KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve az alapbiztosíték mértékéről, a fedezetbe foglalható Biztosítékok listájáról és azok befogadási értékéről Hatályos: március 01. napjától Közzétéve: január 29. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékszámon (pre)lei: W3MOO00A18X956. Központi postacím: 1876 Budapest Honlap: 1 Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata szerint, ha az Üzletfél a módosítás közzétételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a Kiegészítő hirdetményt, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Üzletfél a Kiegészítő hirdetmény, mint az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítása következtében a továbbiakban nem kívánja az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatást igénybe venni, úgy jogosult az adott szolgáltatásra vonatkozó, vagy az összes szolgáltatásra vonatkozó szerződést 15 (tizenöt) napos vagy a Felek által egyeztetett rövidebb határidővel, így akár azonnali hatállyal is írásban felmondani, amely esetben az Egyedi Ügyetekre a Lezárás szabályait kell alkalmazni. 2 A Kiegészítő Hirdetmény hatályba lépő módosításaira a) az Üzletszabályzat A/II/15.1. b) pontja alapján, így különösen az Egyedi Ügyletek kockázati tényezőinek, az Egyedi Ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak aktuális piaci eseményekre, körülményekre visszavezethető változásából kifolyólag és b) az Üzletszabályzat A/II/ pontjában az OTP Bank Nyrt. részére biztosított jogok alapján került sor. 1

2 I. Egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek I.A. Alapelvek 1. Az I.B. pontban felsorolt tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél amennyiben az Üzletszabályzat, az Üzletféllel kötött Keretszerződés vagy Külön szerződés, Egyedi Szerződés, vagy az Egyedi Ügylet eltérően nem rendelkezik az Üzletfél mindenkor köteles a. az Egyedi Ügylet OTP Bank Nyrt. által megválasztott módszertan szerinti értékelése alapján kalkulált értékét (biztosított követelés összege), b. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott mértékben (óvadék mennyisége), c. az OTP Bank Nyrt. által elfogadott Biztosítékkal (óvadék fajtája) fedezni. Az 1.a. pont szerinti kalkulált érték azonos a Ptk. szerinti biztosított követeléssel ( Biztosított követelés ). A Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összegét Treasury Szolgáltatásonként az I.B. pont tartalmazza. A Biztosított követelés összege naponta, de akár napon belül is változhat az Egyedi Ügylet értékelésének eredményétől és az Üzletszabályzatban rögzített egyéb körülményektől függően az Üzletszabályzatban és Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről szóló tájékoztató hirdetményben rögzítettek szerint. A Biztosított követelés összegének változása esetén az OTP Bank Nyrt. az ügyletkötés időpontját követően, de akár már az ügyletkötés napján jogosult kiegészítő biztosítékot (változó letétet) bekérni az Üzletféltől, aki azt köteles nyújtani. 2. Az Üzletfél az 1.b. pontban rögzítettek alapján legalább a Biztosított követelés I. B. pont szerinti értékének 100%-át köteles Biztosítékkal fedezni kivéve, ha az I.B. pont eltérően rendelkezik. 3. Az Üzletfél az 1.c. pontban rögzítettek alapján az Üzletszabályzatban és az 1. számú mellékletben meghatározott Biztosítékot köteles a Biztosított Követelés fedezeteként biztosítani. A Biztosítékot a fedezettség megállapításánál az OTP Bank Nyrt. az 1. számú mellékletben meghatározott befogadási értéken veszi figyelembe. A devizafedezetek forintértékének meghatározásakor az OTP Bank Nyrt. az aktuális, utolsó OTP középárfolyammal számol. I.B. A Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára megállapított összege és az alapbiztosíték mértéke 1. Határidős Deviza Adásvételre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével. Az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértéke egyenlő az Üzletfél OTP Bank felé teljesítendő, Egyedi 2

