Németh Gábor GIRO Zrt. A Bankközi Klíring Rendszer dióhéjban

Átírás

1 Németh Gábor GIRO Zrt. A Bankközi Klíring Rendszer dióhéjban

2 Tartalom

3 Miért van szükség elszámolóházra? A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi rendszerekre van szükség. Miért? Az elszámolásban résztvevők magas száma miatt. Az elszámolt tranzakciók tömege miatt. Az elszámolás stabilitása, biztonsága miatt. Az elszámolás automatizáltsága miatt. Az elszámolás időkritikussága miatt. Költséghatékonyság miatt.

4 Miért van szükség elszámolóházra? Bilaterális kapcsolat esetén egyszerű az elszámolás A BANK B BANK

5 Miért van szükség elszámolóházra? Multilaterális kapcsolat esetén már bonyolultabb a folyamat A BANK B BANK E BANK C BANK D BANK

6 A pénzügyi infrastruktúra gépezet elemei Bankközi Klíring Rendszer Értékpapír elszámolás (OTC) Kártya elszámoló rendszerek VIBER, Ügyfélszámla-vezető rendszer Értékpapír elszámolás (tőzsde) Posta Elszámoló Központ Nemzetközi devizakiegyenlítési rendszer

7 A BKR feladata Bankközi Klíring Rendszer 100 elszámolása A BKR a kis összegű bankközi fizetések elszámolását végző rendszer HUF

8 A BKR feladata Kis összegű rendszer 100 A kis összegű, nagy tömegű tranzakciók elszámolására optimalizált rendszer. elszámolása HUF Éves szinten 350 millió darab tranzakció. Ezek legnagyobb hányada ( 75%) 100 e Ft alatti egyedi értékű tranzakció.

9 A BKR feladata Bankközi fizetések 100 elszámolása Az elszámolás mindig a közvetlen résztvevők (klíringtagok) között történik, a nem bankközi tranzakciók visszautasításra kerülnek. HUF

10 A BKR feladata Elszámolást végző rendszer 100 Elszámolás Kiegyenlítés Elszámolás: a bankközi követelések és tartozások kiszámítása. elszámolása HUF Kiegyenlítés: követelések és tartozások teljesítése az együttműködő fél (MNB) által vezetett bankszámlákon.

11 A BKR fejlődése GIRO Rt. megalapítása november 18. Első elszámolási nap Csoportos tételek bevezetése PEK Közvetlen benyújtás MNB 100%-os tulajdonszerzése szeptember 7. Ciklussűrítés november 1. Elszámolásforgalom megújítása (InterGIRO1) július 2. Napon belüli többszöri elszámolási rendszer bevezetése (InterGIRO2) július 2. GIROInstant

12 GIROInstant azonnali fizetési szolgáltatás 7/24 működés 10 M Ft-os értékhatár Tranzakciónkénti elszámolás 5 mp/tranzakció Kiegészítő szolgáltatások Igények alapján bővíthető

13 Bővíthető kiegészítő szolgáltatások

14 Átutalás Átutaló Terhelés Jóváírás Jogosult(ak) BANK BANK Átutaló bankja Jogosult(ak) bankja(i)

15 Beszedés Beszedő Jóváírás Terhelés Kötelezett(ek) BANK BANK Beszedő bankja Kötelezett(ek) bankja(i)

16 Postai készpénzkifizetés Átutaló (közvetlen benyújtó) Terhelés Jóváírás Jogosult(ak) 100 Készpénz Számlapénz Magyar Államkincstár (Közvetlen benyújtó bankja ) MNB Posta Elszámoló Központ számlavezetője PEK

17 A folyamat résztvevői Kezdeményező ügyfél BANK BANK Jogosult ügyfél Közvetlen résztvevő Közvetlen résztvevő BANK BANK Kezdeményező ügyfél Közvetett résztvevő Közvetlen benyújtók Közvetett résztvevő Jogosult ügyfél

18 18 Forgalmi statisztikák

19 Forgalmi statisztikák Hónap \ Nap Össz. (e db) Január ,1 Február ,0 Március ,4 Április ,6 Május ,1 Június ,0 Július ,0 Augusztus ,6 Szeptember ,0 Október ,6 November ,4 December 31497,6 A BKR tranzakció szám naponkénti megoszlása Színskála 600 ezer ezer A BKR tranzakció érték naponkénti megoszlása Hónap \ Nap Össz. (Md Ft ) Január 8 071,0 Február 7 133,2 Március 8 615,0 Április 7 789,7 Május 8 828,3 Június 8 850,0 Július 8 060,6 Augusztus 8 350,1 Szeptember 8 305,5 Október 8 853,6 November 8 924,9 December ,5 Színskála 210 milliárd milliárd 19

