, 85, , , , Elfogadott ajánlatok összege , , , ,91 45, ,88 Aukciós fedezettség 1,61 1,84 2,13 2,86 2,74 2,24 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Piaci értékesítés* (m Ft) , , , ,91 45, ,88 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 15,16 15,1 12,5 9,9 45, 25,12 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 65, 65, 52, 39, 9, 5, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 16 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1, ,4 1,3 1, ,1 1,,9, ,7,6,5,4, hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4, Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

4 ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 219/C 221/B 227/A 219/C 221/B 227/A Államkötvény ISIN kódja HU4392 HU431 HU43118 HU4392 HU431 HU43118 Futamidő években Névleges kamat 2, 3, 2, 3, Értékesítés 14. aukció 14. aukció 11. aukció 15. aukció 15. aukció 12. aukció Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam () - ISMA 1,71 2,9 2,93 1,44 2,8 2,96 Minimális éves hozam () - ISMA 1,67 2,88 1,39 2,2 2,89 Átlagos éves hozam () - ISMA 1,7 2,7 2,91 1,42 2,7 2,94 Maximális éves hozam () - EHM 1,71 2,9 2,93 1,44 2,8 2,96 Minimális éves hozam () - EHM 1,67 2,88 1,39 2,2 2,89 Átlagos éves hozam () - EHM 1,7 2,7 2,91 1,42 2,7 2,94 Maximális eladási ár () 11,488 12, , , , ,397 Minimális eladási ár () 1,926 12,337 1,664 11, ,698 1,3738 Átlagos eladási ár () 1, ,1445 1,86 11, , Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 15, 12, 2, 15, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) ,5 82 1, 45 25, 6 7, 34 5, 11 8, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) , , , , , ,99 Aukciós fedezettség 2,99 3,65 2,81 2, Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),3,11,15,5,6,19 Aukciós értékesítés , , , , , ,99 Nem kompetitiv tender 7 31, , , , 5 395,54, Értékesített összes mennyiség (m Ft) 37 31, , , , , , éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 1 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, , 2, 6 4 3, 2 2 2, , éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 9, 7 6 4,5 4 8,5 8, 7, , 3 2 7, 6,5 6, 5,5 5, 2 1 3, 1 4,5 4, , 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

5 ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 217/A 217/C 217/A 217/C Államkötvény ISIN kódja HU4237 HU42821 HU4237 HU42821 Névleges kamat () 6,75,99 6,75,99 Visszavásárlási aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Elfogadott minimális hozam (), -, - Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA, -, - Átlagos hozam () - ÁKK-EHM, -, - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 6, , , ,77 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft), ,82, ,77 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/D ,95,24 218/J , 3, 218/P ,11 2,14 22/P ,36 3,41 22/R ,86 2,9 Lakossági állampapírok állományának alakulása az elmúlt egy évben 475 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 215 vége Milliárd Ft 216 Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 1 816, 2 315,5 499,6 Féléves kamatozó kincstárjegy 81, 395,2 314,2 Kincstári takarékjegyek 43,4 43,3 26,9 PMÁK, BMÁK 1 198, ,5 179,2 Babakötvény 18,6 23,1 4,5 Összesen 3 517, ,7 1 24, A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben Külföldi tulajdon MAX Composite index augusztus szeptember október november december 216. január Kamatozó kincstárjegy Féléves kamatozó kincstárejgy Kincstári takarékjegyek PMÁK, BMÁK Babakötvény február március április pont 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

6 MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke én 716, , ,86 533,6724 Változása az előző hónap végéhez képest 11,8342 1, ,7386 Visszatekintő egyéves hozam 7,27 6,84,89 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 216. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 218/B ,9 218/C ,2 225/B ,4 22/B ,6 221/B ,1 222/A /A ,1 219/C ,3 223/A ,5 224/B ,9 A 216. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése /C 379,46 45,3 221/B 346,54 45,59 227/A 154,93 182, 231/A 87,72 87,79 5 Állampapírok KELER OTC forgalma 25 MTS Hungary másodpiaci forgalom augusztus szeptember október november december 216. január Államkötvények február március április Diszkont kincstárjegyek 215. augusztus szeptember október november december 216. január Államkötvények február március április Diszkont kincstárjegyek Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Háztartások,6 Hitelintézetek 1,8 Befektetési vállalkozások 1,2 Elsődleges forgalmazók 4,4 Intézményi befektetők 5,6 Kormányzat 1,7 Vállalkozások 8,6 Külföld 1,9 Háztartások 4,8 Hitelintézetek 17,6 Külföld 77,6 Vállalkozások,3 kkormányzat,3 Intézményi befektetők 58,1 Befektetési vállalkozások 5,4 Elsődleges forgalmazók 1,9 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