3 Ügyletben megállapításra kerülő kötelezettsége Egyedi Ügyletben rögzített pénznemben (devizanemben) kifejezett összegének (a jelen Kiegészítő hirdetmény alkalmazásában: Egyedi Ügylet Névértéke) alábbi táblázat szerinti százalékával: FX FWD EUR CHF GBP DKK NOK SEK AUD CAD USD JPY HUF CZK PLN EUR CHF 8% GBP 5% 8% DKK 5% 8% 5% NOK 5% 9% 5% 5% SEK 5% 8% 5% 5% 5% AUD 5% 9% 5% 5% 5% 5% CAD 5% 9% 5% 5% 5% 5% 5% USD 6% 9% 5% 5% 6% 5% 5% 5% JPY 8% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% HUF 5% 10% 5% 5% 5% 5% 8% 5% 5% 8% CZK 5% 10% 8% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 5% PLN 5% 10% 5% 5% 5% 5% 8% 5% 8% 8% 5% 5% BGN 1% 8% 5% 6% 5% HRK 5% 9% 5% 5% 5% RON 5% 10% 5% 5% 5% RSD 5% 10% 5% 8% 5% RUB 20% 20% 20% 20% 20% UAH 25% 25% 25% 25% 25% BRL 10% 12% 10% 10% 10% CNY 8% 8% 8% 8% TRY 10% 12% 10% 10% 10% 10% 10% KRW 8% ILS 8% XAU 12% 12% XAG 20% 20% NZD 8% Amennyiben a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek esetében rögzített (fixált) pénznem nem a forint, az alapbiztosíték a devizában kalkulált összeg aktuális OTP középárfolyammal számolt forint értéke. Alapbiztosítéki igényt az OTP Bank Nyrt. a fenti számítás alkalmazásával a Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek összességére a következő módszerrel állapítja meg: alapbiztosítéki igény a nyitott pozíciót eredményező Deviza Határidős Adásvételi Egyedi Ügyletek, illetve az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót nem eredményező része (részben nyitott pozíció) tekintetében keletkezik, a lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek, valamint az Egyedi Ügylet lezárt pozíciót eredményező részének (részben lezárt pozíció) nincs alapbiztosítéki igénye. Lezárt vagy részben lezárt pozíciót eredményező Egyedi Ügyletnek minősül az egy vagy több megkötött Egyedi Ügylettel ellentétes irányú, azonban a rögzített (fixált) devizát, a devizapárt és a lejáratot illetően megegyező Egyedi Ügylet, minden egyéb Egyedi Ügylet nyitott vagy részben nyitott pozíciót eredményez. 2. Határidős Részvény Adásvételre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra. 3

4 3. Az egydevizás Kamatcsere Ügyletre (IRS) vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka: Hátralévő futamidő (év) HUF USD EUR CHF IRS JPY RUB RSD RON Egyéb <=1 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 2,40% 2,40% 1< <=3 2,40% 0,80% 0,60% 0,60% 0,20% 1,80% 2,20% 5,40% 5,40% 3< <=5 4,40% 1,80% 1,20% 1,00% 0,80% 6,40% 3,60% 6,60% 6,60% 5< <=10 6,60% 2,60% 2,40% 5,20% 1,80% 9,60% 8,80% 9,20% 9,60% 10< 7,80% 3,00% 3,00% 6,40% 2,20% 9,40% 9,00% 10,80% 10,80% 4. Kamat Opciós Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra. 5. A többdevizás Kamatcsere Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra. 6. Deviza Opciós Ügyletre vonatkozóegyedi Ügylet esetében 6/A. Egyszerű (Plain Vanilla) Opció kötésekor a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka a jelen Kiegészítő Hirdetmény hatályba lépését követően megkötött Egyedi Ügyletek esetében: 4

5 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put CHFHUF T<=1W 4,8% 4,2% 4,9% 4,2% 4,9% 4,2% 5,0% 4,1% 5,0% 4,1% 5,1% 4,0% 1W<T<3M 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 3M<=T<6M 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 6M<=T<1Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 1Y<=T<2Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 8,6% 9,9% 8,8% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 2Y 6,6% 6,5% 8,0% 7,4% 8,6% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,0% EURCHF T<=1W 4,1% 3,6% 4,1% 3,5% 4,1% 3,6% 4,1% 3,6% 4,2% 3,6% 4,2% 3,6% 1W<T<3M 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 3M<=T<6M 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 6M<=T<1Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 1Y<=T<2Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 2Y 6,9% 5,7% 7,7% 6,3% 7,9% 7,3% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% 7,9% 7,4% EURHUF T<=1W 2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7% 2,6% 2,8% 2,6% 2,8% 2,6% 2,8% 2,6% 1W<T<3M 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% EURJPY T<=1W 4,6% 4,1% 4,6% 4,1% 4,7% 4,1% 4,8% 4,1% 4,8% 4,1% 4,9% 4,1% 1W<T<3M 5,3% 4,1% 6,4% 