20 20 Elszámolásforgalmi platformok főbb tulajdonságai InterGIRO1 Éjszakai elszámolás Saját szabvány Bankszámlaszám Elszámolás fájl szinten Virtuális fedezet MNB egyenlít ki (IBI alapján) 100 InterGIRO2 Napközbeni többszöri elszámolás ISO20022 / SEPA (SCT) BIC Homogén csoport szinten Tényleges fedezet InterGIRO2 egyenlít ki (VIBER-ben)

21 21 Tranzakciók számának és értékének megoszlása platformonként és ciklusonként 2017

22 22 Elszámolásforgalmi platformok főbb tranzakció típusai Tranzakció típus Egyszerű átutalás Csoportos átutalás Egyedi beszedés Csoportos beszedés Postai készpénzkifizetés Visszavonás Visszautalás, visszautasítás InterGIRO1 InterGIRO2

23 23 Forgalom tranzakció típusonkénti megoszlása 2017

24 24 Éjszakai elszámolás üzemideje 1. elszámolási ciklus 20:45 Keretinformáció az MNB-től 15:30-22:00 1. banki küldési szakasz 22:00-23:00 1. elszámolás HUF 22:00-1:00 2. banki küldési szakasz 15:30 T-1 nap 24:00 T nap 1:00-7:15 Rendkívüli küldési szakasz Eredmények kiküldése 1:00-5:00 2. elszámolás 1. elszámolási ciklus HUF 2. elszámolási ciklus 9:45 MNB engedély 9:45-11:00 HUF 2. elszámolási ciklus 0:00 T nap 12:30

25 25 Napközbeni elszámolás üzemideje 7:30-8:20 1. ciklus elszámolása 8:20-8:30 banki fogadás 8:30-9:20 2. ciklus elszámolása 9:20-9:30 banki fogadás 9:30-10:20 3. ciklus elszámolása 10:20-10:30 banki fogadás 10:30-11:20 4. ciklus elszámolása 11:20-11:30 banki fogadás 11:30-12:20 5. ciklus elszámolása 12:20-12:30 banki fogadás 12:30-13:20 6. ciklus elszámolása 13:20-13:30 banki fogadás 13:30-14:20 7. ciklus elszámolása 14:20-14:30 banki fogadás 14:30-15:20 8. ciklus elszámolása 15:20-15:30 banki fogadás 15:30-16:20 9. ciklus elszámolása 16:20-16:30 banki fogadás 17:00-17: ciklus elszámolása 17:50-18:10 banki fogadás HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 1. ciklus 2. ciklus 3. ciklus 4. ciklus 5. ciklus 6. ciklus 7. ciklus 8. ciklus 9. ciklus 10. ciklus 7:30 cut off 8:30 cut off 9:30 cut off 10:30 cut off 11:30 cut off 12:30 cut off 13:30 cut off 14:30 cut off 15:30 cut off 17:00 cut off 6:00-17:00 Banki küldési időszak 17:00-17:30 Üzemidő hosszabbítás 6:00 T nap 18:10

26 26 Fedezetvizsgálat Bruttó elszámolás elve A BKR-ben a bruttó elszámolási elv érvényesül, vagyis csak azok a fizetési megbízások kerülnek elszámolásra, amelyekre a küldő klíringtagnak a fedezet rendelkezésére áll. 100 Az elszámolt tételek kiegyenlítése minden esetben biztosított. 03 CREDIT RISK A rendszer tagjai nem viselnek hitelkockázatot.

27 27 Fedezetvizsgálat InterGIRO1 Fedezet Az éjszakai elszámolás tekintetében az MNB által megadott keret és a Klíringtag részére az adott napon a Fedezetvizsgálat pillanatáig elszámolt jóváírások összege. Számla egyenleg Keret A Klíringtag MNB-nél vezetett számlája egyenlegének és az MNB javára zárolt értékpapír-állomány erejéig biztosított hitelkeret (limit) összege. Hitelkeret Jóváírás Fedezet Jóváírás Az adott elszámolási ciklusban a Klíringtag javára elszámolt összeg.