5,1% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 3M<=T<6M 5,3% 4,1% 6,4% 5,1% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 6M<=T<1Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 1Y<=T<2Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 2Y 5,6% 4,2% 6,7% 5,2% 7,9% 6,6% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% USDCHF T<=1W 4,9% 4,6% 5,1% 4,7% 5,3% 4,8% 5,4% 4,8% 5,5% 4,8% 5,5% 4,8% 1W<T<3M 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 3M<=T<6M 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 6M<=T<1Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 1Y<=T<2Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% 2Y 4,9% 4,6% 5,1% 5,1% 7,4% 6,8% 8,9% 7,8% 8,9% 8,1% 8,9% 8,1% USDHUF T<=1W 3,2% 2,9% 3,9% 3,2% 4,7% 3,9% 4,8% 3,9% 4,8% 3,8% 4,9% 3,8% 1W<T<3M 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 4,8% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% USDJPY T<=1W 5,4% 4,5% 5,4% 4,5% 5,5% 4,4% 5,6% 4,4% 5,6% 4,3% 5,7% 4,3% 1W<T<3M 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 3M<=T<6M 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 6M<=T<1Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 1Y<=T<2Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 2Y 7,0% 5,6% 7,8% 6,3% 7,9% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 5

6 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35%35% < delta <= 65%65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put AUDJPY T<=1W 5,4% 4,1% 5,8% 4,7% 6,1% 5,4% 6,5% 5,6% 6,7% 5,6% 6,8% 5,6% 1W<T<3M 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,3% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 3M<=T<6M 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,3% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 6M<=T<1Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 1Y<=T<2Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 2Y 5,5% 4,3% 5,9% 4,8% 6,4% 5,4% 7,9% 6,6% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% AUDUSD T<=1W 4,0% 3,2% 4,0% 3,2% 4,1% 3,2% 4,1% 3,2% 4,2% 3,2% 4,2% 3,2% 1W<T<3M 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 3M<=T<6M 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 6M<=T<1Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 1Y<=T<2Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 2Y 4,4% 3,3% 4,9% 3,8% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% CHFJPY T<=1W 8,4% 7,4% 9,1% 7,4% 9,2% 7,3% 9,3% 7,2% 9,4% 7,1% 9,6% 7,0% 1W<T<3M 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 3M<=T<6M 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 6M<=T<1Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 1Y<=T<2Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 8,9% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 9,9% 9,0% 2Y 8,4% 7,4% 9,5% 7,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% EURAUD T<=1W 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,3% 3,7% 4,4% 3,6% 4,4% 3,6% 1W<T<3M 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 3M<=T<6M 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 6M<=T<1Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 1Y<=T<2Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,2% 3,7% 4,9% 4,2% 4,9% 4,3% 4,9% 4,3% 2Y 3,8% 3,6% 4,0% 3,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% EURCAD T<=1W 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,3% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 1W<T<3M 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 3,1% 2,9% 3,2% 3,0% 3,8% 3,6% 4,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% EURCZK T<=1W 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,7% 1W<T<3M 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 3M<=T<6M 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 6M<=T<1Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 1Y<=T<2Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% 2Y 2,4% 2,2% 3,1% 2,8% 4,7% 4,2% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 4,9% 4,6% EURGBP T<=1W 3,0% 2,8% 3,0% 3,0% 3,3% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 3,4% 3,0% 1W<T<3M 3,3% 3,0% 3,5% 3,2% 4,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 3,3% 3,0% 3,5% 3,2% 4,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 3,3% 3,0% 3,5% 3,2% 4,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 3,3% 3,0% 3,5% 3,2% 4,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 3,3% 3,0% 3,5% 3,2% 4,6% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% EURNOK T<=1W 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 3,7% 4,3% 3,7% 4,3% 3,7% 4,4% 3,7% 1W<T<3M 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 3M<=T<6M 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 6M<=T<1Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 1Y<=T<2Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 2Y 4,1% 3,7% 4,1% 3,7% 4,2% 4,0% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% 4,9% 4,4% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 6

7 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35%35% < delta <= 65%65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put EURPLN T<=1W 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 2,4% 2,6% 2,4% 1W<T<3M 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 1,8% 1,8% 2,0% 2,4% 3,3% 3,4% 4,5% 4,2% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% EURSEK T<=1W 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 1W<T<3M 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 2Y 2,3% 2,5% 2,9% 3,1% 4,2% 4,0% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% EURTRY T<=1W 3,0% 2,4% 2,7% 3,3% 4,5% 5,0% 6,0% 5,0% 6,1% 5,0% 6,2% 5,0% 1W<T<3M 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 3M<=T<6M 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 6M<=T<1Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 1Y<=T<2Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% 2Y 5,5% 5,4% 5,6% 6,5% 8,2% 7,8% 9,9% 8,3% 9,9% 8,1% 9,9% 7,6% EURUSD T<=1W 4,0% 3,4% 4,0% 3,4% 4,0% 3,3% 4,1% 3,3% 4,1% 3,3% 4,1% 3,3% 1W<T<3M 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 3M<=T<6M 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 6M<=T<1Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 1Y<=T<2Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 2Y 4,5% 3,9% 5,2% 4,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% 5,9% 5,4% GBPJPY T<=1W 5,0% 4,2% 5,0% 4,2% 5,1% 4,1% 5,1% 4,1% 5,2% 4,0% 5,3% 4,0% 1W<T<3M 6,5% 5,0% 7,4% 5,8% 7,9% 6,9% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 3M<=T<6M 6,5% 5,0% 7,4% 5,8% 7,9% 6,9% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 6M<=T<1Y 6,5% 5,0% 7,4% 5,8% 7,9% 6,9% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 1Y<=T<2Y 6,5% 5,0% 7,4% 5,8% 7,9% 6,9% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 2Y 6,5% 5,0% 7,4% 5,8% 7,9% 6,9% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% GBPUSD T<=1W 2,9% 2,7% 2,9% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,7% 3,0% 2,6% 1W<T<3M 2,9% 2,7% 3,4% 3,2% 4,5% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 2,9% 2,7% 3,4% 3,2% 4,5% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 2,9% 2,7% 3,4% 3,2% 4,5% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 2,9% 2,7% 3,4% 3,2% 4,5% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% 2Y 2,9% 2,7% 3,4% 3,2% 4,5% 4,1% 4,9% 4,5% 4,9% 4,6% 4,9% 4,5% USDCAD T<=1W 3,2% 2,8% 3,2% 2,8% 3,2% 2,8% 3,3% 2,8% 3,3% 2,8% 3,3% 2,8% 1W<T<3M 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 3,2% 3,3% 3,7% 3,8% 4,8% 4,4% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% USDPLN T<=1W 4,6% 4,0% 4,6% 4,0% 4,7% 4,0% 4,7% 3,9% 4,8% 3,9% 4,8% 3,9% 1W<T<3M 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 3M<=T<6M 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 6M<=T<1Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 1Y<=T<2Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 2Y 4,6% 4,8% 4,6% 5,7% 7,2% 6,7% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap 7