28 28 Fedezetvizsgálat InterGIRO1 - példa Mekkora az adott elszámolási ciklusban a bankok fedezete? Számlaegyenleg Hitelkeret Jóváírás Fedezet ? ? ? ?

29 29 Éjszakai elszámolás IBI mátrix IBI mátrix A Klíringtagok adott elszámolási ciklusra vonatkozó, egymással szembeni tartozásait és követeléseit tartalmazó szabványos adatállomány. Fogadó bankok A B C D A Küldő bankok B C D

30 30 Fedezetvizsgálat InterGIRO2 Fedezet A napközbeni elszámolás tekintetében a Klíringtag által az MNB-nél vezetett bankszámláján biztosított egyenleg, amely nagyobb vagy egyenlő a Klíringtag fedezeti paramétere alapján számított összegnél; és a Klíringtag részére az adott elszámolási ciklusban elszámolt jóváírások összege. Számla egyenleg Jóváírás Fedezet Fedezeti paraméter A Klíringtag által meghatározott érték, amely szerint a GIRO Zrt. megkísérli beszedni egy adott ciklus elszámolásához szükséges fedezetet a Klíringtag MNB-nél vezetett bankszámlájáról. A Klíringtag az alábbi értékeket adhatja meg: bruttó kötelezettség (GPO) multilaterális nettó kötelezettség (MNO) nettó kötelezettség + x Ft, de legfeljebb a bruttó kötelezettség (GPO) összege

31 31 Fedezetlehívás fedezeti paraméter InterGIRO2 Fedezetlehívás A napközbeni elszámolási rendszer az elszámoláshoz szükséges fedezet összegét ténylegesen beszedi/lehívja a Klíringtagok MNB-nél vezetett VIBER számlájáról. A szükséges fedezet összegét a rendszer a Klíringtag adott ciklusbeli tényleges küldési/fogadási forgalma és a beállított fedezeti paraméter ismeretében számolja ki. Az InterGIRO2 rendszer csak akkor hívja le a fedezetet, ha a teljes lehívandó összeg rendelkezésre áll a Klíringtag VIBER számláján. Részleges lehívás nincs. Fogadás Küldés GPO MNO Küldés Fogadás MNO >= 0 MNO + x MNO x <= GPO

32 32 Fedezetlehívás InterGIRO2 példa Mekkora a beszedendő fedezeti összeg? Küldött összeg Fogadott összeg Multilaterális nettó pozíció GPO MNO MNO

33 33 Fedezetlenség Fogadás 500 Elszámolás FIFO elv alapján, homogén csoportonként Küldés 1000 GPO A bank: 200 B bank: 150 C bank: 350 D bank: 300 VIBER egyenleg: Fedezetlehívás 500 Számla egyenleg Jóváírás Fedezetlen tételek feldolgozása A fedezetlen tranzakciók az 1-9. ciklusban átgörgetésre kerülnek a következő ciklusra. Az utolsó ciklusban fedezetlen tételek visszautasításra kerülnek. A visszautasított tételeket újból be kell küldeni elszámolásra. Fedezet

34 34 Kiegyenlítési példa Lépés Esemény A bank (MNO) B bank (MNO+50) C bank (GPO) GIRO egyenleg 1 Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezet lehívás előtt ? 2 Lehívandó fedezeti összegek ? 3 Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezeti összegek sikeres lehívása után 300? 50? 500? 850? 4 Elszámolt forgalom (T=terhelés; J=jóváírás) T: 900 J: 600 T: 250 J: 600 T: 500 J: ? 5 Elszámolás utáni MNP -300? 350? -50? 850? 6 Elszámolás utáni záró egyenleg 0? 400? 450? 850? 7 Záró egyenleg kiutalása 0? 400? 450? 0?

35 35 Leg-leg-leg Legmagasabb napi tranzakció szám: db ( ) Legmagasabb napi tranzakció érték: Ft ( ) Legmagasabb havi tranzakció szám: db (2017. november) Legmagasabb havi tranzakció érték: Ft (2016. december) Legnagyobb egyedi értékű tranzakció: Ft ( )

36 További statisztikák elérhetősége

37 Kérdés?

38 38 Viszontlátásra Köszönöm a figyelmet! Németh Gábor controlling és statisztikai főosztályvezető tel.: nemeth.gabor@mail.giro.hu