8 delta delta <5% 5%<= delta <=15% 15% < delta <= 35% 35% < delta <= 65% 65% < delta <= 85% 85% < delta call put call put call put call put call put call put USDTRY T<=1W 3,8% 4,1% 4,5% 4,1% 5,0% 4,1% 5,1% 4,1% 5,2% 4,1% 5,3% 4,1% 1W<T<3M 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 3M<=T<6M 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 6M<=T<1Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 1Y<=T<2Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 2Y 4,9% 6,8% 6,0% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% 9,9% 8,4% USDRUB T<=1W 17,6% 12,4% 17,9% 12,2% 18,7% 12,2% 19,2% 12,2% 19,7% 12,2% 20,0% 12,2% 1W<T<3M 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 3M<=T<6M 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 6M<=T<1Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 1Y<=T<2Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 19,9% 16,3% 2Y 17,6% 14,1% 17,9% 15,2% 19,9% 16,3% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% EURRON T<=1W 0,9% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6% 1,6% 3,5% 1,7% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 1W<T<3M 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 3M<=T<6M 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 6M<=T<1Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 1Y<=T<2Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 4,5% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 2Y 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,9% 3,9% 4,9% 5,0% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% XAUUSD T<=1W 8,2% 6,1% 8,2% 6,1% 8,3% 6,0% 8,5% 5,9% 8,6% 5,8% 8,7% 5,7% 1W<T<3M 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 3M<=T<6M 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 6M<=T<1Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 1Y<=T<2Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 2Y 10,6% 8,2% 11,9% 9,2% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% 11,9% 10,3% EURRUB T<=1W 15,2% 12,1% 15,8% 11,9% 16,8% 11,6% 17,4% 11,3% 17,9% 10,9% 18,4% 10,5% 1W<T<3M 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 3M<=T<6M 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 6M<=T<1Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 1Y<=T<2Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 19,9% 16,0% 2Y 15,2% 12,4% 15,8% 14,0% 19,9% 16,0% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% NOKSEK T<=1W 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,4% 3,1% 3,5% 3,1% 3,5% 3,1% 3,6% 3,1% 1W<T<3M 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 3M<=T<6M 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 6M<=T<1Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 1Y<=T<2Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% 2Y 3,2% 3,0% 3,3% 3,1% 3,9% 3,6% 4,9% 4,3% 4,9% 4,5% 4,9% 4,5% Jelmagyarázat: Y:year/év, M:month/hónap, W:week/hét, T:futamidő 1 hét=7 naptári nap, 1 hónap=30 naptári nap, 1 év=365 naptári nap Delta: Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája az opció piaci értékének változását mutatja az opció alapterméke árának/árfolyamának (kismértékű) változása függvényében. Az egyszerű (plain vanilla) opció deltája 0 és 1 közötti szám vett call opciók esetén, míg 0 és -1 közötti szám vett put opció esetén. A táblázatban a delta kategóriák %-os formában lettek megjelenítve, vagyis az 1 az 100%-nak, a 1 pedig -100%-nak felel meg. A delta a delta érték abszolút értékét jelöli. A delta értéke Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letétigény mértékének számításáról és a biztosított követelés összegének változását meghatározó feltételekről című tájékoztató hirdetményben bemutatott értékelési modellből, az alapbiztosíték igény meghatározásakor kerül kiszámításra. A delta értékét az OTP Bank Nyrt. számítja ki az általa meghatározott módszertan alapján. Amennyiben az Egyszerű (Plain Vanilla) Opció Egyedi Ügyletek esetében a rögzített (fixált) pénznem nem a forint, az alapbiztosíték a devizában kalkulált összeg aktuális OTP középárfolyammal számolt forint értéke. A március 01. napját megelőzően megkötött Egyedi Ügyletek vonatkozásában a február 29. napjáig hatályos Kiegészítő hirdetmény rendelkezése irányadó. 8

9 6/B. Árfolyamkorlát (Barrier) Opció kötésekor a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra. 7. Inflációs Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a. a Biztosított követelés ügyletkötés időpontjára kalkulált összege azonos az az Egyedi Ügylet Névértékével, b. az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára megállapított mértéke és a Biztosított követelésnek az a része, amelyet az Üzletfél az ügyletkötés időpontjában Biztosítékkal köteles fedezni egyedileg, az Üzletféllel megkötésre kerülő Egyedi Ügyletre vonatkozó szerződésben kerül megállapításra. 8. Áru Swap Ügyletre vonatkozó Egyedi Ügylet esetében a Biztosított követelés összege az ügyletkötés napján azonos az alapbiztosíték ügyletkötés időpontjára kalkulált mértékével, amely az Egyedi Ügylet Névértékének az alábbi táblázat szerinti százaléka: Termékcsalád Termék Devizanem 9 Bullet swap súly Ázsiai swap súly Nyersolaj ICE Brent crude Futures USD 17% ICE WTI Crude Futures USD 17% Fűtőolaj Platts Fuel Oil 1% Cargoes FOB MED USD 20% 25% Platts Fuel Oil 1% Cargoes CIF MED USD 20% 25% Platts Fuel Oil 3.5% Cargoes FOB MED USD 20% 25% Platts Fuel Oil 3,5% Cargoes CIF MED USD 20% 25% Platts Fuel Oil 1% Cargoes FOB NWE USD 20% 25% Platts Fuel Oil 1 % Cargoes CIF NWE USD 20% 25% Platts Fuel Oil 3,5 % Cargoes FOB NWE USD 20% 25% Platts Fuel Oil 3,5% Cargoes CIF NWE USD 20% 25% Platts Fuel Oil 1% Barges FOB Rotterdam USD 20% 25% Platts Fuel Oil 3,5 % Barges FOB Rotterdam USD 20% 25% Gázolaj ICE Gasoil Future USD 15% 20% Platts Gasoil 0,1% Cargoes CIF MED USD 17% 25% Platts Gasoil 0,1% Cargoes FOB MED USD 17% 25% Platts Gasoil 0,1% Cargoes CIF NWE USD 17% 25% Platts Gasoil 0,1% Cargoes FOB NWE USD 17% 25% Platts Gasoil 0,1% FOB Rotterdam Barges USD 17% 25% Földgáz Argus TTF MA Head Natural gas EUR 20% 15% USD 17% Argus TTF DA Natural gas EUR 25% 15% USD 20% Natural Gas, Henry Hub (NYMEX) USD 10% Megjegyzés: A szürkével jelölt termék-ügylettípus kombinációjú ügylet nem kerül kötésre.

10 Bullet swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének lejáratkor megfigyelt árát fizeti, adott névértékre vetítve. Az ügylet egyperiódusú, a kifizetések elszámolása csak egyszer, az ügylet lejáratakor történik. Ázsiai típusú swap: olyan csereügylet, amelyben elszámoláskor az ügyletben szereplő egyik fél előre meghatározott, fix árat fizet, míg a másik fél az ügylet alaptermékének meghatározott időtartamon keresztül megfigyelt napi záróárainak számtani átlagát, adott névértékre vetítve. Az ügyletnek több periódusa is lehet. 10

11 II. Tőzsdei származtatott ügyletek letéti követelménye 1. BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet és BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet esetén Biztosítékként az OTP Bank Nyrt. (i) pénzóvadékot és (ii) azon értékpapírokat fogadja el, amelyeket a KELER Zrt. elfogadhatóként meghatároz. Az Értékpapír óvadék beszámítási értéke megegyezik az adott tőzsdéhez tartozó elszámolóház által alkalmazott beszámítási értékkel. 2. A II.1. pont hatálya alá nem tartozó Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet Biztosítékaként kizárólag Pénzóvadékot fogad el. A Pénzóvadék devizaneme minden esetben megegyezik az Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet tárgyát képező termék kereskedésének devizanemével. 3. Alapbiztosíték mértéke: A BÉT Tőzsdei Határidős Ügylet, a BÉT Tőzsdei Opciós Ügylet és a Deutsche Börse-n végrehajtott vagy Egyéb Tőzsdei Határidős Ügylet mindenkori elszámolását végző elszámolóház által meghatározott vagy a Teljesítési Partner által előírt mérték *1,5. III. A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listája és azok befogadási értéke A fedezetbe foglalható Biztosítékok (értékpapírok) listáját és azok befogadási értékét a jelen Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza. IV. Egyéb rendelkezések A jelen Kiegészítő Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata (Üzletszabályzat) és mellékletei irányadóak. Amennyiben a jelen Kiegészítő Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, akkor az itt használt fogalmak az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak. 11